1 Schema E Prospetto Riassuntivo Caratteristiche del Conto Contratto Nr.: 3671 Linea di Gestione: LINEA APERTA Data Prospetto: 30/06/2014 Regime Fiscale: Gestito Divisa di Riferimento: Euro Tipologia Cliente: Retail Banche Depositarie dei Titoli: 1. IST.CENTR.BANCHE POPOLARI 5,986 Parametro di Riferimento: Composizione indici ML EURO GOV BILL IND MSCI EUROPE TR NET R 7 % 3 % Limiti di investimento: 4,081Il Gestore pu effettuare le scelte d'investimento fra gli strumenti 4,434contemplati nell'articolo 1 del DM Tesoro, n. 703/1996 avendo cura di 4,434rispettare i vincoli e limiti riportati nella convenzione per la ge 4,434stione del comparto "Linea bilanciata" del Fondo Previdenza Dirigenti 4,434Giornali Quotidiani Leva Finanziaria: 1. Concordata: 1,00 Cambio Linea di Gestione: Banche Depositarie della Liquidità: 1. BANCA ESPERIA SPA 2. ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE
2 Schema E Prospetto Riassuntivo Analisi del Patrimonio in Gestione al 30/06/2014 Patrimonio Iniziale al 30/05/2014 Conferimenti Prelievi (A) Patrimonio a Disposizione a. Portafoglio (Schema G3) b. Liquidità (Schema F1/G3) d. Margini per operazioni su derivati (Schema F4/G3) e. Finanziamenti in essere (Schema H) f. Importi di competenza a fine periodo (1) Plus/Minusvalenza su operazioni da regolare (Schema G2) (2) Proventi da accreditare (Schema F2) (2) Oneri da addebitare (Schema F2) 4.690.267,88 82.743,10 4.607.524,78 3.856.083,62 694.111,58 c. Liquidità da regolare (Schema F2) 43.160,03 (4) Risultato di Gestione Cumulato 168.371,06 Imponibile (4) Imposta Maturata Su Imponibile Su interessi creditori Interessi su C/C (Schema F1) Operazioni da Regolare (Schema G2) Saldo Impegnato (Schema F2) (5) Commissioni di Negoziazione (6) Commissioni di Gestione (6) Commissioni OverPerformance Spese e Bolli Patrimonio Medio di periodo % Commissioni di Gestione 0,0375 (B) Totale Patrimonio Finale (a+b+c+d e+f) (3) (R) Risultato di Gestione del Periodo (R=B A) 4.593.355,23 14.169,55 NOTE: (1) Le plus/minusvalenze su operazioni da regolare si riferiscono alle operazioni concluse nel periodo che alla data di chiusura del rendiconto non sono ancora state regolate. (2) Eventuali proventi/oneri maturati, ma non ancora accreditati/addebitati alla data del rendiconto. (3) Calcolato al lordo dell'effetto fiscale. (4) Valori calcolati da Inizio Anno o, se successiva, dalla Data di Inizio Rapporto. (5) Sono evidenziate le sole commissioni pagate ad altro intermediario (ivi comprese quelle pagate ad intermediari che prestano il servizio di ricezione e trasmissioni di ordini) ovvero alla propria struttura separata di negoziazione per l'esecuzione delle operazioni. (6) Commissioni soggette ad IVA, secondo la normativa vigente. Vedi Schemi F1/F2
3 Schema E Prospetto Riassuntivo Analisi del Patrimonio in Gestione al 30/06/2014 Rendimento money weighted Decorrenza % Rendimento Netto % Rendimento Lordo (2) Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark) Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta) Rendimento time weighted Decorrenza % Rendimento Netto % Rendimento Lordo (2) Variazione % del Parametro di Riferimento (Benchmark) Scostamento % tra Rendimento Lordo e Parametro di Riferimento (Delta) Rendimenti di Periodo money weighted 5 3,394 3,362 (4) 1/6/2014 3/2/2014 0,303 3,368 0,303 3,394 0,102 3,362 0,201 0,032 (4) 1/6/2014 3/2/2014 0,303 3,298 0,303 3,322 0,101 3,297 0,202 0,025 (1) (1) Rendimento Lordo Benchmark Delta Scomposizione patrimonio per asset class OBBLIG. GOV. EURO 40,6% AZIONI EUROPA 14,0% AZIONI ITALIA 0,8% OBBLIG. CORPORATE 6,7% LIQUIDITA' 16,1% STRUM. FIN. BREVE EUR 21,8% Scomposizione Patrimonio al 30/06/2014 Euro % peso AZIONI ITALIA 37.963,97 0,83 % AZIONI EUROPA 642.523,36 13,99 % OBBLIG. GOV. EURO 1.866.947,18 40,64 % OBBLIG. CORPORATE 306.714,13 6,68 % STRUM. FIN. BREVE EUR 1.001.934,98 21,81 % LIQUIDITA' (vedi Schema E) 737.271,61 16,05 % (5) Totale 4.593.355,23 100.00 % NOTE: (1) Valori calcolati da Inizio Anno o, se successiva, dalla Data di Inizio Rapporto. (2) Calcolato al lordo di commissioni ed effetti fiscali. (3) Valori calcolati da inizio periodo o, se successiva, dalla data ultimo cambio linea. (4) Valori calcolati da inizio periodo. (5) Vedi Schema E 0 0,303 0,102 0,201 0,032 5 1/6/2014 3/2/2014
4 Schema E Prospetto Riassuntivo Analisi del Portafoglio Evoluzione della composizione di portafoglio Strumenti Finanziari Al 30/04/2014 Al 30/05/2014 Al 30/06/2014 AZIONARIO MONETARIO OBBLIGAZIONARIO CORP OBBLIGAZIONARIO GOVT 17,18% 25,53% 7,62% 49,67% 18,04% 19,21% 7,91% 54,84% 17,65% 25,98% 7,95% 48,42% Esposizione valutaria globale Divisa Al 30/04/2014 Al 30/05/2014 Al 30/06/2014 EURO Altro Scomposizione patrimonio per divisa 98,53% 1,47% 98,40% 1,60% 98,49% 1,51% EURO 98,5% Altro 1,5%
5 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in EURO D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 30/05/14 SALDO INIZIALE 2/06/14 30/05/14 Dividendi FR0000130809 SOCIETE GENERALE Cedola: 28 Nominale: 396,000 Divisa: EUR 10/06/14 4/06/14 Dividendi NL0000009538 PHILIPS Cedola: 13 Nominale: 1170 Divisa: EUR 11/06/14 6/06/14 Dividendi ES0173516115 REPSOL YPF EUR Cedola: 30 Nominale: 1048,000 Divisa: EUR 16/06/14 3/06/14 ACCREDITI VARI IND.FRAZ.DANONE 16/06/14 16/06/14 Interessi IT0004615917 BTP 15GN15 3% Tasso: 1,50000 Nominale: 250000 19/06/14 19/06/14 Vend Cont EUR 5 DEU BAN ANR.24.6.14 24/06/14 24/06/14 Aumenti di Capitale DE0005140008 DEUTSCHE BANK 25/06/14 25/06/14 SPO000157532 Ven SEK EUR 350.00/9,117500 25/06/14 26/06/14 BONIFICO IN USCITA GEST. 30/06/14 30/06/14 ADDEBITI VARI 30/06/14 30/06/14 INTERESSI ATTIVI 3.15 82.743,10 2,00 46.567,22 343,51 795,60 827,92 38,05 3.75 6,43 38.387,71 74,78 30/06/14 SALDO FINALE 4.896,12
6 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in FRANCO SVIZZERO D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 30/05/14 SALDO INIZIALE 2/06/14 2/06/14 INTERESSI PASSIVI 2/06/14 3/06/14 Margini var. derivati 2/06/14 3/06/14 Margini iniziali derivati 3/06/14 4/06/14 Margini var. derivati 3/06/14 4/06/14 Margini iniziali derivati 4/06/14 5/06/14 Margini var. derivati 4/06/14 5/06/14 Margini iniziali derivati 5/06/14 6/06/14 Margini var. derivati 5/06/14 6/06/14 Margini iniziali derivati 6/06/14 9/06/14 Margini var. derivati 6/06/14 9/06/14 Margini iniziali derivati 10/06/14 11/06/14 Margini var. derivati 10/06/14 11/06/14 Margini iniziali derivati 11/06/14 12/06/14 Margini var. derivati 11/06/14 12/06/14 Margini iniziali derivati 12/06/14 13/06/14 Margini var. derivati 12/06/14 13/06/14 Margini iniziali derivati 13/06/14 16/06/14 Margini var. derivati 13/06/14 16/06/14 Margini iniziali derivati 16/06/14 17/06/14 Margini var. derivati 16/06/14 17/06/14 Margini iniziali derivati 17/06/14 18/06/14 Commissioni su derivati VEN FSMI 1406170079 0,23 63,00 84 63 21,00 3 231,00 1.86 54 72 9,00 11,70 234.829,32 84 63,00 48,00 27 3,00 3.06 141,00 39,00 54,00 12
7 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in FRANCO SVIZZERO D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 17/06/14 18/06/14 Commissioni su derivati ACQ FSMI 1406170091 17/06/14 18/06/14 Margini var. derivati 17/06/14 18/06/14 Margini iniziali derivati 17/06/14 18/06/14 COMMISSIONI SU DERIVATI 18/06/14 19/06/14 Margini var. derivati 18/06/14 19/06/14 Margini iniziali derivati 19/06/14 20/06/14 Margini var. derivati 19/06/14 20/06/14 Margini iniziali derivati 20/06/14 23/06/14 Margini var. derivati 20/06/14 23/06/14 Margini iniziali derivati 23/06/14 24/06/14 Margini var. derivati 23/06/14 24/06/14 Margini iniziali derivati 24/06/14 25/06/14 Margini var. derivati 24/06/14 25/06/14 Margini iniziali derivati 25/06/14 26/06/14 Margini var. derivati 25/06/14 26/06/14 Margini iniziali derivati 26/06/14 27/06/14 Margini var. derivati 26/06/14 27/06/14 Margini iniziali derivati 27/06/14 30/06/14 Margini var. derivati 27/06/14 30/06/14 Margini iniziali derivati 30/06/14 1/07/14 Margini var. derivati 30/06/14 1/07/14 Margini iniziali derivati 11,70 45,00 3,00 60 27,00 78,00 2.43 69,00 2.16 1.80 36,00 3 57 45,00 33 1.65 153,00 93 162,00 135,00 48 3,00 30/06/14 SALDO FINALE 30/06/14 SALDO FINALE IN EURO 231.679,69 190.588,75
8 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in STERLINA D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 30/05/14 SALDO INIZIALE 2/06/14 2/06/14 INTERESSI ATTIVI 2/06/14 3/06/14 Margini var. derivati 3/06/14 4/06/14 Margini var. derivati 4/06/14 5/06/14 Margini var. derivati 4/06/14 5/06/14 Margini iniziali derivati 5/06/14 6/06/14 Margini var. derivati 6/06/14 9/06/14 Margini var. derivati 9/06/14 10/06/14 Margini var. derivati 10/06/14 11/06/14 Margini var. derivati 11/06/14 12/06/14 Margini var. derivati 12/06/14 13/06/14 Margini var. derivati 13/06/14 16/06/14 Margini var. derivati 16/06/14 17/06/14 Margini var. derivati 17/06/14 18/06/14 Commissioni su derivati VEN FTSE 1406170058 17/06/14 18/06/14 Commissioni su derivati ACQ FTSE 1406170070 17/06/14 18/06/14 Margini var. derivati 17/06/14 18/06/14 COMMISSIONI SU DERIVATI 18/06/14 19/06/14 Margini var. derivati 19/06/14 20/06/14 Margini var. derivati 20/06/14 23/06/14 Margini var. derivati 23/06/14 24/06/14 Margini var. derivati 24/06/14 25/06/14 Margini var. derivati 2.64 54 15 39 1.26 3.57 1.80 12,00 12,00 0,24 1.77 18 375.780,65 2,86 2.28 1.50 2.49 1.17 48 36 96 1.92 1.05
9 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in STERLINA D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 25/06/14 26/06/14 Margini var. derivati 26/06/14 27/06/14 Margini var. derivati 27/06/14 30/06/14 Margini var. derivati 30/06/14 1/07/14 Margini var. derivati 3.42 72 27 2.13 30/06/14 SALDO FINALE 30/06/14 SALDO FINALE IN EURO 373.389,27 465.863,09
10 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in CORONA NORVEGESE D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 30/05/14 SALDO INIZIALE *** RAPPORTO SENZA MOVIMENTI *** 666,28 30/06/14 SALDO FINALE 30/06/14 SALDO FINALE IN EURO 666,28 79,29
11 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in CORONA SVEDESE D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 30/05/14 SALDO INIZIALE 2/06/14 2/06/14 INTERESSI ATTIVI 2/06/14 3/06/14 Margini var. derivati 3/06/14 4/06/14 Margini var. derivati 3/06/14 4/06/14 Margini iniziali derivati 4/06/14 5/06/14 Margini var. derivati 4/06/14 5/06/14 Margini iniziali derivati 5/06/14 6/06/14 Margini var. derivati 5/06/14 6/06/14 Margini iniziali derivati 9/06/14 10/06/14 Margini var. derivati 9/06/14 10/06/14 Margini iniziali derivati 10/06/14 11/06/14 Margini var. derivati 10/06/14 11/06/14 Margini iniziali derivati 11/06/14 12/06/14 Margini var. derivati 11/06/14 12/06/14 Margini iniziali derivati 12/06/14 13/06/14 Margini var. derivati 12/06/14 13/06/14 Margini iniziali derivati 13/06/14 16/06/14 Margini var. derivati 13/06/14 16/06/14 Margini iniziali derivati 16/06/14 17/06/14 Margini var. derivati 16/06/14 17/06/14 Margini iniziali derivati 17/06/14 18/06/14 Commissioni su derivati VEN OMFS 1406170131 17/06/14 18/06/14 Commissioni su derivati ACQ OMFS 1406170142 1.35 1.65 78,00 3.00 684,00 4.35 75 3.75 4.35 177,00 177,00 663.120,59 21,38 288,00 45 282,00 7.95 45 6,00 264,00 12 342,00 324,00
12 Schema F1 Movimenti di Liquidità Operazioni Regolate in CORONA SVEDESE D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 17/06/14 18/06/14 Margini var. derivati 18/06/14 19/06/14 Margini var. derivati 18/06/14 19/06/14 Margini iniziali derivati 19/06/14 20/06/14 Margini var. derivati 19/06/14 20/06/14 Margini iniziali derivati 23/06/14 24/06/14 Margini var. derivati 23/06/14 24/06/14 Margini iniziali derivati 24/06/14 25/06/14 Margini var. derivati 24/06/14 25/06/14 Margini iniziali derivati 25/06/14 25/06/14 SPO000157532 Ven SEK EUR 350.00/9,117500 25/06/14 26/06/14 Margini var. derivati 25/06/14 26/06/14 Margini iniziali derivati 26/06/14 27/06/14 Margini var. derivati 26/06/14 27/06/14 Margini iniziali derivati 27/06/14 30/06/14 Margini var. derivati 27/06/14 30/06/14 Margini iniziali derivati 30/06/14 1/07/14 Margini var. derivati 30/06/14 1/07/14 Margini iniziali derivati 4.062,00 342,00 456,00 192,00 350.00 12.00 5.40 30 90 36 204,00 4.542,00 6.45 2.55 894,00 366,00 4.80 102,00 30/06/14 SALDO FINALE 30/06/14 SALDO FINALE IN EURO 299.917,97 32.684,33
13 Schema F4 Movimenti di Liquidità Margini di Garanzia in FRANCO SVIZZERO D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 30/05/14 SALDO INIZIALE 19.50 2/06/14 3/06/14 Margini iniziali derivati 63,00 3/06/14 4/06/14 Margini iniziali derivati 63,00 4/06/14 5/06/14 Margini iniziali derivati 48,00 5/06/14 6/06/14 Margini iniziali derivati 21,00 6/06/14 9/06/14 Margini iniziali derivati 3,00 10/06/14 11/06/14 Margini iniziali derivati 231,00 11/06/14 12/06/14 Margini iniziali derivati 141,00 12/06/14 13/06/14 Margini iniziali derivati 39,00 13/06/14 16/06/14 Margini iniziali derivati 54,00 16/06/14 17/06/14 Margini iniziali derivati 9,00 17/06/14 18/06/14 Margini iniziali derivati 45,00 18/06/14 19/06/14 Margini iniziali derivati 45,00 19/06/14 20/06/14 Margini iniziali derivati 27,00 20/06/14 23/06/14 Margini iniziali derivati 78,00 23/06/14 24/06/14 Margini iniziali derivati 153,00 24/06/14 25/06/14 Margini iniziali derivati 69,00 25/06/14 26/06/14 Margini iniziali derivati 162,00 26/06/14 27/06/14 Margini iniziali derivati 135,00 27/06/14 30/06/14 Margini iniziali derivati 36,00 30/06/14 1/07/14 Margini iniziali derivati 3,00. 30/06/14 SALDO FINALE 19.233,00 30/06/14 SALDO FINALE EURO 15.821,82
14 Schema F4 Movimenti di Liquidità Margini di Garanzia in STERLINA UK D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 30/05/14 SALDO INIZIALE 18.00 4/06/14 5/06/14 Margini iniziali derivati 1.50. 30/06/14 SALDO FINALE 16.50 30/06/14 SALDO FINALE EURO 20.586,40
15 Schema F4 Movimenti di Liquidità Margini di Garanzia in CORONA SVEDESE D. Operaz. D. Valuta Causale Dare Avere 30/05/14 SALDO INIZIALE 63.096,00 3/06/14 4/06/14 Margini iniziali derivati 288,00 4/06/14 5/06/14 Margini iniziali derivati 78,00 5/06/14 6/06/14 Margini iniziali derivati 282,00 9/06/14 10/06/14 Margini iniziali derivati 684,00 10/06/14 11/06/14 Margini iniziali derivati 6,00 11/06/14 12/06/14 Margini iniziali derivati 264,00 12/06/14 13/06/14 Margini iniziali derivati 12 13/06/14 16/06/14 Margini iniziali derivati 342,00 16/06/14 17/06/14 Margini iniziali derivati 324,00 18/06/14 19/06/14 Margini iniziali derivati 204,00 19/06/14 20/06/14 Margini iniziali derivati 342,00 23/06/14 24/06/14 Margini iniziali derivati 456,00 24/06/14 25/06/14 Margini iniziali derivati 192,00 25/06/14 26/06/14 Margini iniziali derivati 894,00 26/06/14 27/06/14 Margini iniziali derivati 366,00 27/06/14 30/06/14 Margini iniziali derivati 30 30/06/14 1/07/14 Margini iniziali derivati 102,00. 30/06/14 SALDO FINALE 61.956,00 30/06/14 SALDO FINALE EURO 6.751,81
16 Schema G1 Movimenti degli Strumenti Finanziari Operazioni Regolate Data e Ora Operazione Data Valuta Causale e Mercato Q.tà Acq/Vend (+/ ) Prezzo Unitario Prezzo Esercizio Rateo Base Divisa Reg. Cambio Reg. Comm. e Bolli Controvalore Movimenti Titolo DE0005140008 DEUTSCHE BANK SALDO INIZIALE 509,000 6/06/14 6/06/14 Sc Aum Cp 509,000 34,99750 000 000 EUR 1,000000 17.813,73 6/06/14 6/06/14 Ca Aum Cp 509,000 33,57250 000 000 EUR 1,000000 17.088,40 24/06/14 24/06/14 Ca Aum Cp 140 27,63000 000 000 EUR 1,000000 3.868,20 SALDO FINALE 649,000 Movimenti Titolo DE000A11QV10 DEU BAN ANR.24.6.14 6/06/14 6/06/14 Ca Aum Cp 509,000 1,42500 000 000 EUR 1,000000 725,33 17/06/14 15.03 19/06/14 Vend Cont XETRA 5,000 1,28600 000 000 EUR 1,000000 6,43 24/06/14 24/06/14 Sc Aum Cp 504,000 1,42500 000 000 EUR 1,000000 718,20 SALDO FINALE 0 Movimenti Titolo ES0673516946 REPSOL OR14 19/06/14 19/06/14 Ca Aum Cp 1.048,000 0,04980 000 000 EUR 1,000000 52,19 SALDO FINALE 1.048,000 Movimenti Titolo FR0000120644 DANONE SALDO INIZIALE 364,000
17 Schema G1 Movimenti degli Strumenti Finanziari Operazioni Regolate Data e Ora Operazione Data Valuta Causale e Mercato Q.tà Acq/Vend (+/ ) Prezzo Unitario Prezzo Esercizio Rateo Base Divisa Reg. Cambio Reg. Comm. e Bolli Controvalore 3/06/14 3/06/14 STOCK DIV 9,000 45,62000 000 000 EUR 1,000000 410,58 SALDO FINALE 373,000 Movimenti Titolo ES0173516115 REPSOL YPF EUR SALDO INIZIALE 1.048,000 19/06/14 19/06/14 Sc Aum Cp 1.048,000 17,15197 000 000 EUR 1,000000 17.975,26 19/06/14 19/06/14 Ca Aum Cp 1.048,000 17,10217 000 000 EUR 1,000000 17.923,07 SALDO FINALE 1.048,000 Movimenti Titolo OMXS30 INDEX F&O (SW SALDO INIZIALE 6,000 17/06/14 2 18/06/14 Vend FUT Altri mrc der 6,000 1.388,40000 000 000 SEK 9,005800 19,65 92.500,39 SALDO FINALE 0 Movimenti Titolo OMXS30 INDEX F&O (SW 17/06/14 2 18/06/14 Acq. FUT Altri mrc der 6,000 1.389,75000 000 000 SEK 9,005800 19,65 92.590,33 SALDO FINALE 6,000 Movimenti Titolo FTSE 100 10 14/06 SALDO INIZIALE 6,000 17/06/14 18/06/14 Vend FUT Altri mrc der 6,000 6.767,00000 000 000 GBP 0,799400 15,01 507.905,93 SALDO FINALE 0 Movimenti Titolo FTSE 100 10 14/09
18 Schema G1 Movimenti degli Strumenti Finanziari Operazioni Regolate Data e Ora Operazione Data Valuta Causale e Mercato Q.tà Acq/Vend (+/ ) Prezzo Unitario Prezzo Esercizio Rateo Base Divisa Reg. Cambio Reg. Comm. e Bolli Controvalore 17/06/14 1 18/06/14 Acq. FUT Altri mrc der 6,000 6.72000 000 000 GBP 0,799400 15,01 504.378,28 SALDO FINALE 6,000 Movimenti Titolo SWISS MARKET INDX 10 SALDO INIZIALE 3,000 17/06/14 1 18/06/14 Vend FUT Eurexchange d 3,000 8.675,00000 000 000 CHF 1,218800 9,60 213.529,70 SALDO FINALE 0 Movimenti Titolo SWISS MARKET INDX 10 17/06/14 1 18/06/14 Acq. FUT Eurexchange d 3,000 8.67000 000 000 CHF 1,218800 9,60 213.406,63 SALDO FINALE 3,000 Movimenti SPO000157532 23/06/14 25/06/14 Ven SEK EUR 350.000 9,11750 000 000 SEK 0000
19 Schema G3 Valutazione del Patrimonio Patrimonio Disponibile Codice Titolo Denominazione Titolo Divisa Quantità Finale Costo Medio Valore Rateo Cambio Valore Totale % su Ponderato Unitario di Mercato Patrimonio $PF140 $PF140 $01810 $01810 $71290 $71290 BE0000322314 DE000BASF111 DE0005140008 DE0005470405 DE0006231004 DE0007257503 DE0007664039 DE0008404005 DE0008430026 ES00000121P3 ES00000122F2 ES0113900J37 ES0126775032 ES0173516115 ES0673516946 FI0009000681 OMXS30 INDEX F$PF140 FUT 14/07 FTSE 100 10 $01810 FUT 14/09 SWISS MARKET I$71290 FUT 14/09 BELGIO 11/16 FRN BASF DEUTSCHE BANK LANXESS INFINEON METRO EUR VOLKSWAGEN VZ ALLIANZ MUNICH RE SPAGNA 09/14 3,3% B ES AP15 EUR 3 BANCO SANTANDER DIA REPSOL YPF EUR REPSOL OR14 NOKIA CORPORATION 6,000 SEK 6,000 1.389,75000 1.379,50000 9,176200 6,000 GBP 6,000 6.72000 6.711,00000 0,801500 3,000 CHF 3,000 8.67000 8.548,00000 1,215600 EUR 255.000 101,27343 101,03500 0,12075 1,000000 257.947,16 5,62 EUR 482,000 76,68822 85,03000 1,000000 40.984,46 0,89 EUR 649,000 33,58983 25,69500 1,000000 16.676,06 0,36 EUR 647,000 48,93986 49,29500 1,000000 31.893,87 0,69 EUR 2.378,000 7,41551 9,12900 1,000000 21.708,76 0,47 EUR 604,000 30,38629 31,83000 1,000000 19.225,32 0,42 EUR 155,000 182,06080 191,80000 1,000000 29.729,00 0,65 EUR 181,000 121,04884 121,70000 1,000000 22.027,70 0,48 EUR 113,000 154,00189 161,90000 1,000000 18.294,70 0,40 EUR 60.000 101,88046 101,01000 2,18795 1,000000 61.918,77 1,35 EUR 450.000 102,38600 102,23500 0,50137 1,000000 462.313,67 10,06 EUR 2.847,000 6,17505 7,63000 1,000000 21.722,61 0,47 EUR 3.377,000 5,93947 6,72400 1,000000 22.706,95 0,49 EUR 1.048,000 17,13390 19,26000 1,000000 20.184,48 0,44 EUR 1.048,000 0,04980 0,49700 1,000000 520,86 0,01 EUR 3.770 5,08902 5,53000 1,000000 20.848,10 0,45
20 Schema G3 Valutazione del Patrimonio Patrimonio Disponibile Codice Titolo FR0000044448 FR0000120644 FR0000120693 FR0000120628 FR0000121501 FR0000130395 FR0000130809 FR0000131104 IE00B010DT83 IT0004518715 IT0004615917 IT0004682107 IT0004780380 IT0004805070 IT0004827447 IT0004938186 IT0004978208 LU0323134006 NL0000009165 NL0000009538 NL0000226223 NL0000303600 NL0010545661 Denominazione Titolo NEXANS DANONE PERNOD RICARD AXA PEUGEOT EUR REMY COINTREAU SOCIETE GENERALE BNP PARIBAS C&C GROUP CCT LG16 IND BTP 15GN15 3% BTPI 15ST16 2,1% BTP 15NV14 6% BTP 01MZ15 2,5% UNIPOLSAI SPA CTZ 30GN15 CTZ 31DC15 ZC ARCELORMITTAL HEINEKEN PHILIPS STMICROELECTRONICS ING GROEP CNH INDUSTRIAL Divisa Quantità Finale Costo Medio Valore Rateo Cambio Valore Totale % su Ponderato Unitario di Mercato Patrimonio EUR 535,000 33,58270 38,28000 1,000000 20.479,80 0,45 EUR 373,000 48,95404 54,24000 1,000000 20.231,52 0,44 EUR 262,000 79,47940 87,70000 1,000000 22.977,40 0,50 EUR 1.165,000 18,67965 17,45500 1,000000 20.335,08 0,44 EUR 939,000 9,26250 10,79500 1,000000 10.136,51 0,22 EUR 493,000 55,00942 67,19000 1,000000 33.124,67 0,72 EUR 396,000 42,84769 38,25500 1,000000 15.148,98 0,33 EUR 264,000 56,40065 49,54500 1,000000 13.079,88 0,28 EUR 4.763,000 4,38895 4,54500 1,000000 21.647,84 0,47 EUR 352.000 99,43982 100,11000 0,55691 1,000000 354.347,52 7,71 EUR 250.000 102,52800 102,45800 0,12295 1,000000 256.452,38 5,58 EUR 164.000 111,37368 111,81472 0,65543 1,000000 184.451,05 4,02 EUR 10.000 103,96513 102,08300 0,75000 1,000000 10.283,30 0,22 EUR 212.000 101,73833 101,40700 0,82203 1,000000 216.725,54 4,72 EUR 5.066,000 2,24829 2,34800 1,000000 11.894,97 0,26 EUR 220.000 99,14967 99,55300 1,000000 219.016,60 4,77 EUR 302.000 98,23420 99,15800 1,000000 299.457,16 6,52 EUR 2.969,000 11,78270 10,83000 1,000000 32.154,27 0,70 EUR 462,000 44,86573 52,43000 1,000000 24.222,66 0,53 EUR 1.170 25,31535 23,17500 1,000000 27.114,75 0,59 EUR 3.980 5,94360 6,55000 1,000000 26.069,00 0,57 EUR 1.877,000 9,55177 10,26000 1,000000 19.258,02 0,42 EUR 2.357,000 7,55168 7,50000 1,000000 17.677,50 0,38
21 Schema G3 Valutazione del Patrimonio Patrimonio Disponibile Codice Titolo Denominazione Titolo Divisa Quantità Finale Costo Medio Valore Rateo Cambio Valore Totale % su Ponderato Unitario di Mercato Patrimonio SE0000107419 XS0537659632 XS0842193046 XS0926823070 INVESTOR B BEI 10/16 FRN BACRED 3,75% 10/15 JPM FLOAT 05/16 SEK 2.138,000 205,94406 250,70000 9,176200 58.411,61 1,27 EUR 545.000 100,16188 100,09800 0,07980 1,000000 545.969,01 11,92 EUR 100.000 104,07000 103,58700 2,68151 1,000000 106.268,51 2,31 EUR 200.000 100,08000 100,11800 0,10481 1,000000 200.445,62 4,36 TOTALE PORTAFOGLIO 3.856.083,62 83,95 Liquidita' Schemi F1 Liquidita' Margini EUR 694.111,58 15,11 EUR 43.160,03 0,94 TOTALE LIQUIDITA' 737.271,61 16,05 TOTALE DISPONIBILE 4.593.355,23 10
PROSPETTO MENSILE Indice Schema E: Prospetto Riassuntivo 1 Caratteristiche del contratto Patrimonio in Gestione al 30/06/2014 Analisi del Portafoglio Schema G1: Movimenti degli Strumenti Finanziari 16 Operazioni Regolate Operazioni Regolate Operazioni Regolate in Conflitto di Interessi Schema F1: Movimenti di Liquidità 5 Operazioni Regolate Operazioni Regolate Schema F2: Movimenti di Liquidità Operazioni da Regolare Operazioni da Regolare Schema G2: Movimenti degli Strumenti Finanziari Operazioni da Regolare Operazioni da Regolare Operazioni da Regolare in Conflitto di Interessi Schema G3: Valutazione del Patrimonio 19 Valutazione del Patrimonio Schema F4: Movimenti di Liquidità 13 Margini di Garanzia Margini di Garanzia Prospetto per il computo dell'imposta Schema H: Finanziamenti Concessi Operazioni di Finanziamento Le pagine/schemi prive di dati non sono stampate Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 54046/2002 del 07 Novembre 2002.