Indice Titoli e conoscenze possedute

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1 Bergamo, 13/6/2015 CURRICULUM VITAE di Giacometti Rosella Indice Titoli e conoscenze possedute Didattica 1. Attività didattica accademica 2. Didattica in Corsi specialistici 3. Soggiorni di studio e Partecipazioni a corsi specialistici Ricerca 1. Attività di ricerca e progetti 2. Partecipazioni a convegni 3. Visiting and invited speaker 4. Affiliazioni 5. Attività di revisione di articoli 6. Relatore di tesi e tesi di dottorato 7. Membro di commissioni di concorso Altre attività accademiche Elenco delle pubblicazioni

2 Titoli e conoscenze possedute - Laurea in Scienze dell'informazione conseguita il 21/12/1990 presso l'università degli studi di Milano, con la votazione finale di 108/110. Titolo della tesi: " Gestione ottima di un processo industriale in presenza di scarse risorse". - Vincitrice della Borsa di Studio finanziata dalla Banca Popolare di Bergamo per l'anno 1992 (il 27/2/92 votazione di 60/60) finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca presso il dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica ed Applicazioni dell'università di Bergamo. - Degree of M.Sc. in Statistics and Operational Research" (anno accademico 1993/94) presso L'Università di Essex, Colchester, UK. Titolo della tesi: "On optimal design of puttable bonds". - Dottorato di Ricerca (VIII ciclo, ) presso l Università' degli Studi di Brescia, Dipartimento di Metodi Quantitativi. Titolo della tesi di Dottorato: Un modello per le emissioni ottimali di titoli sensibili alle variazioni del tasso di interesse. -Borsa di studio di IMI-SIGECO ( ): per lo sviluppo di un modello per la gestione di un portafoglio di titoli e contratti repo nell ambito del progetto Real-time trading analytics for the new Italian market" finanziata dalla IMI- SIGECO. Dal 1/10/1996 al 31/10/2001, Ricercatore Universitario per il gruppo disciplinare S04A-Matematica per le Applicazioni Economiche e Finanziarie, presso il Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni dell Università degli Studi di Bergamo. -Dal 1/11/2001 al 31/10/2004, al Professore associato non confermato per il settore disciplinare SECS-S/06, presso il Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni dell Università degli Studi di Bergamo. -Dal 1/11/2004, Professore associato confermato per il settore disciplinare SECS-S/06, presso il Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e Applicazioni dell Università degli Studi di Bergamo

3 Didattica 1.Attività didattica accademica Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l Insegnamento Secondario -dal 2000 al 2007: insegnamento di Fondamenti e didattica di matematica finanziaria ed attuariale II" presso la scuola di specializzazione, sezione di Bergamo e Brescia. Corsi Triennali: - dal 2001 ad oggi: docente titolare di Matematica Finanziaria presso la Facoltà di Economia dell Università di Bergamo; - dal 2001 ad 2013: docente titolare di Statistica dei Mercati Monetari e Finanziari ora "Matematica e Statistica per la finanza" presso la Facoltà di Economia dell'università di Bergamo. Corsi specialistici o Magistrali: - dal 2001 ad 2009 docente titolare di Modelli Matematici per i mercati finanziari presso la Facoltà di Economia dell Università di Bergamo; - nel 2010 docente di Teoria del portafoglio presso la Facoltà di Economia dell'università di Bergamo; - dal 2008 ad oggi: docente responsabile di Misurazione del rischio di credito e dei rischi operativi presso la facoltà di Economia dell'università di Bergamo. - dal 2012 ad oggi: docente responsabile di Credit risk and operational risk", corso in lingua inglese presso il dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi dell'università di Bergamo. Master: : docente presso EBS Wiesbaden dei corsi Data Analysis e Financial Modeling : docente presso la Luiss University di Roma nel corso di Finanza aziendale per Managers nei moduli di Rischio, rendimento e valutazione dei titoli e Strumenti derivati e gestione del rischio ; : docente responsabile di "Teoria degli investimenti I" nel Master di II livello Valutazione e gestione dei rischi finanziari Università di Bergamo; : docente responsabile di "Teoria degli investimenti I" nel Master di I livello Valutazione e gestione dei rischi finanziari Università di Bergamo; : docente responsabile del modulo di Gestione del portafoglio nel Master di I livello in Finanza Quantitativa, Università di Macerata e di Camerino; : docente responsabile del modulo di "Mathematical finance" nel Master di Microfinance in collaborazione con CIPSI (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale) cofinanziato dal ministero degli affari Esteri (MFA). Corso in lingua inglese;

4 Dottorato di ricerca: nel 2012: docente del corso "Fixed income securities and credit risk" nell ambito del dottorato di ricerca in Money and Finance, Tor Vergata. 3.Didattica in Corsi specialistici Lezioni in corsi di formazione presso banche e presso la scuola di formazione per la Presidenza del consiglio. Dal 1996 al 1999: collaborazione con il Credito Bergamasco per l insegnamento di Matematica finanziaria e matematica dei titoli a reddito fisso Docente del corso di perfezionamento in Mercati finanziari: funzioni, strumenti e rischi per l insegnamento di La struttura dei rendimenti per scadenze dei tassi di interesse. Rischio e rendimento di un titolo azionario ed obbligazionario (4 ore), Cenni alla teoria del portafoglio (2 ore), I modelli di misurazione e di gestione del rischio di interesse: la metodologia del value at risk (4 ore) e Immunizzazione (1 ora) coordinato dal Prof Masini professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari in collaborazione con Banca d Italia ; collaborazione con Unicredito per l insegnamento di Analisi dei portafogli di attività e modelli di asset pricing e Misurare, governare, spiegare il rischio di mercato ; : collaborazione con Abi Formazione per l insegnamento di Analisi dei portafogli di attività e modelli di asset pricing e Derivati sul rischio di credito ; ; corso promotori finanziari per Banca Popolare di Bergamo Teoria del portafoglio: implicazioni operative ; : collaborazione con Carifirenze per l insegnamento di Misure di rischio e rendimento. Portafogli efficienti. Misure di rischio dei titoli azionari e Misure di rischio dei titoli obbligazionari., Modelli VaR per la misura del rischio di un portafoglio gestito, Modelli per l asset allocation strategica e Dalle misure di rischio tradizionali al VaR ; 2012 Relatrice invitata a tenere una lezione a "vocazione" sicurezza sul tema "Il mercato dei derivati creditizi".alla conferenza sul tema "Intelligence e geoeconomia" organizzato dalla Scuola di formazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituita con L. 124/ Soggiorni di studio e Partecipazioni a corsi specialistici:

5 Durante l'anno accademico , "Master student" presso l'università di Essex (Colchester) sotto la supervisione del Prof. M. Dempster. - Esami sostenuti: con votazione massima Optimisation II, Statistics II, Financial economics, Inferencial statistics, Financial mathematics, Stochastic processes, Simulation. Durante l anno accademico ho frequentato e superato gli esami dei corsi di Macroecomics I e Macroeconomics II, presso l Anglia Polythecnic di Cambridge Corso specialistico: "Gli ipercubi: ambienti di sviluppo, tecniche di programmazione, applicazioni." presso il CNUCE, Pisa, Giugno Corso di Financial Markets (12-14 Dicembre 1994) presso il Tinbergen Institute, Rotterdam, Olanda tenuto dai professori A.C.F Vorst e Th. Nijman. "Introductory meeting: Mathematical Finance", 4-10 Gennaio 1995 organizzato da Steward Hodges presso l'isaac Newton Istitute for Mathematical Sciences, University of Cambridge, U.K. "Numerical Methods Special Emphasis", Aprile 1995 organizzato da Alain Bensoussan e Denis Talay presso l'isaac Newton Istitute for Mathematical Sciences, University of Cambridge, U.K. Seminario di Asset Liability Management organizzato dall'associazione degli Amici della Scuola Normale di Pisa, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (giugno 1996). Seminario sulla Gestione Finanziaria dei Fondi Pensione organizzato dall'associazione degli Amici della Scuola Normale di Pisa, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (giugno 1997). III Ciclo CIME (Centro Internazionale Matematico Estivo) in Financial Mathematics tenutosi a Bressanone (giugno 1997). Corso Microfit dei Prof. H. Pesaran e B. Pesaran presso l Università di Cambridge ( Marzo 1998). Corso Modelling Extremal Event for Insurance and Finance Pisa, 15 febbraio - 9 marzo Scuola Normale Superiore di Pisa, Prof. Paul Embrechts.

6 Managing credit and market risk: new tecnique for new source of risk Verona, Palazzo Giusti, Maggio 25, Corso "Mathematical Models in Finance" Pisa, dal 10 al 16 gennaio Scuola Normale Superiore di Pisa, Prof. Marco Avellaneda - Courant Institute, New York University

7 Ricerca 1. Attività di ricerca e progetti Progetti di ricerca: MURST 40% 96 Analisi della sensitività in problemi di gestione di portafogli di titoli (coordinatore locale Bertocchi); -Contributo CNR 5% legge 95/95 Reti neurali per la valutazione del rischio di credito e la gestione di portafogli crediti (coordinatore nazionale Bertocchi); -Contributo CNR CT10 e CNR CT10 Analisi e sviluppo di metodologie per applicazioni a mercati finanziari: aspetti computazionali (coordinatore Bertocchi); -MIUR(PRIN) 40% 2002 "Metodi e tecniche per l'ottimizzazione di portafoglio e per la valutazione di strumenti finanziari"(coordinatore locale Bertocchi); -MIUR(PRIN) 40% 2005 " Misurazione e controllo del rischio di credito per portafogli di titoli esposti a rischio di default " (coordinatore nazionale Torricelli); -MIUR(PRIN) 40% 2007 Innovazione finanziaria e cambiamenti demografici: nuovi prodotti e strumenti di valutazione a fronte dell'elemento stocastico "invecchiamento" (coordinatore nazionale Torricelli); Ha partecipato al PRIN con l'unita' di Pavia, Il progetto e stato finanziato - MIUR(PRIN) 40% 2010 "Modelli Statistici multivariati per la valutazione dei rischi" (coordinatore nazionale e dell universita di Pavia Paolo Giudici). Fondi ex 60% di Ateneo ( da me coordinati): Asset Allocation multiperiodale sotto diverse ipotesi distribuzionali (2002) Un modello di simulazione per la valutazione e l allocazione ottimale di un portafoglio con credit default swaps (2003) Dipendenza tra default in un portafoglio prestiti(2004) Valutazione di basket default swap (2005) Misurare e controllare i rischi operativi(2006) Misurazione e gestione dei rischi operativi (2007) Modelli per la gestione di hedge funds(2008) Stress test per asset allocation(2009) Modelli previsionali per il prezzo dell elettricità (2010) Modello previsivi dei prezzi dei certificati neri(2011) Misure di rischio sistemico(2013) Economic Policy Uncertainty index tracking in the Europe(2014)

8 Collaborazioni esterne: - Contratto esterno (ICE srl) : 'Ottimizzazione dei margini di una società di vendita di gas naturale' (coordinatore Bertocchi); -Contratto esterno (UBI Bank) : Analisi di portafoglio di rischi operativi (coordinatori Rachev-Bertocchi); -Contratto esterno (Regione Lombardia) Metodi di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili e monitoraggio satellitare dell impatto ambientale, EN-17, ID , ( ) ( Responsabile Bertocchi e Vespucci); -Contratto esterno (ENEL Energia) 2012 : Le determinanti della domanda di energia elettrica in Italia (Responsabile Prof Urga); - Collaborazione dal 1997 al 2000 con Cambridge Econometrics. In particolare ho collaborato ai seguenti progetti con 1) Studio su European Regional Competitiveness Indicators ; (studio per la Commissione Europea) 2) Studio su Regional stabilisation in monetary union with a low potential of labour mobility ; (studio per la Commissione Europea) 3) Acquisizione, validazione e gestione del database contenente dati economici regionali per l Unione Europea (15 stati membri) e la Norvegia.

9 2. Partecipazioni a convegni Ho presentato lavori di ricerca nei seguenti convegni: "Ottimizzazione Matematica: Teoria, Metodi e Applicazioni", Verona, 9 Dicembre 1992; "4th International Workshop On Parallel Applications in Statistics and Economics", Ascona, Switzerland, Novembre 1993; "XVII Euro working group on financial modelling ", Bergamo, 1-3 giugno 1995; XIX Convegno A.M.A.S.E.S., Pugnochiuso, 25-28, Settembre 1995; XX Convegno A.M.A.S.E.S., Urbino, 5-7 Settembre 1996; " XVIII Euro Working Group in Financial Modelling, " Keele, England, April 1996; XXI Convegno A.M.A.S.E.S, Roma, Settembre 1997; International Conference on transition to advanced market institutions and economies, Warsawa, Giugno 1997; "XXIV Euro Working Group in Financial Modelling " Valencia, Spagna, 8-10 Aprile 1999; "Computing in Economics and Finance" presso Boston College, Boston, Giugno 1999; XXVII Euro Working Group in Financial Modelling", 27th Meeting, New York, Novembre 2000; XXIV Convegno A.M.A.S.E.S, Padenghe sul Garda, 6-9 Settembre 2000; XIVConvegno AIRO, Milano Bicocca Settembre 2000; XV Convegno AIRO, Villasimius (Cagliari), 4-7 settembre 2001; XXX Euro Working Group on Financial Modelling, Capri,, 2-5 maggio 2002; XXIX Euro Working Group in Financial Modelling, Edinburgh, UK, 8-12 luglio 2002; APMOD 2002, Varenna, Giugno 2002; XXVII Convegno A.M.A.S.E.S., Cagliari, 3-6 Settembre 2003; Convegno dell IFORS, Istanbul, 6-10 Luglio 2003; XXXIV Euro Working Group on Financial Modelling, Parigi, maggio 2004; International Summer School on Risk Measurement and Control Roma, 6-18 June 2006;

10 -2006 XXXVII Euro Working Group on Financial Modelling, Jakarta, Indonesia May ; XL Euro Working Group on Financial Modelling", Rotterdam, Maggio 2007; XXII Convegno EURO Prague, Czech Republic, 8-11 Luglio 2007.; XXXVIII Convegno AIRO, Genova, 5-8 Settembre 2007; VIII Workshop on Quantitative Finance, Ca Foscari Venezia, Gennaio 2007; International Summer School in "Risk Measurement and Control Roma, Giugno 2007; XLIII Euro Working Group on Financial Modelling, Cass Business School London, UK,4-6 Settembre 2008; XXIII Convegno EURO Bonn Germany 5-8 Luglio, III International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'09), Limassol, Cyprus, October 2009; XI Workshop on Quantitative Finance, Palermo, Gennaio 2010; International Summer School on Risk Measurement and Control, Roma, 8-9 Giugno 2010; XXXIV Convegno AMASES, Macerata, 1-4 Settembre 2010; XXIV Convegno EURO, Lisbon, Portogallo, Luglio 2010; The 2010 International Conference on Management and Service Science (MASS 2010), Wuhan, Cina, August 2010; "XXXV Convegno A.M.A.S.E.S", Pisa, Italia, Settembre 2011; XLII Convegno AIRO, Brescia, 6-9 Settembre 2011; XXXVI Convegno A.M.A.S.E.S., Vieste, Settembre 2012; Summer school in Finance, Universita di Bergamo e Politecnico Milano, Settembre 2011 Gli scenari della finanza oggi: Le novità e le opportunità Risk Management, ROSELLA GIACOMETTI e DOMENICO PIATTI (Università di Bergamo), DOMENICO MIGNACCA (Eurizon) XIV Iberian-Italian Congress of Financial and ActuarialMathematics- Ibis Madrid June th INTERNATIONAL CONFERENCE C R E D I T 2013, Risk, Regulation and Opportunities in an Increasingly Interconnected World Venice, Italy,26-27 September The 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014) Pisa, Italy, 6-8 December th INTERNATIONAL CONFERENCE C R E D I T 2013, Risk, Regulation and Opportunities in an Increasingly Interconnected World Venice, Italy,26-27 September 2013

11 3.Visiting and invited speaker Sono inoltre stata invitata presso seguenti università come visting professor o/ed per attività seminariali: : OpRisk Europe 2008, "Heavy tail distribution models for operational losses", Londra; -2008: Doctorate School EPS "Economics Panthéon-Sorbonne" of University Paris1 panthéon-sorbonne, Heavy tail distribution models for operational losses", Parigi; : Risk Events, Portfolio Construction: Robust Optimisation & Risk Budgeting Modelling risk and return in the real world, Londra; : University of Cyprus, Department of Pubblic and Business Administration Rischi operativi e Modelli stocastici per la costruzione di portafogli elettrici con contratti di copertura, Nicosia, Cipro; : Facolta di Economia di Foggia, "A stochastic model for hedging electricity portfolio for an hydro-energy producer", Foggia; : Doctorate School EPS "Economics Panthéon-Sorbonne" of University Paris1 panthéon-sorbonne, A stochastic model for hedging electricity portfolio for an hydro-energy producer, Parigi; : KIT Karlsruher Institut für Technologie Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik, A stochastic model for hedging electricity portfolio for an hydroenergy producer, Karlsruhe, Germany; : KIT Karlsruher Institut für Technologie Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik "Using Black & Litterman framework for stress testing analysis in asset management, Karlsruhe; Germany -2011; Summer School in Finance, Universita di Bergamo e Politecnico Milano, Settembre 2011 Gli scenari della finanza oggi: Le novità e le opportunità ; : Facolta di Economia di Pavia, An assessment for credit risk and operational risk, Pavia; : SUNY Stony Brook University, NY, USA, The Credit default swap market and its implied information, NY, USA; -2012, University of Minnesota, Financial Mathematics Seminar, The Credit default swap market and its implied information, Minneapolis, USA; IX International Summer School on Risk Measurement and Control, Time Series and Copula Dependency Analysis for Eurozone Sovereign Bond Returns" ( Svetlozar Rachev e Naoshi Tsuchida, Stony Brook University), Roma.

12 2013 European Business School EBS Wiesbaden Estimating the probability of a multiple default using CDS and bond data 4.Affiliazioni Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali(AMASES) Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO) 5.Attività di revisione di articoli Svolgo attività di revisione per le seguenti riviste: - Journal of Economic and Dynamics & Control - The Economic Journal - Journal of banking and Finance - Journal of Operational risk - Annals of Operations Research - 4OR - Risk - Mathematical review - Insurance and mathematics - Quantitative finance Discussant della tesi Operational risk quantification: efficient methodologies for capital computations based on internal data, PhD. degree in Applied Mathematics - Universite Paris 1 - Pantheon Sorbonne submitted by Bertrand K. Hassani. 25 Marzo Relatore di tesi e tesi di dottorato Relatore di numerose tesi e tesi di dottorato 7. Membro di commissioni di concorso -Concorso ad un posto da Ricercatore universitario presso la Facoltà di ECONOMIA, settore disciplinare S04A: MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE. Università degli Studi di BRESCIA (Nomina della commissione con decreto n del 07/08/2000, pubblicato sulla G.U. 67 (suppl.) del 29/08/2000 ).

13 -Concorso ad un posto da Ricercatore universitario presso la Facoltà di ECONOMIA, settore disciplinare SECS-S/06: METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE Università degli Studi di MACERATA. (Nomina della commissione con decreto n. 389 del 29/03/2007, pubblicato sulla G.U. 30 del 13/04/2007).

14 Altre attività accademiche Incarichi in essere: Da Dicembre 2013 prorettore delegato per gli studenti disabili e Dsa - Coordinatrice della classe 48A (Matematica Applicata) nell ambito dei Tirocini Formativi Attivi, istituiti presso l Universita di Bergamo (dal 2012); - Presidente del consiglio della ricerca, organo di supporto al direttore del dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi quantitativi (dal Ottobre 2012); - Presidente della commissione per le attivita' culturali e sociali degli studenti (dal 2009); - Membro del collegio didattico del dottorato in Analytics for Economics and Business Incarichi passati: - Membro della commissione Rapporti Internazionali della Facoltà di Economia (dal 2009); - Responsabile per la Facoltà di Economia del progetto Accord de cooperation - operation Minerve con l Universite Lumiere Lyon II (dal 2009); - Coordinatore del servizio di tutorato per la Facolta di Economia(dal 2002); -Delegato del Rettore per i servizi ai disabili (dal 2002 al 2009); -Referente del curriculum Mercati e intermediari finanziari Corso di laurea magistrale: Management, finanza e International Business ( ); -Membro della Commissione Didattica in qualità di rappresentante dell area matematica (dal 1996 al 2010); -Membro del comitato di gestione del Osservatorio Fusioni e aggregazioni tra intermediari finanziari FinMonitor; -Membro della commissione "Criteri per la Valutazione della Ricerca" della Facolta di Economia, Università di Bergamo (dal 2007 al 2009); - Coordinatore per l area Matematica dell Indirizzo Fisico-Informatico- Matematico della Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l Insegnamento Secondario Sezione di Bergamo e Brescia (dal 2002 al 2009). - Membro del collegio didattico del dottorato in Metodi Computazionali per le Previsioni e Decisioni Economiche e Finanziarie (ora Economics, Applied Mathematics and Operational Research EAMOR) (dal 2002).

15 Elenco delle pubblicazioni ARTICOLI SOTTO REFERAGGIO [1] Rosella Giacometti, Frank J. Fabozzi, Naoshi Tsuchida(2015) Factor decomposition of the Eurozone sovereign CDS spreads submitted to Journal of International Money and Finance ARTICOLI REFERATI e PUBBLICATI [2] Vincenzo Russo, Rosella Giacometti, Svetlozar T. Rachev, and Frank J. Fabozzi, A Three-Factor Model For Mortality Modeling. (2015) The North American Actuarial Journal Vol 19(2) 2015 [3] Pianeti, Giacometti, Estimating the probability of multiple EU sovereign defaults using CDS and bond data (2015), Quantitative Finance Vol 15(1) pages DOI / [4] Giacometti R., Ortobelli S., Tichy T. (2015) Dispersion measures consistent with additive shifts, Accepted to Prague Economic Papers Vol 24(1), pp ISSN [5] Naoshi Tsuchida, Rosella Giacometti, Frank J. Fabozzi, Young Shin Kim, Robert J. Frey.(2014) Time Series and Copula Dependency Analysis for Eurozone Sovereign Bond Returns. The Journal of Fixed Income, 2014; 24 (1) DOI: /jfi [6] Xiaoping Zhou, Rosella Giacometti, Frank J. Fabozzi, Ann H. Tucker (2014) Bayesian estimation of truncated data with applications to operational risk measurement accepted in Quantitative Finance, [7] Bertocchi, R. Giacometti, M.C.Recchioni, F.Zirilli (2013) "Pricing life insurance contracts as financial options: the endowment policy case, _Far East Journal of Mathematical Sciences_, Special Volume, Part I, Pages [8] R. Giacometti, M.T. Vespucci, M. Bertocchi, G. Barone-Adesi (2013) Deterministic and stochastic models for hedging electricity portfolio of a hydropower producer, _Statistica & Applicazioni Special Issue), 57-77

16 [9] Gurny M., Ortobelli Lozza S., Giacometti R. (2013) "Structural Credit Risk Models with Subordinated Processes," Journal of Applied Mathematics, vol. 2013, Article ID , 12 pages, doi: /2013/ [10] R. Giacometti, M.T. Vespucci, M. Bertocchi, G. Barone-Adesi (2013) A stochastic model for hedging electricity portfolio for an hydro-energy producer, 1-26, accepted in Statistica & Applicazioni. [11] Kim, Giacometti, Rachev, Fabozzi, Mignacca(2012) "Measuring Financial Risk and Portfolio Optimization with a Non-Gaussian Multivariate Model". Annals of Operations Research (2012) Vol 201 pp : DOI /s Isi WOS: [12] Pianeti, Giacometti,Acerbis (2012) Estimating the joint probability of default using CDS and bond data The Journal of Fixed Income Winter 2012, Vol. 21, No. 3: pp DOI: /jfi Sc opus 2-s [13] R.Giacometti, R,Castellano (2012) Credit Default Swaps: Implied ratings versus Official Ones 4OR-Q J Oper Res 2012, Volume 10, Issue 2, pp DOI /s Isi WOS: [14] Giacometti, Bertocchi, Rachev, Fabozzi(2012) A comparison of Lee- Carter and an AR-Arch model for forecasting mortality Insurance: Mathematics and Economics Volume 50, Issue 1, January 2012, Pages Doi. / /j.insmatheco ISI WOS: [15] Giacometti, Ortobelli, S., R., Bertocchi, M.I., (2011). A stochastic model for mortality rate on Italian data. Journal of Optimization Theory and Applications.. 149(1), ( Doi: /s ISI WOS: [16] Vincenzo Russo, Rosella Giacometti, Sergio Ortobelli, Svetlozar Rachev, Frank J. Fabozzi (2011) Calibrating affine stochastic mortality models using term assurance premium. Insurance: Mathematics and Economics. 49(1), Doi: /j.insmatheco Isi WOS: [17] Giacometti R. Vespucci M.T., Bertocchi M. (2010) A multi-stage stochastic electricity portfolio model with forward contracts. MASS 2010 Conference Proceedings (CD Format). IEEE Catalog Number: CFP1041H- CDR ISBN: ISSN [18] R. Giacometti. D. Mignacca (2010) Using Black and Litterman framework for stress testing analysis in asset management Journal of Asset Management Vol. 11, 4, Doi /jam Scopus 2-s

17 [19] L articolo e stato segnalato nel Nomura Journal Round Up nel 2011 Twice a year we compile a list of what we consider to be the most interesting journals on Quantitative Investment. We select articles based on whether the subject matter is interesting, and also whether they are representative of the trends that we are witnessing in the industry. [20] F. Maggioni; M. Bertocchi; R. Giacometti; M. T. Vespucci; M. Innorta; E. Allevi(2010) A stochastic optimization model for gas retail with temperature scenarios and oil price parameters, IMA Journal of Management Mathematics 2009; ISI WOS: [21] Giacometti, Bertocchi Ortobelli(2009) "Impact of different distributional assumptions in forecasting italian mortality rates" Financial Innovations 6,3 p Investment Management and [22] R. Giacometti,S. Rachev, A. Chernobai, M. Bertocchi (2008), Aggregation Issues in Operational Risk, Journal of Operational Risk, 3 (3), [23] Giacometti R., Rachev S. T. (2008), Funds of Hedge Funds: a Comparison among Different Portfolio Optimization Models implementing the Zero-Investment Strategy Investment, Management and Financial Innovation; 5(3) [24] R. Giacometti,, S. T. Rachev, A. S.,Chernobai, M. Bertocchi, G. Consigli,(2007) Heavy-tailed distributional model for operational losses, Journal of Operational Risk: 2(1), [25] R. Giacometti, M. Bertocchi, S. T. Rachev and F.J. Fabozzi (2007) Stable distributions in the Black-Litterman approach to the asset allocation, Quantitative Finance, 2007, Volume 7, Issue 4, [26] M. Bertocchi, R. Giacometti, S. Zenios (2005) Risk factor analysis and portfolio optimisation in the corporate bond market, European Journal of Operational Research Vol 161, Issue 2, , March [27] R. Giacometti, M. Teocchi (2005) On pricing of Credit spread options, European Journal of Operational Research Vol 163(2005) [28] M. Bertocchi, R. Giacometti, S. Ortobelli, S. Rachev(2005) The Impact Of Different Distributional Hypotheses On Returns In Asset Allocation, Finance Letters, 2005 Volume 1, Issue 3. edito da Global EcoFinance, UK. [29] J. Abaffy, M. Bertocchi, J. Dupacova, R. Giacometti,M. Huskova, V. Moriggia,(2003) A non parametric model for the analysis of the EURO yield curve Journal of Economic Dynamic and Control

18 [30] R. Castellano, R Giacometti (2001), Performance of a Hedged portfolio Model in presence of Extreme events. Computational economics 17, , June 2001 Kluwer Academic Publishers. [31] M. Bertocchi, R. Giacometti e L. Slominski (2000) Bond portfolio management with repo contracts: the Italian case Annals of Operational Research [32] R. Giacometti (1999) On Optimal design of treasury bonds Computational Economics Volume 13, n.1 February 1999 pp Kluwer Academic Publishers,1999. [33] M. Bertocchi, R.Giacometti(1993) " Global continuous optimization: a parallel genetic approach" (coautore M. Bertocchi): "Special Issue on PASE'93. Neural Network World", M. Novak, volume 3, numero 6, , CAPITOLI DI LIBRI [34] BERTOCCHI, MARIA, GIACOMETTI, ROSELLA, VESPUCCI, MARIA TERESA, (2015). Risk measures and management in the energy sector. In Zopounidis, Constantin; Galariotis, Emilios (Eds.), Quantitative Financial Risk Management: Theory and Practice John Wiley & Sons, Inc.. [35] Giacometti, Chapter 6: Credit derivatives in Bertocchi M., Consigli G., D Ecclesia R., Giacometti R., Moriggia V., Ortobelli L.S. (2013) "Euro Bonds: Markets, Infrastructure and Trends World Scientific Book. [36] Giacometti, Chapter 8:Securitisation in Bertocchi M., Consigli G., D Ecclesia R., Giacometti R., Moriggia V., Ortobelli L.S. (2013) "Euro Bonds: Markets, Infrastructure and Trends World Scientific Book. [37] Giacometti R. Vespucci M.T., Bertocchi M. Barone Adesi. Hedging electricity portfolio for an hydro-energy producer via stochastic programming in "Stochastic Optimization Methods In Finance And Energy - New financial products and strategies in liberalised energy markets". M.Bertocchi, G.Consigli, M.A.H.Dempster Eds, Springer International Series in Operations Research & Management Science [38] R.Giacometti, C. Nuzzo(1994) " Embedded option pricing on interest rate sensitive securities in the Italian market" in Operations Research Models Quantitative Finance, R.L. D'Ecclesia e S. Zenios eds, Physica-Verlag, Heidelberg, [39] R. Giacometti, M. Bertocchi, S. T. Rachev and F.J. Fabozzi (2008) Stable distributions in the Black-Litterman approach to the asset allocation, in

19 Introduction to Quantitative Fund Management, Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series Volume: 17 [40] R. Giacometti, S. Ortobelli Lozza (2004) Risk measures for asset allocation models in New Risk Measures for Investment and Regulation - Editor Giorgio Szego Wiley&sons [41] R.Giacometti, M. Teocchi (2002) La composizione di un portafoglio di attività finanziarie efficiente: richiami teorici e implicazioni operative in Gestione del risparmio e della clientela nel private banking, Bancaria Editrice, 2002 [42] R. Castellano R Giacometti (2000), Improving Portfolio Performances Using Option Strategies, pagg in Financial Modelling, Contributions to Management Science, Physica-Verlag Maria Bonilla, Trinidad Casasus, Ramon Sala Editors LIBRI [43] R GIACOMETTI - C EPIS Appunti di matematica finanziaria Giappichelli ISBN [44] R GIACOMETTI - C EPIS Esercizi di matematica finanziaria Giappichelli ISBN [45] Bertocchi M., Consigli G., D Ecclesia R., Giacometti R., Moriggia V., Ortobelli L.S. (2013) "Euro Bonds: Markets, Infrastructure and Trends World Scientific Book. PUBBLICAZIONI SU PROCEEDING E TECHNICAL REPORTS [46] M. Gurny, S.Ortobelli Lozza, R. Giacometti 2013 A comparison of estimated default probabilities: Merton model vs. stable Paretian model in Proceeding of Management of Firms and Financial Institutions (ed Miroslav Čulík).ISBN: , pp [47] Giacometti, Pianeti(2011) Extracting joint probability of default from CDS data. Research report No. 3, DMSIA - University of Bergamo, 2011 [48] Giacometti, Bertocchi, Rachev, Fabozzi(2010) A comparison of Lee- Carter and an AR-Arch model for forecasting mortality rate technical report University of Karlsruhe. [49] R.Giacometti, Vespucci; Bertocchi, Barone Adesi A stochastic model for hedging electricity portfolio for an hydor-energy producer DMSIA Working paper N. 2, Università di Bergamo, 2010.

20 [50] Vincenzo Russo, Rosella Giacometti, Sergio Ortobelli, Svetlozar Rachev, Frank J. Fabozzi(2010) Calibrating affine stochastic mortality models using insurance contracts premiums". Technical report University of Karlsruhe. [51] R. Giacometti. D. Mignacca (2009) Using Black and Litterman framework for stress testing analysis in asset management DMSIA Working paper N. 1, Università di Bergamo, [52] Rosella Giacometti, Svetlozar T. Rachev, Vito Sessa, Luca Musicco(2008) Funds of Hedge Funds: a Comparison among Different Portfolio Optimization Models implementing the Zero-Investment Strategy (2008) Technical Reports University of KarLsruhe [53] R. Giacometti, Svetlozar Rachev, Anna Chernobai, Marida Bertocchi (2008) Aggregation Issues in Operational Risk Technical Reports University of KarLsruhe [54] R. Giacometti, S. Rachev, A. Chernobai, M. Bertocchi, G. Consigli,(2007) "Practical Operational Risk", Technical Reports University of KarLsruhe [55] F. Maggioni, M.T. Vespucci, S. Gambarini, E. Allevi, M.I. Bertocchi,R. Giacometti & M. Innorta (2007), A stochastic optimization model for gas retail with temperature scenarios and oil prices parameters. DMSIA Working paper N. 8, Università di Bergamo, [56] R. Giacometti, M. Bertocchi, S.T. Rachev and F.J. Fabozzi (2005), "Stable distributions in the Black-Litterman approach to the asset allocation", 2005 Technical Reports University of Karsruhe [57] M. Bertocchi, R. Giacometti, S. Ortobelli, S. T. Rachev, (2004) "The Impact of Different Distributional Hypothesis on Returns in Asset Allocation", 2004 Technical Reports University of Karsruhe [58] Elitropi, R. Giacometti (2004) Applicazione degli Algoritmi Genetici per la determinazione di Strategie Ottimali di Trading DMSIA Working paper N. 12, Università di Bergamo, [59] R. Giacometti, M. Teocch i(2004) Pricing Basket Credit Derivatives in a multifactor framework DMSIA Working paper N. 11, Università di Bergamo, [60] R Giacometti R. Castellano(2003) A Bond Portfolio Model with Credit derivatives DMSIA Working paper N 2, Università di Bergamo,2004. [61] R. Giacometti, M. Teocchi (2002) On pricing of credit spread options, 11 DMSIA Working paper N. 11, Università di Bergamo, 2002

21 [62] Rosella Giacometti and Sergio Ortobelli Lozza(2002) Risk measures for asset allocation models DMSIA Working paper N. 18, Università di Bergamo, 2002 [63] B. Abbadini, R. Giacometti (2001), A Comparison of Two Linear Models for Portfolio Selection Through an Application to The Italian Stock Market, DMSIA Working paper N.8, Università di Bergamo [64] R. Giacometti, S. Ortobelli Lozza (2001) A comparison between three risk measures for the asset allocation problem DMSIA Working paper N.7, Università di Bergamo 2001 [65] R. Giacometti, M. Teocchi (2001) Derivati per la copertura del rischio di credito DMSIA Working paper N.28, Università di Bergamo 2001 [66] R. Giacometti, M. Teocchi (2001) Credit spread options: confronto tra modelli di pricing DMSIA Working paper N.29, Università di Bergamo 2001 [67] R. Giacometti, S. Ortobelli Lozza (2000) A comparison between three risk measures for the asset allocation problem Atti del XXIV ANNUALE AMASES, Padenghe sul Garda 6-9 Settembre 2000 [68] R. Giacometti, D. Pinelli (1999), Asymmetric shocks and long-run economic performances across Italian regions, DMSIA Working paper n.19 Università of Bergamo 1999, [69] M. Bertocchi, R. Gamba, R. Giacometti, C. Lussana,(1999) Gestione integrata di apprendimento in ambiente Matlab: Un applicazione alla matematica finanziaria classica, DMSIA Working Paper N.11, Università di Bergamo [70] R. Castellano, R Giacometti (1999) Performance of a hedged dynamic portfolio model in presence of extreme events DMSIA Working paper N. 37, Università di Bergamo, 1999 [71] R. Castellano, R Giacometti (1999) Improving portfolio performances using option strategies DMSIA Working paper N. 18, Università di Bergamo, [72] M. Bertocchi, R. Giacometti(1998) Analisi dei contratti pronti contro termine DMSIA Working Paper n.28, Università di Bergamo [73] R. Lewney, R.Giacometti, D Pinelli, B. Fingleton (1998) European regional Competitiveness indicators, Discussion paper 103, University of Cambridge, 1998.

22 [74] R. Castellano, R Giacometti (1998), A Dynamic Multi Currency Portfolio s model. DMSIA Working Paper N.20, Università di Bergamo Presentato al convegno AMASES [75] R. Giacometti(1997) La matematica dei titoli a reddito fisso, DMSIA Working Paper N.29, Università di Bergamo [76] M.Bertocchi, R. Giacometti(1997) Bond portfolio management with repo contracts: the Italian case(1997) DMSIA Working paper n.21, Università di Bergamo. [77] R Giacometti(1995) " Un modello per la determinazione ottimale delle emissioni di titoli sensibili alle variazioni dei tassi di interesse", Atti del convegno A.M.A.S.E.S. Settembre 1995 [78] M. Bertocchi, R.Giacometti(1992) "The parallel genetic algorithm as global optimizer", apparso nel "proceeding of working Day held in Verona, December 9, 1992 : Mathematical Optimization: Theory, Methods and Applications", pag

23

24 Percorso professionale Laurea in Scienze dell'informazione conseguita il 21/12/1990 presso l'università degli Studi di Milano, con la votazione finale di 108/110. Titolo della tesi: " Gestione ottima di un processo industriale in presenza di scarse risorse" Analista presso la Societa' Sirio Informatica di Bergamo. - Vincitrice della Borsa di Studio finanziata dalla Banca Popolare di Bergamo per l'anno 1992 ( 27/2/92 votazione di 60/60) finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca presso il dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica ed Applicazioni dell'università di Bergamo. - Degree of M.Sc. in Statistics and Operational Research" (anno accademico 1993/94) presso L'Università di Essex, Colchester, UK. Titolo della tesi: "On optimal design of puttable bonds". - Dottorato di Ricerca (VIII ciclo, ) presso l Università' degli Studi di Brescia, Dipartimento di Metodi Quantitativi. Titolo della tesi di Dottorato: Un modello per le emissioni ottimali di titoli sensibili alle variazioni del tasso di interesse. -Borsa di studio di IMI-SIGECO ( )per lo sviluppo di un modello per la gestione di un portafoglio di titoli e contratti repo nell ambito del progetto Real-time trading analytics for the new Italian market" finanziata dalla IMI-SIGECO Attività di ricerca e progetti Le principali aree di ricerca in cui opera la candidata sono legati alla valutazione di strumenti finanziari e alla gestione e alla misurazione dei rischi finanziari (rischio di mercato, rischio di credito e rischi operativi ). Recentemente l interesse si e spostato alla misurazione del rischio sistemico nell Eurozona. La candidata si e occupata di modelli stocastici per la misurazione del tasso di mortalita. A) Progetti La candidata ha partecipato a numerosi progetti di ricerca: -MURST 40% 96 Analisi della sensitività in problemi di gestione di portafogli di titoli (coordinatore locale Bertocchi); -Contributo CNR 5% legge 95/95 Reti neurali per la valutazione del rischio di credito e la gestione di portafogli crediti (coordinatore nazionale Bertocchi); -Contributo CNR CT10 e CNR CT10 Analisi e sviluppo di metodologie per applicazioni a mercati finanziari: aspetti computazionali (coordinatore Bertocchi); -MIUR(PRIN) 40% 2002 "Metodi e tecniche per l'ottimizzazione di portafoglio e per la valutazione di strumenti finanziari"(coordinatore locale Bertocchi); -MIUR(PRIN) 40% 2005 " Misurazione e controllo del rischio di credito per portafogli di titoli esposti a rischio di default " (coordinatore nazionale Torricelli); -MIUR(PRIN) 40% 2007 Innovazione finanziaria e cambiamenti demografici: nuovi prodotti e strumenti di valutazione a fronte dell'elemento stocastico "invecchiamento" (coordinatore nazionale Torricelli); Ha partecipato al PRIN con l'unita' di Pavia, Il progetto e stato finanziato - MIUR(PRIN) 40% 2010 "Modelli Statistici multivariati per la valutazione dei rischi" (coordinatore nazionale e dell universita di Pavia Paolo Giudici). La candidata ha partecipato a numerose collaborazioni esterne: - Contratto esterno (ICE srl) : 'Ottimizzazione dei margini di una società di vendita di gas naturale' (coordinatore Bertocchi); -Contratto esterno (UBI Bank) : Analisi di portafoglio di rischi operativi (coordinatori Rachev- Bertocchi);

25 -Contratto esterno (Regione Lombardia) Metodi di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili e monitoraggio satellitare dell impatto ambientale, EN-17, ID , ( ) ( Responsabile Bertocchi e Vespucci); -Contratto esterno (ENEL Energia) 2012 : Le determinanti della domanda di energia elettrica in Italia (Responsabile Prof Urga); - Collaborazione dal 1997 al 2000 con Cambridge Econometrics. In particolare ho collaborato ai seguenti progetti con 1) Studio su European Regional Competitiveness Indicators ; (studio per la Commissione Europea) 2) Studio su Regional stabilisation in monetary union with a low potential of labour mobility ; (studio per la Commissione Europea) 3) Acquisizione, validazione e gestione del database contenente dati economici regionali per l Unione Europea (15 stati membri) e la Norvegia ATTIVITA DI DIDATTICA A) Insegnamenti in ambito accademico classificati per tipologia Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l Insegnamento Secondario -dal 2000 al 2007: insegnamento di Fondamenti e didattica di matematica finanziaria ed attuariale II" presso la scuola di specializzazione, sezione di Bergamo e Brescia. Corsi Triennali: - dal 2001 ad oggi: docente titolare di Matematica Finanziaria presso la Facoltà di Economia dell Università di Bergamo; - dal 2001 ad oggi: docente titolare di Statistica dei Mercati Monetari e Finanziari ora "Matematica e Statistica per la finanza" presso la Facoltà di Economia dell'università di Bergamo. Corsi specialistici o Magistrali: - dal 2001 ad 2009 docente titolare di Modelli Matematici per i mercati finanziari presso la Facoltà di Economia dell Università di Bergamo; - nel 2010 docente di Teoria del portafoglio presso la Facoltà di Economia dell'università di Bergamo; - dal 2008 ad oggi: docente responsabile di Misurazione del rischio di credito e dei rischi operativi presso la facoltà di Economia dell'università di Bergamo. - dal 2012: docente responsabile di Credit risk and operational risk", corso in lingua inglese presso il dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi dell'università di Bergamo. Master: : docente presso la Luiss University di Roma nel corso di Finanza aziendale per Managers nei moduli di Rischio, rendimento e valutazione dei titoli e Strumenti derivati e gestione del rischio ; : docente responsabile di "Teoria degli investimenti I" nel Master di II livello Valutazione e gestione dei rischi finanziari Università di Bergamo; : docente responsabile di "Teoria degli investimenti I" nel Master di I livello Valutazione e gestione dei rischi finanziari Università di Bergamo; : docente responsabile del modulo di Gestione del portafoglio nel Master di I livello in Finanza Quantitativa, Università di Macerata e di Camerino; : docente responsabile del modulo di "Mathematical finance" nel Master di Microfinance in collaborazione con CIPSI (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale) cofinanziato dal ministero degli affari Esteri (MFA). Corso in lingua inglese; Dottorato di ricerca: nel 2012: docente del corso "Fixed income securities and credit risk" nell ambito del dottorato di ricerca in Money and Finance, Tor Vergata. B) Collaborazioni esterne di didattica.

26 La candidata ha tenuto diverse lezioni in corsi di formazione presso banche e presso la scuola di formazione per la Presidenza del consiglio. Dal 1996 al 1999: collaborazione con il Credito Bergamasco per l insegnamento di Matematica finanziaria e matematica dei titoli a reddito fisso ; collaborazione con Unicredito per l insegnamento di Analisi dei portafogli di attività e modelli di asset pricing e Misurare, governare, spiegare il rischio di mercato ; : collaborazione con Abi Formazione per l insegnamento di Analisi dei portafogli di attività e modelli di asset pricing e Derivati sul rischio di credito ; ; corso promotori finanziari per Banca Popolare di Bergamo Teoria del portafoglio: implicazioni operative ; : collaborazione con Carifirenze per l insegnamento di Misure di rischio e rendimento. Portafogli efficienti. Misure di rischio dei titoli azionari e Misure di rischio dei titoli obbligazionari., Modelli VaR per la misura del rischio di un portafoglio gestito, Modelli per l asset allocation strategica e Dalle misure di rischio tradizionali al VaR ; -2012: Collaborazione con la Scuola di formazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Seminario "Il mercato dei derivati creditizi" nelll ambito del corsodi "Intelligence e geoeconomia". A) Incarichi istituzionali Incarichi in essere: - Coordinatrice della classe 48A (Matematica Applicata) nell ambito dei Tirocini Formativi Attivi, istituiti presso l Universita di Bergamo (dal 2012); - Presidente del consiglio della ricerca, organo di supporto al direttore del dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi quantitativi (dal Ottobre 2012); - Membro della commissione Rapporti Internazionali della Facoltà di Economia (dal 2009); - Responsabile per la Facoltà di Economia del progetto Accord de cooperation - operation Minerve con l Universite Lumiere Lyon II (dal 2009); - Coordinatore del servizio di tutorato per la Facolta di Economia(dal 2002); - Presidente della commissione per le attivita' culturali e sociali degli studenti (dal 2009); - Membro del collegio didattico del dottorato in Metodi Computazionali per le Previsioni e Decisioni Economiche e Finanziarie (ora Economics, Applied Mathematics and Operational Research EAMOR) (dal 2002). Incarichi passati: -Delegato del Rettore per i servizi ai disabili (dal 2002 al 2009); -Referente del curriculum Mercati e intermediari finanziari Corso di laurea magistrale: Management, finanza e International Business ( ); -Membro della Commissione Didattica in qualità di rappresentante dell area matematica (dal 1996 al 2010); -Membro del comitato di gestione del Osservatorio Fusioni e aggregazioni tra intermediari finanziari FinMonitor; -Membro della commissione "Criteri per la Valutazione della Ricerca" della Facolta di Economia, Università di Bergamo (dal 2007 al 2009); - Coordinatore per l area Matematica dell Indirizzo Fisico-Informatico-Matematico della Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l Insegnamento Secondario Sezione di Bergamo e Brescia (dal 2002 al 2009). B) Membro di commissioni di concorso Concorso ad un posto da Ricercatore universitario presso la Facoltà di ECONOMIA, settore disciplinare S04A: MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE. Università degli Studi di BRESCIA (Nomina della commissione con decreto n del 07/08/2000, pubblicato sulla G.U. 67 (suppl.) del 29/08/2000 ).

27 -Concorso ad un posto da Ricercatore universitario presso la Facoltà di ECONOMIA, settore disciplinare SECS- S/06: METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE Università degli Studi di MACERATA. (Nomina della commissione con decreto n. 389 del 29/03/2007, pubblicato sulla G.U. 30 del 13/04/2007). C) Attività di revisione di articoli per i seguenti journal Journal of Economic and Dynamics & Control; - The Economic Journal; - Journal of Banking and Finance; - Journal of Operational risk; - Annals of Operations Research; - 4OR, A Quarterly Journal of Operations Research; - Risk; - Mathematical review; - Insurance and mathematics; - Quantitative finance. D)Membro delle commissioni d esame finale di dottorato di Money and Finance - Universita Tor Vergata; Matematica per l'analisi dei Mercati Finanziari, Universita Bicocca; Applied Mathematics - Universite Paris 1 - Pantheon -Sorbonne, Parigi. E)Seminari ad invito La candidata e stata invitata a tenere numerosi seminari : : OpRisk Europe 2008, "Heavy tail distribution models for operational losses", Londra; -2008: Doctorate School EPS "Economics Panthéon-Sorbonne" of University Paris1 panthéon-sorbonne, Heavy tail distribution models for operational losses", Parigi; : Risk Events, Portfolio Construction: Robust Optimisation & Risk Budgeting Modelling risk and return in the real world, Londra; : University of Cyprus, Department of Pubblic and Business Administration Rischi operativi e Modelli stocastici per la costruzione di portafogli elettrici con contratti di copertura, Nicosia, Cipro; : Facolta di Economia di Foggia, "A stochastic model for hedging electricity portfolio for an hydro-energy producer", Foggia; : Doctorate School EPS "Economics Panthéon-Sorbonne" of University Paris1 panthéon-sorbonne, A stochastic model for hedging electricity portfolio for an hydro-energy producer, Parigi; : KIT Karlsruher Institut für Technologie Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik, A stochastic model for hedging electricity portfolio for an hydro-energy producer, Karlsruhe, Germany; : KIT Karlsruher Institut für Technologie Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik "Using Black & Litterman framework for stress testing analysis in asset management, Karlsruhe; Germany -2011; Summer School in Finance, Universita di Bergamo e Politecnico Milano, Settembre 2011 Gli scenari della finanza oggi: Le novità e le opportunità ; : Facolta di Economia di Pavia, An assessment for credit risk and operational risk, Pavia; : SUNY Stony Brook University, NY, USA, The Credit default swap market and its implied information, NY, USA; -2012, University of Minnesota, Financial Mathematics Seminar, The Credit default swap market and its implied information, Minneapolis, USA; - IX International Summer School on Risk Measurement and Control, Time Series and Copula Dependency Analysis for Eurozone Sovereign Bond Returns" ( Svetlozar Rachev e Naoshi Tsuchida, Stony Brook University), Roma.