la formazione finanziaria è il miglior investimento per il tuo domani

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1 la formazione finanziaria è il miglior investimento per il tuo domani

2 Lezione n. 1 Edizione marzo / giugno 2015 Introduzione al Trading Automatico Il flusso di elaborazione di un Trading Sistem

3 Introduzione al Trading Automatico SCOPO PRIMARIO DEL CORSO Fornire gli strumenti che ti saranno necessari per aumentare il tuo livello di comprensione del trading, e incrementare la tua esperienza attraverso gli stessi. ESSERE UN TRADER ALGORITMICO E una persona che sviluppa, valuta ed usa metodi computazionali - algoritmici per fare profitto sui mercati finanziari.

4 Introduzione al Trading Automatico COSA SIGNIFICA ESSERE UN TRADER PROFESSIONISTA Il trader professionista affronta la professione attraverso una conoscenza approfondita degli strumenti in uso e un approccio molto conciso e serio per la gestione del denaro sulla base di prospettive a lungo termine e di risultati statisticamente attesi. GOALS Il tuo obiettivo di essere un trader algoritmico è quindi quello di aumentare il livello di conoscenza del mercato e degli strumenti di trading automatizzati, e di utilizzare tale conoscenza per trarre profitto dal mercato nel lungo termine.

5 Introduzione al Trading Automatico

6 Introduzione al Trading Automatico ASSUNTI DEL TRADING AUTOMATICO 1 - IL FUTURO E SCONOSCIUTO 2 - C E SEMPRE IL SENNO DI POI NELLO SVILUPPO 3 - OGNI SISTEMA AUTOMATICO PUO FALLIRE, E FALLIRA 4 - C E UNA FORTE COMPONENTE PSICOLOGICA

7 Introduzione al Trading Automatico GLI INGREDIENTI Quali sono gli ingredienti principali che servono per confezionare un trading system valido, in modo autonomo? Con la lezione di oggi imparerai a riconoscere quali sono gli aspetti più importanti legati alla costruzione di un sistema automatico di trading.

8 Introduzione al Trading Automatico Trading automatico: da dove inizio? Innanzitutto è fondamentale conoscere a fondo le basi (i pilastri) del trading discrezionale. Il work-flow di un trader sistematico può essere suddiviso sinteticamente in queste fasi : Progettazione (osservazione > idee > strategia > trading plan) Trasformazione delle idee di trading in codice (sviluppo del trading system) Test del trading system Ottimizzazione delle strategie Creazione e gestione del portafoglio (mix di strategie/strumenti)

9 Progettazione APPROCCIO A TRADING AUTOMATICO Ci sono due principali filosofie nell avvicinarsi allo sviluppo di un Sistema di Trading Automatico: Metodo Scientifico Metodo Empirico

10 Progettazione 1 - Osserva i mercati 2 - Cattura un idea FORMULA LA TUA STRATEGIA DI TRADING Solo un'idea buona avrà maggiori probabilità di diventare un sistema di trading proficuo....però è necessario seguire un corretto processo di sviluppo.

11 Progettazione PROCESSO DI SVILUPPO: OVERWIEW Il processo di sviluppo di un sistema di trading automatico si può sintetizzare in questi passaggi fondamentali: 1. Trasforma l idea in regole precise e complete (la strategia) 2. Scrivi le regole in sequenza e in una forma oggettiva 3. Esegui un test preliminare 4. Ottimizza la strategia di trading

12 Progettazione POSSIAMO AGGIUNGERE Che per completare il percorso di sviluppo di un sistema di trading automatico è necessario anche: Valutare la robustezza della strategia di trading e la sua capacità di produrre profitti Utilizzare la strategia ottimizzata in real-time (demo) Monitorare le sue performances nel tempo Migliorare e perfezionare la strategia

13 Flow chart QUINDI SCHEMATIZZANDO

14 Progettazione Osservazione > Idea > Strategia Analisi tecnica > Trading discrezionale > I Mercati

15 Progettazione NON TUTTE LE STRATEGIE SONO AUTOMATIZZABILI Se la formulazione di un idea di trading è logicamente incoerente, priva di elementi chiave o contiene degli errori, il processo di trasformazione della stessa in un trading system automatico sarà molto difficile o impossibile. Alcune strategie tipiche del trading discrezionale hanno pochi elementi oggettivi e non sono completamente automatizzabili.

16 Progettazione RACCOGLI LE REGOLE Ci sono strategie di trading che difficilmente possono essere tradotte in regole oggettive e trasformate in un sistema di trading automatico. Alcune strategie tipiche del trading discrezionale hanno pochi elementi oggettivi e non sono completamente automatizzabili. Se la formulazione di un idea di trading è logicamente incoerente, priva di elementi chiave o contiene degli errori, il processo di trasformazione della stessa in un trading system automatico sarà molto difficile o impossibile.

17 Scripting TRADUCI LA TUA STRATEGIA Nel lavoro di programmazione sarà fondamentale distinguere bene questi aspetti : 1. L apertura del trade 2. La chiusura del trade 3. Lo stoploss 4. Il target 5. Il Money Management

18 Scripting IDENTIFICA I COMPONENTI DEL PROGETTO Per tradurre in modo preciso le tue regole della tua strategia, devi identificare i componenti che sono compresi in ogni regola. MEDIA MOBILE METODO MEDIA MOBILE (semplice, esponenziale, ) PERIODO MEDIA MOBILE LENTA (50) PERIODO MEDIA MOBILE VELOCE (21) ROTTURA LIVELLO DI PREZZO PIPS DI STOPLOSS (50) PIPS DI TARGET (100).

19 Scripting CREA IL FLUSSO DEL PROGRAMMA E importante tenere traccia dell'algoritmo che definisce le azioni che il programma prenderà per noi, basandoci sulle nostre regole. Può essere utile rappresentare graficamente la logica con un diagramma di flusso.

20 Primo test IL TEST PRELIMINARE La strategia di trading è ora in una forma di script e può essere testata. Gli obiettivi del backtest preliminare sono: 1. Capire se la strategia di trading fa quello che dovrebbe fare 2. Ottenere una valutazione preliminare delle prestazioni di trading

21 Ottimizzazione OTTIMIZZA LA STRATEGIA Ottimizzare una strategia di trading automatico significa rendere il suo utilizzo più efficace possibile. Saper ottimizzare correttamente porta due vantaggi: 1. Conoscere in modo più approfondito e a fondo la strategia ed il suo comportamento. 2. Migliorare i profitti. Dovremo focalizzare la nostra attenzione sull aumento dei profitti e sulla diminuzione del drawdown.

22 Ottimizzazione LA WALK FORWARD ANALISYS WFA - WFA è l acronimo di Walk-Forward Analisys Rappresenta la fase più critica del processo. E una sorta di esame finale del trading system che stabilirà o meno la validità della strategia. Questa fase di test deve rispondere a due domande fondamentali: - La strategia di trading saprà generare profitti dopo l'ottimizzazione? - In che modo i cambiamenti delle condizioni di mercato influiranno sulle prestazioni di trading? Se una strategia di trading supera una rigorosa Walk-Forward Analysis, sarà pronta per il trading real-time.

23 Testing METTI ALL OPERA LA STRATEGIA Inizia questa fase solo quando sei certo che il tuo sistema automatico è in grado di prendere tutti i segnali dettati dalla strategia, senza eccezioni. Molti traders non hanno sufficiente fiducia e conoscenza delle strategie che usano ed in genere le abbandonano appena inizia l inevitabile periodo di drawdown. Quando una strategia di trading è stata testata in modo soddisfacente e sta tradando in tempo reale nel trading in base alle aspettative ci si deve fidare di essa. Se una strategia di trading supera una rigorosa Walk-Forward Analysis, sarà pronta per il trading real-time.

24 Testing VALUTA NEL TEMPO IL SISTEMA AUTOMATICO Monitorare le prestazioni della tua strategia significa controllare attentamente il suo comportamento in real-time in modo costante e continuativo. Cerca di capire se la strategia opera correttamente seguendo coerentemente la logica che ha guidato il suo sviluppo e se i risultati ottenuti sono in linea con il comportamento verificato durante i backtest. Anche sotto questo punto di vista il trading automatico richiede una certa disciplina.

25 Testing MONITORA LA STRATEGIA Unitamente all'osservazione della performance della tua strategia di trading devi fare un analisi accurata operazione su operazione. Con l esperienza e l osservazione delle operazioni eseguite in automatico potranno essere rivelati i punti di forza e di debolezza della strategia di trading. Arriverai a formulare nuove idee per migliorare la strategia o per implementarla.

26 Flow chart RIASSUMENDO IN UN DIAGRAMMA DI FLUSSO

27 Lezione n. 2 Edizione marzo / giugno 2015 Arrivederci alla Lezione n. 2 Come comporre una strategia di Trading Automatico