FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO. (redatto ai sensi della disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari)
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- Gianpaolo Nardi
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1 FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO (redatto ai sensi della disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari) OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO MEDIOBANCA CMS TWISTER " (Cod. ISIN IT ) AVVERTENZE GENERALI I titoli strutturati, oggetto della presente emissione, incorporano uno strumento obbligazionario tradizionale con uno o più contratti derivati. Pertanto l acquisto di un titolo strutturato implica l acquisto e/o vendita, da parte del sottoscrittore, anche di uno o più contratti derivati, il cui valore è determinato dall andamento di strumenti finanziari e/o parametri ad essi collegati (titoli, indici, valute, ect). Date le suddette caratteristiche, i titoli strutturati sono strumenti caratterizzati da intrinseca complessità che rende difficile la loro valutazione, in termini di rischio, sia al momento dell acquisto sia successivamente. Gli investitori, pertanto, sono invitati a sottoscrivere tali titoli solo qualora abbiano compreso la loro natura e il grado di rischio sotteso. AVVERTENZE SPECIFICHE Il titolo oggetto della presente emissione comporta gli elementi di rischio propri di titoli obbligazionari indicizzati a tassi di mercato: fermo restando la garanzia di rimborso a scadenza del capitale investito, il rendimento dei titoli in esame non può essere determinato a priori. Per conoscere il profilo rischio/rendimento del titolo si consiglia, in particolare, di leggere attentamene il paragrafo 9, Sezione II ( Informazioni sulle caratteristiche dell emissione ), nonché la Sezione III ( Informazioni sui rischi dell operazione ) del presente Foglio Informativo Analitico. I INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE 1. Denominazione e forma giuridica MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A. ( Mediobanca ) 2. Sede legale e sede amministrativa Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1 3. Numero d iscrizione all Albo delle Banche tenuto dalla Banca d Italia Iscrizione all Albo delle Banche al n Gruppo bancario di appartenenza e relativo numero d iscrizione all Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d Italia Mediobanca e Capogruppo del Gruppo Mediobanca, iscritto all Albo dei Gruppi Bancari al n
2 5. Ammontare del Capitale Sociale e delle riserve (alla data di pubblicazione del presente Foglio Informativo Analitico ) Capitale Sociale Euro ,50 Riserve Euro 3.148,35 milioni 6. Rating Emittente Standard & Poor s AA- 7. Conflitto d interesse In conformità a quanto previsto dallo Statuto Mediobanca emette obbligazioni proprie ai fini della raccolta di fondi per l esercizio del credito a medio lungo termine. II. INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL EMISSIONE 1a Denominazione dell emissione Mediobanca CMS TWISTER ". 1b Ammontare nominale massimo dell emissione Fino a 100 milioni di Euro. 1c Numero dei titoli e valore nominale unitario e tagli previsti per le sottoscrizioni Fino a n obbligazioni da nominali Euro cadauna. 1d Dematerializzazione Le obbligazioni saranno interamente ed esclusivamente immesse in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo del 24 giugno 1998, n Periodo di collocamento Le adesioni all offerta pubblica di sottoscrizione del prestito in oggetto saranno accettate dal 8 febbraio 2004 al 24 febbraio 2005 salvo chiusura anticipata e senza preavviso e saranno soddisfatte nei limiti dei quantitativi di titoli disponibili presso ciascuno dei Soggetti Incaricati del collocamento. 3. Data di emissione e di godimento Il prestito viene emesso ed ha godimento 28 febbraio 2005 ( Data di Godimento ). 4. Prezzo di emissione e di rimborso Le obbligazioni saranno emesse alla pari (100% del valore nominale) e cioè al prezzo di Euro l una. Il rimborso delle obbligazioni sarà effettuato alla pari (100% del nominale). 5. Commissioni di collocamento Il prezzo di sottoscrizione (100% del valore nominale) è comprensivo di commissioni di collocamento pari al 3.00%. 6. Durata dell emissione Il prestito, della durata di sei anni, è emesso il 28 febbraio 2005 (la Data di Emissione ) e verrà rimborsato il 28 febbraio 2011 (la Data di Rimborso ).
3 7. Modalità di rimborso Il prestito sarà rimborsato in un'unica soluzione il 28 febbraio 2011 (Modified Following Business Day Convention) per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.. Il rimborso del capitale verrà effettuato alla pari (100% del valore nominale) e senza alcuna deduzione per spese. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso. 8. Periodicità di corresponsione e date di pagamento delle cedole interessi e/o premi di rimborso Semestralmente verranno corrisposti interessi, soggetti al regime fiscale di cui al successivo punto 10: essi saranno pagabili il 28 agosto e il 28 febbraio di ogni anno a partire dal 28 agosto 2005 e fino al 28 febbraio Il pagamento degli Interessi avranno luogo per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. (Modified Following Business Day Convention Unandjusted Basis). 9. Tasso annuo di interesse nominale e tasso annuo di rendimento effettivo lordo Dalla Data di Emissione le obbligazioni fruttano, sul valore nominale interessi lordi semestrali (gli Interessi ) calcolati ad un tasso pari al 3,00% lordo annuo (divisore 30/360, Modified Following Business Day Convention, Unadjusted basis). Gli interessi saranno pagabili il 28 agosto 2005, il 28 febbraio 2006, il 28 agosto 2006 e il 28 febbraio Dal 28 agosto 2007 al 28 febbraio 2011 sarà corrisposta una cedola variabile annua pagata semestralmente pari ad un coefficiente del 2,30 moltiplicato per il differenziale tra il tasso swap a 10 anni e il tasso swap a 2 anni, con un minimo garantito dell 1% ed un massimo rendimento conseguibile pari al 4%. La cedola variabile potrà quindi avere una cedola minima pari all 1% annuo e massima pari al 4% annuo. Le cedole variabili saranno calcolte nel seguente modo (divisore 30/360, Modified Following Business Day Convention, Unadjusted basis): CedolaVariabile dove: { Max[ 1%;2,30 ( CMS10Yr CMS2 )];4% } = Euro1.000* Min Yr CMS10Yr è il valore dell Interest Rate Swap Euro a 10 anni pubblicato sulla pagina Reuters ISDAFIX2 alle ore AM GMT del secondo giorno lavorativo precedente la data di stacco cedola; CMS2Yr è il valore dell Interest Rate Swap Euro a 2 anni pubblicato sulla pagina Reuters ISDAFIX2 alle ore AM GMT del secondo giorno lavorativo precedente la data di stacco cedola; Alla data del 7 febbraio la quotazione del tasso swap a 10 anni e del tasso swap a 2 anni è rispettivamente pari al 3.575% ed al 2.584%. Dalla 1^ alla 4^cedola dalla 5^ alla 12^ cedola Cedola fissa annua 3,00% pagabile semestralmente Cedole annue variabili cedola variabile pari ad un coefficiente del 2,30 moltiplicato per il differenziale tra il tasso swap a 10 anni e il tasso swap a 2 anni con un minimo dell 1% annuo ed un massimo del 4% annuo. Il rendimento annuo minimo garantito è pari a 1,696%.
4 Le cedole variabili saranno pagabili il 28 febbraio e il 28 agosto di ogni anno a partire dal 28 agosto 2007 fino al 28 febbraio Regime fiscale cui sono assoggettati i titoli Redditi di capitale: agli interessi premi ed altri frutti delle obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi è applicabile: 1) se percepiti da soggetti residenti, l imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%; 2) se percepiti da soggetti non residenti la ritenuta del 12,50% (D.Lgs 1 aprile 1996, n. 239). Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale percepiti dai soggetti residenti nei paesi di cui all art. 6 del citato D.Lgs 239/1996. Plusvalenze: le plusvalenze di cui all art comma lett. c-ter del DPR 22/12/1986 n. 917 e successive modificazioni realizzate da soggetti residenti sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall art. 68 del T.U.I.R. e secondo i regimi di cui gli artt. 5 6 e 7 del D.Lgs 461/97. Ai sensi dell'art. 23 lett. f/2 del TUIR, DPR 1986 n. 917, le plusvalenze di cui alla lett. c-ter dell'art. 67 comma 1, realizzate da soggetti non residenti, sono escluse da tassazione in Italia. 11. Termine di prescrizione per l esercizio del diritto di rimborso del capitale, degli Interessi e degli altri diritti connessi I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l obbligazione è divenuta rimborsabile; per quanto concerne gli Interessi decorsi cinque anni dalla data di pagamento delle cedole. 12. Clausola di rimborso anticipato Non è prevista alcuna facoltà di rimborso anticipato del prestito. 13. Clausole di subordinazione Nessuna. 14. Eventuali oneri e condizioni di qualsiasi natura che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori dei titoli Nessuno. 15. Garanzie che assistono l emissione Nessuna. 16. Eventuali premi di rimborso e/o qualsiasi ulteriore elemento che concorra alla determinazione del rendimento dei titoli Nessuno 17. Clausole di convertibilità in altri titoli Nessuna. 18. Diritti di qualsiasi natura connessi ai titoli Le obbligazioni incorporano i diritti ed i vantaggi previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria. 19. Criteri di riparto Le richieste saranno soddisfatte nei limiti di quantitativi di titoli disponibili presso ciascuno dei soggetti Incaricati del collocamento.
5 20. Clausole limitative della trasferibilità e/o della circolazione dei titoli Nessuna. 21. Mercati presso i quali è prevista la negoziazione dei titoli Il titolo sarà trattato sul Sistema di Scambi Organizzati Euro TLX. TLX è gestito da TLX S.p.A., società attualmente controllata da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., banca appartenente al Gruppo Bancario UniCredit. 22. Impegno da parte dell emittente a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e vendita dei titoli Nessuno. 23. Soggetti terzi incaricati dei servizi connessi con l emissione L offerta è coordinata da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., banca appartenente al Gruppo Bancario UniCredit. Unicredit Banca Mobiliare S.p.A., che è anche l agente di calcolo dell operazione, ha un conflitto d interesse con la presente operazione essendo i titoli collocati mediante intermediari appartenenti al Gruppo bancario UniCredit. Le eventuali specifiche situazioni di conflitto d interessi degli intermediari collocatori dovranno essere da questi direttamente segnalati al sottoscrittore ai sensi della normativa vigente. Le Obbligazioni sono collocate tramite le seguenti banche appartenenti e/o partecipate da UniCredit: Unicredit Banca S.p.A. UniCredit Xelion Banca S.p.A. Banca dell'umbria 1462 S.p.A. Cassa di Risparmio di Carpi S.p.A. Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. III INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL OPERAZIONE 1. Tipologie di rischio che caratterizzano l investimento nei titoli oggetto dell emissione L investimento nei titoli oggetto della presente emissione comporta sia gli elementi di rischio propri di un investimento in titoli obbligazionari indicizzati a tassi di mercato, sia gli elementi di rischio propri di un investimento in titoli obbligazionari puri. Rischio indicizzazione Rischio legato alla variazione del valore dell attivita sottostante da cui dipendono gli interessi e quindi il rendimento effettivo dell investimento. Nel caso specifico il rendimento puo variare in maniera sfavorevole per il sottoscrittore in seguito alla variazione negativa dei tassi di interesse a cui e legato il prestito. Rischio emittente Rischio che il debitore non onori alle scadenze contrattuali i propri obblighi. Sottoscrivendo le obbligazioni del prestito oggetto della presente emissione si diventa infatti finanziatori di Mediobanca acquisendo il diritto ad ottenere il pagamento degli interessi nonche il rimborso del
6 capitale investito. Il sottoscrittore si assume pertanto il rischio che in caso di impossibilità finanziaria dell emittente ad onorare i propri obblighi, tale diritto possa essere pregiudicato. Rischio di tasso Rischio che le variazioni che interverranno nella curva dei tassi di interesse (tassi SWAP a 2 e a 10 anni) possano avere riflessi sul prezzo di mercato del titolo facendolo oscillare durante la sua vita. La garanzia di integrale rimborso del capitale a scadenza permette all investitore di poter rientrare in possesso del proprio capitale e ciò indipendentemente dall andamento dei tassi di mercato: se tuttavia il risparmiatore volesse in ogni caso vendere il titolo prima della scadenza naturale dei sei anni, il valore dello stesso potrebbe risultare inferiore al prezzo di sottoscrizione (100% del valore nominale). Rischio di liquidità Il titolo oggetto della presente offerta non sarà quotato su un mercato regolamentato pertanto l investitore potrebbe trovarsi nell impossibilità o nella difficoltà di poter liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza a meno di dover accettare una riduzione del prezzo del titolo pur di trovare una controparte disposta a comprarlo. Pertanto il risparmiatore, nell elaborare la propria strategia finanziaria deve avere ben presente che l orizzonte temporale dell investimento (definito dalla durata del titolo all atto dell emissione), deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 2. Esemplificazione del collegamento tra il rendimento dei titoli oggetto dell emissione e l andamento del sottostante. a) Scenario positivo Per i primi 2 anni, l investitore riceve una cedola semestrale lorda pari all 1,50% (1,31% al netto della ritenuta fiscale vigente) il 28 agosto 2005, il 28 febbraio 2006, il 28 agosto 2006 e il 28 febbraio Ipotizzando che il tasso swap a 10 anni e il tasso swap a 2 anni risultassero rispettivamente pari al 6% e al 3,5% e rimanessero costanti fino a scadenza, l investitore riceverebbe dal 28 agosto 2007 al 28 febbraio 2011 una cedola variabile semestrale pari al 2,00% (1,75% al netto della ritenuta fiscale vigente), conseguendo un rendimento annuo lordo del 3,674% (3,214% al netto della ritenuto fiscale vigente). b) Scenario intermedio Per i primi 2 anni, l investitore riceve una cedola semestrale lorda pari all 1,50% (1,31% al netto della ritenuta fiscale vigente) il 28 agosto 2005, il 28 febbraio 2006, il 28 agosto 2006 e il 28 febbraio Ipotizzando che il tasso swap a 10 anni e il tasso swap a 2 anni risultassero rispettivamente pari al 4% e al 3% e rimanessero costanti fino a scadenza, l investitore riceverebbe dal 28 agosto 2007 al 28 febbraio 2011 una cedola variabile semestrale pari al 1,15% (1,0062% al netto della ritenuta fiscale vigente), conseguendo un rendimento annuo lordo del 2.560% (2,237% al netto della ritenuto fiscale vigente). c) Scenario negativo Per i primi 2 anni, l investitore riceve una cedola semestrale lorda pari all 1,50% (1,31% al netto della ritenuta fiscale vigente) il 28 agosto 2005, il 28 febbraio 2006, il 28 agosto 2006 e il 28 febbraio Ipotizzando che il tasso swap a 10 anni e il tasso swap a 2 anni risultassero entrambi pari al 3%, l investitore riceverebbe dal 28 agosto 2007 al 28 febbraio 2011 una cedola variabile semestrale pari allo 0,50% (0,4375% al netto della ritenuta fiscale vigente), conseguendo un rendimento annuo lordo del 1,696% (1,480% al netto della ritenuto fiscale vigente). Componente derivativa implicita Il prestito Mediobanca CMS TWISTERè scomponibile, sotto il profilo finanziario, in una componente obbligazionaria (rappresenta da un titolo oblligazionario che paga semestralmente per i primi due anni interessi lordi pari al 3,00% annuo e che garantisce a
7 scadenza il rimborso integrale del capitale investito) e in una componente derivativa: tale componente è rappresentata dall acquisto da parte del sottoscrittore di una spread option sui tassi Swap a 10 anni e 2 anni. Il valore dell'opzione è calcolato sulla base di un modello di pricing che simula la dinamica della curva dei tassi d'interesse utilizzando il modello di tipo" Montecarlo". 3. Scomposizione del prezzo di emissione Componente obbligazionaria 88,30% Componente derivativa 8,70% Commissioni di collocamento 3,00% Il rendimento effettivo lordo della componente obbligazionaria per il sottoscrittore del titolo, al netto della componente derivativa e delle commisisioni di collocamento sopra indicata, è pari al 2,10% su base annua. 4. Garanzia I titoli del presente prestito non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei depositi.
8 GLOSSARIO PER IL CLIENTE DELLE DEFINIZIONI UTILIZZATE NEL FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO RELATIVO AL PRESTITO MEDIOBANCA CMS TWISTER COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO: commissione incassata dal Soggetto Incaricato per l attività di collocamento di uno strumento finanziario presso gli investitori. DERIVATO: nome genericamente usato per indicare uno strumento finanziario, il cui prezzo/rendimento deriva dai parametri di prezzo/rendimento di altri strumenti finanziari principali detti sottostanti (v.), che possono essere strumenti finanziari, indici, tassi di interesse, valute, materie prime. MODIFIED FOLLOWING BUSINESS DAY CONVENTION: qualora una data di pagamento degli interessi o la data di rimborso del capitale o di rilevazione del tasso swap a 2 e a 10 anni dovesse coincidere con un giorno di chiusura della Borsa, incluso il caso di giorno non lavorativo, il pagamento degli interessi o il rimborso del capitale o la rilevazione del tasso swap a 2 e 10 anni verrà effettuato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo in cui la Borsa sia aperta se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi o il rimborso del capitale o la rilevazione del tasso swap a 2 e a 10 anni verrà effettuato l ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento MONTE CARLO (Simulazione di): strumento di calcolo numerico che permette la risoluzione di problemi matematici complessi mediante procedimenti probabilistici basati sulla legge dei grandi numeri.tale tecnica di calcolo viene utilizzata in campo finanziario, tra l altro, per definire il valore di strumenti derivati (es. opzioni). OBBLIGAZIONE: titolo di debito attraverso il quale la banca emittente si impegna a scadenza a rimborsare il capitale raccolto. OPZIONE (Contratto di): contratto (detto "derivato") con il quale una delle parti, pagando una somma alla controparte (premio), acquista il diritto di comprare (call option) o di vendere (put option), ad una data futura, un certo quantitativo di strumenti finanziari a un prezzo stabilito (prezzo di esercizio). Nel caso di option su indici, anziché un certo quantitativo di strumenti finanziari, si compra il diritto di incassare o di versare una somma, pari al prodotto tra il valore assegnato convenzionalmente a ciascun punto dell'indice di riferimento e la differenza, a sua volta ottenuta dal valore dell'indice (stabilito alla stipula del contratto) e il valore assunto dall'indice il giorno in cui la facoltà viene esercitata. Si distingue tra un'option europea, che può essere esercitato soltanto alla data di scadenza concordata, e un'option americana, che può essere esercitata entro la data di scadenza. OPZIONE (Valore della): il valore di un'opzione è dato da due componenti: il valore "intrinseco" ed il valore temporale. In un'opzione "call", il valore intrinseco è pari alla differenza (se positiva) tra il prezzo a pronti (v.) dello strumento sottostante e il prezzo di esercizio (v.) Il valore temporale dipende dalla volatilità dello strumento sottostante. SPREAD OPTION: opzione basata sulla differenza di valore tra due variabili economiche (ad esempio indici, tassi, etc..) PREZZO A PRONTI: prezzo del titolo registrato sul mercato nella giornata di riferimento. RATING (Agenzia di): società indipendenti da gruppi industriali, commerciali e finanziari, specializzate nell'attribuire ad emittenti o a strumenti finanziari, attraverso combinazioni di lettere o cifre (es.: AAA; AA; A+; BBB; BB, B-) un giudizio sulla capacità dell'emittente di rimborsare gli strumenti finanziari emessi o sulla idoneità dello stesso strumento finanziario da questi emesso ad essere rimborsato. RISCHIO DI CAMBIO (Per titoli in valuto estera): in un titolo denominato in valuto estera, il controvalore in euro della cedola e del capitale possono variare in modo favorevole o sfavorevole al sottoscrittore a causa della variazione del tasso di cambio dell'euro.
9 RISCHIO DI CONTROPARTE: rischio che la controparte (ad esempio, in relazione ai contratti derivati) non adempia, alla scadenza, ai propri obblighi contrattuali. RISCHIO DI LIQUIDITA': rischio di dover accettare una riduzione del prezzo del titolo, qualora l'investitore intenda procedere alla vendita prima della scadenza, dovuto alla difficoltà di trovare una controparte disposta a comprare. RISCHIO DI MERCATO: rischio in cui incorre chi ha investito in strumenti finanziari a seguito di variazioni dell'andamento dei prezzi dei titoli dovute, ad esempio, al variare del tasso (rischio di, v.) e del cambio (rischio di, v.). RISCHIO DI PREZZO: v. RISCHIO DI TASSO RISCHIO DI TASSO: rischio legato alla variazione dei tassi di interesse: un aumento dei tassi di mercato comporta una riduzione del valore di mercato di un titolo e viceversa. RISCHIO DI VARIAZIONE DEL SOTTOSTANTE (Per titoli strutturati): esprime la possibilità di variazione del valore/prezzo dell'attività sottostante, alla quale è legato il rendimento del titolo strutturato. RISCHIO EMITTENTE: rappresenta la probabilità (credit risk) che l'emittente di un'obbligazione non sia in grado di adempiere ai propri obblighi pagare le cedole e/o rimborsare il capitale). SOTTOSTANTE: strumento finanziario dal cui valore dipende quello di un titolo derivato o strutturato (v.) SPREAD DI PREZZO: differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto praticato da un intermediario. STRIKE PRICE (Prezzo di esercizio): prezzo prestabilito al quale il possessore dell'opzione, esercitando l'opzione stessa, può acquistare/vendere lo strumento sottostante. TITOLI STRUTTURATI: titoli composta da una componente cosiddetta "fissa", simile ad una normale obbligazione, ed una cosiddetta "derivativa", simile ad un'opzione. VOLATILITÀ' DEL PREZZO DI UN TITOLO: indice (statistico) volto a misurare l'ampiezza della variazione di prezzo di uno strumento finanziario rispetto al suo prezzo medio in un dato periodo. Più un titolo è volatile, più esso varia intorno al suo prezzo medio, più è rischioso. Si distinguono: (i) la volatilità storica, che è calcolata sulla base dei prezzi fatti registrare dallo strumento finanziario nel passato; (ii) la volatilità implicita, che è calcolata sulla base dei prezzi ai quali vengono scambiate le opzioni collegate al predetto strumento finanziario, generalmente su mercati regolamentati. UNADJUSTED BASIS: qualora la data di pagamento dovesse cadere in un giorno non lavorativo, il pagamento della cedola verrà effettuato il primo giorno immediatamente successivo. Il calcolo degli interessi invece verrà effettuato senza posticipare il periodo di riferimento. Luogo Data Firma del Richiedente i titoli oggetto della presente offerta per avvenuta consegna del Foglio Informativo Analitico
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