Introduzione al corso di Econometria

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1 Università di Pavia Introduzione al corso di Econometria Eduardo Rossi

2 Che cos è l econometria? Gli economisti sono interessati alle relazioni fra diverse variabili, per esempio la relazione tra salari e stipendi percepiti e il livello di scolarità, il genere, la razza, la regione geografica, ecc. Il compito principale dell econometria è quantificare queste relazioni sulla base dei dati disponibili, usando tecniche statistiche. L econometria è l interazione della teoria economica, dei dati osservati e dei metodi statistici. La disciplina nasce con la modellazione delle relazioni macroeconomiche. Grandi modelli (centinaia di equazioni) venivano specificati, stimati ed usati per la valutazione della politica economica e per la previsione. Eduardo Rossi c - Econometria 2

3 Che cos è l econometria? Le relazioni fra le variabili economiche, oggetto di studio da parte degli economisti, sono specificate usando modelli matematici. Questi costituiscono il punto di partenza del processo di costruzione dei modelli econometrici. Il fumo di sigaretta è un problema per la sanità pubblica. I costi del fumo, cure dei fumatori ed effetti sui fumatori passivi, sono sopportati dalla collettività. Questo induce i governi ad intervenire. Uno degli strumenti per la riduzione del consumo è la tassazione del consumo. Di quanto aumentare le tasse sulle sigarette per ridurre il consumo del 20%? Dobbiamo stimare l elasticità al prezzo della domanda di sigarette. Eduardo Rossi c - Econometria 3

4 Dati Tre tipi di dati Serie storiche. Dati per una singola unità (impresa, stato, variabile aggregata, ecc.) raccolti in diversi periodi temporali. Cross-section. Dati per differenti entità registrati in un singolo periodo. Panel (dati longitudinali). Ogni unità (individui, imprese, famiglie, ecc.) sono osservate in due o più istanti di tempo. Eduardo Rossi c - Econometria 4

5 Modelli Modelli che considerano le relazioni fra quantità economiche lungo un certo periodo di tempo (serie storiche). Queste relazioni ci dicono quanto e come le quantità aggregate fluttuano nel tempo in relazione ad altre quantità. Modelli che descrivono le relazioni fra variabili misurate ad un certo istante nel tempo per diverse unità (individui, famiglie, imprese, ecc..) (dati cross-section). Con questi modelli si cerca di spiegare perchè queste unità sono diverse o si comportano diversamente. Modelli che usano dati panel sono usati per capire le relazioni economiche dai dati di molte unità registrate nel tempo. Eduardo Rossi c - Econometria 5

6 Modelli Il lavoro degli econometrici è specificare e quantificare queste relazioni. Gli econometrici formulano un modello statistico, usualmente basato sulla teoria economica, lo confrontano con i dati e cercano di arrivare ad una specificazione del modello che sia compatibile con l informazione campionaria. Gli elementi ignoti, i parametri, sono stimati con i dati disponibili. In seguito si valuta l appropriatezza del modello, ovvero se le assunzioni fatte per motivare gli stimatori (e le loro proprietà) sono corrette e, infine, si verifica se il modello può essere usato per lo scopo per il quale è stato costruito. Eduardo Rossi c - Econometria 6

7 Modelli Oggi assistiamo allo sviluppo di altri campi applicativi: la finanza, i mercati finanziari i dati microeconomici (imprese, mercati, famiglie) Sviluppo di nuovi modelli e di nuove tecniche. Eduardo Rossi c - Econometria 7

8 Obiettivi Obiettivo di questo corso è quello di introdurre il modello lineare di regressione: Stima del modello. Verifica delle ipotesi (test diagnostici) Selezione delle variabili esplicative Previsione Eduardo Rossi c - Econometria 8

9 Software Eviews: GRETL: Eduardo Rossi c - Econometria 9

10 Riferimenti bibliografici Cappuccio Orsi (2005) Econometria, Il Mulino. Verbeek (2006) Econometria, Zanichelli. Eduardo Rossi c - Econometria 10