Soluzioni avanzate per il rischio creditizio nei Confidi

Transcript

1 25 Febbraio 2016 Soluzioni avanzate per il rischio creditizio nei Confidi Rossella Momo, Responsabile u.o Analisi e Modelli quantitativi Filippo Ghelli, Vice Direttore

2 Indice Il contesto I Modelli di Rating Interno L esperienza con Italia Comfidi Soluzioni applicative 2

3 Un breve inquadramento I risultati dell analisi indicano che i confidi hanno contribuito in misura significativa a non interrompere il flusso di prestiti alle imprese associate, che ne hanno beneficiato anche sotto il profilo del costo del credito. Il sostegno alle imprese nella fase più acuta della recessione ha tuttavia comportato l assunzione di maggiori rischi, riflettendosi in un peggioramento della qualità del credito. 3

4 Sofferenze, incagli e partite deteriorate su livelli troppo elevati Fonte: Valutazioni Sirc Cerved al 31/12/2015 Nonostante una buona patrimonializzazione, le sofferenze, gli incagli e le partite deteriorate rappresentano un serio problema. Oltre l 80% dei Confidi presenta valori eccessivamente elevati. 4

5 Le soluzioni per migliorare la qualità del credito Informazioni e Valutazioni Ottimizzazione dei segnali Ricchezza delle fonti Sistemi di rating Interno Specializzazione dei modelli Piattaforme applicative per le valutazioni e la consulenza 5

6 Indice Il contesto I Modelli di Rating Interno L esperienza con Italia Comfidi Soluzioni applicative 6

7 Le fonti informative Accettazione Rinnovo/Monitoraggio Fonti Business Information Centrali dei Rischi Interne Informazioni Info ufficiali e valutazioni CG Pubbliche (Bankit) Private Informazioni qualitative Esperienza Storica Segnali Esposizione, utilizzato e sconfini per forme tecniche Stati rapporto Sofferenze. Management Posizionamento Settore. Storicità del rapporto Score Sic 7

8 Focus Informazioni CG Cerved Group Rating Valutazione analista Cerved Group Score Situazione Econom. Finanziaria Eventi Negativi Pagamenti Comm. (Payline) Consultazioni Profilo Anagraficoqualitativo Dati catastali Serie storica bilanci dal 1982 Dati da nota integrativa con scorporo debiti e crediti 1.9mln pregiudizievoli, 10% uniche Elaborazione omonimi Allarme protesti anticipato nel 36% casi Cancellazione protesti 58 mln esperienze pagamento 2,5 mln soggetti censiti 12 mln consultazioni annuali, suddivisi tra banche, corporate e altri soggetti 5.7mln visure storiche aggiornate Attribuzione del settore merceologico # dipendenti aggiornato 60 milioni immobili censiti 7milioni di ditte individuali, società di persona e loro esponenti In crescita 8

9 Dalle informazioni al modello CeBi-SCORE 4 (soc.di capitali) Profilo anagrafico e qualitativo Valutazione strutturale Score Immobiliare Score immobiliare Eventi negativi Valutazione Integrata - CGS Pagamenti Commerciali (Payline) Valutazione andamentale CERVED GROUP RATING Consultazioni Giudizio dell analista 9

10 Indice Il contesto I Modelli di Rating Interno L esperienza con Italia Comfidi Soluzioni applicative 10

11 L esperienza con Italia Comfidi Obiettivi del progetto Consapevolezza dei dati Formazione Integrazione assoluta della Ce.Ri. Consulenza verso le imprese Validità verso gli Istituti di Credito Mitigazione del Rischio di Credito sia in fase di accettazione che di monitoraggio 11

12 Approccio modulare: Rating di accettazione / rinnovo / monitoraggio Score Eventi Negativi ufficiali CG Score Andamentale Sistema (Ce.Ri./ SIC) Score Payline CG Score Consultazioni CG Andamentale + Governance (*) Valutazione CGS Ottimizzata Score Governance CG Score integrato Profilo economicofinanziario CeBi-SCORE4 MASTER SCALE Questionario qualitativo (**) *Componente obbligatoria ** Comprensive di info sul rapporto in essere Override automatico su eventi gravi 12

13 Definizioni e premesse: Default e Segmentazioni Default La definizione di default utilizzata considera le seguenti informazioni: sofferenze incagli messa in mora procedure concorsuali e fallimenti (Fonte Cerved) Campioni di imprese omogenei per drivers, ma statisticamente significativi! La definizione di segmentazione adottata per lo sviluppo dei modelli prevede la seguente classificazione: a. No Scap Comm_Serv - cluster 1 b. No Scap Other - cluster 2 c. Scap fino a 2.5 mln - cluster 3 d. Scap oltre 2.5 mln - cluster 4 Segmentazione 13

14 Segmenti diversi con pesi delle componenti diverse Uno studio attento della segmentazione del portafoglio, consente di ottimizzare i pesi delle componenti 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% CeBi-Score4 Score Governance Score Consultazioni Score Eventi negativi Score Payline 10% 0% No Scap Comm_Serv No Scap Other Scap Fino a 2,5 ml Scap Oltre 2,5 Peso andamentale di Sistema dal 40% al 65% a seconda dei cluster 14

15 Le singole valutazioni sono correlate con le insolvenze? Distribuzione Good - Bad e Bad Rate per classe CGS ottimizzato Scap fino a 2,5 mln 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% %Good 4,5% 14,5% 16,2% 19,6% 20,5% 14,9% 6,0% 2,4% 1,4% % Bad 0,3% 2,7% 6,0% 13,2% 21,3% 22,0% 15,8% 9,5% 9,2% BR 0,50% 1,62% 3,16% 5,60% 8,36% 11,52% 18,97% 25,63% 37,11% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Nelle ultime 3 classi si concentra circa il 10% delle imprese Good a fronte di oltre un 34% dei Bad. 15

16 Le singole valutazioni sono correlate con le insolvenze? 40,0% Distribuzione Good - Bad e Bad Rate per classe Score CR Scap fino a 2,5 mln 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% % Good 16,3% 26,8% 31,8% 15,8% 5,9% 3,4% % Bad 1,3% 7,5% 22,9% 29,4% 17,8% 21,0% Bad rate 0,82% 2,74% 6,72% 15,68% 23,24% 38,05% Nelle ultime 2 classi (4% della popolazione totale) a fronte di un 9% di imprese Good si concentra quasi un 40% di Bad 16

17 La master scale finale Distribuzione e Bad Rate Master Scale 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 1/25 X 0,00% 24,95% 5 X 16,30% 15,13% 11,67% 10,90% 8,04% 6,00% 4,01% 3,00% ,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Il Bad rate risulta crescente al crescere della rischiosità delle classi, arrivando ad un tasso 5 volte superiore la media nell ultima classe. 17

18 Le informazioni qualitative Domande comuni Prospettive Organizzazione azienda Management Andamentale interno Domande specifiche 13 settori diversi 18

19 Indice Il contesto I Modelli di Rating Interno L esperienza con Italia Comfidi Soluzioni applicative 19

20 Sistema CeBi Sistema CeBi è il Sistema Computerizzato di Elaborazione dei Bilanci delle Imprese sviluppato da Centrale Bilanci per la rilevazione (data entry), il controllo, la riclassificazione e l analisi economico finanziaria dei dati di bilancio. 21 gruppi bancari E il software leader nel sistema bancario. 67 installazioni presso centro servizi Dal 2015 diffusione in cloud La piattaforma Sistema Cebi offre soluzioni integrate per analizzare un azienda nel modo più completo ed efficace Rischio di credito Consulenza alle aziende 20

21 Sistema CeBi i moduli della piattaforma completa Una suite di moduli utili alla consulenza aziendale SISTEMA CEBI Acquisizione, controllo, riclassificazione e aggregazione dei dati di bilancio Commento automatico esperto Simulazione bilancio previsionale Profilo di rischio finanziario Valutazione qualitativa d impresa Imprese senza bilancio Fondo Centrale di Garanzia CeBi expert Sintesi CeBi score CeBi quest Modelli fiscali Calcolo Fascia 21 21

22 Un sistema fortemente personalizzabile (1) Una soluzione per i Crediti ed il Risk Management, con profilazioni ad hoc Inserimento o acquisto Bilancio da Cerved Riclassificazione Bilancio Calcolo Fascia FCG Calcolo Score bilancio RM Prima info o fase mensile CR Bankit Verifica dati per rilascio Garanzie Calcolo Score CR RM Acquisto o monitoraggio Score eventi negativi da Cerved Integrazione Score RM 22 22

23 Un sistema fortemente personalizzabile (2) Un insieme di informazioni, valutazioni e funzionalità con finalità diverse. 23

24 Cerved Group S.p.A. Via San Vigilio, Milano Tel Fax