Le soluzioni di Moody s Analytics per lo Stress Testing

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1 Le soluzioni di Moody s Analytics per lo Stress Testing

2 Le soluzioni di Moody s Analytics per lo Stress Testing Moody s Analytics offre una copertura completa dell intero processo di stress testing per aiutare le società finanziarie a migliorare la pianificazione strategica e adempiere ai requisiti regolamentari. Offriamo ai nostri clienti una struttura integrata e allo stesso tempo modulare, personalizzabile in base alle singole specifiche esigenze, per calcolare e riportare gli indicatori di stressed performance richiesti negli ambiti di finanza e gestione del rischio. LA SFIDA: POTENZIARE IL BUSINESS PLANNING E ADEMPIERE AI REQUISITI REGOLAMENTARI Con requisiti normativi sempre più stringenti e l attuale turbolenza nei mercati, lo stress testing rappresenta una difficoltà notevole e ricorrente per molti istituti finanziari in tutto il mondo. Pur essendo uno strumento di valore nella mitigazione del rischio, uno stress testing efficiente può risultare estremamente complesso e richiedere molto tempo. Considerando le pressioni sul fronte normativo e l incerto contesto macroeconomico, oggi è più importante che mai per tutte le società finanziarie investire in processi, database, strumenti e sistemi non solo per soddisfare i requisiti normativi ma soprattutto per prevedere ed affrontare con fiducia le incertezze del mercato. I sette passi da seguire per uno stress testing di successo Basandosi sul feedback ricevuto dai clienti e sulla propria esperienza nel campo, Moody s Analytics ha creato un framework apposito per realizzare uno stress testing di successo. 1 Definire ambito e governance 2 Definire gli scenari Convalida Convalida Convalida 3 Infrastruttura dati Modellare l impatto degli scenari sui parametri di rischio Calcolare gli indicatori chiave di Stressed Performance Reporting regolamentare Interventi del management Ambito dello stress testing (bank-wide o ramo di attività) Programma di governance dello stress testing Definizione degli scenari (normativi e/o idiosincratici) Convalida di gravità, durata e canali di trasmissione del rischio Sourcing dei dati Compilazione e formattazione dei dati Verifica dei dati Input dei dati nei modelli PD, LGD, EAD in uno scenario di stress Flussi di cassa in scenario di stress Dati finanziari e P&L in scenario di stress (perdita attesa su prestiti, proventi finanziari, costi di rifinanziamento, ecc.) Patrimonio di vigilanza / capitale economico / capitale contabile in scenario di stress Gap e indici di liquidità VaR in scenario di stress Reporting, compreso ICAAP & ILAA (internamente ed esternamente) Integrazione nel risk appetite Limiti di credito, pianificazione della liquidità e asset growth adjustments Fonte: Stress Testing Survey 2011 di Moody s Analytics e analisi proprie For more information please contact us at stresstesting@moodys.com or visit us at moodysanalytics.com/stresstest

3 LA SOLUZIONE: UN APPROCCIO COMPLETO, INTEGRATO, E ALLO STESSO TEMPO MODULARE Moody s Analytics può aiutarvi a definire le pratiche di stress testing come contributo alla creazione di valore aggiunto nella gestione della vostra azienda e come misura di sostegno ai vostri principali obiettivi finanziari, strategici e di gestione del rischio. Con la nostra soluzione per lo stress testing potrete inoltre ottimizzare il vostro business planning e reporting regolamentare integrandoli insieme, e quindi riducendo il carico di lavoro e migliorando il livello di public disclosure. La nostra esclusiva gamma di strumenti vi permetterà di eseguire con successo gli stress test, sia bank-wide che su singoli rami di attività, attraverso una soluzione integrata, oppure attraverso strumenti singoli rispondenti alle vostre esigenze più immediate e specifiche. Un approccio modulare, integrato e personalizzabile Scenari Dati Modelling Software di automazione per lo stress testing Capitale regolamentare Capitale economico Eligible Capital Capitale disponibile Liquidity ratios P&L Moody s Analytics, conosciuta in tutto il mondo per i servizi di alta qualità e per la competenza, ha sviluppato una gamma di strumenti dedicati allo stress testing che non ha rivali nel settore. Scenari Moody s Analytics vi aiuta a definire gli scenari, sia macroeconomici che settoriali. Il nostro team di 60 esperti economisti realizza previsioni dettagliate per 46 Paesi e le traduce in scenari alternativi, personalizzabili in base alle vostre specifiche esigenze di stress testing; Allo stesso modo, gli esperti di Moody s Analytics possono aiutarvi a realizzare scenari settoriali per prevedere meglio e potenziare la performance degli asset finanziari. Dati Moody s Analytics vi offre la raccolta più completa e dettagliata di dati economici, finanziari e sul credito. Moody s Analytics offre la migliore raccolta di dati relativi a default e perdite disponibili sul mercato per aiutarvi a valutare correttamente le probabilità di default e misurare le perdite attese; Moody s Analytics può darvi accesso a più di 190 milioni di serie temporali economiche, finanziarie e demografiche riguardanti oltre 180 Paesi. Esse comprendono informazioni dettagliate a livello nazionale e regionale, su prezzi, mercato del lavoro, mercati finanziari, commerciali e immobiliari, e molto altro ancora.

4 Modelling Moody s Analytics vi aiuta nel modelling dei possibili impatti dei cicli macroeconomici, delle norme regolamentari e/o degli eventi esterni sul profilo di rischio della vostra azienda. I nostri modelli rappresentano le fondamenta dello stress testing e adottano un approccio coerente e realistico per le varie categorie di asset. I nostri team usano varie tecniche (regressione lineare, modelling finanziario per correlazione e bottom-up) per meglio rispondere alle vostre esigenze specifiche; Offriamo modelli personalizzati e pronti all uso per aiutarvi a calcolare la probabilità di default, i flussi di cassa in scenari stressati e altri indicatori di rischio e finanziari. Software Di Automazione Per Lo Stress Testing Moody s Analytics propone un programma di stress testing integrato per calcolare gli indici di stressed performance in qualsiasi ambito finanziario e di gestione del rischio. La nostra soluzione software offre un approccio automatizzato all avanguardia per lo stress testing. In particolare, la nostra struttura di stress testing vi aiuterà a calcolare gli indicatori in scenari stressati per il patrimonio di vigilanza, liquidità, flussi di cassa, conto economico e capitale disponibile. LA DIFFERENZA: UNA COMBINAZIONE ESCLUSIVA DI COMPETENZA E CAPACITÀ Moody s Analytics è l unico provider sul mercato ad offrire una soluzione così completa, che vi mette a disposizione una lunga esperienza sul campo, economisti in loco, le migliori capacità di modelling, un estesa banca dati e software di gestione del rischio regolamentare e d impresa più volte premiati sul mercato. Una soluzione esclusiva end-to-end: L unico partner sul mercato in grado di offrire una gamma completa di competenze per lo stress testing. Vi offriamo una serie esclusiva di strumenti per aiutarvi a realizzare le migliori pratiche di stress testing sul mercato. Architettura estremamente flessibile: L architettura del nostro software vi consente di utilizzare i vostri modelli insieme a software interni o di terzi. Grazie a questa struttura trasparente e flessibile, usare le nostre soluzioni è più facile, veloce ed economico. La più vasta banca dati: Accesso alla banca dati economici, finanziari e sul rischio di credito più completa e di maggiore qualità del settore. { + - } Il miglior modelling quantitativo nella sua categoria: Competenza nella gestione del rischio e nel rischio del credito: Impieghiamo professionisti con esperienza maturata come analisti e regolatori in materia finanziaria e di rischio. Vi assicuriamo di capire le vostre esigenze e di tenere conto di tutte le difficoltà pratiche di attuazione. Alla base del nostro stress testing vi sono l esperienza ultra ventennale nel modelling quantitativo del credito e l esperienza centennale di Moody s nella valutazione del rischio. For more information please contact us at stresstesting@moodys.com or visit us at moodysanalytics.com/stresstest

5 COSA DICONO I NOSTRI CLIENTI: In mercati dinamici, non sempre gli stress test storici riescono ad evidenziare i rischi sottostanti. La pratica di stress testing macroeconomico previsionale e le analisi creditizie di Moody s Analytics ci hanno fatto comprendere meglio i rischi, fornendo un importantissimo input alla nostra valutazione del rischio e alla formulazione della nostra nuova strategia di investimento. La loro competenza nel campo del rischio di credito, le loro avanzate piattaforme di modelling e un team dedicato che ha lavorato a stretto contatto con noi per personalizzare le soluzioni in base alle nostre specifiche esigenze sono stati fondamentali per il successo degli stress test macroeconomici. RBS INSURANCE David Chion, Market Risk Manager, Risk Department SOLUZIONI CORRELATE Gestione del rischio d impresa Le soluzioni di gestione del rischio d impresa di Moody s Analytics uniscono quanto c è di meglio in materia di valutazioni quantitative del credito e di analisi di portafoglio a programmi per la gestione del rischio normativo e di bilancio al fine di ottimizzare efficacia e impatto. I nostri prodotti e servizi sono utilizzati da più di tra banche commerciali e di investimento, compagnie di assicurazione, fondi d investimento e aziende in oltre 80 Paesi, tra cui la maggior parte dei 100 istituti finanziari più grandi al mondo. Servizi di consulenza e formazione per il senior management Moody s Analytics fornisce i migliori servizi di training e formazione per il senior management di successo. I nostri consulenti offrono consulenze personalizzate per aiutare gli istituti finanziari ad affrontare le sfide più complesse in campo finanziario, gestionale e del rischio. Processo di valutazione ICCAP e ILAA Moody s Analytics vi aiuta a ideare, sviluppare, mettere in pratica e documentare processi ICAAP e ILAA completi che coprano tutti i vostri portafogli e tengano conto di tutti i rischi sostanziali a cui il vostro istituto deve far fronte. Non aspettate i segnali. Lo stress testing è essenziale per la sopravvivenza di qualsiasi istituto finanziario. Agite adesso, prima che i segnali di stress vi costringano a rallentare il vostro business.

6 Chi siamo Moody s Analytics aiuta i professionisti dei mercati di capitali e della gestione del rischio in tutto il mondo ad affrontare con fiducia un mercato in evoluzione, proponendo strumenti esclusivi e best practices per la misurazione e la gestione del rischio grazie alla sua competenza ed esperienza nei campi dell analisi del merito creditizio, delle ricerche economiche e della gestione del rischio finanziario. Con software avanzati e con servizi di consulenza e di ricerca come i servizi di analisi specifici di Moody s Investors Service, Moody s Analytics integra e personalizza la propria offerta per rispondere alle specifiche esigenze delle imprese. CHIAMATECI Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci all indirizzo stresstesting@moodys.com oppure a visitare il sito moodysanalytics.com/stresstest. AMERICHE clientservices@moodys.com EMEA clientservices.emea@moodys.com ASIA (ESCLUSO GIAPPONE) clientservices.asia@moodys.com GIAPPONE clientservices.japan@moodys.com Copyright 2011, Moody s Analytics, Inc. All Rights Reserved. SP16455