Qual è l errore più comune tra i Trader sul Forex e come possiamo evitarlo? David Rodriguez, Quantitative Strategist drodriguez@dailyfx.

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1 Qual è l errore più comune tra i Trader sul Forex e come possiamo evitarlo? David Rodriguez, Quantitative Strategist drodriguez@dailyfx.com

2 Avvertenza di Rischio: Il Margin Trading su forex e/o CFD comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non esserti appropriato in quanto potresti subire la perdita anche dell intero deposito. La leva potrebbe agire contro di te. Non speculare con capitali che non puoi permetterti di perdere. Sii a conoscenza e comprendi in dettaglio tutti i rischi connessi al mercato ed al trading. Prima di fare trading su qualunque prodotto offerto da Forex Capital Markets, LLC, FXCM Securities Limited, incluse tutte le branch europee, FXCM Asia Limited, FXCM Australia Limited, e qualunque succursale delle sovramenzionate aziende, o altre aziende appartenenti al gruppo FXCM Inc. (NYSE:FXCM) [definite collettivamente «FXCM»], devi valutare attentamente la tua situazione finanziaria ed il tuo livello di esperienza. Disclaimer sulle performance: I risultati di performance ipotetiche sono soggetti a numerose limitazioni. Non vi è alcuna garanzia che i risultati ivi rappresentati siano garanzie di future performance. Infatti, vi sono sovente grandi differenze tra i risultati ottenuti in fase di simulazione e quelli poi effettivamente realizzati grazie all utilizzo reale degli stessi programmi di trading. Una delle limitazioni più importanti delle performance ipotetiche è che sono realizzate con il senno del poi. Inoltre, il trading ipotetico non è afflitto dal rischio finanziario. Variabili come la capacità di applicare integralmente un particolare programma di trading senza tenere conto delle perdite intermedie così come la possibilità di mantenere sempre un adeguata liquidità sono solo alcuni dei più comuni esempi che possono alterare drasticamente i risultati di un programma di trading. La performance passata non è in alcun modo rappresentativa dei risultati futuri. Avviso sulle opinioni: Qualunque opinione, notizia, research, analisi, prezzo, o qualunque altra informazione fornita con questa presentazione deve essere intesa come un generico commento di mercato, e in nessun modo può essere ritenuta un suggerimento all investimento. Dailyfx non accetterà alcuna responsabilità per alcuna perdita o danno, a titolo esemplificativo ma non in maniera esaustiva, che potrebbe derivare direttamente o indirettamente dall utilizzo delle informazioni qui riportate..

3 Come diventare un Forex Trader più sicuro Evita l errore N 1 I dati sono estrapolati dai conti di Forex Capital Markets escludendo i conti gestiti e quelli riconducibili a controparti professionali dal 01/10/2009 al 30/09/2010. Tutti i dati sono arrotondati all intero.

4 Come diventare un Forex Trader più sicuro Evita l errore N 1

5 Come diventare un Forex Trader più sicuro Evita l errore N 1 Il Profitto Medio di ogni trade su EUR/USD è molto minore della Perdita Media Pips Average Gain Average Loss

6 Come diventare un Forex Trader più sicuro Evita l errore N 1 Taglia le Perdite Ammetti di aver sbagliato.

7 Come diventare un Forex Trader più sicuro Evita l errore N 1 Lascia correre i Profitti Abbi la forza di stare nel mercato quando sei dalla parte giusta.

8 Come diventare un Forex Trader più sicuro Evita l errore N 1 Strategia di Trading sul Relative Strength Index (RSI) Strategia di Forex Trading sul Relative Strength Index (RSI) Acquisto: Quando l RSI a 14 periodi sale al di sopra di 30, compra. Vendita: Quando l RSI a 14 periodi scende al di sotto di 70, vendi. Source: Information is derived from FXCM price data for the time period 06/06/2012 to 6/30/2012, EURUSD 60 min chart

9 Come diventare un Forex Trader più sicuro Evita l errore N 1 Risultati Ipotetici della Strategia di Trading sull RSI vs i risultati dei clienti dal 2002 al 2012 Analisi Globale dei Trade Strategia RSI Clienti Reali % di trades in Utile 62% 59% Profitto Medio $98 $65 Perdita Media ($183) ($127) Risultato Complessivo Perdita Perdita Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.

10 Come diventare un Forex Trader più sicuro Evita l errore N 1 Strategia di Trading sul Relative Strength Index (RSI) EURUSD Acquisto: Quando l RSI a 14 periodi sale al di sopra di 30, compra. Vendita: Quando l RSI a 14 periodi scende al di sotto di 70, vendi. Stop Loss: La Perdita Massima di ogni trade. Profit Target: Il Profitto Obiettivo per ogni trade. Fonte: l informazione è derivatadai dati di prezzo di FXCM nel periodo dal 06/06/2012 al 17/7/2012, grafico EURUSD a 60 min Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri

11 Come diventare un Forex Trader più sicuro Evita l errore N 1 Strategia di Trading sul Relative Strength Index (RSI) Hypothetical returns from a basic RSI strategy trading USD/CHF (12/14/01 03/27/11). Please note there are differences between hypothetical performance results and the actual results achieved by any particularly trading program or strategy. One of the limitations of hypothetical performance results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. Past performance is not indicative of future results.

12 Returns (% gains versus drawdown) The Number 1 Mistake Forex Traders Make Relative Strength Index (RSI) Trading Strategy Hypothetical Strategy Returns Versus Reward/Risk Ratio Reward/Risk Ratio

13 Come diventare un Forex Trader più sicuro Evita l errore N 1 Obiettivo di Stop Loss Profitto/Rischio Profitto 45 pips Reward/Risk 90 pips 1:2 120 pips 115 pips 1:1 230 pips 115 pips 2:1 345 pips 115 pips 3:1 Cerca di guadagnare almeno quanto sei disposto a perdere. Mantieni un rapportoprofitto/rischio di almeno 1:1 sulle strategie ad alta probabilità.

14 Come diventare un Forex Trader più sicuro Evita l errore N 1 Taglia presto le Perdite Ammetti di aver sbagliato. Lascia correre i profitti Abbi la forza di lasciar correre quando sei dalla parte giusta. Obiettivo Rendimento/Rischio pari almeno ad 1:1 su ogni strategia Fondamentale, tecnica o mista!

15 Forex Trading Diventare ricchi in un giorno? Fonte: una curva del profitto Fittizia e improbabile.

16 Strategie di Trading Reali Ricerca e progetta zione Aggiustamento e riadattamento Affinamento Backtest e Forward- Test

17 Qual è l errore più comune tra i Trader sul Forex e come possiamo evitarlo? Se la maggior parte dei trader sta facendo lo stesso errore, fai il contrario di quello che fa la maggioranza! SSI Ratio # of Orders EURUSD Open Long Positions Open Short Positions Jan Mar May Jul Sep

18 Qual è l errore più comune tra i Trader sul Forex e come possiamo evitarlo? Noi spesso utilizziamo l SSI come un indicatore contrario della price action Se la maggior parte dei trader stanno comprando su una fase di debolezza, noi normalmente cerchiamo di vendere. Se la maggior parte dei trader stanno vendendo su un rialzo, noi normalmente cerchiamo di comprare.

19 Far Trading contro l opinione prevalente con lo Speculative Sentiment Index SSI Ratio # of Orders EURUSD Open Long Positions Open Short Positions Aug Sep Oct Source: FXCM Speculative Sentiment Index data on EURUSD, August to October, 2012

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21 Far Trading contro l opinione prevalente con lo Speculative Sentiment Index Sfrutta la marea / Momentum2 Esempio di regola di Entrata: Se la folla è stata lunga nelle ultime 145 ore, puoi pensare di andare short. Se la folla è stata corta nelle ultime 145 ore, puoi andare long. Gli Stop sono stabiliti usato l Average True Range a 90 giorni della coppia di divise SSI Ratio Open Long Positions Open Short Positions # of Orders EURUSD Il sistema non ha target di profitto Aug Sep Oct Fonte: I dati sono ottenuti dal desk di esecuzione di FXCM ed elaborati con il software R, nel periodo Agosto Ottobre 2012

22 Far Trading contro l opinione prevalente con lo Speculative Sentiment Index Opportunità di Breakout / Breakout2 Esempio di Regola di Entrata: Se il prezzo rompe il minimo delle ultime 24 ore E l SSI è al di sopra di 1.22, puoi pensare di andare corto. Se il prezzo rompe il massimo delle ultime 24 ore E l SSI è al di sotto di 1.22, puoi pensare di andare lungo. Gli stop e i limiti sono stabiliti utilizzando l ATR a 90 giorni e il minimo/massimo delle ultime 24 ore. SSI Ratio Open Long Positions Open Short Positions Mar May Jul Sep Nov Fonte: I dati sono ottenuti dal desk di esecuzione di FXCM ed elaborati con il software R, nel periodo Agosto Ottobre EURUSD # of Orders

23 Performance Ipotetiche I risultati di performance ipotetiche sono soggetti a numerose limitazioni. Non vi è alcuna garanzia che i risultati ivi rappresentati siano garanzie di future performance. Infatti, vi sono sovente grandi differenze tra i risultati ottenuti in fase di simulazione e quelli poi effettivamente realizzati grazie all utilizzo reale degli stessi programmi di trading. Una delle limitazioni più importanti delle performance ipotetiche è che sono realizzate con il senno del poi. Inoltre, il trading ipotetico non è afflitto dal rischio finanziario. Variabili come la capacità di applicare integralmente un particolare programma di trading senza tenere conto delle perdite intermedie così come la possibilità di mantenere sempre un adeguata liquidità sono solo alcuni dei più comuni esempi che possono alterare drasticamente i risultati di un programma di trading. La performance passata non è in alcun modo rappresentativa dei risultati futuri.

24 Avvertenza di Rischio Il Margin Trading su forex e/o CFD comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non esserti appropriato in quanto potresti subire la perdita anche dell intero deposito. La leva potrebbe agire contro di te. Non speculare con capitali che non puoi permetterti di perdere. Sii a conoscenza e comprendi in dettaglio tutti i rischi connessi al mercato ed al trading. Prima di fare trading su qualunque prodotto offerto da Forex Capital Markets, LLC, FXCM Securities Limited, incluse tutte le branch europee, FXCM Asia Limited, FXCM Australia Limited, e qualunque succursale delle sovramenzionate aziende, o altre aziende appartenenti al gruppo FXCM Inc. (NYSE:FXCM) [definite collettivamente «FXCM»], devi valutare attentamente la tua situazione finanziaria ed il tuo livello di esperienza. Qualunque opinione, notizia, research, analisi, prezzo, o qualunque altra informazione fornita con questa presentazione deve essere intesa come un generico commento di mercato, e in nessun modo può essere ritenuta un suggerimento all investimento. Dailyfx non accetterà alcuna responsabilità per alcuna perdita o danno, a titolo esemplificativo ma non in maniera esaustiva, che potrebbe derivare direttamente o indirettamente dall utilizzo delle informazioni qui riportate.