Rapporto semestrale EFG LIFE INVEST * EFG LIFE INVEST 40 ** NON REVISIONATO AL

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1 Rapporto semestrale NON REVISIONATO AL EFG LIFE INVEST * Fondo d investimento di diritto svizzero con più comparti (fondo a ombrello) EFG LIFE INVEST 40 ** * precedentemente: BSI LIFE INVEST ** precedentemente: BSI LIFE INVEST 40

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3 Rapporto semestrale non revisionato al 30 giugno 2017 Indice Pagina ISIN Organizzazione 2 EFG LIFE INVEST 40* 4 A / CH R / CH Indirizzi 10 * precedentemente: BSI LIFE INVEST 40 Restrizioni alla vendita Le quote di questo fondo non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti. Non è consentito offrire, vendere o consegnare quote di questo fondo d investi mento agli investitori che sono US Person. Per US Person s intende persona che: (i) è una United States Person ai sensi del paragrafo 7701(a)(30) dello US Internal Revenue Code del 1986 nella versione in vigore e delle Treasury Regulations emanate in relazione ad esso; (ii) è una US Person ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933 (17 CFR (k)); (iii) non è una Non-United States Person ai sensi della Rule 4.7 delle US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR 4.7(a)(1)(iv)); (iv) dimora negli Stati Uniti ai sensi della Rule 202(a)(30)-1 dello US Investment Advisers Act del 1940 nella versione in vigore; oppure (v) è un trust, una persona giuridica o un altra struttura fondata allo scopo di consentire a US Person di investire in questo fondo d investimento. Indirizzo Internet 1

4 Organizzazione Banca depositaria BSI SA, Lugano (fino al 6 aprile 2017) EFG Bank AG, Zurigo, succursale di Lugano (a partire dal 7 aprile 2017) Consiglio d amministrazione* John A. Williamson, Presidente Niccolò Herbert Burki, Vicepresidente Susanne Brandenberger Emmanuel L. Bussetil Michael N. Higgin Roberto Isolani Steve Jacobs Spiro J. Latsis Périclès Petalas Bernd-Albrecht von Maltzan Daniel Zuberbühler Direzione* Joachim H. Straehle, Presidente Piergiorgio Pradelli, Vicepresidente Mark Bagnall Albert Chiu Renato Cohn Peter Fischer Reto Kunz Adrian Kyriazi Maurizio Moranzoni Franco Polloni Gerald Robert * La BSI SA, come banca depositaria, è stata integrata giuridicamente il 7 aprile 2017 nella Banca EFG SA, via trasferimento dei beni, secondo la legge svizzera di fusione. Le persone nominate nel consiglio d amministrazione e nella direzione della banca depositaria ritraggono la direzione della EFG SA come nuova banca depositaria. Uffici di pagamento BSI SA e le sue succursali svizzere (fino al 6 aprile 2017) EFG Bank AG, Zurigo, succursale di Lugano (a partire dal 7 aprile 2017) Distributori BSI SA, Lugano (fino al 6 aprile 2017) EFG Bank AG, Zurigo, succursale di Lugano (a partire dal 7 aprile 2017) Società di revisione Ernst & Young SA, Zurigo Direzione dei fondi FORTUNA Investment AG, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil Delega delle decisioni d investimento BSI SA, Lugano (fino al 6 aprile 2017) EFG Bank AG, Zurigo, succursale di Lugano (a partire dal 7 aprile 2017) Le decisioni relative agli investimenti sono state suddelegate da EFG Bank AG a PATRIMONY 1873 SA, Lugano. PATRIMONY 1873 SA è un commerciante di valori mobiliari autorizzato dall Autorità di vigilanza sui mercati finanziari il 23 luglio Le esatte modalità di esecuzione del mandato sono contemplate nel contratto di gestione patrimoniale concluso tra EFG Bank AG e PATRIMONY 1873 SA. 2

5 Delega di altri compiti parziali Gli ulteriori compiti parziali di seguito elencati sono delegati a UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, 4002 Basilea: Contabilità, imposte, calcolo di remunerazioni, calcolo del valore netto d inventario, informazioni relative ai corsi, controllo del rispetto delle direttive d investimento regolamentari e allestimento di rapporti semestrali e annuali. UBS Fund Management (Switzerland) AG è attiva nel settore dei fondi di investimento quale direzione di fondi in valori mobiliari, fondi speciali e immobiliari dalla sua fondazione nel 1959 e offre prestazioni nell ambito amministrativo per investimenti collettivi. Le esatte modalità di esecuzione del mandato sono contemplate nel contratto concluso tra la direzione del fondo FORTUNA Investment AG e UBS Fund Management (Switzerland) AG. Consiglio d amministrazione René Schmidli, presidente, Fortuna Investment AG, Adliswil; Andreas Hoffmann, membro (fino al 16 settembre 2016), Fortuna Investment AG; Karem Siddiqi, membro (fino al 31 gennaio 2017), Fortuna Investment AG; Eleonora Sokolarski, membro, Fortuna Investment AG; Martha Dagmar Böckenfeld, membro (a partire dal 22 dicembre 2016), Fortuna Investment AG; Ulrich Ostholt, membro (a partire dal 22 dicembre 2016), Fortuna Investment AG Direzione David Küttel, Direttore Amministrativo; René Schmidli, Vicedirettore sostituto (fino al 31 marzo 2017); Claudio Burkhard, Vicedirettore sostituto (a partire dal 1 o aprile 2017); Karl Schönenberger, membro; Marc Engel, membro (a partire dal 1 o aprile 2017) Il contratto del fondo, il prospetto ed il rapporto annuale o semestrale sono disponibili gratuitamente presso FORTUNA Investment AG, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil, BSI SA, Via Magatti 2, 6900 Lugano (fino al 6 aprile 2017), EFG Bank AG, Via Magatti 2, 6900 Lugano (a partire dal 7 aprile 2017) e tutti i distributori. 3

6 EFG LIFE INVEST 40 [precedentemente: BSI LIFE INVEST 40] Categoria altri fondi per investimenti tradizionali Dati principali ISIN Patrimonio netto del fondo in CHF CLASSE A CH Valore d inventario netto per quota in CHF Quantità di quote in circolazione 4 381, , ,1810 CLASSE R CH Valore d inventario netto per quota in CHF Quantità di quote in circolazione , , ,6000 Struttura del portafoglio titoli I 10 MAGGIORI EMITTENTI IN % DEL PATRIMONIO GLOBALE DEL FONDO New Capital Institutional Fund Bonds CHF 22,26 New Capital Institutional Fund Foreign Bond 17,62 Syz AM CH Track CHF Bonds 10,96 New Capital Multihelvetia I 10,72 White Fleet III Globes Conviction Swiss Stocks-I (CHF)-Cap 10,57 New Capital Fund Lux Japanese Stocks CHF 5,97 Julius Baer Multipartner Konwave Gold Equity Fund 4,85 New Capital Fund Lux Cash CHF 4,64 DB X-Trackers MSCI World TRN Index ETF 3,62 DB X-Trackers EURO STOXX 50 ETF-IC/Capitalisation 2,44 Altri 4,54 TOTALE 98,19 Le percentuali sopra indicate possono contenere differenze di arrotondamento. 4

7 EFG LIFE INVEST 40 [precedentemente: BSI LIFE INVEST 40] Conto patrimoniale Valori di mercato CHF CHF Averi bancari a vista Valori mobiliari Quote di altri organismi di investimento collettivo Strumenti finanziari derivati Altri valori patrimoniali Patrimonio globale del fondo Prestiti Altri impegni Patrimonio netto del fondo Conto economico Redditi CHF CHF Redditi degli averi bancari Interessi negativi Redditi dei valori mobiliari da quote di altri organismi di investimento collettivo Redditi dal prestito di titoli Pagamenti dei sottoscrittori per acquisizione del diritto ai redditi netti trascorsi Totale dei redditi Costi Interessi passivi Spese di revisione Remunerazione contrattuale della commissione alla direzione del fondo Classe A Trasferimento parziale alla direzione del fondo della remunerazione contrattuale della commissione su utili e perdite di capitale realizzati Classe A Remunerazione contrattuale della commissione alla direzione del fondo Classe R Trasferimento parziale alla direzione del fondo della remunerazione contrattuale della commissione su utili e perdite di capitale realizzati Classe R Altre spese Redditi netti pagati ai partecipanti uscenti, al momento del riscatto Totale dei costi Reddito netto Utili e perdite di capitale realizzati Trasferimento parziale alla direzione del fondo della remunerazione contrattuale della commissione su utili e perdite di capitale realizzati Classe A Trasferimento parziale alla direzione del fondo della remunerazione contrattuale della commissione su utili e perdite di capitale realizzati Classe R Risultato economico Utili e perdite di capitale non realizzati Risultato economico globale secondo la comunicazione della Amministrazione federale delle contribuzioni del 1 gennaio

8 EFG LIFE INVEST 40 [precedentemente: BSI LIFE INVEST 40] Variazione del patrimonio netto del fondo CHF CHF Patrimonio netto del fondo all inizio dell esercizio contabile Imposta preventiva federale pagata Saldo dei movimenti delle quote Risultato economico globale Patrimonio netto del fondo alla fine del periodo in rassegna Andamento delle quote in circolazione Classe A Quantità Quantità Situazione all inizio dell esercizio contabile 4 591, ,1810 Quote emesse 380, ,0000 Quote riscattate -590, ,0000 Situazione alla fine del periodo 4 381, ,1810 Differenza tra il numero delle quote emesse e quello delle quote riscattate -210, ,0000 Classe R Quantità Quantità Situazione all inizio dell esercizio contabile , ,6000 Quote emesse , ,0600 Quote riscattate , ,5600 Situazione alla fine del periodo , ,1000 Differenza tra il numero delle quote emesse e quello delle quote riscattate , ,5000 6

9 EFG LIFE INVEST 40 [precedentemente: BSI LIFE INVEST 40] Inventario del patrimonio del fondo Titoli Acquisti 1 Vendite Valore venale 3 in % 3 di cui in Quantità/ Quantità/ in CHF prestito Nominale Nominale Quantità/Nominale Valori mobiliari negoziati in borsa Certificati d investimento open end Asia, Giappone escluso NEW CAPITAL FUND LUX - ASIAN STOCKS M* USD ,43 Totale Asia, Giappone escluso ,43 Eurozona DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF-IC/CAPITALISATION* EUR ,44 Totale Eurozona ,44 Globale AMUNDI ETF MSCI WORLD FCP* EUR ,27 DB X-TRACKERS MSCI WORLD TRN INDEX ETF-1C-CAPITALISATION* EUR ,62 JULIUS BAER MULTIPARTNER - KONWAVE GOLD EQUITY FUND B CAP* CHF ,85 Totale Globale ,74 Totale Certificati d investimento open end ,61 Totale Valori mobiliari negoziati in borsa ,61 Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico Certificati d investimento open end Globale NEW CAPITAL FUND LUX - CASH CHF M** CHF ,64 NEW CAPITAL INSTITUTIONAL FUND - FOREIGN BOND** CHF ,62 NEW CAPITAL INSTITUTIONAL FUND - BONDS CHF** CHF ,25 SYZ AM CH TRACK - CHF BONDS-B2** CHF ,96 Totale Globale ,47 Italia WHITE FLEET III SICAV - GLOBES ITALY EQUITY STAR (EUR) I-CAP** EUR ,84 Totale Italia ,84 Giappone NEW CAPITAL FUND LUX - JAPANESE STOCKS CHF (HEDGED) M** CHF ,97 Totale Giappone ,97 Svizzera NEW CAPITAL MULTIHELVETIA I** CHF ,72 WHITE FLEET III - GLOBES CONVICTION SWISS STOCKS-I (CHF)-CAP** CHF ,57 Totale Svizzera ,30 Totale Certificati d investimento open end ,58 Totale Valori mobiliari non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico ,58 Totale valori mobiliari ,19 (di cui in prestito 0,00) Averi bancari a vista ,65 Strumenti finanziari derivati ,09 Altri valori patrimoniali ,07 Patrimonio globale del fondo ,00 Prestiti Altri impegni Patrimonio netto del fondo Categoria di valutazione Valore venale al In percento Valore venale in % del patrimonio dell anno globale del fondo 3 precedente Investimento valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale ,70 Investimento valutati in base ai parametri osservabili sul mercato ,58 Investimento valutati con opportuni modelli di valutazione considerando le condizioni attuali dei mercati Totale ,28 1 «Acquisti» comprendono: acquisti / azioni gratuite / cambiamenti di nome / conversioni / distribuzioni in titoli / frazionamenti di azioni / scambi tra società / «splits» / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenominazioni in Euro / sottoscritti in natura 2 «Vendite» comprendono: esercizi di diritti d opzione / «reverse splits» / rimborsi / scambi tra società / tiraggi a sorte / trasferimenti / trasferimenti dovuti a ridenominazioni in Euro / uscite per scadenza / vendite / rimborsi in natura 3 Le eventuali differenze nei totali sono dovute ad arrotondamenti * valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LlCol) ** valutati in base ai parametri osservabili sul mercato 7

10 EFG LIFE INVEST 40 [precedentemente: BSI LIFE INVEST 40] Strumenti finanziari derivati Secondo OICol-FINMA, Art. 23 Strumenti derivati a riduzione d impegno aperti al termine del periodo in rassegna Strumento Quantità Moneta Valori di base legati Variation margin In % del di contratti a obligazioni/azioni in CHF in CHF patrimonio Futures su indici/materie prime/divise SWISS MARKET INDEX FUTURE * -15 CHF EURO STOXX 50 INDEX FUTURE * -10 EUR Futures su strumenti d interesse/obbligazioni SWISS 10 YEARS FEDERAL BOND FUTURE * -1 CHF Le informazioni sopra menzionate possono contenere differenze di arrotondamento. * valutati in base ai corsi pagati sul mercato principale (art. 88 cpv. 1 LlCol) Strumenti derivati a riduzione d impegno esercitati nel corso del periodo in rassegna Strumento Moneta Acquisti/ Vendite/ Contratti Contratti Futures su indici/materie prime/divise SWISS MARKET INDEX FUTURE CHF EURO STOXX 50 INDEX FUTURE EUR 10 0 EURO STOXX 50 INDEX FUTURE EUR SWISS MARKET INDEX FUTURE CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE CHF 5 20 EURO STOXX 50 INDEX FUTURE EUR 0 10 Futures su strumenti d interesse/obbligazioni SWISS 10 YEARS FEDERAL BOND FUTURE CHF 0 1 SWISS 10 YEARS FEDERAL BOND FUTURE CHF 1 0 SWISS 10 YEARS FEDERAL BOND FUTURE CHF 1 1 8

11 Dati supplementari EFG LIFE INVEST 40 [precedentemente: BSI LIFE INVEST 40] Strumenti finanziari derivati Il calcolo dei rischi l approccio Commitment II: Art. 35ff OICol-FINMA Soft Commission Arrangements La direzione del fondo non ha stipulato alcuna intesa riguardo delle cosiddette «soft commission arrangements». Operazione di pensione di valori mobiliari Alla data del bilancio non c erano valori mobiliari in pensione. Remunerazione alla direzione del fondo Commissione forfettaria di gestione Classe A Commissione forfettaria di gestione effettiva: 1,62% p.a.; Commissione forfettaria di gestione massima secondo il contratto del fondo: 2,00% p.a.; calcolata sul patrimonio netto medio del fondo. Classe R Commissione forfettaria di gestione effettiva: 1,00% p.a.; Commissione forfettaria di gestione massima secondo il contratto del fondo: 1,50% p.a.; calcolata sul patrimonio netto medio del fondo. Total Expense Ratio (TER) Questo parametro è stato calcolato in base alla direttiva sul calcolo e la pubblicazione del TER «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» della SFAMA nella versione attualmente valida ed esprime, in forma retrospettiva in percentuale del patrimonio netto, la totalità delle commissioni e dei costi che vengono correntemente addebitati sul patrimonio netto (costi di esercizio). TER riassunta per gli ultimi 12 mesi: Classe A: 2,24% Classe R: 1,63% Tassi di cambio EUR 1 = CHF JPY 1 = CHF GBP 1 = CHF USD 1 = CHF Commissioni di emissione e di riscatto Classe A Commissione effettiva: Emissione: 1,2%; Riscatto: 0%; Classe R Commissione effettiva: Emissione: 1,2%; Riscatto: 0%; Commissione massima per ambedue classi secondo il contratto del fondo: Emissione: 3%; Riscatto: 0%; La commissione di gestione di altri fondi nei quali il patrimonio viene investito può ammontare al massimo al 2,5% tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi. 9

12 Indirizzi Sede centrale e Direzione generale EFG Bank AG Bleicherweg 8 CH-8001 Zurigo Tel. +41(0) Fax +41(0) Succursali svizzere CH-1201 Ginevra 24 Quai du Seujet Tel. +41(0) Fax +41(0) CH-6900 Lugano Via Magatti 2 Tel. +41(0) Fax +41(0) Sedi secondarie svizzere CH-6500 Bellinzona Viale Stazione 9 Tel. +41(0) Fax +41(0) CH-6830 Chiasso Corso S. Gottardo 20 Tel. +41(0) Fax +41(0) CH-3963 Crans-Montana Immeuble Le Scandia Tel. +41(0) Fax +41(0) CH-1005 Lausanne 3, Avenue de Rumine Tel. +41(0) Fax +41(0) CH-6600 Locarno Piazza Grande 7 Tel. +41(0) Fax +41(0)