ANALISITI FINANZIARIA & TRADER STUDIO G2C & SCALP2000 OBIETTIVI: FORMAZIONE E CONSULENZA ALTA SCUOLA FINANZA
STUDIO G2C ALTA SCUOLA FINANZA
SISTEMI AUTOMATICI ANALISI INTREGRATA ALTA SCUOLA FINANZA TRADING INTRADAY & SCALPING COACHING TRADING OBBLIGAZIONI
G2C CONSULENZA PER GRANDI PATRIMONI STUDIO G2C G2C TRADING CONSULENZA PER TRADER G2C REAL ESTATE CONSULENZA IMMOBILIARE & LEGALE
CI E STATO RICHIESTO ANALISI DI VARIABILI OGGETTIVE FRUTTO DI ANNI DI STUDI NON ABBIAMO SEGRETI,SOLO MEDOTODI PERFORMANTI SUPPORTO OPERATIVO MULTI TIME FRAME PUO ESSERE USATO DA PIU PERSONE GENERA PROFITTI
PROGRAMMARE LE PROPRIE METODOLOGIE DI TRADING COTRUIRE UN SISTEMA VALUTARE UN SISTEMA RENDERE OPERATIVI E AUTOMATICI GLI ORDINI
ANALISI MACRO ECONOMICA ANALISI FONDAMENTALE ANALISI TECNICA E ANALISI DEI VOLUMI SEGNALI OPERATIVI
ANALISI INTERMARKET E FORZA REALTIVA OPERATIVITA SUI FUTURES MONEY MANAGMENT SCALPING SULLE AZIONI
ANALISI DELLO SCENARIO TASSI ANALISI DELLA SOLIDITA DEL TITOLO RATING E DURATION ASSET ALLOCATION
LE BASI SOLIDE DELL ANALISI TECNICA GLI STRUMENTI CHE DAVVERO FUNZIONANO ALGORITMI ED INDICATORI SEGNALI OPERATIVI
OPERARE AL FIANCO DI UN TRADER ANALISI DEL TIMING CONFRONTO OPERATIVO GRATUITO AI PARTECIPANTI DEL MASTER
FULL IMMERSION DAL LUNEDI AL SABATO COACHING GRATUITO ASSISTENZA POST MASTER LOCATION PRESSO LA NOSTRA SEDE
MASSIMO 3 MASTER ALL ANNO MASSIMO 5 PERSONE PER MASTER PRIMA DATA DAL 28 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE: 1 POSTO LIBERO SECONDA DATA DAL 12 AL 17 DICEMBRE: 4 POSTI LIBERI
Analisi Integrata
TESI Basi teoriche solide Replicabilità in autonomia Utilizzo dati pubblici
Analisi Macroeconomica Analisi dei Volumi Analisi integrata Analisi Fondamentale Analisi Tecnica Utilizza un set di dati con forte valenza anticipatrice, da noi selezionati e testati nel corso degli anni
Scenari complessi Sinergie tra metodologie Metodologie integrabili Risultati stabili e testati
Vantaggi Valenza anticipatrice delle variabili selezionate Forward test in tutte le fasi di mercato Uno sguardo sul futuro degli scenari più probabili Permette di cavalcare i trend Individuazione tempestiva dei punti di svolta
Caratteristiche Sviluppata internamente Testata con denaro reale Integrazione delle diverse metodologie Considerazione delle variabili attendibili di maggior successo
Indicatori Macro Valore predittivo Indicatori Leading selezionati Indicatori Lagging (PIL, prod. Industriale...) Valore di conferma
Indicatori Fondamentali Settori Tassi di crescita, multipli di settore.. Aziende Multipli attesi (p/e), crescita fatturato e margini (EV/Ebitda)
Indicatori Tecnici A.T. tradizionale Trendline, pattern di prezzo, indicatori algoritmici Volumi POC, aree di volumi
Fonti Dati B&F Data Provider Newspapers Internet NB: su Internet (free) fonti dati totalmente attendibili
Conclusioni Analisi Integrata: analisi con dati pubblici I trend e le inversioni dei mercati non giungono mai senza segnali: bisogna sapere quali variabili e dati analizzare
Il trader è come un surfer: attende ed individua l arrivo delle onde* Focalizza l inizio del trend e lo cavalca * non quelle di Elliott
Casi pratici Crisi subprime 2007/2008 Era davvero inaspettata? Rimbalzo mercati inizio 2009 Era imprevedibile? Crollo Luglio 2011 E giunto senza segnali?
Crisi Subprime 2007 MACRO - ZEW - Metà 2006: sotto 27/media storica - Metà 2007: negativo 2 volta - Crollo da prima metà 2007
Crisi Subprime 2007 ANALISI TECNICA Rottura canale rialzista ZEW negativo da metà 2007 Inizio 2008: rottura livelli Divergenza negativa
Rimbalzo Marzo 2009 MACRO - ZEW - Fine 2008: violenta risalita - Marzo 2009: positività
Rimbalzo Marzo 2009 ANALISI TECNICA Rottura trendline Andamento Volumi
Rimbalzo Marzo 2009 ANALISI TECNICA Divergenze rialziste Rottura Trendline
Maggio 2009: ottimi fondamentali Metà Maggio: Report Il Sole24ore positività Riorganizzazione incisiva Abilità management Basi per ripresa quotazioni
Analisi Tecnica Positività analisi macro/fondamentale Rottura trendline ribassista Chiusura posizioni su livelli tecnici Divergenze anticipano ripartenza
5 Maggio 2010 Crisi Greca, chiusura long 1 10 Luglio 2010 prosecuzione rialzo, rientro long 3 Giugno 2011 Crisi Euro, chiusura long e ingresso short 2 3
FTSE MIB 1 CRISI GRECA: area uscita/ alleggerimento dai mercati 3 CRISI EURO: area liquidazione posizioni ingresso short 2 PROSECUZIONE CRESCITA: area nuovo ingresso long FTSE MIB
S&P 500 1 CRISI GRECA: area uscita/ alleggerimento dai mercati 3 CRISI EURO: area liquidazione posizioni/ingresso short 2 PROSECUZIONE CRESCITA: area nuovo ingresso long
Un turn-around aziendale Fatturato +7% Ebit +66 % 2 trimestre 2010 2 trimestre 2009 1 semestre 2009 1 semestre 2010 Ebitda -7M -2.3M Perdita Netta -10M -6.3M Risultato netto 2010 1.2M Multipli 2011(e) 5x/6x Altri dati
Analisi tecnica Positività analisi macro/fondamentale Chiusura totale posizioni: crisi debito Rottura trendline Acquisto a 0.33/0.35 Chiusura metà posizioni 0.31 POC Grossi volumi in acquisto Tenuta continuativa del supporto (accumulazione)
Dal report del 4 Ottobre 2011
Situazione attuale Macro Dati in continuo peggioramento Fondamentale Dati di bilancio contrastanti Tecnica Trend discendente di medio Fase laterale di breve
ed i Volumi
Aggregazione periodi
CONTATTI Sede operativa: corso Re Umberto 8 Torino Telefono: 011-197.055.80 e-mail: info@altascuolafinanza.it www.altascuolafinanza.it www.studiog2c.it
Comporre un Portafoglio di Sistemi
Studio Sviluppo Live?
Studio Analisi e comprensione del fenomeno
Sviluppo Codifica in linguaggio macchina e Test su dati sconosciuti
Live Accensione del sistema a mercato
Problematiche nella aggregazione dei sistemi: Esposizione Correlazione
Soluzione adottata in letteratura Soluzione di AltaScuolaFinanza Matrice di Correlazione delle Equity Matrice di Correlazione dei Drawdown
Vantaggi Diversificazione efficace Migliore gestione del peso Diminuzione Time to Peak
La gestione della size in un portafoglio di sistemi
Gestione della size Fissa Variabile legata al sistema Variabile legata al portafoglio
Martingala VS Antimartingala Martingala Incremento la size in caso di perdita Si presuppone che ci sia una dipendenza negativa tra I numeri della serie Antimartingala Incremento la size in caso di vincita Si presuppone che ci sia una dipendenza positiva tra I numeri della serie
Martingala Rischio 100 lanci 1000 lanci 1 % 5 % 20 % 2,25 : 1 Antimartingala Rischio 100 lanci 1000 lanci 1 % 5 % 20 %
Martingala Rischio 100 lanci 1000 lanci 1 % +122 % 5 % +952 % 20 % -100 % 2,25 : 1 Antimartingala Rischio 100 lanci 1000 lanci 1 % +20 % 5 % +123 % 20 % +281 %
Martingala Rischio 100 lanci 1000 lanci 1 % +122 % -100 % 5 % +952 % -100 % 20 % -100 % -100 % 2,25 : 1 Antimartingala Rischio 100 lanci 1000 lanci 1 % +20 % +139 % 5 % +123 % +2117 % 20 % +281 % -100 %
Fixed Fractional Massimizza il profitto Mantiene il rischio invariato
Size fissa vs Size Dinamica (%f) Return 1439.89 % Max DD 7.83 % Size Variabile Size Fissa Return 101.23 % Max DD 6.13 %
Money management Antimartingala Equity trading % f Position sizing
%f a drawdown asintotico Equity Underwater
Caso favorevole
Caso sfavorevole
Evoluzione di un equity reale
2009: La partenza 120 115 110 105 100 95 31-gen-09 28-feb-09 31-mar-09 30-apr-09 31-mag-09 30-giu-09 31-lug-09 31-ago-09 30-set-09 31-ott-09 30-nov-09
2010: Evoluzione 135 130 125 120 115 110 105 100 95
31-gen-09 28-feb-09 31-mar-09 30-apr-09 31-mag-09 30-giu-09 31-lug-09 31-ago-09 30-set-09 31-ott-09 30-nov-09 31-dic-09 31-gen-10 28-feb-10 31-mar-10 30-apr-10 31-mag-10 30-giu-10 31-lug-10 31-ago-10 30-set-10 31-ott-10 30-nov-10 31-dic-10 31-gen-11 28-feb-11 31-mar-11 30-apr-11 31-mag-11 30-giu-11 31-lug-11 31-ago-11 30-set-11 31-ott-11 2011: Maturità 165 155 145 135 125 115 105 95
31-gen-09 28-feb-09 31-mar-09 30-apr-09 31-mag-09 30-giu-09 31-lug-09 31-ago-09 30-set-09 31-ott-09 30-nov-09 31-dic-09 31-gen-10 28-feb-10 31-mar-10 30-apr-10 31-mag-10 30-giu-10 31-lug-10 31-ago-10 30-set-10 31-ott-10 30-nov-10 31-dic-10 31-gen-11 28-feb-11 31-mar-11 30-apr-11 31-mag-11 30-giu-11 31-lug-11 31-ago-11 30-set-11 31-ott-11 160 150 140 130 120 110 100 90 80
ALTASCUOLAFINANZA La nostra esperienza, la tua formazione
RISCHI RIDOTTI RISULTATI COSTANTI SL molto stretti BE immediati Alto # trade Alta profittabilità INDIPENDENZA TREND Up or Down No m.economia VANTAGGI OPERATIVI
Densità delle Quantità Intensità degli Scambi Presenza di Robot (Filler e Market Maker) IL BOOK
Forza Relativa Trend Relativo Volume Relativo RELAZIONE TITOLO - FUTURE
MERLINO Il titolo anticipa i movimenti del future. Ferma in anticipo il trend instaurato TIPOLOGIE DI MOVIMENTI
MERLINO Il titolo anticipa i movimenti del future. Ferma in anticipo il trend instaurato TIPOLOGIE DI MOVIMENTI
RIMORCHIO Il titolo risponde con delay rispetto ai movimenti del future Se la forza relativa è contraria al trend, le reazioni sono violente TIPOLOGIE DI MOVIMENTI
ANARCHICO Il titolo non ha nessuna relazione con il future Situazione tipica in caso di dati di bilancio o notizie importanti sul titolo TIPOLOGIE DI MOVIMENTI
800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Costi ESEMPI PRATICI
3000 2500 2000 1500 1000 500 0 NAV % ESEMPI PRATICI (netto)
ALTASCUOLAFINANZA La nostra esperienza, la tua formazione
Non potrò capire nè prevedere tutti i movimenti Saprò attendere ed osservare, la fretta è nostra nemica ASSIOMI
Dove stanno andando i prezzi? Dove stanno andando i volumi? Cosa mi aspetto che succeda oggi? PRIMA DI INIZIARE
S&P 500
30 YRS. T-BOND
Osservo lo sviluppo del prezzo (Price Action) Osservo lo sviluppo dei volumi (Volume Delta) Attendo le Volume Zone o le Price Zone DAVANTI AL PC: BUY O SELL
EuroStoxx 07/11/2011 Ore 09:00 Il trend è discendente ma i volumi orizzontali sono ancora scarsi Non so quanto ancora durerà la discesa perciò non entro in posizione ma aspetto una configurazione valida ESEMPI PRATICI
EuroStoxx 07/11/2011 Ore 09:15 Il mercato ha esitato tra le 09:00 e le 09:10 ma poi ha ripreso a scendere. Il movimento ribassista non da segni di rallentamento, devo ancora attendere. ESEMPI PRATICI
EuroStoxx 07/11/2011 Ore 09:30 Il mercato fa un primo rimbalzo consistente il trend ribassista sta perdendo forza ESEMPI PRATICI
EuroStoxx 07/11/2011 Ore 09:55 Dopo aver dato i primi segnali di forza, il mercato fa un nuovo picco dei volumi Mi conferma la possibilità che si arresti il movimento ribassista ESEMPI PRATICI
EuroStoxx 07/11/2011 Ore 10:30 La possibilità che il mercato prosegua al ribasso è relativamente scarsa cerco un pattern di prezzo per entrare Long ESEMPI PRATICI
EuroStoxx 07/11/2011 Ore 12:00 Entro sempre almeno con 2 contratti uno lo chiudo a target e l altro cerco di farlo correre con un indicatore di trend legato alla volatilità ESEMPI PRATICI
EuroStoxx 07/11/2011 Ore 12:50 In tutta la mattina faccio solo 2 operazioni Non mi interessa di aver perso il movimento di ribasso iniziale! ESEMPI PRATICI
Finchè non trovo un livello importante NON PROVO L INVERSIONE ESEMPI PRATICI
Quando il prezzo arriva sul livello di supporto ho divergenza tra prezzo e volumi scambiati ESEMPI PRATICI
CONTATTI Sede operativa: corso Re Umberto 8 Torino Telefono: 011-197.055.80 e-mail: info@altascuolafinanza.it www.altascuolafinanza.it www.studiog2c.it