La matematica in azienda

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1 Università degli Studi di Padova 10 maggio 2013 La matematica in azienda Un approccio open-source alla gestione del rischio nei mercati energetici

2 About GALA GALA gruppo privato attivo nel settore energetico (vendita, produzione da fonti rinnovabili, efficienza energetica), con radici italiane e forte propensione all internazionalizzazione GALA POWER & GAS commercia all ingrosso e al dettaglio energia elettrica e gas naturale GALA RENEWABLES progetta, realizza e gestisce impianti di produzione da fonti rinnovabili adottando le tecnologie più evolute ed innovative GALA ENGINEERING valorizza il patrimonio immobiliare mediante attività di analisi di miglioramento dell efficienza energetica

3 La nostra storia Nel 2001 fondazione di Gala Nel 2008 approvvigionamento sui principali mercati elettrici europei Nel 2010 avvio produzione da fonti rinnovabili Nel 2011 aggiudicazione gara Consip EE09 (lotti 3 e 4) Nel 2012 potenziamento della dirigenza, avvio attività gas e mass market, aggiudicazione gara Consip EE10 (lotto 2) Nel 2013 inaugurazione nuova sede di Roma (classe energetica A+)

4 GALA POWER Siamo abilitati ad operare Ma Stiamo i nostri su per svariati obiettivi sbarcare sono nei mercati ancora del più mercati esteri, in competizione Regno Unito con ambiziosi e della i Repubblica Ceca principali top player italiani ed europei Attualmente vendiamo 6 TWhall anno sul mercato italiano

5 Un po di numeri TWh Volumi di energia elettrica venduti M 1, Evoluzione del fatturato

6 Le nostre sfide quotidiane Analisi continua e costante dei prezzi Valutazione dei contratti al Mark to Market Simulazione degli scenari di prezzo Monitoraggio di un mercato complesso in evoluzione

7 GALA ERMES Cos è? ERMES (Engine for Risk Management on Energy Systems) è una libreria implementata dal Risk Management di GALA È il sistema attualmente utilizzato per il monitoraggio delle posizioni del portafoglio power di GALA È sviluppato in linguaggio R (The R Project for Statistical Computing) per garantire elevate performance e versatilità

8 GALA ERMES Cosa fa? Calcola il Mark to Market del portafoglio complessivo e dei singoli contratti Calcola il VaR a un giorno del portafoglio complessivo e dei sottoportafogli, oltre al PaR sull orizzonte del FY corrente Genera analisi di sensitivity e calcola il break-even sulle aste di capacità con interruzioni Genera analisi statistiche di vario tipo

9 GALA ERMES Come funziona? Interagisce con Thomson Reuters, Bloomberg e Microsoft Office Utilizza file di input MS Excel dove sono contenuti i dettagli dei contratti e i settaggi prestabiliti Importa i dati di mercato spot e future dal sistema Eikon di Thomson Reuters Costruisce e impiega nelle analisi curve orarie per i diversi prezzi power, ottenute mediante algoritmi statistici

10 GALA ERMES Previsione dei prezzi power europei Analisi delle curve di carico storiche Creazione di curve forward e monitoraggio affidabilità Simulazione scenari di prezzo Identificazione di correlazioni tra fattori Analisi di regressione

11 Non solo risk: il matematico in azienda Approccio quantitativo a 360 a supporto di tutte le funzioni aziendali per strutturazione database e strumenti di analisi Supporto alla modellizzazione di applicativi in ambito Pianificazione e Controllo, Tesoreria e Credit Management Market intelligence a supporto dell'attività di definizione ed articolazione dell'offerta commerciale

12 GALA. In viaggio verso il futuro 2013 Gala SpA Risk Management & Control

13 Per maggiori informazioni: Michele Stefano Altieri Risk Management & Control Piazza Castello, Milano Tel: ms.altieri@gala.it Disclaimer Il presente documento e le informazioni in esso riportate sono strettamente riservati e ad uso esclusivo dei soggetti cui il documento stesso viene portato a conoscenza a scopo di informazione. Le informazioni contenute nel presente documento non possono né essere utilizzate per finalità diverse né, senza il previo consenso scritto di GALA S.p.A., consegnate a terzi, portate a conoscenza o inviate. I dati, le assunzioni, le stime e le proiezioni contenuti nel presente documento non sono vincolanti per GALA S.p.A. né sono idonei a comportare, a carico di GALA S.p.A., l'assunzione di impegno di responsabilità di qualsiasi natura nei confronti dei destinatari Gala SpA Risk Management & Control