Servizio di Collateral Management. X-COM Riuso e Basket BTP Italia. Piano dei Collaudi. 10 agosto Versione 0.3

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1 X-COM Riuso e Basket BTP Italia Piano dei Collaudi 10 agosto 2016 Versione 0.3

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3 Sommario 1.0 SCOPE E CONTENUTI ORGANIZZAZIONE DEL COLLAUDO DOCUMENTI DI RIFERIMENTO LINEE GUIDA PER IL COLLAUDO5 5.0 ELENCO FUNZIONALITÀ 6 APPENDICE ELENCO STRUMENTI FINANZIARI CON SALDO 8

4 1.0 SCOPE E CONTENUTI Il presente documento ha lo scopo di descrivere le attività di test sul Servizio XCOM gestito da Monte Titoli relativamente all introduzione della funzionalità di Riuso e della creazione di un nuovo basket garantito composto solo dai BTP Italia. BASKET BTP Italia Il Basket è composto esclusivamente dagli strumenti finanziari di tipo BTP Italia e sarà aggiornato in caso di nuove emissioni ed eventuali rimborsi. Al momento include i seguenti ISIN: IT , IT , IT , IT , IT , IT , IT Il basket garantito da Cassa Compensazione e Garanzia potrà essere negoziato sia sul mercato MTS sia sul mercato E- Mid. Il Servizio X-COM è fruibile tramite la piattaforma MT-X dove è possibile inserire le operazioni, consultare l esito del regolamento e l aggiornamento delle esposizioni bilaterali e delle collateral position attraverso appositi report oltre che mediante messaggio SWIFT MT569. L avvio in produzione delle nuove funzionalità è pianificato per lunedì 26 settembre ORGANIZZAZIONE DEL COLLAUDO Il test cliente si svolgerà dal 5 al 23 settembre Durante questo periodo i clienti potranno assicurarsi del corretto funzionamento del Servizio mediante l esecuzione di test endto-end. La fase di collaudo si svolgerà nell ambiente di test denominato T2 CDS (collegato all ambiente UTEST di T2S) dove: ogni Partecipante potrà operare secondo le regole applicabili alle operazioni dei diversi comparti operativi (bilateral rules per il comparto operazioni fuori mercato-otc nonché le regole generali. In mancanza della definizione di regole bilaterali o di regole generali verranno utilizzati i valori di default determinati da Monte Titoli quale gestore del Servizio). gli agenti di regolamento titoli dei Partecipanti indiretti potranno impostare il profilo di collateralizzazione per definire gli strumenti finanziari presenti sul conto datore di tipo ordinario (conto liquidatore dedicato a ciascun Partecipante) da mettere a disposizione del servizio X-COM e monitorare l operatività dei relativi partecipanti. 3.0 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DOCUMENTI ISTRUZIONI DEL SERVIZIO X-COM REGOLAMENTO DEL SERVIZIO X-COM MANUALE UTENTE MT-X MONTE TITOLI SPA 4

5 4.0 LINEE GUIDA PER IL COLLAUDO 1. STRUMENTI FINANZIARI UTILIZZABILI Per i titoli utilizzabili durante i test si può fare riferimento all Appendice a pagina 8 di questo documento. 2. ORARI GIORNATA OPERATIVA E possibile collaudare il Servizio X-COM secondo i consueti orari dell ambiente di test che sono ricordati qui di seguito: Acquisizione operazioni OTC e BOI dalle 7:00 am alle 3:00 pm Acquisizione contratti da mercato e da CCP dalle 10:00 am alle 3:30 pm Regolamento titoli/contanti dalle 9:15 am alle 4:00pm 3. OPERATIVITA BILATERALE Si ricorda che qualora non sia già stato fatto per le precedenti sessioni di collaudo - prima di procedere con l operatività bilaterale OTC è necessario configurare tramite la piattaforma MT-X le apposite regole di accettazione (cd regole bilaterali); per l operatività con Banca d Italia è necessario procedere alla configurazione in MT-X delle regole per l esclusione dei titoli dalla collateralizzazione (vincolo close link o emittenti residenti in paesi per cui il partecipante non ha perfezionato gli adempimenti fiscali con Banca d Italia). 4. PREREQUISITI TECNOLOGICI Per collegarsi alla piattaforma MT-X si consiglia di utilizzare il browser Internet Explorer 9 32 bit. Qualora non comunicato nella precedente sessione di test, comunicare a Monte Titoli i BIC trasmissivi che si intende utilizzare, iscriversi al MUG per i messaggi oggetto di test ed effettuare lo scambio chiavi. Durante la fase di collaudo Monte Titoli, sulla base dell avanzamento di altre attività progettuali, si riserva la possibilità di attivare il future mode della service release 2016 di Swift. 5. SUPPORTO MONTE TITOLI o o o Per chiarimenti relativi agli aspetti tecnici del Servizio e alle problematiche di rete relative allo svolgimento dei collaudi: ptts-somt@lseg.com o 02/ ; Per problematiche relative alle configurazioni anagrafiche dei soggetti nell ambiente di test mdm@lseg.it Per chiarimenti relativi alle caratteristiche generali del Servizio o inerenti l esito dei test: Helpdesk.XCom2@lseg.com MONTE TITOLI SPA 5

6 5.0 ELENCO FUNZIONALITÀ Si riportano di seguito le sole funzionalità proprie della nuova Release del Servizio e che sono oggetto di collaudo specifico nel periodo sopra indicato fermo restando che ciascun partecipante è invitato a testare nello stesso periodo tutto il Servizio nella sua interezza a scopo di non regressione. Funzionalità Basket BTP Italia: Si riportano di seguito le principali casistiche che si suggerisce di verificare. Funzione Contenuto Mittente Destinatario Basket BTP Italia 1. Inserimento di un operazione DVP garantita da CCG su mercato MTS 2. Inserimento di un operazione DVP garantita da CCG su mercato EMID Datore 3. Verifica della corretta movimentazione del conto datore ordinario o GCA 4. Verifica della corretta movimentazione del conto datore ordinario o GCA in caso di profilo di collateralizzazione attivo 5. Verifica del corretto regolamento con soli BTP Italia di eventuali ACS/CER MONTE TITOLI SPA 6

7 Funzionalità di Riuso - Si riportano nella tabella sotto le principali casistiche da eseguire durante il periodo di collaudo FUNZIONE CONTENUTO MITTENTE Scenario 1 1. Abilitazione dell opzione di riuso sui conti rca 2. Inserimento e regolamento di un operazione DVP su mkt nel ruolo di 3. Inserimento di un operazione FOP (riuso) verso banca d italia 4. Inserimento di un operazione di richiamo FOP-R (rientro dal riuso) Scenario 2 5. Inserimento e regolamento di un operazione DVP su mkt nel ruolo di datore datore 6. Inserimento di un operazione FOP verso Banca d Italia (riuso) con data chiusura superiore alla data chiusura dell operazione DVP (fwd) di datore cui al punto 5 (in modo da generare la casistica di richiamo e sostituzione dei titoli riutilizzati nel pooling attraverso un operazione automatica rcr) Scenario 3 7. Verifica della corretta movimentazione del conto rca con riuso sul report MT-X titoli available verso BDI Scenario 4 8. Verifica della corretta evidenza delle quantità allocate mediante riuso nel msg mt569 Scenario 5 9. Rimozione dell opzione di riuso sui conti rca e conseguente verifica che il sistema non utilizza più i titoli presenti su i conti rca per operazioni con B anca d Italia Scenario Inserimento e regolamento di un operazione DVP su mkt nel ruolo di 11. Inserimento di un operazione FOP verso Banca d Italia (riuso) open 12. Inserimento di una CRE da parte del partecipante original owner (datore) dei titoli che sono stati oggetto di riuso di cui al punto 11 (in modo da generare la casistica di richiamo e sostituzione dei titoli riutilizzati nel pooling attraverso un operazione automatica RCR) datore datore datore Al fine di migliorare l efficacia della prima fase di collaudi e consentire di supportare appieno i partecipanti, Monte Titoli guidera' le fasi di test dando priorita' alle funzionalità di base per gradualmente proporre quelle piu' complesse e articolate una volta consolidati i risultati attesi e condivise le logiche operative. Inoltre, particolare attenzione sarà posta alla verifica di non regressione di un modulo complesso (il riuso) che interagisce in modo articolato con le principali componenti del sistema e la progressività di approccio al test e' strettamente funzionale a questo ulteriore e determinante obiettivo. MONTE TITOLI SPA 7

8 APPENDICE ELENCO STRUMENTI FINANZIARI CON SALDO Per consentire lo svolgimento dei test, Monte Titoli ha impostato una disponibilità pari a 1 milione su tutti i conti utilizzati nel ruolo di datore (conto datore ordinario o GCA) per gli strumenti riportati nella tabella sotto. Si ricorda che i conti titoli non sono stati preventivamente svuotati quindi oltre agli strumenti di cui sotto sono disponibili tutti gli strumenti finanziari con le relative disponibilità precedentemente presenti nei propri conti. ISIN EMITTENTE TIPOLOGIA PRESENZA NEL BASKET CCG IT MEF-DIPARTIMENTO IT MEF-DIPARTIMENTO IT MEF-DIPARTIMENTO IT MEF-DIPARTIMENTO IT MEF-DIPARTIMENTO IT MEF-DIPARTIMENTO IT MEF-DIPARTIMENTO ELIGIBLE PER BOI Government Bonds Y N XS REGIONE ABRUZZO Agency Y Y XS REGIONE MARCHE Agency Y Y XS CITTA' Agency Y Y METROPOLITANA MILANO XS ICO Agency Y Y XS ICO Agency Y Y DE000A1X3GC3 DAIMLER AG Corporate Bonds Y Y DE000A1YC3F5 DAIMLER AG Corporate Bonds Y Y DE000CZ302M3 COMMERZBANK AG Corporate Bonds N N ES ABERTIS Corporate Bonds Y Y INFRAESTRUCTURAS SA IT INTESA SANPAOLO SPA Corporate Bonds Y Y IT INTESA SANPAOLO SPA Corporate Bonds N N IT INTESA SANPAOLO SPA Corporate Bonds Y Y IT CARIGE SPA Corporate Bonds Y N IT MEDIOBANCA SPA Corporate Bonds Y N IT MPS SPA Corporate Bonds N N MONTE TITOLI SPA 8

9 ISIN EMITTENTE TIPOLOGIA PRESENZA NEL BASKET CCG ELIGIBLE PER BOI IT BIPIEMME SCARL Corporate Bonds Y N AT AUSTRIA AT0000A10683 AUSTRIA ES SPAIN ES J8 SPAIN IT MEF-DIPARTIMENTO Government Bonds Y N IT MEF-DIPARTIMENTO Government Bonds Y N IT MEF-DIPARTIMENTO IT MEF-DIPARTIMENTO Government Bonds Y N IT MEF-DIPARTIMENTO Government Bonds Y N IT MEF-DIPARTIMENTO Government Bonds Y N IT MEF-DIPARTIMENTO Government Bonds Y N IT MEF-DIPARTIMENTO Government Bonds Y N IT MEF-DIPARTIMENTO Government Bonds Y N IT MEF-DIPARTIMENTO Government Bonds Y N IT MEF-DIPARTIMENTO Government Bonds Y N IT MEF-DIPARTIMENTO Government Bonds Y N IT MEF-DIPARTIMENTO Government Bonds N N IT MEF-DIPARTIMENTO Government Bonds Y N IT MEF-DIPARTIMENTO Government Bonds Y N IT MEF-DIPARTIMENTO Government Bonds Y N EU000A1G0AJ7 EFSF SA Supranational Bonds Y Y XS EIB Supranational Bonds Y Y XS EIB Supranational Bonds N Y MONTE TITOLI SPA 9

10 Luglio Il presente documento è adottato a norma delle leggi speciali. Monte Titoli S.p.A. non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all utente e/o a terzi dall uso dei dati contenuti nel presente documento. AGREX, BORSA ITALIANA, BORSA ITALIANA ITALIAN STOCK EXCHANGE, BORSA VIRTUALE, BORSAM@T, CITY FOR GOOD, DDM, ELITE, ETFplus, EUROMOT, EXPANDI, EXTRAMOT, IDEM-THE ITALIAN DERIVATIVES MARKET, IDEX, MIB, MIB 30, MIBTEL, MIDEX, MINIFIB, MIV, MOT, MTA, MTF, NIS, SEDEX, STAR, STAR SEGMENTO TITOLI CON ALTI REQUISITI, TECHSTAR nonché il marchio figurativo costituito da tre losanghe in obliquo sono marchi registrati di proprietà di Borsa Italiana S.p.A. CC&G è un marchio registrato di proprietà di Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. MONTE TITOLI, X-TRM e MT-X sono marchi registrati di proprietà di Monte Titoli S.p.A. MTS, BOND VISION, EUROMTS sono marchi registrati di proprietà di MTS S.p.A. PALAZZO MEZZANOTTE CONGRESS CENTRE AND SERVICES, BEST VENUE INDICATOR, MARKET CONNECT sono marchi registrati di proprietà di BIt Market Services S.p.A. London Stock Exchange ed il relativo logo, nonché AIM sono marchi registrati di proprietà di London Stock Exchange plc. FTSE è un marchio registrato di proprietà del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato da FTSE International Limited sotto licenza. GATElab, Traderpath, Algorithmicpath, Exchangepath sono marchi registrati di proprietà di Gatelab S.r.l. I suddetti marchi registrati, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo London Stock Exchange, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio. Il Gruppo promuove e offre i servizi Post Negoziazione prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e da Monte Titoli S.p.A., secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure che assicurano l'interoperabilità, la sicurezza e la parità di trattamento tra infrastrutture di mercato, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e siano a ciò qualificati in base alle norme nazionali e comunitarie e alle regole vigenti nonché alle determinazioni delle competenti Autorità. Contatti: Informazioni generali: X-COM Helpdesk.XCom2@lseg Monte Titoli S.p.A. Piazza degli Affari, Milano Per aspetti tecnici e le problematiche di rete relative allo svolgimento dei collaudi: Service Operation MT ptts-somt@lseg.com