Terzo Pilastro di Basilea 2 Informativa al Pubblico

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1 Terzo Pilastro di Basilea 2 Informativa al Pubblico 31 dicembre 2013

2 Indice Premessa... 2 TAVOLA 1 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE... 4 Informativa qualitativa... 4 Informativa quantitativa... 7 TAVOLA 2 RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI GENERALI Informativa qualitativa Informativa quantitativa TAVOLA 3 RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI RELATIVE AI PORTAFOGLI ASSOGGETTATI AL METODO STANDARDIZZATO Informativa qualitativa Informativa quantitativa TAVOLA 4 TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO TAVOLA 5 OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE TAVOLA 6 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SULLE POSIZIONI INCLUSE NEL PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO Informativa qualitativa Informativa quantitativa TAVOLA 7 ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE: INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI INCLUSE NEL PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO

3 Premessa Creditagri Italia s.c.p.a. (di seguito anche Creditagri ovvero la Società ovvero l Intermediario ) è un ente di garanzia fidi vigilato inscritto nell elenco speciale di cui all art. 107 del Testo Unico Bancario (di seguito anche TUB ) dal giugno del La società, specializzata nel settore dell agricoltura e dell agroalimentare, nasce da un articolato percorso di aggregazione di 38 confidi agricoli presenti su tutto il territorio nazionale conclusosi, nel novembre del 2010, con un processo finale di fusione per incorporazione di Agrifidi Sardegna e Basilicata, Agrifidi Lombardia, Agricolfidi Nord Ovest (Piemonte e Liguria), Agrifidi Friuli Venezia Giulia, Confidagri Veneto e Trentino Alto Adige, Agrifidi Abruzzo, Agricredito Lazio e Confidi Impresa Verde Sicilia e Calabria, ed opera con una rete di risorse professionali dedicate e altamente qualificate presenti in modo capillare su tutto il territorio su tutto il territorio. Il presente documento costituisce l informativa al pubblico da parte di Creditagri in ottemperanza alle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell Elenco Speciale ex art. 107 del TUB ed in conformità ai contenuti della Circolare 216 del 5 agosto 1996, 7 aggiornamento del 9 luglio 2007 e successivi aggiornamenti (di seguito, per brevità, anche, Circolare 216 ) che recepisce gli ordinamenti in materia di Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali (c.d. Basilea 2 ) La disciplina di Basilea 2 ha lo scopo di sviluppare, presso banche e intermediari finanziari, strutture più sensibili ai rischi ed alla loro valutazione a fini del calcolo del patrimonio di vigilanza e del requisito minimo patrimoniale che una istituzione di credito deve detenere. Ulteriore scopo è quello di rendere omogenei a livello europeo gli attuali metodi di valutazione dei rischi.. Tale disciplina si articola sui cosiddetti tre Pilastri : Il Primo Pilastro introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell attività finanziaria (di credito, di controparte, di mercato, di cambio e operativi) proponendo agli intermediari metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali in funzione della loro dimensione, complessità ed altre loro specifiche caratteristiche. Il Secondo Pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica (Internal Capital Adequacy Assessment Process o ICAAP), rimettendo all Autorità di vigilanza il compito di verificare l affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive (Supervisory Review and Evaluation Process o SREP). Il Terzo Pilastro introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l adeguatezza patrimoniale, l esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo. Tale impianto normativo consente di realizzare per gli intermediari finanziari la vigilanza equivalente a quella bancaria. In attuazione del principio di proporzionalità, che informa tutta la nuova disciplina, la regolamentazione tiene conto delle diversità degli intermediari in termini di dimensioni, complessità e altre caratteristiche prevedendo regole differenziate e sollecitando, in via più generale, un applicazione delle disposizioni coerente con le specificità di ciascun intermediario. 2

4 Ai sensi delle vigenti Istruzioni di vigilanza, Creditagri è considerato un intermediario di Classe 3 in quanto: al 31 dicembre 2013 presentava un attivo di bilancio inferiore alla soglia di 3,5 miliardi di euro identificata dal regolatore; non utilizza, allo stato, metodi avanzati per alcuno dei rischi di Primo Pilastro. Secondo il principio di proporzionalità, l Intermediario ha optato per l adozione di soluzioni metodologiche semplificate in linea con quelle consentite agli intermediari appartenenti alla propria classe di riferimento, operando pertanto scelte allineate con le prassi regolamentari, in modo da favorire al massimo il dialogo con l Organo di Vigilanza. Il presente documento è articolato in tavole illustrative di cui all allegato P della Circolare 216 (rif. sezione XII) e fornisce evidenza delle informative qualitative e quantitative descritte nella normativa. L informativa è organizzata in tavole, a loro volta articolate nelle seguenti sezioni descrittive: informazioni qualitative, mirate a fornire una descrizione delle metodologie e dei processi adottati nella misurazione e nella gestione dei rischi rilevanti ; informazioni quantitative, aventi l obiettivo di definire la consistenza patrimoniale dell Intermediario ed i rischi ai quali questo è esposto. Le informazioni quantitative riportate all interno delle tavole informative fanno riferimento alla situazione contabile al 31 dicembre La presente informativa al pubblico viene aggiornata con periodicità annuale ed è resa disponibile al pubblico attraverso il sito internet del Confidi: 3

5 TAVOLA 1 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE Informativa qualitativa a) Metodi di valutazione del Capitale Interno La Società effettua in autonomia un accurata identificazione dei rischi ai quali è esposta in relazione alla propria operatività e ai mercati di riferimento. Tale processo si fonda su idonei sistemi aziendali di gestione del rischio, prevede adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite ed efficaci sistemi di controllo interno. La Società misura la propria esposizione ai singoli rischi, di Primo e Secondo Pilastro, così come definiti dalla Circolare 216 al fine di verificare l adeguatezza del proprio Capitale Interno e di garantire la sana e prudente gestione. Coerentemente con lo spirito della normativa prudenziale gli obiettivi di capitale dell Intermediario sono finalizzati a garantire il mantenimento di un livello di patrimonio di vigilanza adeguato a coprire il capitale interno a fronte sia dai rischi di Primo Pilastro, per i quali esiste un requisito obbligatorio, sia dai rischi di Secondo Pilastro misurabili. A seconda della natura del rischio considerato, questo può essere misurato quantitativamente, attraverso l uso di modelli e linee guida predeterminate, o qualitativamente, attraverso tecniche di valutazione specifiche o considerazioni legate alla ragionevole evoluzione delle grandezze in esame. La tabella seguente riepiloga i rischi cui l Intermediario è esposto in relazione alle attività tipiche dallo stesso esercitate. Piu in particolare si riportano di seguito le definizioni adottate per ciascuno dei rischi considerati: Rischio di credito: rappresenta il rischio di subire perdite derivanti dall insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti. Questo rischio è essenzialmente legato all attività di rilascio di garanzie a favore di imprese socie. Rischio operativo: rappresenta il rischio di subire perdite derivanti dall inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rischio di concentrazione: rappresenta il rischio derivante da esposizioni verso soggetti garantiti che sono legati essenzialmente alla predetta attività di rilascio di garanzie. 4

6 Rischio di liquidità: è il rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento, che, per le specificità dell attività svolta, dipende principalmente dalle escussioni delle garanzie prestate e, quindi, dalle risorse disponibili per fronteggiare le stesse. Rischio di tasso di interesse: rappresenta il rischio di subire una perdita o una riduzione di valore sul portafoglio immobilizzato a causa di variazioni dei tassi di interesse. Rischio strategico: rappresenta il rischio di incorrere in errori nella definizione delle previsioni dei rischi misurabili e del capitale complessivo e nel loro controllo in termini di confronto fra risultati attesi e risultati conseguiti e, quindi, di adottare iniziative correttive non adeguate e non consapevoli. Rischio di reputazione: rappresenta il rischio attuale e prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell immagine dell Intermediario da parte dei clienti, controparti, soci, investitori o Autorità di Vigilanza. Conformemente con quanto disposto dalla normativa per gli intermediari di classe 3, la Società utilizza le metodologie regolamentari ai fini della misurazione del capitale interno a fronte dei rischi di Primo e di Secondo Pilastro. In particolare si utilizzano le seguenti metodologie di misurazione: rischi di Primo Pilastro: o per il rischio di credito si applica il metodo standardizzato 1 o per il rischio operativo si applica il metodo base (Basic Indicator Approach o BIA) 2 rischi di Secondo Pilastro: o per il rischio di concentrazione si applica l indice di Herfindahl 3 o per il rischio di tasso si applica il metodo semplificato 4 o per il rischio di liquidità si applica il metodo semplificato 5 Non sono stati considerati i rischi di mercato e di controparte poiché il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza è di norma inferiore al 5% del totale dell attivo ed in ogni caso non superiore ai 15 milioni di euro. 1 Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito è calcolato applicando un coefficiente pari al 6% dell attività ponderata per il rischio in quanto l Intermediario, non raccogliendo risparmio tra il pubblico, può applicare un coefficiente ridotto in luogo del coefficiente pieno dell 8%. 2 Il requisito patrimoniale è calcolato applicando un coefficiente del 15% alla media triennale dell indicatore rilevante. Quest ultimo è rappresentato dal margine di intermediazione, risultante dallo schema di conto economico del bilancio degli Intermediari Finanziari di cui al Provvedimento della Banca d Italia del (somma algebrica delle voci da 10 a 90). Qualora il margine di intermediazione in un dato anno risulti negativo o nullo, tale dato non viene preso in considerazione nel calcolo del requisito patrimoniale. In tale caso, il requisito viene determinato come media delle osservazioni annuali aventi risultato positivo. 3 L indice di Herfindadl misura il grado di frazionamento del complessivo portafoglio esposizioni verso le imprese. 4 Il requisito patrimoniale è calcolato suddividendo per fasce temporali di scadenza le attività e le passività finanziarie. All interno di ogni fascia le posizioni attive e passive sono compensate, ottenendo in tale modo l esposizione netta. Alle singole esposizioni si applica un coefficiente di ponderazione. Le esposizioni ponderate delle varie fasce sono sommate tra loro e rapportate al patrimonio di vigilanza. 5 il rischio di liquidità viene considerato sotto due differenti ma collegate prospettive, che riguardano il reperimento di fondi (funding liquidity risk) e la presenza di vincoli o di limiti allo smobilizzo di attività finanziarie detenute (market liquidity risk). 5

7 Per i rischi non misurabili sono state predisposte procedure volte a consentirne la valutazione ed un adeguato presidio. Coerentemente con le disposizioni previste in materia di stress testing per gli intermediari di classe 3, la Società ha effettuato analisi di sensibilità rispetto a singoli fattori di rischio. Le prove di stress sono state effettuate con riferimento al rischio di credito, di concentrazione e di liquidità. In conformità alle disposizioni normative, il capitale interno complessivo è stato determinato utilizzando un approccio semplificato denominato building block. Tale approccio consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del primo pilastro l eventuale capitale interno richiesto per la copertura degli altri rischi rilevanti. Creditagri, pertanto, non farà uso di tecniche di aggregazione tali da considerare le eventuali correlazioni tra rischi anche quando queste avrebbero potuto garantire un beneficio in termini di diversificazione. Le risultanze del processo di autovalutazione, ICAAP, confermano l adeguatezza patrimoniale dell Intermediario. Le risorse finanziarie disponibili garantiscono, con margini sufficienti, la copertura di tutti i rischi attuali e prospettici, anche in condizioni di stress. 6

8 Informativa quantitativa b) Requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito Portafogli Valore Dell'Esposizione Valore Ponderato Attività di rischio per cassa Garanzie rilasciate e impegni ad erogare fondi (*) TOTALE ATTIVITA' DI RISCHIO Coefficiente previsto a livello aziendale 6,00% CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO DI CREDITO * Per le garanzie rilasciate e gli impegni il valore dell'esposizione è rappresentato dall'equivalente creditizio Portafogli Valore Dell'Esposizione Valore Ponderato Amministrazioni centrali e banche centrali Intermediari vigilati Enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico Imprese ed altri soggetti Esposizioni al dettaglio Esposizioni verso OICR Esposizioni scadute Altre esposizioni TOTALE ATTIVITA' DI RISCHIO Coefficiente previsto a livello aziendale 6,00% CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO DI CREDITO c) Requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato La Società non è tenuta al rispetto dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato poiché il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza è di norma inferiore al 5% del totale dell attivo e in ogni caso non superiore ai 15 milioni di euro. Gli strumenti finanziari di proprietà detenuti in portafoglio, sono interamente riconducibili alla categoria AFS (Available for Sale), la cui funzione economica è quella di procurare un rendimento finanziario sotto forma di interessi e cedole e non sotto forma di utile da negoziazione. Non si possiedono posizioni in valuta diversa dall euro. 7

9 d) Requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi Margine di intermediazione - Metodo base Margine di intermediazione 2013 Margine di intermediazione 2012 Margine di intermediazione 2011 Media Margine di intermediazione Coefficiente di ponderazione CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO Importo % 635 e) Ammontare del patrimonio di vigilanza Il Patrimonio di Vigilanza viene calcolato come somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare. Entrambi vengono calcolati sommando, al netto degli elementi da dedurre, componenti positive, incluse con alcune limitazioni, e negative; le componenti positive sono nella piena disponibilità dell intermediario finanziario, al fine di poterle utilizzare nel calcolo degli assorbimenti patrimoniali. 8

10 Elementi Valori A. PATRIMONIO DI BASE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE (TIER 1) ELEMENTI POSITIVI Capitale sociale versato Sovrapprezzi di emissione 999 Riserve Utile del periodo 62 A1. Totale degli elementi positivi del patrimonio di base ELEMENTI NEGATIVI Altre immobilizzazioni immateriali 371 Altri elementi negativi 117 A2. Totale degli elementi negativi del patrimonio di base 488 PATRIMONIO DI BASE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURE (A1-A2) ELEMENTI DA DEDURRE Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato 151 A3. Totale degli elementi da dedurre 151 TOTALE PATRIMONIO DI BASE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE AL LORDO DEGLI B. ELEMENTI DA DEDURRE (TIER 2) ELEMENTI POSITIVI Riserve da valutazione: - Attività materiali: leggi speciali di rivalutazione Titoli disponibili per la vendita 431 B1. Totale elementi positivi del patrimonio supplementare ELEMENTI NEGATIVI - Quota non computabile delle riserve positive su titoli disponibili per la vendita 216 B2. Totale elementi negativi del patrimonio supplementare 216 Valore positivo Eccedenza rispetto al patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre - Valore positivo ammesso Valore negativo - TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE ELEMENTI DA DEDURRE Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato 151 B3. Totale degli elementi da dedurre 151 B. TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE C. Elementi da dedurre dal Patrimonio di Base e supplementare Totale ulteriori elementi da dedurre - P. TOTALE PATRIMONIO DI VIGILANZA

11 d) Coefficienti patrimoniali totale e di base Rischi misurabili Valori ponderati Rischio di credito Rischio operativo 635 Capitale interno (rischi di primo pilastro) Rischio di concentrazione per controparti 113 Rischio di tasso di interesse 415 Capitale interno (rischi di secondo pilastro) 528 CAPITALE INTERNO COMPLESSIVO Patrimonio di base Patrimonio supplementare Patrimonio di vigilanza Eccedenza patrimoniale Attività di rischio ponderate Coefficiente patrimoniale di base (Tier 1 capital ratio) 12,86% Coefficiente patrimoniale totale (Total capital ratio) 14,01% Il coefficienti patrimoniale totale (Total capital ratio) e il coefficienti patrimoniale di base (Tier 1 capital ratio) risultano adeguati rispetto ai valori minimi previsti dalla normativa di Banca d Italia. e) Ammontare del patrimonio di vigilanza di 3 livello Non è presente patrimonio di terzo livello. 10

12 TAVOLA 2 RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI GENERALI Informativa qualitativa a) Crediti scaduti e deteriorati e metodologie adottate per determinare le rettifiche di valore. i. Crediti scaduti e deteriorati Le definizioni delle diverse categorie di crediti deteriorati (esposizioni scadute e/o sconfinanti, incagliate, ristrutturate ed in sofferenza) coincidono con le definizioni emanate dalla Banca d Italia. Le indicazioni dell Organo di Vigilanza sono integrate con disposizioni interne (Procedura Pre contenzioso e contenzioso) che fissano i criteri e regole per il passaggio dei crediti nell ambito delle distinte categorie di rischio. In particolare: per partite incagliate si intendono le esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Si prescinde dall esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni. Tra le partite incagliate rientrano i crediti che risultano scaduti e/o sconfinati in via continuativa da oltre 270 giorni; per sofferenze si intendono le esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall azienda. Si prescinde, pertanto, dall esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni; per crediti scaduti e/o sconfinati si intendono le esposizioni per cassa e fuori bilancio, diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni; per esposizioni ristrutturate si intendono le esposizioni per cassa e fuori bilancio per le quali una banca (o un pool di banche) a causa del deterioramento delle condizioni economico finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio riscadenziamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo ad una perdita; ii. Metodologie adottate per determinare le rettifiche di valore Le rettifiche di valore sono applicate ai crediti di firma rilasciati e ai crediti di cassa verso clientela risultanti dall escussione delle garanzie per inadempienza del socio. Crediti di firma Il valore di prima iscrizione delle garanzie è pari al loro fair value iniziale, che corrisponde alle commissioni riscosse in via anticipata dal Confidi a fronte della loro prestazione, di competenza degli esercizi successivi e contabilizzata pro rata temporis. Il predetto fair value viene registrato nella voce 90 "altre passività" dello stato patrimoniale. 11

13 Le garanzie in essere alla data di chiusura dell esercizio sono classificate in base alla qualità creditizia in "esposizioni deteriorate" (sofferenze, incagli, ecc.) ed "esposizioni in bonis". Successivamente si procede alla stima delle relative "perdite attese": Sulle "esposizioni deteriorate" le stime sono basate su valutazioni specifiche e analitiche relative a tali esposizioni (prevedibilità dell escussione e probabilità di mancato recupero del credito conseguente all escussione della garanzia), utilizzando le indicazioni fornite dalle banche e tutte le informazioni disponibili. Sulle "esposizioni in bonis" viene effettuata una valutazione di portafoglio. Le percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, fondate su elementi osservabili alla data della valutazione, che consentano di stimare il valore della perdita latente per tale categoria di garanzie. La valutazione delle garanzie rilasciate è riflessa nel conto economico alla voce 100.b rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie, in contropartita a passività iscritte nella voce del passivo altre passività. Crediti di cassa I crediti per cassa sono iscritti al momento dell escussione e liquidazione delle garanzie rilasciate. I crediti sono iscritti inizialmente al fair value (importo escusso e liquidato delle garanzie rilasciate). Successivamente, i crediti vengono sottoposti ad impairment al fine di evidenziare perdite di valore, e di conseguenza, dar luogo alle rettifiche di valore da imputare al conto economico. Per ciascun credito di cassa viene stimato, con il supporto della funzione legale ed in funzione delle eventuali procedure in atto, il valore recuperabile e la corrispondente perdita di valore. Il valore recuperabile è calcolato come valore attuale dei flussi di cassa attesi. 12

14 Informativa quantitativa b) Esposizioni creditizie lorde per tipologia di esposizione e controparte Esposizioni e controparti A ATTIVITA' DETERIORATE Esposizione lorda Clientela Rettifiche di valore complessive Esposizione netta Esposizione lorda Banche e enti finanziari Rettifiche di valore complessive Esposizione netta Esposizione lorda Totale Rettifiche di valore complessive Esposizione netta ESPOSIZIONI PER CASSA: - Sofferenze Incagli - Esposizioni ristrutturate - Esposizioni scadute deteriorate ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: - Sofferenze Incagli Esposizioni ristrutturate - Esposizioni scadute deteriorate Totale A B ESPOSIZIONI IN BONIS - Altre esposizioni Totale B Totale A + B

15 c) Esposizioni creditizie lorde per aree geografiche e tipologia di esposizione Nord-Est Nord-Ovest Centro Migliaia di Euro Isole Sud Totale Esposizioni/Aree geografiche Esposizione lorda Rettifiche di valore complessive Esposizione netta Esposizione lorda Rettifiche di valore complessive Esposizione netta Esposizione lorda Rettifiche di valore complessive Esposizione netta Esposizione lorda Rettifiche di valore complessive Esposizione netta Esposizione lorda Rettifiche di valore complessive Esposizione netta Esposizione lorda Rettifiche di valore complessive Esposizione netta A ATTIVITA' DETERIORATE ESPOSIZIONI PER CASSA: - Sofferenze Incagli ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: - Sofferenze Incagli Esposizioni ristrutturate - Esposizioni scadute det Totale A B ESPOSIZIONI IN BONIS - Altre esposizioni Totale B Totale A + B

16 d) Esposizioni creditizie lorde per settore di attività economica e tipologia di esposizione Esposizione e controparti Altre famiglie produttrici Sistema bancario Artigiani Ass. tra imprese non finanziarie Imprese produttive Ist. Ed enti con finalità di Ass. beneficienza ecc. Società con meno di 20 adetti Unità o società con 20 o più addetti Unità o società con + di 5 e meno di 20 adetti A ATTIVITA' DETERIORATE ESPOSIZIONI PER CASSA: - Sofferenze ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO: - Sofferenze Incagli Esposizioni ristrutturate - Esposizioni scadute det Totale A B ESPOSIZIONI IN BONIS - Altre esposizioni Totale B Totale A + B

17 e) Esposizioni creditizie lorde per scaglione di vita residua Voci/Scaglioni temporali A vista Da oltre 1 giorno a 7 giorni Da oltre 7 giorni a 15 giorni Da oltre 15 giorni a 1 mese Da oltre 1 mese fino a 3 mesi Da oltre 3 mesi fino a 6 mesi Da oltre 6 mesi fino a 1 anno Da oltre 1 anno fino a 3 anni Da oltre 3 anni fino a 5 anni Oltre 5 anni Durata indeterminata Totale Attività per cassa A.1 Titoli di Stato A.2 Altri titoli di debito A.3 Finanziamenti A.4 Altre attività - Totale

18 f) Rettifiche di valore per settore di economico o tipo di controparte Esposizioni fuori bilancio Esposizioni per cassa Settore attività economica In bonis Rettifiche di valore Esposizioni scadute deteriorate Rettifiche di valore Incagli Rettifiche di valore Sofferenze Rettifiche di valore Sofferenze per escussioni Rettifiche di valore Altre famiglie produttrici Artigiani Associazioni tra imprese non finanziarie Imprese produttive Ist ed enti con finalita' di ass. beneficienza, ecc Societa' con meno di 20 addetti Unita' o societa' con + di 5 e meno di 20 addetti Unita' o societa' con 20 o piu' addetti TOTALE

19 g) Rettifiche di valore per aree geografiche Esposizioni fuori bilancio Esposizioni per cassa Area geografica In bonis Rettifiche di valore Esposizioni scadute deteriorate Rettifiche di valore Incagli Rettifiche di valore Sofferenze Rettifiche di valore Sofferenze per escussioni Rettifiche di valore Centro Isole Nord - Est Nord - Ovest Sud TOTALE

20 h) Dinamiche delle rettifiche di valore complessive Causali/Categorie Esposizioni deteriorate per cassa Esposizioni deteriorate per firma A. Rettifiche complessive iniziali B. Variazioni in aumento B1. Rettifiche di valore B2. Altre variazioni in aumento C. Variazioni in diminuzione C1. Riprese di valore da valutazione C2. Altre variazioni in diminuzione - D. Rettifiche complessive finali

21 TAVOLA 3 RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI RELATIVE AI PORTAFOGLI ASSOGGETTATI AL METODO STANDARDIZZATO Informativa qualitativa a) Informazioni relative ai portafogli assoggettati al metodo standardizzato La misurazione del rischio di credito si basa sulla metodologia standardizzata prevista dalla Circolare 216 ai fini del computo del pertinente requisito patrimoniale obbligatorio (di primo pilastro). Tale metodologia associa ad ogni posizione esposta al rischio di credito una specifica ponderazione, determinata in funzione della tipologia della controparte e del rating attribuito da un agenzia specializzata (External Credit Assessment Institutions o ECAI e Export Credit Agencies o ECA) riconosciuta dall Autorità di Vigilanza. (i) Denominazione delle agenzie esterne Ai sensi delle disposizioni di vigilanza prudenziale per gli Intermediari Finanziari, la Società ha scelto Fitch Ratings come ECAI di riferimento. (ii) Portafogli regolamentari per i quali viene utilizzata l agenzia esterna L ECAI Fitch Ratings viene utilizzata unicamente per la valutazione dei portafogli relativi alle esposizioni verso le Amministrazioni centrali e le Banche Centrali e Intermediari vigilati. (iii) Processo per estendere le valutazioni Non è stato adottato nessun processo per estendere le valutazioni del merito di credito ad altre attività. 20

22 Informativa quantitativa Si riportano di seguito i valori delle esposizioni distribuite sulla base del fattore di ponderazione applicato a ciascuna classe di merito. Portafoglio regolamentare Totale esposizione esposizione nette ripartite per fattori di ponderazione Esposizione 0% 10% 20% 35% 50% 75% 100% 150% ponderata Amministrazioni centrali e banche centrali Enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico Intermediari vigilati Imprese* Al dettaglio* Garantite da immobili Scadute* Alto rischio Obbligazioni bancarie garantite A breve termine verso imprese Organismi di investimento collettivo del risparmio Altre esposizioni Totale Per le garanzie rilasciate e gli impegni il valore dell'esposizione è rappresentato dall'equivalente creditizio 21

23 TAVOLA 4 TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO Si omettono le informazioni qualitative e quantitative della Tavola, in quanto l Intermediario non ricorre a tecniche di attenuazione del rischio. TAVOLA 5 OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE Si omettono le informazioni qualitative e quantitative della Tavola in quanto l Intermediario non detiene esposizioni assoggettate alla disciplina del rischio di cartolarizzazione. Si evidenzia inoltre che Creditagri non ha rilasciato garanzie attraverso il meccanismo del fondo monetario ovvero che determinano un segmentazione del rischio (c.d. tranching). 22

24 TAVOLA 6 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SULLE POSIZIONI INCLUSE NEL PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO Informativa qualitativa (i) Natura del rischio di tasso di interesse Il rischio strutturale di tasso di interesse si configura come il rischio di incorrere in perdite dovute alle avverse fluttuazioni dei tassi interesse. Il rischio di tasso è stato valutato in sede di ICAAP per quanto attiene le attività diverse da quelle per negoziazione. Esso si riferisce agli elementi dell attivo e del passivo sensibili alle variazioni dei tassi di interesse. (ii) Ipotesi di fondo utilizzate nella misurazione e gestione del rischio La misurazione del rischio di tasso d interesse avviene secondo quanto previsto nell allegato M della Circolare 216. La metodologia semplificata di Banca d Italia prevede specifiche modalità di individuazione e classificazione delle attività e delle passività, cosi strutturate: 1) Classificazione delle attività e delle passività in fasce temporali per vita residua. 2) Ponderazione delle esposizioni nette all interno di ciascuna fascia. 3) Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce. 4) Determinazione dell indicatore di rischiosità. L indicatore di rischiosità, come rapporto tra l esposizione complessiva al rischio di tasso e il patrimonio di vigilanza, non deve superare la soglia di attenzione fissata al 20%. (iii) Frequenza di misurazione L esposizione del portafoglio immobilizzato dell Intermediario al rischio di tasso d interesse e il relativo indice di rischiosità vengono calcolati almeno con frequenza annuale. 23

25 Informativa quantitativa Fasce di vita residua Attività Passività Posizione Fattore di Esposizione netta ponderazione netta A vista e revoca ,00% 0 Fino 1 mese ,08% 0 Da oltre 1 mese a 3 mesi ,32% 6 Da 3 mesi a 6 mesi (-84) 0,72% (-1) Da oltre 6 mesi a 1 anno ,43% 5 Da oltre 1 a 2 anni ,77% 3 Da oltre 2 a 3 anni ,49% 0 Da oltre 3 a 4 anni ,14% 10 Da 4 a 5 anni ,71% 85 Da 5 a 7 anni ,15% 117 Da 7 a 10 anni ,26% 180 Da 10 a 15 anni ,84% 0 Da 15 a 20 anni ,43% 10 ESPOSIZIONE PONDERATA NETTA Attuale Riepilogo Capitale interno EURO 415 Capiatle interno (valute non rilevanti) 0 CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO DI TASSO 415 PATRIMONIO DI VIGLANZA INDICE DI RISCHIOSITA' 1,31% Si specifica che la quasi totalità delle attività sensibili sono rappresentati dai conti correnti attivi e dai titoli di debito. 24

26 TAVOLA 7 ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE: INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI INCLUSE NEL PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO Si omettono le informazioni qualitative e quantitative della Tavola in quanto l Intermediario non svolge attività di merchant banking. 25

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