Presentazione. Risorse Web. Metodi Statistici 1

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1 I-XVI Romane_ :25 Pagina VII Prefazione Risorse Web XI XIII XVII Metodi Statistici 1 Capitolo 1 Tecniche Statistiche Probabilità, Variabili Casuali e Statistica Introduzione Definizione di probabilità Le Variabili Casuali Variabili Casuali Discrete, Continue e Funzione di Ripartizione Valore Atteso e Momenti di una Variabile Casuale Variabili Casuali Notevoli Variabile casuale Binomiale Variabile casuale di Poisson Variabile casuale Normale Statistiche Campionarie e Trasformate di Variabili Casuali I problemi principali delle tecniche di inferenza: Stima Puntuale, Verifica, Stima Intervallare Statistica Descrittiva e Inferenza I problemi dell inferenza Stimatori, Stima e Variabilità Proprietà degli stimatori Principali approcci per la costruzione di stimatori La verifica delle ipotesi 27 Capitolo 2 Modelli Statistici Modelli statistici Modelli statistici: caratteristiche 34

2 I-XVI Romane_ :25 Pagina VIII VIII Modelli statistici: classificazioni La scelta del modello Il modello di regressione lineare semplice Introduzione Il modello La valutazione del modello di regressione Analisi della Varianza: modelli ANOVA Introduzione e obiettivi ANOVA a più Fattori Utilizzo operativo di ANOVA e stima Modelli per Y binaria: Logit e Probit Utilizzo della regressione lineare Regressione probit 55 Capitolo 3 Statistica Multivariata Analisi Multivariata Introduzione e obiettivi La struttura dati Alcune applicazioni Regressione Multipla Definizione, strutture e obiettivi Ipotesi del modello Stima del modello Verifica e utilizzo del modello Analisi dei Gruppi Cluster Analysis Introduzione e obiettivi Algoritmi di cluster analysis Analisi discriminante Introduzione e obiettivi Analisi discriminate Stepwise La metodologia Alberi di classificazione Classification Trees Introduzione e obiettivi La metodologia I metodi multivariati: una sintesi 85 Capitolo 4 Marketing e vendite Analisi del rischio commerciale: curva di Lorenz Il rischio in azienda I dati La metodologia I risultati Previsione delle vendite Le previsioni in azienda Domanda di settore e di impresa I metodi previsionali 95

3 I-XVI Romane_ :25 Pagina IX IX Il modello AR(1) Scelta del metodo Previsioni settore lungo termine: modello di regressione lineare Previsioni breve termine: applicazione modello AR(1) Geomarketing: stima potenziali di zona Introduzione Il caso I dati disponibili La metodologia I risultati finali Segmentazione della concorrenza: cluster analysis Introduzione Il caso La metodologia: raggruppamento k-means I risultati Analisi comportamento di acquisto: classification trees Introduzione La metodologia Applicazione Ricerca di mercato Introduzione Le fasi dell indagine Questionario e struttura dati Applicazione 139 Capitolo 5 Produzione e logistica Il controllo statistico di processo produttivo Un quadro generale Il controllo statistico di qualità Gli strumenti statistici Applicazione Controllo resistenza calcestruzzi Pianificare la produzione La funzione logistica Obiettivi della funzione logistica Il piano aggregato di produzione: modello di simulazione Applicazione La produttività Analisi di lungo periodo: i rendimenti di scala Mix ottimale di produzione Introduzione Metodologia Applicazione con Excel Analisi dei fornitori Il controllo di qualità in accettazione Carte di controllo per attributi Applicazione 181

4 I-XVI Romane_ :25 Pagina X X Capitolo 6 Controllo di gestione e finanza d impresa Bilancio, budget e simulazione Struttura generale del bilancio Indici di bilancio finanziari Applicazione: indici finanziari e analisi per scenari La liquidità aziendale: un modello di controllo La pianificazione finanziaria Il piano di tesoreria Applicazione: analisi per simulazione del piano di tesoreria Statistica e contabilità: il calcolo del TFR Aspetti contabili e aziendali Calcolo del TFR secondo IAS Applicazione: modello di calcolo e analisi TFR La scelta degli investimenti Asset Allocation Affidabilità di un processo aziendale Processi aziendali e Affidabilità Le variabili casuali per l affidabilità Modellizzazione tramite gli alberi di guasto (FTA) Applicazione: analisi di affidabilità Analisi dei dati di affidabilità Tasso di Guasto e Stime Puntuali Bayesiane 233 Capitolo 7 Mercati finanziari e banking Misura dei rischi in banche e aziende: Basilea II Introduzione Basilea II, tipi di rischio e metodi di misura Applicazione Il rischio di mercato e la volatilità Introduzione Un modello per l evoluzione dei prezzi Prezzi, rendimenti, rischio e volatilità Applicazione: la stima della volatilità Applicazione: volatilità di un portafoglio Il Valore a Rischio (VaR) Definizione di VaR Applicazione: VaR di un portafoglio Stima del rischio creditizio: modelli logit per la probabilità di default Introduzione Il modello logit: composizione e stima I criteri di selezione delle variabili La scelta del punto ottimale di cut-off per la classificazione delle controparti Applicazione: stima della probabilità di default Classificazione della clientela: alberi decisionali Introduzione 272

5 I-XVI Romane_ :25 Pagina XI XI Gli alberi decisionali: costruzione e analisi Il rischio operativo modelli e tecniche Rischi operativi e Basilea II Approccio LDA Distribuzione delle Perdite Applicazione: studio della distribuzione delle perdite e calcolo del VaR Modelli esponenziali, dati censurati e apprendimento bayesiano Lo studio dei fenomeni nel tempo Stima bayesiana dei parametri Assenza di eventi e dati censurati Applicazione: il calcolo degli stimatori 288 Appendici 291 Appendice 1 Funzioni di Excel 293 A 1.1 Funzioni statistiche 293 A Statistica descrittiva 293 A Probabilità 293 A 1.2 Funzioni finanziarie 295 A 1.3 Funzioni matriciali 296 A 1.4 Funzioni matematiche 297 Appendice 2 Sistema informativo aziendale 299 A 2.1 Il sistema informativo 299 A 2.2 Il sistema informatico 301 A 2.2 Mappa software 304 A I software ERP 304 A Datawarehouse e Business Intelligence 305 Appendice 3 Variabili casuali 307 Appendice 4 Generazione di variabili casuali 311 Appendice 5 Trasformate di variabili casuali 313 Appendice 6 Software Statistici e Matematici 315 Appendice 7 Simulazioni con Excel 319 A 7.1 Numeri casuali in Excel 319 A 7.2 Il caso 320 A 7.3 Analisi dei dati storici 321 A 7.3 Impostazione del report 322 A 7.4 Riepilogo della simulazione 326 Bibliografia 329