GUIDA PER LA CREAZIONE DI UN EA BASATO SUL INSIDE CANDLE BREAKOUT

Transcript

1 GUIDA PER LA CREAZIONE DI UN EA BASATO SUL INSIDE CANDLE BREAKOUT Analisi tecnica Questo è un tipo di strategia SEMPLICE. Non richiede l ausilio di indicatori o oscillatori, medie mobili o quant altro. Osserveremo soltanto i prezzi e la particolare conformazione grafica che assumono le candele che li rappresentano. La tecnica, puramente grafica, prevede l individuazione di una o più candele inside. Una candela (o barra) può definirsi inside quando il suo range (apertura e chiusura su apertura e chiusura, e dal massimo al minimo) è interamente contenuto nel range della candela che lo precede. Ebbene, per questa strategia è sufficiente e al tempo stesso necessario, che il corpo della candela (e anche le ombre) sia compreso nel range di quella che lo precede, che definiremo candela outside. Quando avremo una prima candela inside (ovviamente individuabile solo se è presente la corrispondente una candela outside che sarà quella che la precede) potremo avere anche altre candele inside successive. Non vi è un numero di candele inside minimo o massimo da tenere in considerazione. Per chiarire meglio il concetto di candela inside vediamo l immagine seguente: Come possiamo notare abbiamo una candela ad ampio range di colore verde (la nostra candela outside) e di seguito abbiamo tre candele, con il corpo più ridotto rispetto alla prima, ricompreso nella candela ad ampio range: tali candele vengono definite inside. Dall analisi tecnica l utilizzo più diffuso di questo tipo di pattern stabilisce che una volta individuata una o più candele inside, possiamo aprire una posizione long alla rottura del massimo della candela outside, o short nel caso di rottura del minimo sempre della candela outside. Semplicemente andremo ad aprire una posizione nella direzione del breakout. Molto spesso quindi si procede impostando 2 ordini pendenti, uno in long ed uno in short

2 Una precisazione è necessaria. Per il completamento della figura è necessario e al tempo stesso sufficiente avere due candele: una inside rispetto alla precedente e, corrispondentemente, quella outside, che ci fornisce i livelli di ingresso. Abbiamo anche detto che, per avere una candela inside, che solo il suo corpo sia interamente compreso nel range di quella che la precede. Per avere una migliore definizione del pattern, potremmo anche considerare che il minimo ed il massimo della candela inside siano compresi tra minimo e massimo della outside. Veniamo ora alla gestione della posizione: possiamo anzitutto misurare l ampiezza della candela outside, per proiettarlo dal punto di rottura verso l alto o verso il basso, ottenendo così il primo target della nostra operazione, dove potremo chiudere il contratto aperto, od una parte dei contratti. Il resto della posizione potremo ad esempio gestirla in trailing stop. Ecco la rappresentazione grafica : Come possiamo vedere dal grafico che segue, abbiamo nuovamente la formazione di una candela outside e subito dopo, un candela totalmente compresa in quella precedente (candela inside). I prezzi in questo caso rompono il massimo della candela outside generando l apertura di una posizione long. Di conseguenza dovremo semplicemente proiettare l ampiezza della nostra candela outside verso l alto, dal punto di rottura, andando a determinare il punto dove liquidare la prima parte della posizione. Una volta raggiunto il primo target, e chiusa parte della posizione, possiamo decidere di seguire una semplice regola di money management: spostiamo lo stop in pari sulla restante posizione e calcoliamo il secondo target proiettando i prezzi ancora verso l alto. Come possiamo vedere dal grafico, in questo caso, verrebbe raggiunto anche il secondo target.

3 Quelli illustrati sono solo degli esempi di gestione della operazione, nei quale si è pensato di dividere la posizione in due tranche, prefiggendosi altrettanti target. Nessuno vieta di gestire l operazione con un solo target o aumentando la suddivisione dei target. Questa è una tecnica che si presta molto bene ad essere automatizzata e che può essere utilizzata con qualunque time frame. C è inoltre da dire che offre diversi segnali nell arco della giornata se usata su time frame bassi. Ovviamente, inutile dirlo, occorre essere rigidi nella applicazione dello stop. REGOLE DI STRATEGIA DELL EA: Nella definizione della strategia del nostro EA utilizzeremo il pattern INSIDE BAR per generare un segnale di trading.

4 A titolo didattico stabiliremo delle regole leggermente diverse da quelle usualmente dettate dall analisi tecnica e che abbiamo spiegato prima. 1. SEGNALE DI INGRESSO: INSIDE BAR quindi candela compresa nella candela precedente prendendo come riferimento solo minimi e massimi. 2. Alla candela successiva alle due formanti il pattern, Apertura di 2 ordini pendenti in long e short. 3. Attivazione degli ordini: rottura del prezzo rispetto il minimo o max della candela inside (la seconda candela del pattern). 4. Stop loss: range della candela inside o suo multiplo 5. Take profit: range della candela inside per un suo multiplo (*1 o più) EAWIZARD Come faccio a identificare l inside? Dobbiamo verificare contemporaneamente 2 candele dove la SECONDA è contenuta nel range di min e max della PRIMA Per stabilire la regola andiamo nelle funzioni di PRICE DATA : HIGH (Shift) 1 < (minore) HIGH (Shift)2 OVVERO massimo della candela inside MINORE del massimo della candela outside

5 IL CONCETTO DI SHIFT Misurazione candella dalla candela attuale La piattaforma identifica le candele a partire da quella in escuzione. La candela in escuzione è la candela 0, quella di sinistra sarà la 1, a sinistra ancora la 2 e così via. Questa variabile si chiama shift. Ogni volta che si forma una nuova candela è chiaro che le candele precedenti cambiano numero rispetto a prima, quindi riassumono il valore di 1, 2 ecc. Quindi per contare le candele procedo da quella in formazione e incremento il conteggio verso sinistra. Qui determino che il min della candela shift 1 (che è candela inside) sia maggiore del min della candela 2 (che è la candela outside) Altra condizione : l apertura ordine deve avvenire solo al tick di apertura di una nuova candela

6 Questa condizione la inseriamo perché l expert controla le prime 2 condizioni ad ogni tick della candela successiva a quella del pattern e causando di conseguenza l inserimento di 2 ordini pendenti ad ogni tick. Inserendo questa condizione verrà considerato solamente il primo tick che avviene all apertura della candela successiva a quella del pattern. APERTURA ORDINE: Apro l ordine al livello max della candela precedente (1) addizionando un valore in pips (variabile esterna) convertito in numero reale. Cioè:

7 Questa distanza la definiamo in una variabile esterna, così potremo variarla in fase di ottimizzazione:

8 ENTRATA LONG: lanciamo un ordine pendente quando si arriva al prezzo del max + una certa distanza: ENTER AT STOP: Stop Order (SellStop o BuyStop) Uno stop order è un ordine che va a mercato al raggiungimento di un determinato livello di prezzo, senza limite di esecuzione. Direzione: long (quindi ordine pendente di tipo BuyStop) Prezzo: max candela 1 + distanza determinata dalla varibile esterna. Dobbiamo utilizzare un altra funzione : ConvertToRealPips Cosa fa questa funzione? Il valore dalla variabile esterna che definisce il gap per l ingresso a mercato verrà definito in pips (ad esempio 5 ). Dato che il prezzo è ad es: 1,1532 e l utima cifra è il pip, se noi mettiamo solo 5 questo diventerebbe Allora dobbiamo moltiplicare la variabile esterna (5) per La funzione ConvertToRealPips fa appunto questo: moltiplica i 5 per = che sono appunto i pips.

9 QUI SOTTO COME SI FA PRICE (di entrata) Formula: dobbiamo sommare il prezzo del max candela 1 ai pip aggiuntivi: ConvertInrealPip(Distanza_dal_livello_di_entrata) Price /. / Formula / / Function (7) / Addition (+) / Parameter 1 / / high (shift1) / ok / Parameter 2 / / ConvertToRealPips (parameter / / Variables (3) / Distanza_dal_livello_di_entrata / ok / ok / ok / ok INVESTIMENTO LOTTI (LOTS) I lotti di investimento andiamo a definirli con una variabile esterna

10 Ritorno nelle trading rules per impostare l investimento Stabilisco il Magic Number: per il long: Stabilisco lo Stop Loss: sarà il range della candela 1 o un suo multiplo Stabilisco il Take Profit: sarà il range della candela 1 o u suo miltiplo Definisco le variabili esterne per il multiplo dello SL e TP

11 Abbiamo la possibilità di impostare il TP e SL attraverso la finestra STRATEGY STOP LOSS / PROFIT TARGET C è la funzione USE GLOBAL SL/PT: qui la imposto prima e andrò ad inserirla semplicemente poi nelle trading rules. Flaggo USE SAME SL/PT FOR BOTH DIRECTIONS usa lo stesso sl tp nelle due direzioni E qui imposto per lo Stop Loss Stop Loss / / Formula / / Functions / Moltiplication (*) / Parameter 1 / / Bar Range (shift 1) / ok / Parameter 2 / / Variables / StopLossMultiple / ok / ok / ok

12 IL TAKE PROFIT Profit target / / Formula / / Functions / Moltiplication (*) / Parameter 1 / / Bar Range (shift 1) / ok / Parameter 2 / / Variables / TakeProfitMultiple / ok / ok / ok Torno nelle trading rules per dare gli ordini di TP e SL. Qui è facile perché abbiamo fatto tutto prima: Profit Target / / Use Global profit target / ok Stop Loss / / Use global stop loss / ok IMPOSTAZIONE FUNZIONI AVANZATE Definiamo per quanto tempo sarà aperto l ordine pendente: lo terremo aperto per un certo numero di barre. Il conteggio parte dalla candela successiva a quella di apertura dell ordine pendente. Se il

13 pendente non è stato tramutato in ordine a amercato verrà cancellato all apertura della candela successiva. Se imposto zero, l ordine pendente non avrà nessuna scadenza. Impostiamo anche qui una variabile esterna che ci servirà nell ottimizzazione: Torno in Trading rules e apro le regole di entrata (enter a stop) Bars Valid / / BarsValiD (la variabile esterna preimpostata) Altre funzioni avanzate da impostare: Replace existing order / true Se esiste già un ordine pendente ancora attive e non tramutato in ordine a mercato, questo verrà sostituito dall ordine pendente generato dalle nuovo segnale di trading. Minimum Stop Difference / 5 Definisce il numero minimo di pip di stoploss, utile per assicurarsi che l EA non cerchi di aprire ordini con stoploss troppo vicino al livello di ingresso tali da essere respinti dal broker per STOPLEVEL ovvero il limite minimo imposto dal broker per posizionare SL e TP

14 Ora imposto tutto per l ordine pendente short: DA COMPLETARE..!!!!! Salvo l expert.