La gestione di una rete Corporate con BASILEA2 Giancarlo Bertolini Responsabile Pianificazione Strategica Business Unit Corporate Roma - IX Convention ABI 29 novembre 2005
il gruppo Credem Commercial Banking Wealth Management Investment Banking Other CREDEM * Life insurance FIDUCIARIA Spa Insurance * * * * Not consolidated KEY FIGURES H05 4 Gruppo bancario italiano ~ 700.000 clienti e 67 miliardi di total business ~ 500 tra filiali e centri imprese ~ 5.000 dipendenti ROE semestrale:,8% Sofferenze nette / Impieghi netti: 0,22% IX Convention ABI 29 novembre 2005 2
il modello organizzativo dal 2000 Credem adotta una struttura divisionale DIREZIONE GENERALE UFFICI DI STAFF Corporate Center Risorse Umane Contabilità e fiscale Policy Crediti Servizi condivisi Centro Servizi Sistemi Informativi Business Unit CORPORATE RETAIL FINANZA IX Convention ABI 29 novembre 2005 3
la Business Unit Corporate Responsabile BU CORPORATE Pianificazione Strategica SEGMENTO PRODOTTO Divisione CANALE CIM Product Corporate Management Finance Coordinam. Specialisti Mercato Mercato 2 Fidi PERIMETRO D AZIONE RETE ~ 0.000 imprese con fatturato > 2,6 mln, di cui ~ il 90% rappresentato da PMI Specialisti Centri Imprese IX Convention ABI 29 novembre 2005 4
+7 3 un investimento importante che ha dato ottimi ritorni reddituali 2 CIM nel 2000 40 CIM nel 2005 +4 + 9 +4 + + 2 + 2 IX Convention ABI 29 novembre 2005 5
verso Basilea2 i passi del progetto e delcorporate 2000 200 adozione e personalizzazione del sistema esperto PER*FIDO per l assegnazione del rating posizione utilizzo del sistema esperto per l attività di delibera e revisione degli affidamenti 2002 partenza progetto Basilea2 ed istituzione di un comitato di direzione dedicato prime valutazioni del portafoglio corporate in termini di rischiorendimento 2003 2004 2005 scelta IRB foundation e primi interventi per rendere il sistema di rating Basilea compliant inizio del processo di prevalidazione Bankit ed inserimento componente qualitativa verifica Bankit; realizzazione interventi finali e pianificazione del rilascio definitivo nel 2006 formazione ai manager corporate e predisposizione strumento per il calcolo indicatori rischio rendimento formazione ai gestori corporate su logiche Basilea2 lancio del programma INSIEME Basilea IX Convention ABI 29 novembre 2005 6
partendo da buone basi scelte del passato vantaggi per il futuro 99: adozione di un sistema di rating interno (non automatizzato) su tutte le posizioni affidate 993: limitazione delle autonomie di fido in rete il rating posizione è un linguaggio condiviso su cui sono basate da tempo le principali attività verso le imprese: - affidamenti (proposta e revisione) - prezzi - definizione dei target per azioni commerciali - determinazione del potenziale della clientela il sistema Basilea compliant modifica i processi ma non crea discontinuità totale con il passato la storica separatezza tra proponente e deliberante ha facilitato: - il confronto oggettivo a distanza - la ricerca di un dialogo su basi tecniche con il cliente PMI IX Convention ABI 29 novembre 2005 7
ma con qualche avvertenza punto di attenzione scelta Credem BUSINESS UNIT: allocazione annuale di capitale e monitoraggio mensile del rendimento utilizzo degli indicatori rischio/rendimento (Rorac, EVA ) come misuratori di performance e driver per la gestione del portafoglio CENTRO IMPRESE e PORTAFOGLIO GESTORE: monitoraggio mensile indicatori rischio/rendimento sul capitale assorbito; non attivati indicatori di performance specifici CLIENTE: monitoraggio trimestrale del rischio/rendimento integrato da - inserimento Credem rispetto alle potenzialità del cliente - benchmark interno sul pricing applicato IX Convention ABI 29 novembre 2005 8
non solo prezzo a parità di redditività risk adjusted, l azione sul cliente è diversificata in base alle potenzialità del cliente stesso: intervenire sul prezzo non è l unica opzione Quota CREDEM vs obiettivo Alta Bassa completezza d offerta e sistemi di CRM aiutano il gestore a proporsi in modo mirato al cliente Basso Alto Rendimento Risk Adjusted IX Convention ABI 29 novembre 2005 9
ma parlando di prezzo PRICING MEDIO DI MERCATO 4 4 2 POLITICHE di PRICING*. massimizzare i ritorni unitari risk adjusted 2. massimizzare le opportunità di crescita dimensionale degli impieghi 3. applicare prezzi risk adjusted per ogni classe di rating 4. applicare prezzi di mercato per ogni classe di rating PRICING RISK ADJUSTED 3 2 3 RATING BASSO RATING ALTO indicare un opzione strategica e monitorare il rendimento risk adjusted dei gestori non è sufficiente per il governo della leva prezzo * cfr. SDA Bocconi - G. De Laurentis - Le implicazioni di Basilea2 per la gestione, l organizzazione e la strategia delle banche IX Convention ABI 29 novembre 2005 0
il benchmark interno costruzione cluster definizione aree geografiche omogenee e rappresentative definizione cluster di clientela per classe di rischio e dimensionale e selezione dei cluster rappresentativi analisi livelli di prezzo applicati normalizzati per forma tecnica (decili) definizione livelli di prezzo obiettivo ed applicazione fattori correttivi* definizione prezzo obiettivo sul singolo cliente * spazio in CR - quota di inserimento - indotto - anzianità del rapporto IX Convention ABI 29 novembre 2005
conclusioni la minaccia l opportunità ridurre il rating ad un voto da utilizzare ai fini della negoziazione tra banche ed imprese condividere l analisi dell andamento aziendale ed individuare le soluzioni, finanziarie e non, che consentano di migliorarlo in chiave prospettica subire la minaccia o cogliere l opportunità dipenderà dalla volontà di confronto tra imprese e banche e dalla capacità di mettere a fattore comune ed implementare le rispettive competenze IX Convention ABI 29 novembre 2005 2