SOMMARIO. Presentazione del ProBuilder. Capitolo 1: Le nozioni fondamentali

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3 SOMMARIO Presentazione del ProBuilder Capitolo 1: Le nozioni fondamentali Usare ProBuilder... 2 Supporto veloce per la creazione di indicatori...2 Scorciatoie di tastiera nella finestra di programmazione...5 Specificità di programmazione del linguaggio ProBuilder...6 Le costanti finanziarie ProBuilder...7 Le constanti di prezzo e di volume che si adattano al timeframe del grafico...7 Le constanti giornaliere di prezzo...8 Le costanti temporali... 8 Le costanti derivate dei prezzi...12 La costante indefinita...12 Utilizzo di indicatori pre-esistenti...12 Ottimizzazione Variabili...13 Capitolo II : Funzioni matematiche e istruzioni ProBuilder Strutture di controllo Instruzioni condizionata IF...15 Une condizione, un risultato (IF THEN )...15 Una condizione, due risultati (IF THEN ELSE )...15 Condizioni concatenate...15 Condizioni Multiple (IF THEN ELSE ELSIF )...16 L istruzione FOR Ordine crescente (FOR, TO, DO, NEXT)...17 Ordine decrescente (FOR, DOWNTO, DO, NEXT)...18 L istruzione WHILE...19 BREAK Con WHILE Con FOR CONTINUE Con WHILE Con FOR ONCE Funzioni Matematiche...23 Funzioni unarie e binarie...23 Operatori matematici comuni...23 Funzioni di comparazione grafica...23 Funzioni di somma Funzioni Statistiche Operatori logici Istruzioni ProBuilder RETURN REM o // CustomClose CALL AS COLOURED... 26

4 Capitolo III : Applicazioni pratiche Creare un indicatore binario o ternario : come e perché?...28 Creare degli indicatori STOP : seguite le vostre posizioni in tempo reale...29 TAKE PROFIT STOP LOSS statico...30 STOP d inattività TRAILING STOP (dinamico)...32 Capitolo IV : esercizi Pattern di prezzo Indicatori Glossario

5 Presentaz ione del ProBuild er Presentazione del ProBuilder ProBuilder é il linguaggio di programmazione di ProRealTime. Esso serve a concepire degli indicatori tecnici personalizzati, delle strategie di trading (ProBackTest) o delle ricerche personalizzate (ProScreener). ProBackTest e ProScreener sono oggetto di manuali individuali a cause di determinate specificità di programazione. Si tratta di un linguaggio di tipo BASIC, di utilizzo molto semplice e esaustivo nelle possibilità offerte. Potrete costruire i vostri propri programmi che utilizzano le quotazioni di qualsiasi strumento quotato, a partire dagli elementi di base: le quotazione d apertura di ogni barra : Open le quotazione di chiusura di ogni barra : Close il massimo di ogni barra : High il minimo di ogni barra : Low la quantità di titoli scambiati : Volume. Le barre, o candele, sono le rappresentazioni grafiche standard delle quotazioni ricevute in tempo reale. ProRealTime vi offre la possibiltà di personalizzare lo stile ed il tipo di grafico, proponendovi, tra le altre, viste tipo Renko, Kagi, Haikin-Ashi. L interprete ProBuilder valuta i dati di ogni barra di prezzo dalla più anziana alla più recente, e esegue la formula sviluppata nel linguaggio per determinare il valore degli indicatori sulla barra in questione. Gli indicatori sviluppati in ProBuilder possono essere visualizzati all interno del grafico del prezzo oppure in un grafico individuale, a seconda del tipo di scala utilizzata dall indicatore. Durante la lettura del presente manuale, assimilirete i comandi che permettono di programmare in ProBuilder, aiutandovi con una esposizione chiara e degli esempi concreti. Al termine del presente manuale, troverete un indice che vi permetterà di ritrovare tutte le istruzioni ProBuilder, gli indicatori illustrati e d altre funzioni che completano l apprendimento della programmazione in ProRealTime. I lettori già familiari con la programmazione potranno passare direttamente alla lettura del capitolo II, opure consultare l indice per ritrovare immediatamente la risposta a quesiti specifici. Per i lettori a digiuno di programmazione, consigliamo innanzitutto la visione del video "Come creare un indicatore in ProBuilder" e la lettura integrale del presente manuale. Essendo molto concreto e diretto,siamo sicuri che in poco tempo sarete in grado di comprendere e gestire i segreti di ProBuilder. Vi auguriamo una sicura riuscita e buona lettura! 1 / 43

6 C apitolo 1: Le nozioni fondamentali Capitolo 1: Le nozioni fondamentali Usare ProBuilder Supporto veloce per la creazione di indicatori La zona di programmazione di un indicatore é disponibile a partire dal tasto "Indicatori/Backtest" che si trova in alto a destra di ogni grafico della piattaforma ProRealTime. Accederete dunque alla finestra di gestione degli indicatori, dove potrete: Visulizzare un indicatore predefinito Creare un indicatore personalizzato che potrà in seguito essere applicato a un qualsiasi valore. In questo secondo caso, cliccate su "Nuovo", per accedere alla finestra di programmazione, che permette di: programmare direttemente un indicatore nella zona di testo riservata al codice, oppure utilizzare il tasto "Inserisci Funzione", che permette di ritrovare in una nuova finestra la biblioteca delle funzioni disponibili, divise in sette categorie, in modo da permettere una più immediata identificazione. 2 / 43

7 C apitolo 1: Le nozioni fondamentali Prendiamo per esempio l elemento caratteristico degli indicatori ProBuilder, cioé la funzione "RETURN" (disponibile nella sezione "Parole Chiave", come da immagine). 3 / 43

8 C apitolo 1: Le nozioni fondamentali Selezionate la parola RETURN e cliccate su "Aggiungi": il comando sarà aggiunto alla zona di programmazione. RETURN vi permette di visualizzare il risultato come indicatore Supponiamo ora di voler creare un indicatore che illustri il Volume. Poiché abbiamo già inserito il comando RETURN, sarà sufficiente cliccare nuovamente su "Inserisci Funzione", nella lista selezionare "Costanti" e poi dal lato destro cliccare (scorrendo in basso nella lista) su Volume. Cliccate infine su "Aggiungi" Prima di cliccare su "Convalida Programma", precisate il nome da attribuire all indicatore personalizzato che abbiamo appena creato : in questo caso l abbiamo chiamato "VolumeDAX". Selezionate dunque "Convalida Programma", e vedrete l indicatore apparire al di sotto del vostro grafico del prezzo. 4 / 43

9 C apitolo 1: Le nozioni fondamentali Scorciatoie di tastiera nella finestra di programmazione La finestra di programmazione ha un serie di funzionalità a cui é possibile accedere dalle scorciatoie di tastiera a partire della versione 10 di ProRealTime: Seleziona tutto (Ctrl + A) : Seleziona tutto il testo nella finestra programmazione Copia (Ctrl + C) : Copia il testo selezionato Incolla (Ctrl + X) : Incolla il testo copiato Annulla (Ctrl + Z) : Annulla l'ultima azione nella finestra programmazione Ripristina (Ctrl + Y) : Ripristina l'ultima azione nella finestra programmazione Trova / Sostituisci (Ctrl + F) : Trova un testo nella finestra programmazione / sostituisci un testo nella finestra programmazione (questa funzionalità é minuscola maiuscola) Commenta / Decommenta (Ctrl + R) : Commenta il codice selezionato / Decommenta il codice selezionato (il codice commentato sarà preceduto da "//" o "REM" e di colore grigio. Sarà preso in considerazione quando il codice é eseguito). Per gli utenti Mac, la stessa scorciatoia di tastiera puo' essere accessibile con il tasto "Apple" al posto del tasto "Ctrl". La maggior parte di queste funzionalità possono essere accessibili con un clic destro nella finestra di programmazione. 5 / 43

10 C apitolo 1: Le nozioni fondamentali Specificità di programmazione del linguaggio ProBuilder Le specificità Il linguaggio ProBuilder permette l utilizzo di numerosi comandi classici e più elaborati, specifici all analisi tecnica, che vi daranno la possibilità di programmare degli indicatori dai più semplici ai più sofisticati. I principi chiave del linguaggio ProBuilder sono : Non é necessario dichiarare le variabili Non é necessario definire il tipo di variabile Non c é differenza tra minuscole e maiuscole (esiste pero una particolarità che vedremo in seguito) Si utilizza lo stesso segno per l attribuzione e l uguaglianza matematica Che cosa significa? Dichiarare una variabile X, significa indicarne l esistenza. In ProBuilder, potete direttamente utilizzare X senza doverne definire precedentemente l esistenza. Facciamo un esempio scrivendo : Con dichiarazione : Abbiamo la variabile X, attribuiamo a X il valore 5 Senza dichiarazione : Attribuiamo a X il valore 5 (quindi implicitamente, X esiste e vale 5) in ProBuilder basta scrivere : X=5 Definire il tipo di variabile, significa definire la natura della variabile: si tratta di un intero naturale (ex: 3; 8; 21; 643; ), un intero relativo (ex: 3; 632; -37; ), un decimale (ex: ), un booleano (VERO, FALSO),? In ProBuilder, é possibile scrivere i comandi indifferentemente con maiuscole e minuscole. Per esempio, l insieme dei comandi IF / THEN / ELSE / potrà essere scritto come if / then / ELse / endif (e in tutte le altre varianti!) Eccezione: quando decidete di utilizzare una variabile, sarà necessario rispettare l ortografia del nome definito. Se per esempio avete scritto "variabile", e desiderate richiamare questa variabile nel programma, dovrete rispettarne l ortografia. Attribuire un valore ad una variabile. Per comprendere questo principio, é necessario considerare una variabile come una scatola vuota che aspetta di essere riempita. Lo schema sotto illustrato vi illustra il principio applicato al Volume: X Volume Come potete notare, la lettura viene effettuata da destra a sinistra : il volume é attribuito a X. Ora, per scrivere in codice ProBuilder, basta semplicemente sostituire la freccia ocn il segno = Il simbolo = é utilizzato: X = Volume Per l attribuzione di una variabile (come nell esempio precedente) Come operatore matematico binario (1+ 1= 2 é equivalente a 2 = 1 + 1). 6 / 43

11 C apitolo 1: Le nozioni fondamentali Le costanti finanziarie ProBuilder Prima di cominciare a programmare i vostri indicatori personali, é necessario passare in rssegna gli elementi a partire dai quali potrete costruire il vostro codice, quali i prezzi di apertura, di chiusura, il volume etc... Si tratta dei "fondamentali" dell analisi tecnica e della base di conoscenza essenziale per codificare gli indicatori. Potrete combinarli al fine di mettere in luce determinati aspetti dei mercati finanziari. Possiamo raggrupparli in 5 categorie: Le constanti di prezzo e di volume che si adattano al timeframe del grafico Si tratta delle costanti classiche più utilizzate. Riportano per defaut il valore della barra in corso (non importa l unità di tempo) e sono presentati nel modo seguente : Open : la quotazione d apertura della barra corrente High : il massimo della barra corrente Low : il minimo della barra corrente Close : la quotazione di chiusura di ogni barra Volume : il numero di titoli scambiati sulla barra corrente Esempio : Range della barra corrente a = High b = Low MyRange = a - b RETURN MyRange Per richiamare i valori delle barre precedenti, é sufficiente aggiungere una parentesi quadra relativa contenente un numero relativo alla barra da considerare (a contare dalla barra in corso). Prendiamo l esempio della costante del prezzo di chiusura. Il richiamo alla barra del passato viene effettuato nel modo seguente : Quotazione di chiusura della barra corrente: Quotazione di chiusura della barra precedente alla barra corrente: Quotazione di chiusura della ennesima barra precedente alla barra corrente: Close Close[1] Close [n] Questa regola vale per qualsiasi costante. Per esempio, il prezzo di apertura della seconda barra precente alla barra in corso sarà chiamato da: Open[2]. Il valore che sarà rinviato, dipenderà dal timeframe del grafico. 7 / 43

12 C apitolo 1: Le nozioni fondamentali Le constanti giornaliere di prezzo Contrariamente constanti di prezzo e di volume che si adattano al timeframe del grafico, le constanti giornaliere di prezzo si riferiscono ai valori della giornata, indipendentemente dal periodo illustrato sul grafico. Una seconda differenza da constatare, consiste nel fatto che le costanti giornaliere utilizzano le parentesi per ottenere i valori delle barre del passato DOpen(n) : apertura della nesima giornata precedente al giorno in corso DHigh(n) : massimo della nesima giornata precedente al giorno in corso DLow(n) : minimo della nesima giornata precedente al giorno in corso DClose(n) : chiusura della nesima giornata precedente al giorno in corso Attenzione: se il valore tra parentesi é uguale a 0, recuperiamo il valore del giorno in corso (come illustrato nell esempio seguente). Tutti i day-traders conoscono l importanza particolare della quotazione di chiusura della vigilia (quella su cui tutti gli amatori rifletteranno durante la notte) e della quotazione d apertura del giorno, risultante dall emozione estrema di questi stessi amatori. I più alti e più bassi danno anche delle indicazioni interessanti sul probabile range del giorno. Esempio : Range giornaliero a = DHigh(0) b = DLow(0) MyRange = a - b RETURN MyRange Per le costanti che si adattano alle unità di tempo, utilizziamo delle parentesi quadre, per le costanti giornaliere utilizziamo delle parentesi tonde. Close [3] DClose(3) Le costanti temporali Il tempo é una componente a volte non sufficientemente presa in considerazione dall analisi tecnica. I traders ne conoscono pero l importanza di determinati momenti della giornata, o di determinate date dell anno. E dunque possibile limitare l analisi del proprio indicatore a dei momenti temporali specifici, utilizzando le seguenti costanti: Date : Date codificata come YYYYMMJJ, indicante la data di chiusura di ogni barra. Le costanti temporali sono considerate da ProBuilder come degli interi. La costante Date, per esempio, deve essere presentata come un unico intero composto da 8 cifre. Proviamo a scrivere il programma: RETURN Date Supponiamo che oggi sia il 4 luglio 2008, dunque , l indicatore presenterà i numeri tutti uniti, rinviando il risultato "venti milioni ottantamila e settecento quattro". La data in ProBuilder si basa dunque sulla scala seguente : Un millennio vale unità di data Un secolo vale unità di data Une decennio vale unità di data Un anno vale unità di data Dieci mesi valgono unità di data (non superare i 12 mesi) Un mese vale 100 unità di data (non superare i 12 mesi) Dieci giorni valgono 10 unità di data (non superare i 31 giorni) Un giorno vale 1 unités de date (non superare i 31 giorni) 8 / 43

13 C apitolo 1: Le nozioni fondamentali Time : Ora codificata come HHMMSS indicante l ora di chiusura di ogni barra Facciamo un esempio : RETURN Time Otteniamo una curva che collega tutte le ore di chiusura di ogni barra : E possibile combinare in uno stesso indicatore Time e Date per restringere il risultato di un calcolo ad un momento specifico. Nell esempio seguente, proviamo a limitare il nostro indicatore al 1 Ottobre 2008, alle 9h00 e 1 sec. a = (Date = ) b = (Time = ) RETURN (a AND b) Lo stesso ragionamento precedente si applica alla costante Time, salvo che questa volta: Dieci ore valgono unità di tempo (non superare le 23 ore) Una ora vale unità di tempo (non superare le 23 ore) 10 minuti vale unità di tempo (non superare i 59 minuti) Un minuto vale 100 unità di tempo (non superare i 59 minuti) 10 secondi valgono 10 unità di tempo (non superare i 59 secondi) 1 secondo vale 1 unité de temps (non superare i 59 secondi) Allo stesso modo si comportano le costanti seguenti : Minute : Minuto della chiusura della barra corrente (tra 0 e 59) Hour : Ora della chiusura della barra corrente (tra 0 e 23) Day : Giorno della chiusura della barra corrente (tra 1 e 28 o 29 o 30 o 31) Month : Mese della chiusura della barra corrente (tra 1 e 12) Year : Anno della chiusura della barra corrente DayOfWeek : Giorno della settimana della chiusura della barra corrente (non tratta i giorni del weekend) : 1=lunedi, 2=martedi, 3=mercoledi, 4=giovedi, 5=venerdi Esempio di impiego delle istruzioni a = (Hour > ) b = (Day = 30) RETURN (a AND b) 9 / 43

14 C apitolo 1: Le nozioni fondamentali CurrentHour : Ora in corso (del mercato) CurrentMinute : Minuto in corso (del mercato) CurrentMonth : Mese in corso (del mercato) CurrentSecond : Secondo in corso (del mercato) CurrentTime : OraMinutoSecondo in corso (del mercato) CurrentYear : Anno in corso (del mercato) CurrentDayOfWeek : Giorno della settimana in corso, secondo il uso orario del mercato La differenza tra le costanti in Current sopra proposte e senza current viste in precedenza é appunto la caratteristica dell attualità. L immagine seguente illustra la differenza applicata alle costanti CurrentTime e Time. Per semplificare, le costanti in Current fanno astrazione dall asse orizzontale del tempo. Bisognerà dunque considerare solo i valori illustrati nel riquadro bianco sull asse verticale. Time indica l ora di chiusura di ogni barra CurrentTime indica l ora del mercato (al fuso orario di mercato) Se desiderate impostare un indicatore utilizzando un contatore (di numero di giorni barre etc ) le costanti Days, BarIndex et IntradayBarIndex sono a vostra disposizione. Days : Contatore di giorni a partire dal 1900 Questa costante é utile nel momento in cui desideriamo conoscere il numero di giorni intercorsi, in particolare se lavoriamo con viste quantitative, come (x)tick o (x)volumi. L esempio seguente permetterà la visualizzazione del passaggio da una giornata all altra di quotazione, per le viste sopra citate. RETURN Days 10 / 43

15 BarIndex : Contatore di barre dalla prima dello storico visualizzato C apitolo 1: Le nozioni fondamentali Il contatore parte da sinistra a destra e conta ogni barradalla barra. La prima barra caricata a sinistra é considerata barra numero 0. Il più delle volte, BarIndex viene utilizzato insieme all istruzione IF, presentata più avanti nel manuale. IntradayBarIndex : Contatore di barre intraday Il contatore illustra il numero di barre a partire dall inizio della giornata e rimette il valore a zero ad ogni nuovo inizio di giornata. Come per BaxIndex, la prima barra a sinistra é considerata come barra 0, contrariamente al funzionamento delle altre costanti. Compariamo dunque le due costanti creando due indicatori separati: RETURN BarIndex e RETURN IntradayBarIndex Notiamo come IntradayBarIndex viene rimesso a 0 ad ogni inizio di giornata / 43

16 Le costanti derivate dei prezzi C apitolo 1: Le nozioni fondamentali Queste costanti permettono di ottenere delle informazioni più complete rispetto a Open, High, Low e Close, dato che combinano queste informazioni in modo da insistere su determinati aspetti della psicologia della folla, riassunti sulla barra in corso. Range : differenza fra High e Low TypicalPrice : media fra High, Low e Close WeightedClose : media ponderata di High (peso 1) Low (peso 1) e Close (peso 2) MedianPrice : la media fra High e Low TotalPrice : la media fra Open, High, Low e Close Il Range mette l accento sulla volatilità della barra corrente, che riflette il nervosismo dei participanti. Il WeightedClose insiste sull importanza della quotazione di chiusura, quotazione di riferimento, e fisso durante tutta la durata che separa due barre consecutive (ancora più importante sulle barre giornaliere, oppure settimanali). Le costanti TypicalPrice e TotalPrice riflettono meglio la psicologia del mercato intra-barra corrente in quanto esse prendono in conto tre e quattro livelli di quotazione raggiunti nel corso della giornata. In un ottica di robustezza, MedianPrice permette di sfruttare l eccedenza di carattere esplicativo che offrono le mediane rispetto alle medie mobili, e si presta di più a delle modellazioni teoriche che tentano di liberarsi della psicologia della folla. La base d informazioni constituita da queste 5 costanti permette dunque di portare una spiegazione un pó più leggibile rispetto a (Open, High, Low, Close) Range en % : MyRange = Range Calcolo = (MyRange / MyRange[1] - 1) * 100 RETURN Calcolo La costante indefinita La costante Undefined permette di imporre ad un indicatore di non attribuire alcun risultato a determinate variabili (per defaut tutte le variabili non definite hanno un valore pari a 0). Undefined : valore indefinito (equivalente a una casella vuoto o a NULL). Potrete ritrovare qualche esempio più avanti nel manuale. Utilizzo di indicatori pre-esistenti Finora abbiamo osservato le possibilità offerte da ProBuilder in termini di costanti e del loro comportamento rispetto all accesso alle barre del passato. Lo stesso comportamento si applica al funzionamento degli indicatori pre-esistenti nella piattaforma (e vedremo in seguito che i codici personalizzati che programmerete funzionano secondo lo stesso principio). Gli indicatori ProBuilder si compongono di tre elementi la cui sintassi é : Nome della Funzione [calcolato su n barre] (su un prezzo o un indicatore) Il tasto "Inserisci Funzione" permetterà di ricercare una funzione ProBuilder, che apparirà con dei valori di défaut posizionati per il periodo e per l argomento del prezzo o dell indicatore. Average[20](Close) E possibile modificare i parametri delle funzioni cosi ottenute: per esempio, é possibile sostiture le 20 barre deinite come periodo, con un altro qualsiasi valore. Parimenti, é possibile modificare l argomento del prezzo o la costante close per Dopen(6) : Average[100](Dopen(6)) 12 / 43

17 Prendiamo qualche esempio di comportamento degli indicatori pre-esistenti : C apitolo 1: Le nozioni fondamentali Programma che calcola la media mobile esponenziale a 20 periodi, applicato alla chiusura : RETURN ExponentialAverage[20](Close) Programma che calcola la media mobile ponderata a 20 periodi applicata al prezzo tipico mm = WeightedAverage[20](TypicalPrice) RETURN mm Programma che calcola la media mobile lisciata di Wilder a 100 periodi, applicata al Volume mm = WilderAverage[100](Volume) RETURN mm Calcolo dell MACD (in istogramma) sul prezzo di chiusura. La linea dell MACD si costruisce come differenza tra la media mobile esponenziale a 12 periodi meno quella a 26 periodi. Si effettua in seguito un lisciaggio con una media mobile esponenziale a 9 periodi, applicata alla differenza sopra calcolata, per ottenere la linea del Segnale. L MACD in istogramma di costruisce allora a partire dalla differenza tra la linea dell MACD ed il Segnale. REM Calcolo della linea MACD LineaMACD = ExponentialAverage[12](Close) - ExponentialAverage[26](Close) REM Calcolo della linea del Segnale MACD LineaSegnale = ExponentialAverage[9](LineaMACD) REM Calcolo della differenza tra la linea dell MACD e il suo Segnale. MACDIstogramma = LineaMACD - LineaSegnale RETURN MACDIstogramma Ottimizzazione Variabili Quando codiamo un indicatore, introduciamo un determinato numero di costanti. L opzione di ottimizzazione delle variabili, che troverete in alto a destra nell interfaccia di creazione, permette di attribuire un valore di defaut alla costante indefinita e d agire in seguito sul valore di questa costante a partire dall interfaccia di proprietà dell indicatore. Il vantaggio consiste dunque nella possibilità di modicare i parametri dell indicatore senza entrare nel codice. Calcoliamo per esempio una media mobile di periodo 20: RETURN Average[20](Close) 13 / 43

18 C apitolo 1: Le nozioni fondamentali Per poter modificare il numero di periodi utilizzati per il calcolo, basterà sostituire il numero 20 con la variabile "n" : RETURN Average[n](Close) Cliccate in seguito su "Aggiungi" nella sezione "Ottimizzazione Variabili" e vedrete dunque apparire la finestra "Definisci Variabile". Completate come indicato: Cliccate su "OK". Nella finestra di Proprietà dell indicatore, potrete ora vedere una nuova sezione che permette di agire direttamente sul numero di periodi della media mobile cosi modificata E naturalmente possibile effettuare l ottimizzazione su molteplici variabili, potendo cosi agire su svariati parametri contemporaneamente 14 / 43

19 C apitolo II : Funzioni matematich e e i struzioni ProBuilder Capitolo II : Funzioni matematiche e istruzioni ProBuilder Strutture di controllo Instruzioni condizionata IF L istruzione IF serve ad effettuare una scelta di azione condizionata, cioé a subordinare un risultato alla verifica di una o più condizioni definite. La struttura di compone degli elementi IF, THEN, ELSE, ELSIF,, che si combinano a seconda della complessità delle condizioni che vogliamo definire. Analizziamone insieme il modo d uso. Une condizione, un risultato (IF THEN ) Abbiamo la possibilità di ricercare una condizione e di definire una azione se la condizione é verificata. Se invece la condizione non é verificata, non succede nulla (per defaut sin rinvia 0). Nell esempio, se l ultimo prezzo é superiore alla MM di periodo 20, allora visualizzeremo il valore 1. IF Close > Average[20](Close) THEN Result = 1 RETURN Result Se il prezzo é > alla media mobile di 20 periodi ALLORA Result sarà uguale a 1 Fine condizione Mostra risultato RETURN deve sempre essere seguito dalla variabile contenitore (nell esempio Result) se vogliamo che il risultato sia illustrato sul grafico Una condizione, due risultati (IF THEN ELSE ) Possiamo ugualmente definire un risultato nel caso la condizione non sia verificata. Riprendiamo insieme l esempio precedente: se l ultimo prezzo é superiore alla media mobile di periodo 20, rinvieremo 1. Altrimenti, rinvieremo -1. IF Close > Average[20](Close) THEN Result = 1 ELSE Result = -1 RETURN Result NB: Abbiamo appena creato un indicatore binario. Per saperne di più, andate alla sezione Creare un indicatore binario o ternario : come e perché? piu' avanti in questo manuale. Condizioni concatenate E possibile creare delle condizioni concatenate a seguito di una condizione principale, cioé delle condizioni che devono essere verificate l una dietro l altra nell ordine di apparizione, sulla stessa barra. Per fare cio, basta creare in sequenza gli IF, facendo pero attenzione ad inserire tanti che IF. Proviamo insieme: Doppia condizione su media mobile : IF (Average[12](Close) - Average[20](Close) > 0) THEN IF ExponentialAverage[12](Close) - ExponentialAverage[20](Close) > 0 THEN Result = 1 ELSE Result = -1 RETURN Result 15 / 43

20 Condizioni Multiple (IF THEN ELSE ELSIF ) C apitolo II : Funzioni matematich e e i struzioni ProBuilder E possible definire un risultato associato ad ogni condizione specifica. Avremo dunque diversi risultati associati ognuno ad una condizione specifica. L indicatore registrerà diversi stadi : se la Condizione 1 é verificata, attiviamo l Azione 1; altrimenti, se la Condizione 2 é verificata, attiviamo l Azione 2...se nessuna condizione é verificata; attiviamo l Azione n. Sintatticamente, questa struttura utilizza le istruzioni IF, THEN, ELSIF, THEN... ELSE, e possiamo descriverla nel modo seguente : IF (Condizione1) THEN (Azione1) ELSIF (Condizione2) THEN (Azione2) ELSIF (Condizione3) THEN (Azione3) ELSE (Azione n) E inoltre possibile, ma la scrittura sarebbe più pesante, sostituire ELSIF con ELSE IF. Sarà comunque necessario chiudere l azione con altrettanti. Esempio: ricerca di un trend a rialzo e a ribasso Questo indicatore rinvia 1 se viene identificato un trend a rialzo, -1 se a ribasso, se nulla invece é identificato, si avrà il risultato 0. // Descrizione di un trend a rialzo Condizione1 = Close[1] < Open[1] Condizione2 = Open < Close[1] Condizione3 = Close > Open[1] Condizione4 = Open < Close // Descrizione di un trend a ribasso Condizione5 = Close[1] > Open[1] Condizione6 = Close < Open Condizione7 = Open > Close[1] Condizione8 = Close < Open[1] IF Condizione1 AND Condizione2 AND Condizione3 AND Condizione4 THEN a = 1 ELSIF Condizione5 AND Condizione6 AND Condizione7 AND Condizione8 THEN a = -1 ELSE a = 0 RETURN a 16 / 43

21 Esempio: Resistenza dei Pivot Demarks IF DClose(1) > DOpen(1) THEN Phigh = DHigh(1) + (DClose(1) - DLow(1)) / 2 Plow = (DClose(1) + DLow(1)) / 2 ELSIF DClose(1) < DOpen(1) THEN Phigh = (DHigh(1) + DClose(1)) / 2 Plow = DLow(1) - (DHigh(1) - DClose(1)) / 2 ELSE Phigh = DClose(1) + (DHigh(1) - DLow(1)) / 2 Plow = DClose(1) - (DHigh(1) - DLow(1)) / 2 RETURN Phigh, Plow C apitolo II : Funzioni matematich e e i struzioni ProBuilder Esempio: BarIndex Nel capitol 1 di questo manual, BarIndex é stato presentato come un contatore del numero di barre dall inizion dello storico illustrato. BarIndex é spesso utilizzato in associazione con IF. Per esempio, volgiamo sapere se il nostro grafico contiene più o meno di 23 barre. In tal caso scriveremo: IF BarIndex <= 23 THEN a = 0 ELSIF BarIndex > 23 THEN a = 1 RETURN a L istruzione FOR L istruzione FOR é utilizzata quando si desidera richiamare uno per uno, una serie finita di elementi. Questi ultimi potranno essere di qualsiasi tipo,se la serie é ordinata. La struttura si compone di FOR, TO, DOWNTO, DO, NEXT. L utilizzo di To o di Downto varia in funzione del richiamo in ordine crescente o descrescente degli elementi da considerare. E importante sottolineare che FOR e DO devono contenere gli estremi dell intervallo da passare in rassegna. Ordine crescente (FOR, TO, DO, NEXT) FOR (Variabile = Valore di inizio serie) TO Valore di fine serie DO (Azione) NEXT Esempio: Media Mobile Lisciata di periodo 12 Creiamo una variabile Result dove sommare una per una ogni media mobile, di periodo 11, 12, 13. Result = 0 FOR Variabile = 11 TO 13 DO Result = Average[Variabile](Close) + Result NEXT REM Facciamo la media delle medie mobili dividendo Result per 3 in AverageResult. AverageResult = Result / 3 RETURN AverageResult 17 / 43

22 Cerchiamo di capire cosa succede tappa per tappa : C apitolo II : Funzioni matematich e e i struzioni ProBuilder Matematicamente, vogliamo fare la media delle medie mobili di periodo 11, 12 e 13. Variabile assumerà dunque in successione i valori 11, 12 e 13. Result = 0 Variabile = 11 Result assume il valore del precedente + MM11 = (0) + MM11 = (0 + MM11) Passiamo al valore seguente Variabile = 12 Result assume il valore del precedente Result + MM12 = (0 + M11) + MM12 = (0 + MM11 + MM12) Passiamo al valore seguente Variabile = 13 Result assume il valore del precedente Result + MM13 = (0 + M11 + M12) + M13 = (0 + M11 + M12 + M13) 13 é l ultimo valore della nostra serie. Chiudiamo "FOR" con l istruzione "NEXT". Visualizziamo Result Il codice sopra illustrato prende dunque in considerazione in un primo momento il valore di inizio della seria, poi prende il valore seguente (il precedente +1) e cosi via, fino a giungere al valore finale. Chiudiamo cosi la serie. Esempio: Media mobile sulle ultime 20 barre sui massimi IF BarIndex < 20 THEN ELSE MMhigh = Undefined FOR i = 0 TO 20 DO NEXT SUMhigh = High[i]+SUMhigh MMhigh = SUMhigh / 20 RETURN MMhigh Se non ci sono più di 20 periodi sullo storico Attribuiamo a MMhigh il valore "nullo" Altrimenti Per i valori compresi tra 1 e 20 Sommiamo gli ultimi 20 valori dei massimi Facciamo la media della somma e attribuiamola alla MMhigh Visualizziamo MMhigh Ordine decrescente (FOR, DOWNTO, DO, NEXT) L ordine crescente utilizza invece le istruzioni : FOR, DOWNTO, DO, NEXT. Si scrive nel modo seguente : FOR (Variabile = Valore di fine serie) DOWNTO Valore di inizio serie DO (Azione) NEXT Riprendiamo l esempio della media mobile sulle 20 ultime barre sui massimi : Noterete che abbiamo solo invertito gli estremi dell intervallo da considerare. IF BarIndex = 0 THEN MMhigh = Undefined ELSE FOR i = 20 DOWNTO 1 DO SUMhigh = High[i] + SUMhigh NEXT MMhigh = SUMhigh / 20 RETURN Mmhigh 18 / 43

23 L istruzione WHILE C apitolo II : Funzioni matematich e e i struzioni ProBuilder WHILE serve ad applicare una condizione finché questa é valida. Noterete le similitudini con l istruzione semplice IF/THEN/. Sintatticamente, si utilizza la struttura: WHILE, (DO facoltativo), WEND, che si applica nel modo seguente: WHILE (Condizione) DO (Azione 1) (Azione n) WEND Vediamo un esempio intuitivo : Result = 0 WHILE Close > Average[20](Close) DO Result = 1 WEND RETURN Result Esempio: indicatore che calcoli il numero di candele a rialzo consecutive Increase = (Close > Close[1]) Count = 0 WHILE Increase[Count] DO Count = Count + 1 WEND RETURN Count Particolarità dell istruzione condizionata WHILE Come per IF, il programma non tratterà WHILE se la condizione non é dichiarata. Facciamo un esempio : Count = 0 WHILE i <> 11 DO i = i + 1 Count = Count + 1 WEND RETURN Count WHILE in questo caso non conosce il valore d origine di i e quindi non puo testare se i é uguale a 10. In questo caso non é quindi possibile definire la variabile i, attribuendo dunque per defaut il valore 0. Count non sarà allora preso in considerazione ed avremo il risultato 0. Il codice corretto é invece: i = 0 Count = 0 WHILE i <> 11 DO i = i + 1 Count = Count + 1 WEND RETURN Count In questo codice, i é definito, dunque l istruzione funzionerà correttamente ed invierà un risultato diverso da / 43

24 BREAK C apitolo II : Funzioni matematich e e i struzioni ProBuilder L istruzione BREAK permette di fare una uscita forzata da una istruzione continua WHILE o FOR. In entrambi i casi, é possibile combinare BREAK con l istruzione IF. Con WHILE Quando cerchiamo di uscire da una istruzione WHILE, senza attendere di trovare una situazione che non soddisfi la condizione definita e che quindi ci faccia uscire dal cerchio, utilizziamo BREAK seguendo la struttura : WHILE (Condizione) DO (Azione) BREAK WEND Prendiamo l esempio di un indicatore che accumula il numero di peridi di rialzo e di ribasso consecutivi: REM Indicatore di tendenza : cumula il numero di rialzi e di ribassi REM Incrementiamo di 1 il contatore in caso di rialzo (per defaut é a zero) o decrementiamo di 1 per un ribasso Increase = (Close - Close[1]) > 0 Indicator = 0 i = 0 WHILE Increase[i] DO Indicator = Indicator + 1 i = i + 1 BREAK WEND RETURN Indicator Nel codice illustrato, se non avessimo utilizzato BREAK, il programma avrebbe continuato a testare le varie possibilità e il risultato sarebbe stato un indicatore di tendenza che avrebbe accumulato il numero di rialzi consecutivi. Con FOR Quando cerchiamo di uscire da una istruzione FOR, senza arrivare all ultimo valore ( o al primo valore della serie), utilizziamo BREAK seguendo la struttura : FOR (Variabile = Valore di fine serie) TO Valore di inizio serie DO (Azione) BREAK NEXT Prendiamo per esempio un indicatore che cumula il numero di rialzi consecutivi del volume nelle ultime 19 barre. L indicatore assumerà il valore 0 in caso di ribasso. Indicator = 0 FOR i = 0 TO 19 DO IF (Volume[i] > Volume[i + 1]) THEN Indicator = Indicator + 1 ELSE BREAK NEXT RETURN Indicator In questo caso, se non avessimo utilizzato l istruzione BREAK, il programma avrebbe continuato fino a 19 (ultimo elemento della serie), anche se la condizione del volume non fosse stata valida. Con BREAK, invece, non appena la condizione non é più valida, il risultato ritorna a / 43

25 CONTINUE C apitolo II : Funzioni matematich e e i struzioni ProBuilder L istruzione CONTINUE permette di riportare la lettura delle istruzioni WHILE e FOR all inizio della lettura. E spesso utilizzato in combinazione con BREAK, per poter dare l ordine di uscire (con BREAK) o di continuare il conto (con CONTINUE). Con WHILE Creiamo un programma che accumula il numero di candele che presentano una chiusura superiore ed una apertura inferiore alle precedenti. Se la condizione non é verificata, il contatore ritornerà a zero. Increase = Close > Close[1] Count = 0 WHILE Open < Open[1] DO IF Increase[Count] THEN Count = Count + 1 CONTINUE BREAK WEND RETURN Count Grazie a CONTINUE, quando la condizione dell IF é verificata, non usciamo dall istruzione WHILE, il che permette di cumulare il numero di figure che verificano la condizione. Invece, senza l istruzione CONTINUE, il programma uscirebbe dall istruzione, che la condizione dell IF sia verificata o meno. Non potremmo dunque cumulare il numero di volte in cui le figure sono apparse ed il risultato sarebbe puramente binario (1,0). Con FOR Creiamo un programma che cumuli il numero di candele che hanno una chiusura superiore alla precedente. Se la condizione non é verificata, il contatore ritorna a 0. Increase = Close > Close[1] Count = 0 FOR i = 1 TO BarIndex DO IF Increase[Count] THEN Count = Count + 1 CONTINUE BREAK NEXT RETURN Count FOR permette di testare la condizione su tutto lo storico disponibile. Grazie a CONTINUE, quando la condizione dell IF é verificata, non usciamo dall istruzione FOR e non continuiamo dunque ad applicare la formula sul valore seguente dell i. Cio permette di cumulare il numero di figure che verificano la condizione. Senza l istruzione CONTINUE, il programma uscirebbe, che la condizione dell IF sia verificata o meno. Come nel caso precedente, non potremmo cumulare il numero di volte in cui le figure sono apparse ed il risultato sarebbe puramente binario (1,0) / 43

26 C apitolo II : Funzioni matematich e e i struzioni ProBuilder ONCE L istruzione ONCE serve a dichiarare "UNA SOLA VOLTA" una variabile. Vi ricorderete che in generale, prima di rinviare il risultato, il linguaggio ProBuilder legge il codice per un numero di volte pari al numero di barre presenti sul grafico. ONCE invece : E trattato dal programma una sola ed unica volta, rilettura inclusa. In caso di rilettura del codice da parte del linguaggio, essa conserverà i valori calcolati durante la lettura precedente. Per meglio comprendere l utilizzo della funzione ONCE, é necessario considerare come il linguaggio legge normalmente un qualsiasi codice. Ritroviamo di seguito due programmi, che rinviano rispettivamente 0 e 15 e la cui sola differenza consiste nell aggiunta di ONCE: Count = 0 i = 0 IF i <= 5 THEN Count = Count + i i = i + 1 RETURN Count Programma 1 Programma ONCE Count = 0 ONCE i = 0 IF i <= 5 THEN Count = Count + i i = i + 1 RETURN Count Vediamo come il linguaggio ha letto il codice Programma 1 : Il linguaggio leggerà L1 (Count = 0; i = 0), poi L2, L3, L4, L5 e L6 (Count = 0; i = 1), ritorna a L1 e rileggerà il tutto esattamente nello stesso modo. Con RETURN, il linguaggio opera una uscita dal circolo dopo aver letto n volte il circolo stesso. Il risultato é dunque 0, come dopo la prima lettura del circolo. Programma 2 : Il linguaggio leggerà L1 (Count = 0; i = 0), poi L2, L3, L4, L5, L6 (Count = 0; i = 1) ; arrivato a "RETURN", ricomincierà il circolo a partire da L3 (le linee con ONCE sono trattate una sola volta), L4, L5, L6 (Count = 1; i = 2), poi ricomincia nuovamente con (Count = 3; i = 3) e cosi via fino a (Count = 15; i = 6). Arrivati a questo risultato, l istruzione in IF non é più trattata poiché la condizione non é più valida; non resterà dunque al programma più che leggere la linea L7, che invierà il risultato / 43

27 C apitolo II : Funzioni matematich e e i struzioni ProBuilder Funzioni Matematiche Funzioni unarie e binarie Interessiamoci ora alle funzioni matematiche. Ritroverete qui illustrate le principali funzioni. Notiamo che a e b sono degli esempi di argomenti decimali. Possono essere sostituiti da una qualsiasi altra variabile. MIN(a, b) : calcola il minimo di a e di b MAX(a, b) : calcola il massimo di a e di b ROUND(a) : arrotonda all unità a ABS(a) : calcola il valore assoluto di a SGN(a) : attribuisce il segno ad a (1 per positivo, -1 per negativo) SQUARE(a) : calcola il quadrato di a SQRT(a) : calcola la radice quadrata a LOG(a) : calcola il logaritmo di a EXP(a) : calcola l esponenziale di a COS(a) : calcola il coseno di a SIN(a) : calcola il seno di a TAN(a) : calcola la tangente di a ATAN(a) : calcola l'arco-tangente di a Proviamo per esempio a creare in un codice la legge matematica normale, interessante poiché utilizza la radice quadrata e l esponenziale: REM Legge Normale applicata con x = 10, ScartoTipo = 6 e Speranza = 8 REM Definiamo in variabile ottimizzata : ScartoTipo = 6 Speranza = 8 x = 10 Indicator= EXP((1/2)*(SQUARE(x-Speranza)/ScartoTipo))/(ScartoTipo*SQRT(2/3.14)) RETURN Indicator Operatori matematici comuni a < b : a é strettamente inferiore a b a <= b o a =< b : a é inferiore o uguale a b a > b : a é strettamente superiore a b a >= b o a => b : a é superiore o uguale a b a = b : a é uguale a b (o riceve il valore b) a <> b : a é diverso da b Funzioni di comparazione grafica a CROSSES OVER b : a incrocia b a rialzo a CROSSES UNDER b : a incrocia b a ribasso 23 / 43

28 C apitolo II : Funzioni matematich e e i struzioni ProBuilder Funzioni di somma cumsum : calcola la somma di tutte le barre del grafico La sintassi corretta di cumsum é : cumsum (prezzo o indicatore) summation : calcola la somma su un numero di barre da definire La somma viene effettuata a partire dalla barra più recente (da destra a sinistra). La sintassi corretta é : summation[n barre](prezzo o indicatore) Funzioni Statistiche La sintassi di queste funzioni é la stessa degli indicatori o della funzione Summation, cioé: lowest[n barre](prezzo o indicatore) lowest : riporta il valore minimo sul periodo definito highest : riporta il valore massimo sul periodo definito STD : riporta lo scarto tipo di un valore sul periodo definito STE : riporta l errore di scarto di un valore sul periodo definito Operatori logici ProBuilder dispone di 4 operatori logici : NOT(a) : NO logico a OR b : O logico a AND b : E logico a XOR b : O esclusivo Calcolo dell indicatore di tendenza: On Balance Volume (OBV) : IF NOT((Close > Close[1]) OR (Close = Close[1])) THEN MyOBV = MyOBV - Volume ELSE MyOBV = MyOBV + Volume RETURN MyOBV Istruzioni ProBuilder RETURN : rinvia il risultato CustomClose : rinvia un valore di prezzo parametrabile; per default riporta "Close" CALL : richiama una funzione precedentemente creata dall utilizzatore AS : attribuisce un nome ai diversi risultati illustrati COLOURED : colora i tracciati in modo personalizzato 24 / 43

29 RETURN C apitolo II : Funzioni matematich e e i struzioni ProBuilder Abbiamo già potuto vedere nel primo capitolo l importanza dell istruzione RETURN. RETURN presenta delle proprietà particolari che é necessario conoscere per evitare certi errori di programmazione. Esso dunque si utilizza: Una sola volta All ultima linea del codice Opzionalmente insieme ad altre funzioni come AS e COLOURED Per visualizzare più risultati, scriviamo RETURN seguito dai risultati che desideriamo, separati da una virgola (esempio: RETURN a,b). REM o // REM permette di inserire nel codice delle annotazioni, che potranno servire come commento da analizzare in seguito o come promemoria. Le annotazioni saranno cosi ignorate dal programma. Facciamo un esempio di inserimento commenti: REM questo programma rinvia la media mobile aritmentica di periodo 20 sul prezzo di chiusura. RETURN Average[20](Close) Non utilizzate caratteri speciali (esempio : é,ù,ç,ê ) in ProBuilder, nemmeno nella sezione REM CustomClose CustomClose é una costante che permette di richiamare le costanti Close, Open, High, Low ed altri valori, che possono essere selezionati nella finestra di proprietà dell indicatore. La sintassi é la stessa delle costanti di prezo che si adattano alla vista del grafico. CustomClose[n] Esempio: RETURN CustomClose[2] Cliccando sulla chiave inglese all angolo superiore sinistro del grafico, vedrete che é possibile configurare i prezzi presi in considerazione per il calcolo (in rosso nello schema sovrastante) / 43

30 CALL C apitolo II : Funzioni matematich e e i struzioni ProBuilder CALL permette di richiamare un indicatore personalizzato già presente sulla piattaforma. Il modo più rapido per inserire CALL consiste nel selezionare direttamente l indicatore in questione a partire dal menu Indicatori Utente che si trova in "Inserisci Funzione". Immaginiamo di avere già creato un indicatore con il nome di HistoMACD (rappresentante l MACD in istogramma). Selezioniamo dunque l indicatore dalla lista e clicchiamo su Aggiungi. Nella zona di programmazione apparirà : myhistomacd = CALL HistoMACD Il programma a dunque rinominato il vostro precedente indicatore "HistoMACD" in "myhistomacd". Cio significa che, d ora in poi nel programma, se desideriamo utilizzare l indicatore HistoMACD, dovremo utilizzare la sintassi "myhistomacd". AS La parola chiave AS serve ad attribuire un nome personalizzato al risultato. Questa istruzione si utilizza con RETURN secondo la struttura seguente: RETURN Result1 AS "Curve Name", Result2 AS "Curve Name", Il vantaggio consiste nel facilitare l individuazione degli elementi che compongono l indicatore creato. Esempio: a = ExponentialAverage[200](Close) b = WeightedAverage[200](Close) c = Average[200](Close) RETURN a AS "Exponential Average", b AS "Weighted Average", c AS "Arithmetical Average" COLOURED COLOURED é utilizzato dopo l istruzione RETURN per colorare i tracciati con un colore personalizzato, definito secondo la norma RGB (red, green, blue). Possiamo illustrarne le principali regole : Couleur Valori RGB (rosso, verde, blu) Italiano (0, 0, 0) nero (255, 255, 255) bianco (255, 0, 0) rosso (0, 255, 0) verde (0, 0, 255) blu (255, 255, 0) giallo (0, 255, 255) azzurro (255, 0, 255) magenta 26 / 43

31 La sintassi di Coloured é la seguente : RETURN Indicator COLOURED(Red, Green, Blue) C apitolo II : Funzioni matematich e e i struzioni ProBuilder L istruzione AS puo essere associata a COLOURED(.,.,.) rispettando l ordine seguente : RETURN Indicator COLOURED(Red, Green, Blue) AS "Nome da attribuire" Riprendiamo l esempio precedente ed inseriamo COLOURED dopo "RETURN". a = ExponentialAverage[200](Close) b = WeightedAverage[200](Close) c = Average[200](Close) RETURN a COLOURED(255, 0, 0) AS "Exponential Moving Average", b COLOURED(0, 255, 0) AS "WeightedMoving Average", c COLOURED(0, 0, 255) AS "Simple Moving Average" L immagine seguente vi mostra la differenza nella visualizzazione del risultato / 43

32 C apitolo III : Ap p li caz ioni pratiche Capitolo III : Applicazioni pratiche Creare un indicatore binario o ternario : come e perché? Un indicatore binario o ternario é per definizione un indicatore che puo proporre solo due o tre risultati possibili (di solito 0,1 e -1). L utilità principale, nell ambito borsistico, consiste nel rendere immediatamente identificabile la verifica della condizione che costituisce l indicatore. Utilità di un indicatore binario o ternario : Permettere di ritrovare le principali figure di candele giapponesi (pattern di prezzo). Facilitare la lettura del grafico quando si ricercano diverse condizioni contemporanee. Poter inserire degli allarmi a una sola condizione su un indicatore che ne incorpora diverse avrete dunque più allarmi a disposizione! Ritrovare delle condizioni complesse anche sullo storico Facilitare la realizzazione di un backtest Gli indicatori binari o ternari sono costruiti attraverso la funzione IF. Consigliamo dunque la lettura della sezione relativa prima di continuarne con il presente capitolo. Illustriamo la creazione di un indicatore personalizzato per trovare i pattern di prezzo : Indicatore binario: Martello // Troviamo il martello Hammer = Close>Open AND High = Close AND (Open-Low) >= 3*(Close-Open) IF Hammer THEN Result = 1 ELSE Result = 0 RETURN Result AS "Hammer" Indicatore ternairio: Croce dorata e croce mortale a = ExponentialAverage[10](Close) b = ExponentialAverage[20](Close) c = 0 // Troviamo la croce dorata IF a CROSSES OVER b THEN c = 1 // Troviamo la croce mortale IF a CROSSES UNDER b THEN c = -1 RETURN c 28 / 43

33 C apitolo III : Ap p li caz ioni pratiche Attenzione : abbiamo illustrato le medie mobili esponenziali di periodo 10 e 20, applicate al prezzo di chiusura per meglio mettere in evidenza la corrispondenza dei risultati dell indicatore. Potrete ritrovare altri esempi di indicatori per l individuazione dei pattern di prezzo, nella alla sezione "Capitolo IV: esercizi" più avanti in questo manuale. Creare degli indicatori STOP : seguite le vostre posizioni in tempo reale E possibile creare degli indicatori che rappresentano degli STOP, cioé dei livelli di uscita potenziale, definiti secondo dei parametri personalizzati. Attraverso il modulo ProBackTest, che é illustrato in un manual indipendente, é già possibile definire i livelli di uscita di una strategia. L interesse pero della programmazione di un indicatore che segue il corso del prezzo, risiede nel fatto che: Permette di visualizzare la linea aggiornata in tempo reale direttamente sul grafico del prezzo Non é necessario associare gli ordini di acquisto e di vendita associati (necessario nel ProBackTest) E possibile associarvi degli allarmi in tempo reale, per essere avvertiti in tempo reale della verifica della condizione. La programmazione degli Stop vi permetterà di impiegare gli strumenti illustrati nei capitoli precedenti. Il manuale di programmazione ProBackTest vi permetterà inoltre di trovare degli esempi di stop inseriti in strategie di investimento Esistono 4 categorie di stop che esamineremo : TAKE PROFIT (STOP statico di guadagno) STOP LOSS (statico) STOP d inattività TRAILING STOP (dinamico) I codici proposti negli esempi che seguono, rappresentano dei suggerimenti per la costruzione degli indicatori di stop. Dovrete necessariamente personalizzarli utilizzando le istruzioni illustrate nei capitoli precedenti / 43

34 TAKE PROFIT C apitolo III : Ap p li caz ioni pratiche Un Take-Profit o STOP statico di guadagno, designa un limite superiore di uscita di posizione. Questo limite per definizione é fisso. Il trader otterrà un guadagno chiudendo la posizione aperta quando il prezzo incrocia la linea di STOP. L indicatore presentato qui in seguito, propone due livelli di posizione, long e short, a partire dalla data "Start". Se siete long (dunque in acquisto), terrete conto della curva superiore, che rappresenta il 10% di guadagno, cioé almeno il 110% del prezzo al momento dell acquisto. Se siete short (vendita allo scoperto), terrete conto della curva inferiore, che rappresenta il 10% di guadagno, cioé almeno il 90% del prezzo al momento della vendita allo scoperto. Esempio di STOP personalizzabile // Definiamo la variabile ottimizzata // StartingTime = // Price = Prezzo di apertura della posizione (nell esempio, data di inizio posizione definita alla 10h00) // Se siete long, considererete la curva superiore; se short, la curva inferiore. // AmpiezzaUp = 1.1 (rappresenta la variazione di Prezzo, usata per tracciare la posizione long) // AmpiezzaDown = 0.9 (rappresenta la variazione di Prezzo, usata per tracciare la posizione short) IF Time = StartingTime THEN StopLONG = AmpiezzaUp * Price StopSHORT = AmpiezzaDown * Price RETURN StopLONG COLOURED(0, 0, 0) AS "TakeProfit LONG", StopSHORT COLOURED(0, 255, 0) AS "TakeProfit SHORT" STOP LOSS statico Uno STOP Loss é il contrario dello STOP Take-Profit, dunque definisce un livello di perdita massima a partire dal quale on chiuderà la posizione, nonostante sia in perdita. E particolarmente utile per limitare le perdite ad un montante massimo. Il limite é fisso. L indicatore che presentiamo di seguito indica due livelli di presa di posizione alla data "Start". Se siete long (dunque in acquisto), terrete conto della curva inferiore, che rappresenta il 10% di perdita, cioé almeno il 90% del prezzo al momento dell acquisto. Se siete short (vendita allo scoperto), terrete conto della curva superiore, che rappresenta il 10% di perdita, cioé almeno il 110% del prezzo al momento della vendita allo scoperto. Un esempio segue : // Definiamo la variabile ottimizzata // StartingTime = // Price = Prezzo di apertura della posizione (nell esempio, data di inizio posizione definita alla 10h00) // Se siete long, considererete la curva inferiore; se short, la curva inferiore. // AmpiezzaUp = 0.9 (rappresenta la variazione di Prezzo, usata per disegnare la posizione long per Take Profit) // AmpiezzaDown = 1.1 (rappresenta la variazione di Prezzo, usata per disegnare la posizione short per Take Profit) IF Time = StartingTime THEN StopLONG = AmpiezzaUp * Price StopSHORT = AmpiezzaDown * Price RETURN StopLONG COLOURED(0, 0, 0) AS "StopLoss LONG", StopSHORT COLOURED(0, 255, 0) AS "StopLoss SHORT" 30 / 43

35 STOP d inattività C apitolo III : Ap p li caz ioni pratiche Uno STOP di inattività chiude una posizione quando l obiettivo di profitto (in % o in punti) non é raggiunto in un periodo determinato (espresso in numero di barre). Lo STOP che proponiamo di seguito si compone di due indicatori: un indicatore da inserire nel garfico del prezzo, per valutare l obiettivo di profitto ed un indicatore binario che rinvia 1 se lo STOP viene attivato, altrimenti vale 0. Indicatore 1 // MyVolatility = 0.01 corrisponde allo scarto relativo delle bande superiori ed inferiori IF IntradayBarIndex = 0 THEN ShortTarget = (1 - MyVolatility) * Close LongTarget = (1 + MyVolatility) * Close RETURN ShortTarget AS "ShortTarget", LongTarget AS "LongTarget" Indicatore 2 // Variabili da ottimizzare : REM L acquisto si fa a prezzo di mercato // MyVolatility = 0.01 corrisponde allo scarto relativo delle bande superiori ed inferiori del range definito. // NumberOfBars = 20 corrisponde alla durata massima in numero di barre permessa prima di forzare la chiusura della posizione (risultato a 1) Result = 0 Cpt = 0 IF IntradayBarIndex = 0 THEN ShortTarget = (1 - MyVolatility) * Close LongTarget = (1 + MyVolatility) * Close FOR i = IntradayBarIndex DOWNTO 1 DO IF Close[i] >= ShortTarget AND Close[i] <= LongTarget THEN Cpt = Cpt + 1 ELSE Cpt = 0 IF Cpt = NumberOfBars THEN Result = 1 NEXT RETURN Result 31 / 43

36 TRAILING STOP (dinamico) C apitolo III : Ap p li caz ioni pratiche Un trailing STOP segue in modo dinamico l evoluzione del prezzo ed indica il momento in cui la posizione deve essere chiusa. Vi proponiamo in seguito due tipi di TRAILING STOP, corrispondenti alle versioni dinamiche dello stop loss e del take profit. Trailing STOP LOSS (intraday) // Variabili da ottimizzare : // StartingTime = (definiamo l ingresso a mercato a partire dalle 9h00) // la posizione viene presa a prezzo di mercato // Ampiezza = 0.9 (rappresenta uno stop al 10%) IF Time = StartingTime THEN IF lowest[5](close) < 1.2 * Low THEN IF lowest[5](close) >= Close THEN Cut = Ampiezza * lowest[5](close) ELSE Cut = Ampiezza * lowest[20](close) ELSE Cut = Ampiezza * lowest[20](close) RETURN Cut AS "Trailing Stop Loss" Trailing STOP Profit (da utilizzare in trading intraday) // Variabili da ottimizzare : // StartingTime = (definiamo l ingresso a mercato a partire dalle 9h00) // la posizione viene presa a prezzo di mercato // Ampiezza = 1.10 (rappresenta uno stop al 110%) IF Time = StartingTime THEN StartingPrice = Close Price = StartingPrice - AverageTrueRange[10] TrailingStop = Ampiezza * highest[15](price) RETURN TrailingStop COLOURED (255, 0, 0) AS "Trailing take profit" 32 / 43

37 C apitolo IV : es ercizi Capitolo IV : esercizi Pattern di prezzo GAP UP o DOWN Il colore della candela non ha importanza. Definiamo l ampiezza come variabile ottimizzata Un gap viene definito da due condizioni: l apertura del giorno é strettamente superiore alla chiusura del giorno precedente OPPURE ou strettamente inferiore alla chiusura del giorno precedente [(valore assoluto dell apertura del giorno - chiusura del giorno precedente) / chiusura del giorno precedente] strettamente superiore all ampiezza // Variabili da ottimizzare : // Ampiezza = // prima condizione di esistenza del gap IF Open > Close[1] OR Open < Close[1] THEN // seconda condizione di esistenza del gap IF ABS((Open - Close[1]) / Close[1]) > Ampiezza THEN // Ricerca dei gap Detector = SGN(Open - Close[1]) ELSE Detector = 0 ELSE Detector = 0 // Risultato RETURN Detector AS "Gap detection" 33 / 43

38 C apitolo IV : es ercizi Doji (versione larga) Definiamo il doji come un range strettamente superiore a 5 volte il valore assoluto di (Open-Close) Doji = Range > ABS(Open - Close) * 5 RETURN Doji AS "Doji" Doji (versione stretta) Definiamo il doji come Close = Open Doji = (Open = Close) RETURN Doji AS "Doji" Indicatori BODY MOMENTUM Il Body Momentum é definito matematicamente come : BodyMomentum = 100 * BodyUp / (BodyUp + BodyDown) BodyUp (risp. BodyDown) é un contatore del numero di barre che riportano una chiusura maggiore (risp.inferiore) dell apertura, su un periodo definito (per esempio periodo = 14) Periods = 14 b = Close - Open IF BarIndex > Periods THEN Bup = 0 Bdn = 0 FOR i = 1 TO Periods IF b[i] > 0 THEN Bup = Bup + 1 ELSIF b[i] < 0 THEN Bdn = Bdn + 1 NEXT BM = (Bup / (Bup + Bdn)) * 100 ELSE BM = Undefined RETURN BM AS "Body Momentum" 34 / 43

39 ONDE DI ELLIOT L'oscillatoure Elliot rappresenta la differenza di medie mobili. a: periodi di media mobile corta (5 per default) b: periodi di media mobile lunga (35 per default) C apitolo IV : es ercizi Questo oscillatore permette di distinguere tra onda 3 e onda 5 usando la teoria delle onde di Elliot. La media mobile corta rappresenta l azione dei prezzi, mentre la media mobile lunga rappresenta la tendenza di fondo Quando i prezzi formano una onda 3, aumenteranno fortemente e di conseguenza l oscillatore aumenterà sensibilmente. In una onda 5, i prezzi aumentano più lentamente e l oscillatore riporterà dunque un valore meno elevato. RETURN Average[5](MedianPrice) - Average[35](MedianPrice) AS "Elliot Wave Oscillator" Williams %R Il suo funzionamento é simile allo Stocastico. Per tracciarlo, é necessario tracciare innanzitutto due curve. Il %R é definito allora come (Close LowestL ) / (HighestH LowestL ) * 100 HighestH = highest[14](high) LowestL = lowest[14](low) MyWilliams = (Close - LowestL) / (HighestH - LowestL) * 100 RETURN MyWilliams AS "Williams %R" Bande di Bollinger Le bande sono composte da una media mobile a 20 periodi applicata alla chiusura. La media mobile é moltiplicata per due volte lo scarto tipo a = Average[20](Close) // Definiamo lo scarto tipo StdDeviation = STD[20](Close) Bsup = a + 2 * StdDeviation Binf = a - 2 * StdDeviation RETURN a AS "Media", Bsup AS "Bollinger Up", Binf AS "Bollinger Down" 35 / 43

40 Glo ss ario Glossario A Codice Implementazione Descrizione ABS ABS(a) Funzione matematica "Valore assoluto" AccumDistr AccumDistr(price) Accumulazione Distribuzione classica ADX ADX[N] Indicatore Average Directional Index ADXR ADXR[N] Indicatore Average Directional Index Rate AND a AND b Operatore logico ET AroonDown AroonDown[P] Aroon Down AroonUp AroonUp[P] Aroon Up ATAN ATAN(a) Funzione matematica Arco Tangente AS RETURN Result AS "ResultName" Istruzione per attribuire un nome personalizzato Average Average[N](price) Media Mobile Aritmetica AverageTrueRange AverageTrueRange[N](price) Media mobile lisciata da Wilder B Codice Implementazione Descrizione BarIndex BarIndex Numero di barre dall'inizio dei dati caricati (in un grafico nel caso di un indicatore ProBuilder o per un sistema di trading nel caso di ProBacktest o ProInvest) BollingerBandWidth BollingerBandWidth[N](price) Banda passante di Bollinger BollingerDown BollingerDown[N](price) Supporto della banda di Bollinger BollingerUp BollingerUp[N](price) Resistenza della banda di Bollinger BREAK (FOR...DO...BREAK...NEXT) o (WHILE...DO...BREAK...WEND) Istruzione per forzare l'uscita da un circolo FOR o WHILE 36 / 43

41 Glo ss ario C Codice Implementazione Descrizione CALL myresult = CALL myfunction Permette di richiamare un altro indicatore CCI CCI[N](price) o CCI[N] applicato per defaut al TypicalPrice Commodity Channel Index ChaikinOsc ChaikinOsc[Ch1, Ch2](price) Oscillatore di Chaikin Chandle Chandle[N](price) Chande Momentum Oscillator ChandeKrollStopUp ChandeKrollStopUp[Pp, Qq, X] Stop di protezione di Chande e Kroll in acquisto ChandeKrollStopDown ChandeKrollStopDown[Pp, Qq, X] Stop di protezione di Chande e Kroll in vendita Close Close[N] Designa il prezzo di chiusura oppure l'ultimo prezzo registrato COLOURED RETURN Result COLOURED(R,G,B) COS COS(a) Coseno Permette di personalizzare il colore di una curva, secondo la convenzione RGB CROSSES OVER a CROSSES OVER b Operatore boleano di incrocio a rialzo CROSSES UNDER a CROSSES UNDER b Operatore boleano di incrocio a ribasso cumsum cumsum(price) Somma dall'inizio dello storico CurrentDayOfWeek CurrentDayOfWeek Designa il giorno attuale CurrentHour CurrentHour Designa l'ora attuale CurrentMinute CurrentMinute Designa il minuto attuale CurrentMonth CurrentMonth Designa il mese attuale CurrentSecond CurrentSecond Designa il secondo attuale CurrentTime CurrentTime Designa l'ora minuto attuale CurrentYear CurrentYear Designa l'anno attuale CustomClose CustomClose[N] Costante parametrabile nella finestra proprietà Cycle Cycle(price) Cycle 37 / 43

42 Glo ss ario D Codice Implementazione Descrizione Date Date[N] Data di chiusura della barra corrente Day Day[N] Giorno di chiusura della barra corrente Days Days[N] Contatore di giorni dal 1900 DayOfWeek DayOfWeek[N] Giorno della settimana di chiusura della barra corrente DClose DClose(N) Prezzo di chiusura giornaliero DEMA DEMA[N](price) Doppia media mobile esponenziale DHigh DHigh(N) Prezzo massimo giornaliero DI DI[N](price) Demand Index DIminus DIminus[N](price) DI- DIplus DIplus[N](price) DI+ DLow DLow(N) Prezzo minimo di chiusura della barra giornaliera DO Vedere FOR e WHILE Istruzione facoltativa per FOR e WHILE DOpen DOpen(N) Prezzo di apertura della barra giornaliera DOWNTO Vedere FOR Istruzione di lettura decrescente per FOR DPO DPO[N](price) Detrented Price Oscillator E Codice Implementazione Descrizione EaseOfMovement EaseOfMovement[I] Ease of Movement ELSE ELSEIF Vedere IF/THEN/ELSE/ Istruzione per introdurre la condizione alternativa alla prima in IF Vedere IF/THEN/ELSE/ Istruzione per introdurre una condizione doppia in IF EMV EMV[N] Ease of Movement Value Vedere IF/THEN/ELSE/ Istruzione da utilizzare alla fine di IF EndPointAverage EndPointAverage[N](price) Media mobile all'ultimo punto EXP EXP(a) Funzione matematica Esponenziale ExponentialAverage ExponentialAverage[N](price) Media mobile Esponenziale 38 / 43

43 Glo ss ario F - G Codice Implementazione Descrizione FOR/TO/NEXT FOR i = a TO b DO a NEXT Elementi dell'istruzione POUR ForceIndex ForceIndex(price) Force Index: determina il controllo del mercato (vendita o acquisto) H Codice Implementazione Descrizione High High[N] Designa il prezzo massimo della barra highest highest[n](price) Designa il prezzo massimo di un insieme di barre HistoricVolatility HistoricVolatility[N](price) Volatilità Storica (o volatilità statistica) Hour Hour[N] Ora di chiusura della barra corrente I - J - K Codice Implementazione Descrizione IF/THEN/ IF a THEN b Istruzioni condizionali senza seconda condizione IF/THEN/ELSE/ IF a THEN b ELSE c Istruzioni condizionali IntradayBarIndex IntradayBarIndex[N] Conta il numero di candele in un grafico giornaliero L Codice Implementazione Descrizione LinearRegression LinearRegression[N](price) Retta di regressione lineare LinearRegressionSlope LinearRegressionSlope[N] (price) Inclinazione di regressione lineare LOG LOG(a) Funzione logaritmica Low Low[N] Designa il prezzo minimo della barra lowest lowest[n](price) Designa il prezzo minimo di un insieme di barre 39 / 43

44 Glo ss ario M Codice Implementazione Descrizione MACD MACD[S,L,Si](price) Moving Average Convergence Divergence (MACD) in istogramma MACDline MACDLine[S,L](price) Linea dell'macd MassIndex MassIndex[N] Mass Index MAX MAX(a,b) Funzione matematica "Massimo" MedianPrice MedianPrice Media del prezzo massimo e minimo MIN MIN(a,b) Funzione matematica "Minimo" Minute Minute Minuto di chiusura della barra corrente MOD a MOD b Funzione matematica "Resto della divisione euclidiane" Momentum Momentum[I] Momentum MoneyFlow MoneyFlow[N](price) MoneyFlow tra -1 e 1 MoneyFlowIndex MoneyFlowIndex[N] MoneyFlowIndex Month Month[N] Mese di chiusura della barra corrente N Codice Implementazione Descrizione NEXT Vedere FOR/TO/NEXT Istruzione per chiudere il circolo FOR NOT NOT a Operatore logico NON O Codice Implementazione Descrizione OBV OBV(price) On-Balance-Volume ONCE ONCE VariableName = VariableValue Open Open[N] Prezzo di apertura OR a OR b Operatore logico O Istruzione per indicare che l'istruzione sarà eseguita 1 volta sola P - Q Codice Implementazione Descrizione PriceOscillator PriceOscillator[S,L](price) Percentage Price oscillator PositiveVolumeIndex PriceVolumeIndex(price) Positive Volume Index PVT PVT(price) "Price Volume Trend" 40 / 43

45 Glo ss ario R Codice Implementazione Descrizione R2 R2[N](price) Coefficiente della radice quadrata (tasso d'errore dei prezzi della regressione lineare) Range Range[N] Range (differenza tra massimo e minimo della barra corrente) REM REM comment Introduce un commento (non considerato nel codice) Repulse Repulse[N](price) Repulse (misura la spinta a rialzo e a ribasso di ogni candela) RETURN RETURN Result Istruzione che rinvia il risultato ROC ROC[N](price) Price Rate of Change RSI RSI[N](price) Relative Strength Index ROUND ROUND(a) Funzione matematica "Arrotondamento all'unità" (Intero) S Codice Implementazione Descrizione SAR SAR[At,St,Lim] Parabolic SAR SARatdmf SARatdmf[At,St,Lim](price) Parabolique SAR a prezzo limite SIN SIN(a) Funzione matematica "Seno" SGN SGN(a) Funzione matematica "Segno" SMI SMI[N,SS,DS](price) Stochastic Momentum Index SmoothedStochastic SmoothedStochastic[N,K] (price) Stocastico lisciato SQUARE SQUARE(a) Elevazione al quadrato SQRT SQRT(a) Radice quadrata STD STD[N](price) Scarto tipo STE STE[N](price) Scarto Errore Stochastic Stochastic[N,K](price) Linea %K dello Stocastico summation summation[n](price) Somma del prezzo delle ultime N candele Supertrend Supertrend[STF,N] Super Trend 41 / 43

46 Glo ss ario T Codice Implementazione Descrizione TAN TAN(a) Tangente TEMA TEMA[N](price) Media Mobile Esponenziale Tripla THEN Vedere IF/THEN/ELSE/ Istruzione che segue l'istruzione condizionale "IF" Time Time[N] Permette di richiamare l'ora, in formato OraMinutoSecondo TimeSeriesAverage TimeSeriesAverage[N](price) Media Mobile delle serie temporali TO Vedere FOR/TO/NEXT Istruzione "fino a" nell'istruzione FOR Today Today Data del giorno corrente TotalPrice TotalPrice[N] (Chiusura + Apertura + Massimo + Minimo) / 4 TR TR(price) True Range TriangularAverage TriangularAverage[N](price) Media Mobile Triangolare TRIX TRIX[N](price) Tripla Media Mobile Esponenziale TypicalPrice TypicalPrice[N] Prezzo Tipico (media dei massimi, minimi e chiusura) U Codice Implementazione Descrizione Undefined a = Undefined Permette di lasciare una variabile indefinita V Codice Implementazione Descrizione Variation Variation(price) Differenza tra la chiusura della vigilia e la chiusura corrente, in % Volatility Volatility[S, L] Volatilità di Chaikin Volume Volume[N] Volume VolumeOscillator VolumeOscillator[S,L] Oscillatore di Volume VolumeROC VolumeROC[N] Volume del Rate of Change 42 / 43

47 Glo ss ario W Codice Implementazione Descrizione WeightedAverage WeightedAverage[N](price) Media Mobile Ponderata WeightedClose WeightedClose[N] Media tra chiusura, massimo, minimo ponderati WEND Vedere WHILE/DO/WEND Istruzione da posizionare alla fine dell'istruzione WHEN WHILE/DO/WEND WHILE (condition) DO (action) WEND Istruzione WHEN WilderAverage WilderAverage[N](price) Media Mobile di Wilder Williams Williams[N](close) Calcula il %R di Williams WilliamsAccumDistr WilliamsAccumDistr(price) Indicatore Accumulazione/Distribuzione di Williams X Codice Implementazione Descrizione XOR a XOR b Operatore logico esclusivo O Y Codice Implementazione Descrizione Year Year[N] Permette di richiamare un anno in particolare nel programma Yesterday Yesterday[N] Permette di richiamare il giorno precedente nel programma Z Codice Implementazione Descrizione ZigZag ZigZag[Zr](price) Zig-Zag della teoria delle onde di Elliot ZigZagPoint ZigZagPoint[Zp](price) Zig-Zag della teoria delle onde di Elliot calcolata a Zp punti Operatori Codice Descrizione Codice Descrizione + Somma <> Differenza - Sottrazione < Strettamente inferiore * Moltiplicazione > Strettamente superiore / Divisione <= Inferiore = Uguale >= Superiore 43 / 43

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