SELLAELLA ADVICEDVICE TRADING Rho, 4 febbraio 2006 Una piattaforma che cresce A cura di: Romano De Bortoli
Cosa abbiamo costruito Un offerta che si è progressivamente ampliata S&P-MIB Future (ex Fib30) Future MINI (ex MiniFib) Future Eurostoxx50 Future Nasdaq100 Portafogli Italia Portafogli Europa Segnali Titoli Italia Segnali Titoli Italia Multiday
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S&P-MIB Future (ex Fib30) Vengono forniti segnali operativi corrispondenti a 2 differenti tipologie di operatività: L'aggiornamento dei Segnali Fib30 Daily avviene ogni giorno nelle fasce orarie 9.25/9.45 e 15.20/15.40. In tali fasce orarie vengono fornite strategie su livelli considerati a basso rischio, cioè con acquisti su correzioni e vendite su rimbalzi, con take-profit e stop-loss dell ordine di 180/350 punti, a seconda della volatilità. Nell aggiornamento pomeridiano avviene anche la gestione delle posizioni suggerite nella fascia oraria 9.25/9.45.
S&P-MIB Future (ex Fib30) EQUITY LINE S&P/MIB Daily + SCALPING UTILE Fib/contratto: + 18.263 punti + 91.313 euro (lordo) + 68.001 euro (netto) Nr. operazioni totali: 1457 Operazioni in utile: 647, Utile medio: + 175 pti Operazioni in perdita: 652, Perdita media: - 145 pti Operazioni chiuse a zero: 158 Operaz. mark-to-market : 380, utile medio: (dal 17.10.2000 al 24.01.2006) 30-dic-00 30-dic-01 30-dic-02 30-dic-03 30-dic-04 30-dic-05 19000 17000 15000 13000 11000 9000 7000 5000 3000 Utile Tot. Nr. Punti S&P/MIB
Future MINI (ex MiniFib) Le Strategie vengono fornite due volte la settimana, il martedì e il venerdì nella fascia oraria 11.00-11.30 Ci sono due tipologie di Strategia: Posizioni Swing normalmente le strategie seguono la tendenza di fondo del derivato delle ultime settimane; i segnali di acquisto sono solitamente sulla correzione, mentre quelli di vendita sono su rimbalzo ed hanno obiettivi di prezzo di 800-1500 punti Posizioni Fast le strategie cercano movimenti dei prezzi di 300-700 punti, con posizioni che durano 1-4 sedute e che possono andare anche contro-tendenza
Future MINI (ex MiniFib) Equity line Future Mini (Ex. Minifib) Fast UTILE MiniFib/contratto: - 277,5 punti - 277,5 euro (lordo) - 733,5 euro (netto) Nr. operazioni totale: 57 Operazioni in utile: 18, Utile medio: + 366,80 pti Operazioni in perdita: 31, Perdita media: - 221,93 pti Operazioni chiuse sul prezzo di carico: 8 (dal 20 05 2004 al 23 01 2006) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 1600 1100 600 100-400 -900-1400 Utile Tot. Nr. Punti Future Mini (Ex. Minifib)
Future MINI (ex MiniFib) Equity line Future Mini (Ex. Minifib) Swing 2900 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 UTILE MiniFib/contratto: - 1424 punti - 1424 euro (lordo) - 1720 euro (netto) Nr. operazioni totale: 37 Operazioni in utile: 13, Utile medio: + 445,85 pti Operazioni in perdita: 23, Perdita media: - 313,91 pti Operazioni chiuse sul prezzo di carico: 1 (dal 20.05.2004 al 23.01.2006) 2400 1900 1400 900 400-100 -600-1100 -1600-2100 Utile Tot. Nr. Punti Future Mini
Future Eurostoxx50 Le Strategie vengono fornite due volte la settimana, il martedì e il venerdì nella fascia oraria 11.00-11.30 Ci sono due tipologie di Strategia: Posizioni Swing sono strategie elaborate con riferimento a livelli considerati a "basso rischio", cioè con acquisti su correzioni e vendite su rimbalzi, con take-profit e stop-loss dell'ordine di 50/120 punti circa, secondo la volatilità, mentre saranno fornite più raramente strategie che indichino acquisti sulla forza e vendite sulla debolezza, oppure sui livelli correnti di prezzo. Posizioni Fast presentano livelli di take-profit e di stop-loss più ridotti, dell'ordine di 20-50 punti circa, secondo le volatilità, rivolte a operatori più veloci. Le indicazioni "veloci" hanno un approccio prevalentemente trend following, e sono possibili acquisti sulla forza e vendite sulla debolezza.
Future Eurostoxx50 Equity line Future Eurostoxx 50 UTILE Future Eurostoox50/contratto: +741 punti + 7410 euro (lordo) + 6760 euro (netto) Nr. operazioni totale: 65 Operazioni chiuse in utile: 30, Utile medio: + 44,97 pti Operazioni chiuse in perdita: 21, Perdita media: 28 95 pti 741 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Utile Tot. Nr. Punti Future Eurostoxx 50-100
Future Nasdaq100 Le Strategie vengono fornite due volte la settimana, il lunedì e il mercoledì nella fascia oraria 16.30-17.00 Ci sono due tipologie di Strategia: Posizioni Swing sono strategie elaborate con riferimento a livelli considerati a "basso rischio", cioè con acquisti su correzioni e vendite su rimbalzi, con take-profit e stop-loss dell'ordine di 50/60 punti circa, secondo la volatilità, mentre saranno fornite più raramente strategie che indichino acquisti sulla forza e vendite sulla debolezza, oppure sui livelli correnti di prezzo. Posizioni Fast presentano livelli di take-profit e di stop-loss più ridotti, dell'ordine di 25-35 punti circa, secondo le volatilità, rivolte a operatori più veloci. Le indicazioni "veloci" hanno un approccio prevalentemente trend following, e sono possibili acquisti sulla forza e vendite sulla debolezza.
Future Nasdaq100 Equity line Future Nasdaq100 E-Mini Fast 17/11/04 25/11/04 23/12/04 UTILE Future Nasdaq100 E-Mini/contratto: + 223,75 punti + 4475 dollari (lordo) + 4155 dollari (netto) Nr. operazioni totale: 32 Operazioni in utile: 16, Utile medio: + 30,05 pti Operazioni in perdita: 13, Perdita media: - 19,77 Operazioni chiuse sul prezzo di carico: 3 (dal 08.11.2004 al 19.01.2006) 20/01/05 28/01/05 22/02/05 29/04/05 06/06/05 10/08/05 31/08/05 15/09/05 17/10/05 24/10/05 31/10/05 06/12/05 09/01/06 300 250 200 150 100 50 0 Utile Tot. Nr. Punti Nasdaq100 E- Mini
Future Nasdaq100 Equity line Nasdaq 100 Swing UTILE Future Nasdaq100 E-Mini/contratto: + 241 punti + 4820 dollari (lordo) + 4670 dollari (netto) Nr. operazioni totale: 15 Operazioni in utile: 8, Utile medio: + 45,375 pti Operazioni in perdita: 7, Perdita media: - 17,43 pti Operazioni chiuse sul prezzo di carico 0 (dal 08.11.2004 al 19.01.2006) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 220 170 120 70 20-30 Utile Tot. Nr. Punti Nasdaq100
Segnali Titoli Italia Il servizio fornisce strategie operative, sia long che short (vendite allo scoperto) sui titoli italiani appartenenti al segmento di mercato a più elevata capitalizzazione (Mib30 e/o S&P/MIB). Le strategie operative sui titoli italiani vengono fornite nelle fasce orarie 9.00/9.30 e 11.00/11.30 nelle sedute lavorative di mercato aperto. Le indicazioni si considerano valide solo per la giornata borsistica in cui vengono pubblicate.
Segnali Titoli Italia
2500,00% 2000,00% 1500,00% 1000,00% 500,00% 0,00% -500,00% Segnali Titoli Italia EQUITY CURVE Rendimento lordo:1940.48% Rendimento netto:201.90% LORDO NETTO 350,00% 300,00% 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% -50,00% 3/giu/02 3/ago/02 3/ott/02 3/dic/02 3/feb/03 3/apr/03 3/giu/03 3/ago/03 3/ott/03 3/dic/03 3/feb/04 3/apr/04 3/giu/04 3/ago/04 3/ott/04 3/dic/04 3/feb/05 3/apr/05 3/giu/05 3/ago/05 3/ott/05 3/dic/05
Segnali Titoli Italia Multiday L'aggiornamento delle strategie operative sui titoli italiani può avvenire il lunedì e il mercoledì, nei giorni lavorativi di Borsa aperta, nella fascia oraria compresa dalle ore 12.00 alle ore 15.30. Sono oggetto di strategie i titoli italiani appartenenti al segmento di mercato a più elevata capitalizzazione (S&P/MIB40). Le indicazioni si considerano valide fino alla pubblicazione dell'aggiornamento successivo.
Segnali Titoli Italia Multiday
Segnali Titoli Italia Multiday SWING TRADING ITALIA - EQUITY LINE 400,00% 366,32% 300,00% 200,00% 147,32% 100,00% 0,00% -100,00% -200,00% nov-01 feb-02 mag-02 ago-02 nov-02 feb-03 mag-03 ago-03 nov-03
Segnali Titoli Italia Multiday 160,00% SEGNALI TITOLI ITALIA MULTIDAY - EQUITY LINE AGGIORNATA AL 24 GENNAIO 2006 132,68% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -18,82% -20,00% -40,00% feb-04 mag-04 ago-04 nov-04 feb-05 mag-05 ago-05 nov-05 feb-06
Portafogli Italia Il servizio Portafogli Italia è rivolto a persone intenzionate a cogliere le opportunità derivanti dalle oscillazioni dei corsi azionari con un orizzonte operativo indicativamente pari a 1-3 mesi, più lungo rispetto alla normale attività di trading, ma più dinamico rispetto alla tradizionale impostazione da "cassettista" (la cosiddetta "Asset Tattica"). L'aggiornamento delle strategie operative sui portafogli italiani avviene al venerdì, o comunque nell'ultima seduta lavorativa di Borsa aperta della settimana entro le ore 19.00. Sono oggetto di strategie i titoli italiani appartenenti al segmento di mercato a più elevata capitalizzazione (S&P/MIB40) ed i titoli italiani appartenenti al segmento di mercato a media capitalizzazione (Midex e Mibstar).
PORTAFOGLIO MIDEX: Escono: Telecom Media Entrano: Tenaris, Amplifon, Asm Brescia, Erg Portafogli Italia N Titolo Data Acquisto Prezzo Acquisto Ultima Chiusura Utile Perdita % 1 Buzzi Unicem 26 set. 05 13,026 14,70 12,85% 2 Interpump (*) 5 dic. 05 5,265 5,535 5,13% 3 Ifi Priv. 12 dic. 05 14,264 14,740 3,34% 4 Sorin 12 dic. 05 1,743 1,826 4,76% 5 Banca Italease 19 dic. 05 20,970 25,280 20,55% 6 Telecom Media 9 gen. 06 0,471 0,4420-6,16% 7 Indesit 16 gen. 06 9,231 9,165-0,71% 8 9 10 Variazione settimanale Midex: + 1,50 % Performance portafoglio ultima settimana: + 1,33 % Variazione Midex dall 08.03.04: + 27,27 % Performance portafoglio dall 08.03.04: + 34,04 % (*) Il titolo in data 16/12/05 ha staccato un dividendo di 0,690 euro. Midex-MibStar Liquidità 10% Azioni 90%
Portafogli Italia 134 129 124 119 114 109 104 99 94 S&P Mib 129,42 113,60 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 S&P Mib Portafoglio Midex-MibStar 137 132 127 122 117 112 107 102 97 92 134,04 127,27 Portafoglio Midex 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97
Portafogli Europa Il servizio Portafogli Europa è rivolto a persone intenzionate a cogliere le opportunità derivanti dalle oscillazioni dei corsi azionari con un orizzonte operativo indicativamente pari a 1-3 mesi, più lungo rispetto alla normale attività di trading, ma più dinamico rispetto alla tradizionale impostazione da "cassettista" (la cosiddetta "Asset Tattica"). L'aggiornamento delle strategie operative sui portafogli Europa avviene il mercoledì, o, o comunque nella più vicina giornata lavorativa di mercato aperto nel corso della settimana, entro le 19.00. Sono oggetto di strategie i titoli europei appartenenti al paniere europeo DJ Eurostoxx50.
PORTAFOGLIO EUROPA: Escono: REPSOL Entrano: ENEL Portafogli Europa N Titolo Data Acquisto Prezzo Acquisto Ultima Chiusura Utile Perdita % 1 ENDESA 08/12/05 21,19 23,25 9,70% 2 IBERDROLA 29/12/05 22,88 22,70-0,82% 3 L'OREAL 29/12/05 63,20 64,68 2,33% 4 RENAULT 29/12/05 68,90 75,28 9,25% 5 REPSOL 05/01/06 25,66 24,80-3,37% 6 UNILEVER 12/01/06 58,45 56,35-3,59% 7 VIVENDI 12/01/06 25,96 26,01 0,21% 8 9 10 UNIVERSAL Variazione settimanale Eurostoxx50: - 2,69 % Performance portafoglio ultima settimana: - 0,26 % Variazione Eurostoxx50 da inizio 2005: + 19,85 % Performance portafoglio da inizio 2005: + 28,73 % Variazione Eurostoxx50 dall 11.11.04: + 22,52 % Performance portafoglio dall 11.11.04: + 30,53 % POSIZIONI CHIUSE NELL ULTIMA SETTIMANA TELEFONICA (ACQ 29/12/05; P ACQ 12,75; VEND 19/01/06; P VEND 12,65; - 0,75 %) NB: STACCO DIVIDENDI ENDESA (DIV 02/01/06; EUR 0,305; P. ACQ INIZIALE 21.50 RETTIFICATO PER TALE IMPORTO) IBERDROLA (DIV 02/01/06; EUR 0,367; P. ACQ INIZIALE 23,25 RETTIFICATO PER TALE IMPORTO)
138 133 128 123 118 113 108 103 98 Portafogli Europa Portafoglio 130,87 125,91 DJEurostoxx50 01-mar-05 29-mar-05 26-apr-05 24-mag-05 21-giu-05 20-lug-05 16-ago-05 13-set-05 11-ott-05 08-nov-05 06-dic-05 03-gen-06 01-feb-05 04-gen-05 06-dic-04 11-nov-04
Idee e proposte per i mesi a venire Crediamo che nel nostro settore il futuro sia deciso da clienti come Voi, che decidono su quali mercati e con quali strumenti operare IN BASE AL PROPRIO ORIZZONTE OPERATIVO Pensiamo che sia nostro compito mettere a Vostra disposizione una piattaforma di prodotti e di servizi in progressiva evoluzione
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