CDR - Claudio Dematté Research. Osservatorio Solvency II Operational Transformation. Andrea Scribano

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1 CDR - Claudio Dematté Research Osservatorio Solvency II Operational Transformation Tavolo Pianificazione Strategica e Risk Reporting Andrea Scribano

2 Il percorso effettuato dal2011 ad oggi Redisign di prodotto orientato alla necessità di comprimere le garanzie, ma ci si domanda quale sarà l impatto commerciale OGGI Si ipotizza revisione modello distributivo Modelli di calcolo non ancora consolidati Crescente ruolo dei comitati aziendali nel pricing (soluzione di processo, ma indisponibilità evidenze numeriche) Resistenze della rete alla riduzione delle garanzie Riduzione garanzie per contesto di mercato e assorbimento di capitale. Si pensa concretamente al Ramo III Confermato trend di riduzione delle garanzie. Contesto economico facilita il TMG 0% Vita e Danni con velocità diverse Tentativi concreti sul Ramo III con tassi di successo non omogenei Risultati di rischio nella pianificazione strategica e commerciale gestiti in ottica di processo La produzione della reportistica presenta significativi ambiti di miglioramento 2

3 Si conferma che il rischio nella Pianificazione Commerciale è gestito principalmente in logica di processo In che misura i risultati di rischio (SCR, ecc.) incidono sulla determinazione dei seguenti elementi della struttura del prodotto? Ritorno sul capitale corretto per il rischio Assorbimento di capitale Volumi Valore Ritorno sul capitale L indagine conferma come le variabili adottate in ambito di Pianificazione Commerciale tengano ancora parzialmente conto delle logiche riskbased Il rischio è gestito principalmente in logica di processo (ad esempio, attraverso Comitati aziendali o pareri del Risk Management). Il rischio non è ancora integrato nelle misure quantitative adottate, di fatto lasciando spazio ad ampi margini di miglioramento dell intero processo 3

4 L integrazione delle metriche di Risk Management nella Pianificazione Strategica e Commerciale presenta ancora margini di miglioramento Qual è il livello di integrazione tra le metriche adottate dal Risk Management con le metriche di Pianificazione Strategica e Commerciale Le metriche di risk management sono ancora limitatamente integrate nelle misure di pianificazione strategica e commerciale Ciò conferma quanto emerso in precedenza, cioè che il rischio è gestito prevalentemente in ottica di processo o secondo altre metriche indirette

5 Per i prodotti danni cresce la consapevolezza degli impatti di rischio, permangono tuttavia ambiti di miglioramento significativi In che misura i risultati di rischio (SCR, ecc.) incidono sulla determinazione dei seguenti elementi della struttura del prodotto? PRODOTTI DANNI Garanzie offerte 7 6 Regole assuntive (età e altre caratteristiche dell assicurato) 5 4 Esclusioni (cause di esclusione) Aumenta la consapevolezza degli impatti del rischio sugli elementi della struttura del prodotto Danni Periodo di carenza 0 Franchigie Il livello di maturità raggiunto non è ritenuto ancora soddisfacente Massimali Scoperti 5

6 Per i prodotti vita si conferma la riduzione dei tassi minimi garantiti e cresce l attenzione alla modulazione delle garanzie e alle opzioni di rendita In che misura i risultati di rischio (SCR, ecc.) incidono sulla determinazione dei seguenti elementi della struttura del prodotto? PRODOTTI VITA Garanzie prestate 7,0 6,0 Regole assuntive (età e altre caratteristiche dell assicurato) Durata minima del prodotto 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Esclusioni (Cause di esclusione) Tassi minimi garantiti Forte attenzione ai tassi minimi garantiti, in particolare in riduzione (0%) Maggiore attenzione alle garanzie prestate e alle opzioni di rendita Opzioni di rendita Massimali 6

7 Il processo di produzione del reporting quantitativo risulta maggiormente industrializzato Qual è il livello di industrializzazione del processo di produzione del reporting quantitativo? A fronte dei risultati del 2014, dove in livello di industrializzazione del processo era giudicato al di sotto della media, nel 2015 il processo risulta più strutturato, sebbene con ambiti di miglioramento Industrializzazione non è considerato sinonimo di automazione. Parte del processo è ancora manuale, ma con responsabilità chiare

8 sebbene il livello di automazione sia ancora ridotto, anche in relazione ai controlli Qual è il livello di adeguatezza attribuito dalla compagnia ai presidi indicati di seguito? Valutazione di consistenza sulla base dell esperienza 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Il processo di produzione dei QRT risulta adeguatamente presidiato, in termini di attività di quadratura Controlli automatici a sistema 2,0 1,0 0,0 Quadrature Tuttavia i controlli non sono ancora supportati da un adeguato livello di automazione per presidiare i rischi operativi e liberare tempo delle risorse per una maggiore interpretazione delle informazioni Sign off del responsabile 8

9 E ora cosa accadrà? 01/01/2016 Compliance Miglioramento continuo Miglioramento / ottimizzazione dei processi di calcolo e di reporting Rafforzamento della governance del rischio Miglioramento delle semplificazioni e delle proxy Adattamento dei prodotti ai vincoli di capitale e competitivi Miglioramento dei processi decisionali Ottimizzazione del modello operativo a supporto del value-basedmanagement Gestione delle nuove opportunità in ottica risk-based (ad es: nuovi prodotti innovativi, finanziamenti alle piccole e medie imprese, ecc.) 9

10 Grazie per la vostra attenzione Andrea Scribano Subject Matter Expert Solvency II e Risk Management FSI - Insurance Practice Capgemini Italia andrea.scribano@capgemini.com Follow me on twitter or linkedin