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- Veronica Sarti
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1 )2*/,2,1)250$7,92 FOGLIO INFORMATIVO PER LA RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE! " # " $ % & " ' ( & ) #$* % ( * (+ ' ' *, " $ $ 3UHVWLWRREEOLJD]LRQDULR6WUXWWXUDWR ³'(;,$&5(',2363$/HYHUDJHG6WHHSHQHU -. / ( * $ ±& $,6,1,76 * ƒ '$7$',&+,8685$,032572&2//2&$72 (852,/35(6(17()2*/,2,1)250$7,929$/($1&+(&20('2&80(172',6,17(6, /$6(=,21(,,'(/35(6(17()2*/,2,1)250$7,92&267,78,6&($1&+(,/5(*2/$0(172 '(/35(67,722%%/,*$=,21$5, $72 $99(57(1=(*(1(5$/,,WLWROLVWUXWWXUDWLRJJHWWRGHOODSUHVHQWHHPLVVLRQHVRQRFRVWLWXLWLGDXQD FRPSRQHQWH REEOLJD]LRQDULD H GD XQD R SL FRVLGGHWWH FRPSRQHQWL ³GHULYDWLYH 4XHVWD VHFRQGD FRPSRQHQWHFRQVLVWH QHOO DFTXLVWR HR YHQGLWD GD SDUWHGHOVRWWRVFULWWRUH GHOWLWROR VWUXWWXUDWR GL XQR R SLVWUXPHQWLGHULYDWLLOFXLYDORUHqGHWHUPLQDWRGDOO DQGDPHQWRGLVWUXPHQWLILQDQ]LDULHRSDUDPHWULDG HVVLFROOHJDWLWDVVLGLLQWHUHVVHWLWROLLQGLFLYDOXWHHWF'DWHOHVXGGHWWHFDUDWWHULVWLFKHLWLWROLVWUXWWXUDWL VRQRVWUXPHQWLFDUDWWHUL]]DWLGDLQWULQVHFDFRPSOHVVLWjFKHUHQGHGLIILFLOHODORURYDOXWD]LRQHLQWHUPLQLGL ULVFKLR VLD DO PRPHQWR GHOO DFTXLVWR VLD VXFFHVVLYDPHQWH *OL LQYHVWLWRUL SHUWDQWR VRQR LQYLWDWL D VRWWRVFULYHUH WDOL WLWROL VROR TXDORUD DEELDQR FRPSUHVR OD ORUR QDWXUD H LO JUDGR GL ULVFKLR VRWWHVR $99(57(1=(63(&,),&+(,OWLWRORRJJHWWRGHOODSUHVHQWHHPLVVLRQHFRPSRUWDJOLHOHPHQWLGLULVFKLR SURSUL GL XQ LQYHVWLPHQWR D WDVVR ILVVR FUHVFHQWH IHUPD UHVWDQGR OD JDUDQ]LD GL LQWHJUDOH ULPERUVR GHO FDSLWDOHDVFDGHQ]DLOUHQGLPHQWRGHLWLWROLLQHVDPHQRQSXzHVVHUHGHWHUPLQDWRDSULRUL3HUFRQRVFHUHLO SURILOR ULVFKLRUHQGLPHQWR GHO WLWROR VL FRQVLJOLD LQ SDUWLFRODUH GL OHJJHUH DWWHQWDPHQH LO SDUDJUDIR 6H]LRQH,, ³,QWHUHVVL QRQFKp OD 6H]LRQH,,, ³,QIRUPD]LRQL VXL ULVFKL GHOO RSHUD]LRQH GHO SUHVHQWH )RJOLR,QIRUPDWLYR 3HU XQD PDJJLRUH FRPSUHQVLRQH GHL WHUPLQL WHFQLFRILQDQ]LDUL VL ULPDQGD DOOD OHWWXUD GHO ³*ORVVDULR UHGDWWR GDOO $VVRFLD]LRQH %DQFDULD,WDOLDQD $%, RSSXUH QHOOD ³/HJHQGD HVSOLFDWLYDDOOHJDWLHQWUDPELDOSUHVHQWH)RJOLR,QIRUPDWLYR )81=,21((&2120,&$LOSUHVHQWHSUHVWLWRFRQVHQWHDOVRWWRVFULWWRUHGLEHQHILFLDUHGLXQWDVVRILVVR GHOLOSULPRDQQR6XFFHVVLYDPHQWHLOUHQGLPHQWRqDQFRUDWRDQQXDOPHQWHDOGLIIHUHQ]LDOHWUDLO7DVVR 6ZDS (XUR D DQQL HG LO 7DVVR 6ZDS (XUR D DQQL,O UHQGLPHQWR HIIHWWLYR DQQXR ORUGR PLQLPR JDUDQWLWRqSDULDOO SD,7 1
2 6(=,21(,,1)250$=,21,68//$%$1&$(0,77(17( 'HQRPLQD]LRQHHIRUPDJLXULGLFD L Emittente è denominato Dexia Crediop S.p.A. ed è costituito in forma di società per azioni. 6HGH/HJDOHHVHGH$PPLQLVWUDWLYD Dexia Crediop S.p.A. ha sede legale e direzione centrale in Via Venti Settembre n Roma. 1XPHURGLLVFUL]LRQHDO5HJLVWURGHOOH,PSUHVH Iscritto nel Registro delle Imprese Ufficio di Roma al n. 6846/95 Codice fiscale: XPHURGLLVFUL]LRQHDOO $OERGHOOH%DQFKH Albo delle Banche n. 5288; Albo dei Gruppi Bancari n $PPRQWDUHGHOFDSLWDOHVRFLDOHHGHOOHULVHUYHULVXOWDQWLGDOO XOWLPRELODQFLRDSSURYDWR Al 31/12/2004 l importo del capitale sociale e delle riserve di Dexia Crediop S.p.A. ammontava rispettivamente a Euro = i.v. e Euro &RQIOLWWRG LQWHUHVVH Dexia Crediop S.p.A. ha un conflitto di interesse con la presente operazione essendo i titoli di propria emissione. 5DWLQJGHOO (PLWWHQWH Dexia Dexia Crediop S.p.A. ha ottenuto i seguenti rating per prestiti obbligazionari non subordinati: Moody s Investors Service: Aa2 Standard & Poor s: AA- Fitch Ratings: AA,7 2
3 6(=,21(,,,1)250$=,21,68//(&$5$77(5,67,&+('(// (0,66,21( ³'(;,$&5(',236S$ &,- -. / ( * $ ±& $,6,1,76 * ƒ $UW,PSRUWRHWLWROL Il Prestito Obbligazionario ordinario "DEXIA CREDIOP S.P.A. Leveraged Steepener di nominali fino ad EURO ,00 è suddiviso in numero obbligazioni dal valore nominale unitario non frazionabile di EURO 1.000, emesse alla pari in tagli minimi di EURO Il presente Prestito Obbligazionario verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. del 24 giugno 1998 n $UW&ROORFDPHQWR Dal 23 Novembre fino al 27 dicembre 2005 salvo chiusura anticipata senza preavviso. Le prenotazioni saranno soddisfatte nei limiti del quantitativo di titoli disponibile presso ciascun soggetto incaricato. $UW'XUDWDH*RGLPHQWR Il Prestito, della durata di 10 anni, ha godimento il 30/12/2005 (la Data di Godimento ) e scadenza il 30/12/2015 (la Data di Scadenza ). $UW3UH]]RGLHPLVVLRQH Le obbligazioni sono emesse alla pari, ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale unitario. Scomposizione del prezzo di emissione: COMPONENTE VALORE IN CENTESIMI Obbligazionaria 83,30% Opzionale 11,20% Commissioni collocamento 5,50% $UW±&RPPLVVLRQLHG2QHUL Il prezzo di sottoscrizione (100%) è comprensivo delle commissioni di collocamento. $UW5LPERUVR Il Prestito sarà rimborsato in un unica soluzione, alla pari, alla Data di Scadenza il 30/12/2015 e cessa di essere fruttifero alla stessa data. $UW,QWHUHVVL Gli interessi saranno pagati in rate annuali posticipate il giorno 30 del mese di Dicembre a partire dal 30 Dicembre 2006 e fino al 30 Dicembre 2015 (le Date di Pagamento Cedole ); da tale ultima data le obbligazioni cessano di essere fruttifere. La prima cedola di interessi, pagabile il 30 Dicembre 2006 è calcolata al tasso nominale annuo lordo del 6% p.a.. Per le cedole successive (dalla 2a alla 10a) il tasso nominale annuo lordo, sarà pari al maggiore tra l 1% e il risultato di un fattore moltiplicativo applicato al differenziale tra il tasso Swap Euro a 10 anni ed il tasso Swap Euro a 2 anni ( gli Indici di Riferimento ). I tassi Swap Euro a 10 e 2 anni compaiono alla pagina Reuters ISDAFIX2 (ore 12 di Francoforte) ( EUR- ISDA+EURIBOR Swap Rate ) il 2 giorno lavorativo che precede l inizio del godimento ( la Data di Rilevazione ) della cedola stessa e arrotondato allo 0,01 per cento più vicino. Gli Interessi sono calcolati secondo la convenzione Following, divisore Act/Act (ISMA), Unadjusted Basis, e sono soggetti al regime fiscale di cui al successivo articolo 12.,7 3
4 ,QRJQLFDVRLOWDVVRQRPLQDOHDQQXRORUGRGLWDOLFHGROHQRQSRWUjHVVHUHLQIHULRUHDOO DATA PAGAMENTO CEDOLE CEDOLE CERTE Cedola incerta, variabile in funzione del valore dei Tassi Swap Euro a 10 e 2 anni, pagata in alternativa alla cedola certa qualora risulti a questa superiore, ovvero maggiore dell 1%. 30/12/2006 SD - 30/12/2007 1,00% p.a. 2,50 x (TASSO SWAP 10 ANNI- TASSO SWAP 2 ANNI) 30/12/2008 1,00% p.a. 2,50 x (TASSO SWAP 10 ANNI- TASSO SWAP 2 ANNI) 30/12/2009 1,00% p.a. 2,75 x (TASSO SWAP 10 ANNI- TASSO SWAP 2 ANNI) 30/12/2010 1,00% p.a. 2,75 x (TASSO SWAP 10 ANNI- TASSO SWAP 2 ANNI) 30/12/2011 1,00% p.a. 3,25 x (TASSO SWAP 10 ANNI- TASSO SWAP 2 ANNI) 30/12/2012 1,00% p.a. 3,25 x (TASSO SWAP 10 ANNI- TASSO SWAP 2 ANNI) 30/12/2013 1,00% p.a. 4,00 x (TASSO SWAP 10 ANNI- TASSO SWAP 2 ANNI) 30/12/2014 1,00% p.a. 4,00 x (TASSO SWAP 10 ANNI- TASSO SWAP 2 ANNI) 30/12/2015 1,00% p.a. 4,00 x (TASSO SWAP 10 ANNI- TASSO SWAP 2 ANNI) Qualora la pagina di riferimento cessi di essere rappresentativa degli Indici di Riferimento, sarà facoltà dell Agente di Calcolo di reperire una fonte alternativa per la definizione dello stesso. Le rilevazioni saranno effettuate secondo il calendario operativo Target. Qualora il Tasso Swap a 10 anni e/o il Tasso Swap a 2 anni non compaiano alla pagina ISDAFIX2 (ore 12 di Francoforte) ad una Data di Rilevazione, l'agente per il Calcolo potrà stabilire un valore sostitutivo per tale tasso non disponibile richiedendo a cinque primari operatori selezionati dallo stesso di fornire tale tasso sulla base dei seguenti criteri: (i) se almeno tre quotazioni vengono fornite, il tasso a tale Data di Rilevazione sarà la media aritmetica delle quotazioni, eliminando la quotazione più elevata (o, nel caso di uguaglianza, una delle più elevate) e la quotazione più bassa (o, nel caso di uguaglianza,una delle più basse) e (ii) se vengono fornite meno di tre quotazioni, il tasso a tale Data di Rilevazione sarà determinato con ragionevole discrezione dall Agente per il Calcolo, il quale dovrà agire secondo buona fede e con ragionevole senso commerciale. Il calendario operativo Target prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i giorni dell'anno con esclusione delle giornate del sabato, della domenica nonché il primo giorno dell'anno, il venerdì santo, il lunedì di Pasqua, il primo maggio, il 25 ed il 26 dicembre. $UW3DJDPHQWL Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento delle cedole a scadenza verrà effettuato per il tramite della Monte Titoli SpA. Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente prestito obbligazionario maturasse in un giorno non lavorativo, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti (Unadjusted Following). Per Giorno Lavorativo si intende un giorno in cui il sistema TARGET (Trans-european Automated Real time Gross settlement Express Transfer) è operativo. $UW$JHQWHSHULO&DOFROR L'Agente per il Calcolo è Banca Aletti & C. S.p.A., via Santo Spirito, Milano, quale controparte dell operazione di derivato a copertura del prestito obbligazionario, perfezionata con l Emittente. Esiste un potenziale conflitto di interessi in quanto Banca Aletti & C. S..p.A. dirige il consorzio di collocamento. Banca Aletti & C. S.p.A. appartiene al gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara.,7 4
5 $UW±1HJR]LD]LRQH Banca Aletti & C. S.p.A, decorsi sei mesi dalla fine del collocamento, si impegna a garantire un mercato secondario sui titoli. $UW7HUPLQLGLSUHVFUL]LRQH I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il prestito è divenuto rimborsabile. $UW5HJLPHILVFDOH Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, tenuto anche conto dell art. 13 del D. Lgs. 461/1997- l imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12.50%. Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 81 del T.U.I.R. come modificato dall art. 3 del D.Lgs. 461/97), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l aliquota del 12.50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall art. 82 del T.U.I.R. come modificato dall art. 4 del D.Lgs. 461/97 e secondo il regime ordinario di cui all art. 5 (regime della dichiarazione) e dei regimi opzionali di cui agli art. 6 (risparmio amministrato) e art. 7 (risparmio gestito) del medesimo Decreto Legislativo. $UW5LPERUVRDQWLFLSDWR Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell Emittente. $UW9DULH La titolarità delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Non ci sono soggetti terzi incaricati dei servizi connessi con l emissione. Non sono previsti premi di rimborso o ulteriori elementi che concorrano alla determinazione del rendimento dei titoli. $UW*DUDQ]LH Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell Emittente. Le obbligazioni rappresentate dal presente titolo non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. $UW&RPXQLFD]LRQL Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti sono validamente effettuate, salvo diversa disposizione di legge, mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale o sulla Gazzetta Ufficiale, a scelta dell Emittente. $UW6RJJHWWL,QFDULFDWL Le obbligazioni vengono offerte attraverso un consorzio di collocamento, diretto da Banca Aletti & C S.p.A, composto da: Banca Aletti & C. S.p.A., Banco Popolare di Verona e Novara S.C.R.L., Credito Bergamasco S.p.A., Banca Popolare di Novara S.p.A. Tutte le banche appartengono al Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara. $UW/HJJHUHJRODWULFHH)RURFRPSHWHQWH Al presente prestito si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma, senza pregiudizio di quanto previsto dall art bis c.c.,7 5
6 6(=,21(,,,,1)250$=,21,68,5,6&+,'(// 23(5$=,21( Tipologia di rischio: L investimento comporta gli elementi di rischio propri di un investimento in titoli obbligazionari ed in particolare: 5LVFKLRGL3UH]]R: E il rischio di oscillazione del prezzo di mercato secondario durante la vita dei titoli obbligazionari. Le oscillazioni del prezzo dipendono dalla eventuale variazione del merito creditizio dell emittente e/o dall andamento del dei tassi di mercato, con particolare riferimento al differenziale tra il Tasso Swap Euro a 10 anni e il Tasso Swap Euro a 2 anni. Il prezzo di mercato secondario delle obbligazioni, quindi, potrebbe aumentare o diminuire rispetto a quello di sottoscrizione in funzione dell aumentare o del diminuire di tale merito creditizio durante la vita del titolo e/o del diminuire o aumentare del valore degli Indici di Riferimento. 5LVFKLR (PLWWHQWH. Acquistando i titoli obbligazionari si diventa finanziatori di Dexia Crediop S.p.A. assumendo il rischio che questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al pagamento delle cedole e/o al rimborso del capitale. Pertanto il rischio di credito è quello proprio di un investimento in titoli obbligazionari emessi da emittenti con analogo rating creditizio. 5LVFKLR GL OLTXLGLWj. Qualora l investitore desiderasse procedere alla vendita del titolo prima della scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel liquidare l investimento e conseguentemente otterrebbe un valore inferiore a quello originariamente investito. 'LVLQYHVWLPHQWR GHL 7LWROL I titoli potrebbero presentare problemi di liquidità a prescindere dall Emittente, dall ammontare del prestito, e dall impegno di Banca Aletti & C S.p.A. a garantire un efficiente mercato secondario. La garanzia di integrale rimborso del capitale a scadenza permette all investitore di poter rientrare in possesso del proprio capitale; se il risparmiatore intendesse tuttavia vendere il titolo prima della scadenza naturale di dieci anni, il valore dello stesso potrebbe anche risultare inferiore al prezzo di sottoscrizione dando origine a perdite in conto capitale. (VHPSOLILFD]LRQHGHOUHQGLPHQWRGHLWLWROL 6FHQDULRIDYRUHYROH Ipotizzando che relativamente al periodo compreso tra il secondo anno ed il decimo anno di vita del Prestito Obbligazionario, la differenza fra il Tasso Swap a 10 anni e il Tasso Swap a 2 anni sia pari a 1,60%, il portatore riceverebbe una cedola annua lorda pari a 6,00% per il primo anno, una cedola annua lorda pari a 4,00% per il secondo ed il terzo anno, una cedola annua lorda pari a 4,40% per il quarto ed il quinto anno, una cedola annua lorda pari a 5,20% per il sesto ed il settimo anno ed una cedola annua lorda pari al 6,40% per il periodo compreso tra l ottavo ed il decimo anno. Ne consegue che le Obbligazioni avrebbero un rendimento annuo lordo pari a 5,15 % e un rendimento annuo netto pari a 4,51%. 6FHQDULRLQWHUPHGLR Ipotizzando che relativamente al periodo compreso tra il secondo anno ed il decimo anno di vita del Prestito Obbligazionario, la differenza fra il Tasso Swap a 10 anni e il Tasso Swap a 2 anni sia pari a 1,00%, il portatore riceverebbe una cedola annua lorda pari a 6,00% per il primo anno, una cedola annua lorda pari a 2,50% per il secondo ed il terzo anno, una cedola annua lorda pari a 2,75% per il quarto ed il quinto anno, una cedola annua lorda pari a 3,25% per il sesto ed il settimo anno ed una cedola annua lorda pari al 4,00% per il periodo compreso tra l ottavo ed il decimo anno. Ne consegue che le Obbligazioni avrebbero un rendimento annuo lordo pari a 3,50% e un rendimento annuo netto pari a 3,06%.,7 6
7 6FHQDULRQHJDWLYR Ipotizzando che, relativamente al periodo compreso tra il secondo anno ed il decimo anno di vita del Prestito Obbligazionario, la differenza fra il Tasso Swap a 10 anni e il Tasso Swap a 2 anni sia pari a 0%, il portatore riceverebbe una cedola annua lorda pari a 6,00% per il primo anno e ed una cedola annua lorda pari a 1% per il periodo compreso tra il secondo ed il decimo anno. Ne consegue che le Obbligazioni avrebbero un rendimento annuo lordo pari ad 1,53% e un rendimento annuo netto pari a 1,34%.,OOXVWUD]LRQHGHOODFRPSRQHQWHGHULYDWLYDLPSOLFLWDHGHOUHODWLYRUHQGLPHQWR Le obbligazioni strutturate oggetto dell investimento incorporano una componente obbligazionaria ed una componente opzionale. Alla data del 16/11/2005, il valore della componente opzionale è pari all 11,20%, calcolato secondo un modello di pricing che utilizza una metodologia del tipo Libor Market con un tasso d interesse free risk pari al 3,55%. La componente obbligazionaria, al netto della componente opzionale e delle commissioni di collocamento, è valutata 83,30% e, considerato che la prima cedola sarà del 6,00% e che il minimo garantito delle cedole successive sarà dell 1,00%, esprime un rendimento annuo effettivo lordo del 3,60% *DUDQ]LH Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Il valore dei tassi swap a 2 e 10 anni alla data di valutazione del 16 novembre 2005, è riportato a solo titolo informativo. Tale valore non ha alcuna rilevanza al fine del calcolo del valore dell interesse annuale: Tasso Swap Euro Valore al 16 novembre anni 2,8507% 10 anni 3,543%,7 7
8 /HJHQGD(VSOLFDWLYDGHOOHQR]LRQLFRQWHQXWHQHOSUHVHQWH)RJOLR,QIRUPDWLYR '$7$',*2',0(172: indica la data in cui le cedole e gli altri proventi sui titoli sono in pagamento. 35(6&5,=,21(: indica un determinato periodo di tempo entro il quale il mancato esercizio di un diritto ne determina l estinzione. '$7$',(0,66,21(: indica la data in cui i titoli verranno emessi. 5$7,1*: Debito medio/lungo termine; Moody's: Aa2, obbligazioni di alta qualità. I numeri da 1 a 3 precisano la posizione all'interno della classe di rating (3 la peggiore); Standard & Poor's: AA, capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale. Il segno "+" o "-" precisa la posizione relativa nella scala di rating; Fitch Ratings: AA, la valutazione denota un'aspettativa molto bassa di rischio di credito. La capacità per il pagamento attuale degli impegni finanziari è considerata molto alta. 9$/25(120,1$/(Valore facciale al quale l'emittente si è impegnato a rimborsare il titolo alla scadenza ed è l'importo su cui si calcolano i flussi cedolari. 0217(7,72/,: Istituto per la custodia ed amministrazione accentrata di strumenti finanziari compresi quelli dematerializzati. 3(5)250$1&(: Espressione utilizzata per indicare la variazione percentuale generalmente calcolata come rapporto tra la variazione netta (positiva e negativa) ed un valore di riferimento di un'attività finanziaria. 7$5*(7 VLVWHPD(7UDQV(XURSHDQ 5HDO 7LPH*URVV 6HWWOHPHQW 7UDQVIHU 6\VWHP) Sistema di regolamento lordo in tempo reale che le banche centrali dell'unione Europea hanno realizzato per la terza fase dell'unione Europea Monetaria per la gestione dei pagamenti d'importo rilevante in moneta unica. E'costituito dai sistemi di regolamento nazionali e dalle infrastrutture necessarie a collegarli. )21'2,17(5%$1&$5,2',787(/$('(326,7,: consorzio di diritto privato, costituito ai sensi del D. Lgs n. 659, e riconosciuto dalla Banca d Italia nel dicembre del 1996, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti. Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria. Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalla banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca, a richiesta del Fondo. &20321(17(2%%/,*$=,21$5,$vedi Glossario alla voce "Obbligazione". &20321(17('(5,9$7,9$vedi Glossario alla voce "Derivato".,7 8
9 ,/*/266$5,23(5/,19(67,725(,17,72/, $7,(68%25',1$7, BASIS POINT (Punto base): il EDVLV SRLQW è un'unità che misura uno VSUHDG o una variazione dei tassi di interesse, pari ad un centesimo di punto percentuale. Se i tassi salgono da 9,65% a 9,80%, il tasso è salito di 15 basis points. BENCHMARK: parametro finanziario, o indice, o strumento finanziario che, per le sue caratteristiche di rappresentatività (ad es.: maggiore diffusione tra i sottoscrittori), viene considerato dagli intermediari come riferimento per capire se un titolo dalle caratteristiche analoghe ha registrato, in un dato periodo, migliori o peggiori performance in termini di rendimento rispetto al benchmark stesso. BTP (Buoni del Tesoro poliennali): titoli emessi dal Tesoro con scadenza a medio/lungo termine, con tasso fisso e cedola semestrale. CAP: opzione (v.) su tasso d'interesse, negoziata al di fuori di mercati regolamentati, con la quale viene fissato un limite massimo alla crescita del rendimento di un dato strumento finanziario. CAPITALIZZAZIONE DI BORSA (di un singolo titolo): è il prodotto tra il prezzo di Borsa di un'azione ed il numero delle azioni che compongono il capitale sociale. CONTRATTO FUTURE: contratto (detto "derivato") negoziato generalmente su mercati regolamentati attraverso il quale le parti, alla scadenza concordata, si impegnano a comprare o a vendere un certo quantitativo di strumenti finanziari, ad un prezzo prestabilito alla conclusione del contratto stesso. DERIVATO: nome genericamente usato per indicare uno strumento finanziario, il cui prezzo/rendimento deriva dai parametri di prezzo/rendimento di altri strumenti finanziari principali detti sottostanti (v.), che possono essere strumenti finanziari, indici, tassi di interesse, valute, materie prime. FLOOR (v. opzione): derivato su tasso di interesse con il quale viene fissato un limite minimo al rendimento di una data attività. HEDGING (Copertura): operazione effettuata da parte del possessore di titoli o dell'emittente, volta ad assicurare, in caso di andamento sfavorevole dei prezzi, il recupero delle perdite sofferte sui titoli medesimi. INDICE DI BORSA: grandezza rappresentativa dell'andamento dei prezzi dei titoli quotati in Borsa. KNOCK IN, KNOCK OUT (Clausola di): clausola in base alla quale, al verificarsi di un determinato evento, indicato nel Foglio Informativo, si attua o si estingue un'opzione predeterminata. MARKET MAKER: intermediario obbligato a proporre pubblicamente prezzi di acquisto e di vendita, ai quali altri intermediari possono, rispettivamente, vendergli o comprargli determinati quantitativi di titoli. MONTE CARLO (Simulazione di): strumento di calcolo numerico che permette la risoluzione di problemi matematici complessi mediante procedimenti probabilistici basati sulla "legge dei grandi numeri". Tale tecnica di calcolo viene utilizzata in campo finanziario, tra l'altro, per definire il valore di strumenti derivati (es. opzioni). OBBLIGAZIONE: titolo di debito attraverso il quale la banca emittente si impegna a scadenza a rimborsare il capitale raccolto.,7 9
10 OBBLIGAZIONE SUBORDINATA: titolo obbligazionario che, in caso di insolvenza dell emittente, viene rimborsato solo dopo che sono stati rimborsati gli altri debiti non subordinati dell emittente. E importante tenere conto anche del livello di subordinazione. OPZIONE (Contratto di): contratto (detto "derivato") con il quale una delle parti, pagando una somma alla controparte (premio), acquista il diritto di comprare (FDOORSWLRQ) o di vendere (SXWRSWLRQ), ad una data futura, un certo quantitativo di strumenti finanziari a un prezzo stabilito (prezzo di esercizio). Nel caso di RSWLRQsu indici, anziché un certo quantitativo di strumenti finanziari, si compra il diritto di incassare o di versare una somma, pari al prodotto tra il valore assegnato convenzionalmente a ciascun punto dell'indice di riferimento e la differenza, a sua volta ottenuta dal valore dell'indice (stabilito alla stipula del contratto) e il valore assunto dall'indice il giorno in cui la facoltà viene esercitata. Si distingue tra un'rswlrqeuropea, che può essere esercitato soltanto alla data di scadenza concordata, e un'rswlrq americana, che può essere esercitata entro la data di scadenza. OPZIONE (Valore della): il valore di un'opzione è dato da due componenti: il valore "intrinseco" ed il valore temporale. In un'opzione "call", il valore intrinseco è pari alla differenza (se positiva) tra il prezzo a pronti (v.) dello strumento sottostante e il prezzo di esercizio (v.) Il valore temporale dipende dalla volatilità dello strumento sottostante. PONDERAZIONE: l'attribuzione di un peso relativo, all'interno di un indice, ai singoli titoli che concorrono a determinare il valore dell'indice. PREZZO A PRONTI: prezzo del titolo registrato sul mercato nella giornata di riferimento. PRICING: procedura di determinazione del prezzo di collocamento dei titoli. PUNTO BASE v. BASIS POINT RATING (Agenzia di): società indipendenti da gruppi industriali, commerciali e finanziari, specializzate nell'attribuire ad emittenti o a strumenti finanziari, attraverso combinazioni di lettere o cifre (es.: AAA; AA; A+; BBB; BB, B-) un giudizio sulla capacità dell'emittente di rimborsare gli strumenti finanziari emessi o sulla idoneità dello stesso strumento finanziario da questi emesso ad essere rimborsato. REVERSE CONVERTIBLE: titolo strutturato che attribuisce all'emittente la possibilità, al verificarsi di un dato evento, di convertire in azioni il capitale da rimborsare. RISCHIO DI CAMBIO (Per titoli in valuto estera): in un titolo denominato in valuto estera, il controvalore in euro della cedola e del capitale possono variare in modo favorevole o sfavorevole al sottoscrittore a causa della variazione del tasso di cambio dell'euro. RISCHIO DI CONTROPARTE: rischio che la controparte (ad esempio, in relazione ai contratti derivati) non adempia, alla scadenza, ai propri obblighi contrattuali. RISCHIO DI LIQUIDITA': rischio di dover accettare una riduzione del prezzo del titolo, qualora l'investitore intenda procedere alla vendita prima della scadenza, dovuto alla difficoltà di trovare una controparte disposta a comprare.,7 10
11 RISCHIO DI MERCATO: rischio in cui incorre chi ha investito in strumenti finanziari a seguito di variazioni dell andamento dei prezzi dei titoli dovute, ad esempio, al variare del tasso (ULVFKLRGL, v.) e del cambio (ULVFKLR GL, v.). RISCHIO DI PREZZO: v. RISCHIO DI TASSO RISCHIO DI RIMBORSO ANTICIPATO: poiché l'emittente si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente il titolo, il sottoscrittore si potrebbe trovare nelle condizioni di dover accettare il rimborso alla pari del titolo, nel momento in cui esso offre un rendimento superiore a quello corrente sul mercato e, di conseguenza, di non poter reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente, per il tempo residuo alla scadenza, allo stesso tasso di rendimento del titolo rimborsato. RISCHIO DI TASSO: rischio legato alla variazione dei tassi di interesse: un aumento dei tassi di mercato comporta una riduzione del valore di mercato di un titolo e viceversa. RISCHIO DI VARIAZIONE DEL SOTTOSTANTE (Per titoli strutturati): esprime la possibilità di variazione del valore/prezzo dell'attività sottostante, alla quale è legato il rendimento del titolo strutturato. RISCHIO EMITTENTE: rappresenta la probabilità (FUHGLW ULVN) che l'emittente di un'obbligazione non sia in grado di adempiere ai propri obblighi pagare le cedole e/o rimborsare il capitale). SOTTOSTANTE: strumento finanziario dal cui valore dipende quello di un titolo derivato o strutturato (v.) SPREAD DI PREZZO: differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto praticato da un intermediario. STRIKE PRICE (Prezzo di esercizio): prezzo prestabilito al quale il possessore dell'opzione, esercitando l'opzione stessa, può acquistare/vendere lo strumento sottostante. TICK: è lo scostamento minimo di prezzo, in più o in meno, allorquando si propone un prezzo per acquistare o vendere uno strumento finanziario. Per i titoli quotati, i relativi valori sono indicati nel regolamento della Borsa. Ad. es: quotando la Fiat 6,52 euro, il WLFN ammesso è di un centesimo, per cui la proposta di prezzo potrà essere 6,53 o 6,51. TITOLI STRUTTURATI: titoli composta da una componente cosiddetta "fissa", simile ad una normale obbligazione, ed una cosiddetta "derivativa", simile ad un'opzione. VOLATILITÀ'DEL PREZZO DI UN TITOLO: indice (statistico) volto a misurare l'ampiezza della variazione di prezzo di uno strumento finanziario rispetto al suo prezzo medio in un dato periodo. Più un titolo è volatile, più esso varia intorno al suo prezzo medio, più è rischioso. Si distinguono: (i) la volatilità storica, che è calcolata sulla base dei prezzi fatti registrare dallo strumento finanziario nel passato; (ii) la volatilità implicita, che è calcolata sulla base dei prezzi ai quali vengono scambiate le opzioni collegate al predetto strumento finanziario, generalmente su mercati regolamentati. WARRANT: strumento finanziario derivato, generalmente quotato su mercati regolamentati, che attribuisce il diritto all'acquisto (call warrant) o alla vendita (put warrant) di un quantitativo di strumenti finanziari ad una prefissata scadenza in quantità e prezzo determinati. Fi. Aletti Step.Up.rp,7 11
12 Data: 18/11/2005,$77(67$=,21(',$99(187$&216(*1$ '(/35(67,722%%/,*$=,21$5, $72 '(;,$&5(',2363$/HYHUDJHG6WHHSHQHU -. / (0.* $ ±& $,6,1,76 * ƒ Io sottoscritto/a., dichiaro di aver ricevuto e preso visione del presente Foglio Informativo prima della firma della scheda d adesione. In fede [Il sottoscrittore] Data /D '2&80(17$=,21(,1)250$7,9$ 5(/$7,9$ $/ 7,72/2,1 2**(772 ( &21)250( $//( 1250(9,*(17,,10$7(5,$ FI. Dexia CMS rp IT000 12
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