MARTEDÌ 25 GIUGNO MATTINA (9.15 AM 1.00 PM) SESSIONE PLENARIA DI APERTURA Evoluzione dello scenario regolamentare, della concorrenza e della redditività delle banche RENATO MAINO LECTURE Challenges to bank profitability: implications for bank business models and regulation MARTEDÌ 25 GIUGNO POMERIGGIO (2.30 5.30 PM) SESSIONE PARALLELA A Rischio di credito: regulation, politiche creditizie e redditività SESSIONE PARALLELA B Rischi finanziari SESSIONE PARALLELA C Bank recovery e resolution SESSIONE PARALLELA D I sistemi informativi di governo della redditività risk-adjusted SESSIONE PARALLELA E Rischio operativo
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO MATTINA (9.15 AM 1.00 PM) SESSIONE PARALLELA F Rischio di credito: misurazioni e reporting SESSIONE PARALLELA G Evoluzione del perimetro dei dati per la gestione del credito e dei servizi bancari SESSIONE PARALLELA H Banche less significant e intermediari finanziari SESSIONE PARALLELA I Rischi e redditività nel piano industriale: la prospettiva del board SESSIONE PARALLELA L Cyber e conduct risk MERCOLEDÌ 26 GIUGNO POMERIGGIO (2.15 4.00 PM) SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA Shadow banking e nuovi rischi: minacce e opportunità
MARTEDÌ 25 GIUGNO MATTINA (9.15 AM 1.00 PM) 8.30 AM Registrazione dei partecipanti, Welcome Coffee e visita all Area Espositiva SESSIONE PLENARIA DI APERTURA EVOLUZIONE DELLO SCENARIO REGOLAMENTARE, DELLA CONCORRENZA E DELLA REDDITIVITÀ DELLE BANCHE La traiettoria evolutiva della regolamentazione, tra CRR2, CRD5, BRRD2, e normative collaterali L'impatto della regolamentazione sulla redditività delle banche: serve un minimum required profit per la stabilità? Il Risk management e l'esigenza di accompagnare e promuovere lo sviluppo di nuovi modelli di business La sustainable finance, nelle aspettative dei regolatori, degli operatori e dei cittadini e clienti Chair: Giovanni Sabatini, ABI 9.15 AM Apertura dei lavori Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI Luis de Guindos, Vice-President Banca Centrale Europea Luigi Federico Signorini, Vice Direttore Generale Banca d Italia Sustainable finance Mario Nava, Direttore DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Commissione Europea 10.45 AM Coffee Break, networking e visita all Area Espositiva 11.30 AM Pietro Penza, Partner, Risk Consulting Leader PwC Giuseppe Lusignani, Vicepresidente Prometeia RENATO MAINO LECTURE CHALLENGES TO BANK PROFITABILITY: IMPLICATIONS FOR BANK BUSINESS MODELS AND REGULATION Gianni De Nicolò, Professore Johns Hopkins University e Carey Business School, Baltimora 1.00 PM Buffet Lunch e visita all Area Espositiva
MARTEDÌ 25 GIUGNO POMERIGGIO (2.15 5.30 PM) SESSIONI PARALLELE RISCHIO DI CREDITO: REGULATION, POLITICHE CREDITIZIE E REDDITIVITÀ PARALLELA A La revisione del metodo IRB L analisi di impatto dell EBA sulla implementazione della revisione del framework di Basilea 3 Le novità EBA e ECB sulla definizione di default I modelli di rating, le politiche creditizie e lo sviluppo commerciale Il nuovo large exposure framework e le logiche di gestione delle operazioni creditizie di rilievo Le nuove opportunità del machine learning per la stima dei modelli e la strutturazione delle politiche commerciali Le GL EBA sulla securitization e le opportunità di gestione di portafoglio dei rischi Chair: Giacomo De Laurentis, Università Bocconi 2.15 PM Apertura dei lavori a cura del chair Giacomo De Laurentis, Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi Simona Gallina, Vigilanza bancaria e finanziaria, Divisione Coordinamento SSM Banca d Italia La validazione dei modelli IFRS9: un nuovo approccio basato su tecniche di Artificial Intelligence The IFRS9 Model Validation: a new approach based on Artificial Intelligence Stefano Biondi, Responsabile Risk Management Banca Mediolanum Machine Learning (ML): strumenti per decisioni tempestive, informate e consapevoli a supporto dei processi del credito Cristina Caprara, Product & Risk Predictive Analytics - Analytics Manager CRIF Giovanna Compagnoni, Head of Group ERM & Supervisory Relations Mediobanca Rischio di credito immobiliare: analytics innovativi per la valorizzazione del collateral Real estate credit risk: advanced analytics to optimize property collateral Luke Jonathan Brucato, Sales & Markets Director Prelios Accenture Il ruolo del credit risk management tra indirizzo delle richieste della Vigilanza e salvaguardia delle esigenze di business The role of credit risk management in addressing Supervisory requests and preserving the business needs Fiorella Salvucci, Head of Credit Risk Corporate, Sovereign, Financial Institutions Intesa Sanpaolo EY Corrado Pavanati, Executive Vice President e Head of Group Credit Risk Governance UniCredit 5.30 PM Chiusura dei lavori della prima giornata
RISCHI FINANZIARI PARALLELA B Il Counterparty risk: CRR2 e i nuovi approcci standard (SA-CCR, Simplified SA-CCR, Revised OEM) Il Liquidy risk: gli stress test e l utilizzo della counterbalance capacity L interazioni tra ST ICAAP e ILAAP L NSFR in Europa e USA Il Market risk e il nuovo framework FRTB Interest rate risk e credit spread risk nel banking book (IRRBB/CSRBB): Guidelines EBA Il recepimento dei nuovi standard BCBS in CRD5 Il CVA dopo un anno dal nuovo framework di Basilea Chair: Mario Anolli, Università Cattolica del Sacro Cuore 2.15 PM Apertura dei lavori a cura del chair Mario Anolli, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Cattolica del Sacro Cuore Rosario Roca, Vigilanza bancaria e finanziaria, Servizio Ispettorato Vigilanza Banca d Italia Il concetto di «stabilità» nel trattamento dei NMDs Raffaele Barteselli, Head of Risk Models Banco BPM Avantage Reply Accenture Nuove linee guida IRRBB. Alcuni casi pratici nella ricerca della compliance New IRRBB guidelines. Some practical cases in the quest for compliance Niccolò Cottini, Head of Financial Risk Models UniCredit Group Valuation risk management Valuation risk management Marco Bianchetti, Head of Fair Value Policy, Direzione Rischi Finanziari e di Mercato Intesa Sanpaolo e Università di Bologna Rossella Matricardi, Financial and Market Risk Management Intesa Sanpaolo Basilea 3, un approccio integrato per il calcolo del requisito FRTB e SA-CCR Marco Levi, Market Risk Manager Mediobanca Gabriele Perrone, Marketi Risk RWA Control Mediobanca 5.30 PM Chiusura dei lavori della prima giornata
BANK RECOVERY E RESOLUTION PARALLELA C Le novità normative Le prime applicazioni dei requisiti MREL Il Single Resolution Board Le implicazioni gestionali Chair: Elisabetta Gualandri, Università di Modena e Reggio Emilia 2.15 PM Apertura dei lavori a cura del chair Elisabetta Gualandri, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Modena e Reggio Emilia Alessandra De Aldisio, Vigilanza bancaria e finanziaria, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale Banca d Italia Single Resolution Board: stato dell arte da attivare e definire Vanessa De Koker, Senior Resolution Expert in the Policy Directorate Single Resolution Board Le politiche di funding e di derisking: gli spazi regolamentari e di mercato nell ottica di emittenti ed investitori Angelo Dipasquale, Co-Head of Fixed Income Equita SIM Segnalazioni EBA E SRB: un modello orientato al rispetto sostenibile delle scadenze regolamentari EBA & SRB Reporting: a sustainable model for regulatory deadlines Renato Valera, Head of Consulting & Solution Irion Roberto Fasano, Principal Business Consultant Irion EY Resolution activities: lo straordinario nell ordinario, l esperienza di BPER Banca Arianna Deidda, Responsabile Ufficio Risk Governance Bper Banca L overall resolution planning cycle: recenti esperienze e possibili sviluppi Fabio Verachi, Enterprise Risk Management (FRM) Intesa Sanpaolo 5.30 PM Chiusura dei lavori della prima giornata
I SISTEMI INFORMATIVI DI GOVERNO DELLA REDDITIVITÀ RISK-ADJUSTED PARALLELA D La declinazione operative delle politiche creditizie e commerciali L utilizzo dei dati commerciali e di rischio per le finalità di gestione: opportunità e limiti L interazione centro-rete nella gestione dei prezzi L utilizzo gestionale e predittivo dello Stress Testing Il pricing risk-adjusted e il dialogo con i clienti Chair: Franco Fiordelisi, Università Roma Tre 2.15 PM Apertura dei lavori a cura del chair Franco Fiordelisi, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Roma Tre Il pricing risk-adjusted in Intesa Sanpaolo Annalisa Richetto, Responsabile Credit Risk Appetite e Facoltà Corporate, Sovereign e Financial Institutions Intesa Sanpaolo Anselmo Marmonti, Senior Director Risk & Finance Practice South EMEA SAS Davide Bazzarello, Executive Vice President & Head of Group Credit & Integrated Risks UniCredit 5.30 PM Chiusura dei lavori della prima giornata
RISCHIO OPERATIVO PARALLELA E Novità regolamentari La proposta ABI per la determinazione del Business Indicator con via FINREP La resilienza dell ORM a seguito dell evoluzione regolamentare La componente assicurativa nello SMA Chair: Marco Giorgino, Politecnico di Milano 2.15 PM Apertura dei lavori a cura del chair Marco Giorgino, Full Professor of Finance and Risk Management Politecnico di Milano Veruska Orio, Head of Operational and Reputational Risk Intesa Sanpaolo Leonardo Bellucci, CRO Banca Monte dei Paschi di Siena Francesco De Notti, Responsabile Rischio Operativo Banco BPM Maurizio Gargano, Poste Italiane 5.30 PM Chiusura dei lavori della prima giornata
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO MATTINA (9.15 AM 1.00 PM) SESSIONI PARALLELE RISCHIO DI CREDITO: MISURAZIONI E REPORTING PARALLELA F Il trattamento delle cessioni massive nella stima della LGD Le GL EBA su PD, LGD estimation and treatment of defaulted assets Le GL EBA su disclosure delle NPE Il monitoraggio EBA della implementazione degli IRFS9 e l esperienza sul campo Le nuove opportunità del machine learning per la stima dei modelli e la strutturazione delle politiche commerciali Il MOC negli approcci IRB: implementazione e impatti Chair: Giampaolo Gabbi, Università di Siena 9.15 AM Apertura dei lavori a cura del chair Giampaolo Gabbi, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Siena Il trattamento delle cessioni di NPL nelle stime di LGD NPL disposals treatment in the LGD estimates Fabio Salis, Chief Risk Officer Gruppo Creval Anselmo Marmonti, Senior Director Risk & Finance Practice South EMEA SAS 11.00 AM Coffee Break, networking e visita all Area Espositiva Avantage Reply EY Claudio Andreatta, Head of Capital Adequacy & Risk Models UBI Alessio Balduini, CEO Credit Data Research 1.00 PM Buffet Lunch e visita all Area Espositiva
EVOLUZIONE DEL PERIMETRO DEI DATI PER LA GESTIONE DEL CREDITO E DEI SERVIZI BANCARI PARALLELA G L evoluzione dei Credit bureau e dei credit register privati e di sistema Il ruolo di Anacredit Le implicazioni della PSD2 per la produzione e disseminazione di informazioni sugli operatori Chair: Stefano Monferrà, Università Cattolica di Piacenza 9.15 AM Apertura dei lavori a cura del chair Stefano Monferrà, Full Professor in Banking and Finance Università Cattolica di Piacenza Big Data e Machine Learning: evoluzione e prospettive per i modelli di rating. L esperienza di Intesa Sanpaolo Dario Cavarero, Responsabile Ufficio Sviluppo Modelli Retail Intesa Sanpaolo Credit Bureau Solutions nell era dell Open Banking Alessandro Poluzzi, Analytics & Consultancy Project Leader CRIF Evoluzione del perimetro dei dati e loro impatto sugli algoritmi di erogazione Evolution of available data and the related impact on credit algorithms Lorenzo Quirini, Responsabile Settore Algoritmi del Credito Banca MPS 11.00 AM Coffee Break, networking e visita all Area Espositiva Renata Trinca Colonel, Associate Professor of Practice - Decision Sciences & Business Analytics Executive MBA Programs Coordinator Università Bocconi Luca Vanetti, Responsabile Digital & Omnichannel Banking Gruppo Banco BPM 1.00 PM Buffet Lunch e visita all Area Espositiva
BANCHE LESS SIGNIFICANT E INTERMEDIARI FINANZIARI PARALLELA H Il requisito MREL: riflessi ber le banche regolamentate e messaggi per quelle non regolamentate La competizione sui prezzi del credito e dei servizi bancari nell ottica delle LSI Il nuovo framework sulla proporzionalità tra CRR2 e EBA further efforts La gestione del binomio rischio-redditività nelle LSI: governance e declinazioni operative Chair: Marina Brogi, Sapienza Università di Roma 9.15 AM Apertura dei lavori a cura del chair Marina Brogi, Ordinario di International Banking and Capital Markets Sapienza Università di Roma Il requisito MREL e le strategie di risoluzione per le LSI: dai piani di risanamento alle strategie di funding Giansimone Ghiottone, Responsabile Direzione Risk Management Banca Popolare di Puglia e Basilicata Doing More with Less (Significant) Valeria Nale, Product & Risk Predictive Analytics Manager CRIF Credit Solutions Il nuovo framework sulla proporzionalità tra crr2 e eba further efforts Rosita Cocozza, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Federico II di Napoli Emmanuele Berselli, Partner BDO Carlo Spagliardi, Direttore Generale Credit Data Research Gianluca Conti, Direttore Generale Riviera Banca 11.00 AM Coffee Break, networking e visita all Area Espositiva Governo e presidio del binomio redditività e rischio Rossano Giuppa, Direttore Pianificazione e Gestione rischi BCC Roma Le leve per competere delle Local Significant Institutions Local Significant Institutions: ways to compete Corrado Meglio, Risk Manager Banca di Credito Popolare Eugenio Alaio, Direttore Crediti Banca di Credito Popolare 1.00 PM Buffet Lunch e visita all Area Espositiva
RISCHI E REDDITIVITÀ NEL PIANO INDUSTRIALE: LA PROSPETTIVA DEL BOARD PARALLELA I La valutazione di sostenibilità dei business model in una prospettiva di lungo periodo: il ruolo del board Gli strumenti di governo del business model Risk Business model e SREP: le aree di attenzione a seguito della ECB Thematic Review 2018 L evoluzione del RAF e l integrazione dei rischi emergenti nei modelli ERM L allocazione del capitale come strumento di gestione Chair: Paola Schwizer, Università di Parma 9.15 AM La valutazione di sostenibilità dei business model in una prospettiva di lungo periodo: il ruolo del board Paola Schwizer, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Parma Modelli di business, migrazioni e redditività delle banche europee Bank business models, migrations and profitability in Europe Paola Bongini, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Milano-Bicocca Oracle Sostenibilità e Governo dei Rischi: il business case Pirelli Filippo Bettini, Chief Sustainability and Risk Governance Officer Pirelli & C. 11.00 AM Coffee Break, networking e visita all Area Espositiva La prospettiva del board di una G-SIB su Business Model e Profitability: il caso Unicredit Aurelio Maccario, Head of Group Regulatory Affairs UniCredit Pricing Strategy nella banca commerciale Giancarlo Bertolini, Direttore Marketing e Pianificazione Credem Stefano Del Punta, Chief Financial Officer Intesa Sanpaolo * 1.00 PM Buffet Lunch e visita all Area Espositiva
CYBER E CONDUCT RISK PARALLELA L Il Cyber risk Scenari di RO e Operational RAF L utilizzo dei dati di rischio per fini gestionali e di business (panel di banche) Chair: Paolo Giudici, Università di Pavia 9.15 AM Apertura dei lavori a cura del chair Security awareness e resilienza per stare al passo con l evoluzione continua del Cyber Risk Security awareness and resilience to keep up with the continuous Cyber Risk evolution Andrea Giacchero, Head of Operational Risk Cassa Depositi e Prestiti Jacopo Moretti, Quantitative Analyst Operational Risk Cassa Depositi e Prestiti Ennio Menicucci, Head of Operational Risk Analytics and Oversight UniCredit Claudio Ruffini, Presidente Augeos Il rischio cyber e le nuove frodi: quali impatti Romano Stasi, Segretario Generale ABI Lab Accenture 11.00 AM Coffee Break, networking e visita all Area Espositiva 11.45 AM L UTILIZZO DEI DATI DI RISCHIO PER FINI GESTIONALI E DI BUSINESS Panel di banche Compliance Risk Measurement: limits and opportunities in the External Operational Risk Loss Data Domenico Pepe, Operational Risk manager UBI Banca Barbara Morelli, UBI Banca Marco Castellaneta, Operational Risk Manager Mediobanca Giuseppe Galati, Head of Group IT Risk and Cyber Security Mediobanca L utilizzo delle evidenze dell operational risk framework nella gestione del Compensation Review BNL Alberto Rugen, Head of RISK Operational Risk & Control BNL BNP Paribas 1.00 PM Buffet Lunch e visita all Area Espositiva
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO POMERIGGIO (2.15 4.00 PM) TAVOLA ROTONDA DI CHIUSURA SHADOW BANKING E NUOVI RISCHI: MINACCE E OPPORTUNITÀ Fattispecie e dimensioni dello shadow banking: la questione del perimetro e l'attuale regolamentazione Evidenze dello shadow banking nei mercati mobiliari, creditizi, e dei servizi di pagamento L'interconnectedness e i rischi sistemici dello shadow banking: i presidi in via di sviluppo da parte delle autorità di vigilanza Le opportunità per le banche per modificare il modello di business tradizionale Chair: Rainer Masera, Preside della Facoltà di Economia Università degli Studi G. Marconi Panel (in ordine alfabetico): Anna Maria Agresti, Senior Economist Banca Centrale Europea Federico Arcelli, Senior Fellow Center for International Governance Innovation (CIGI) Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale ABI 4.00 PM Chiusura dei lavori e arrivederci a Supervision, Risks & Profitability 2020! * invitato in attesa di conferma