PIAZZA AFFARI. Analisi operativa 26 GIUGNO NIKKAIA STRATEGIE Raffaele Mattiello

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1 PIAZZA AFFARI Analisi operativa 26 GIUGNO 2017 NIKKAIA STRATEGIE Raffaele Mattiello

2 Che cosa è accaduto oggi al mercato? Niente di nuovo: l indicatore ciclico è tornato a fittare con la linea di mezzeria ( i famosi 50 punti!), e l indice con la linea inferiore (colorata di verde) del canale rialzista evidenziato sul grafico. Vediamo che le previsioni sul MACD e sullo STOCASTICO di brevissimo periodo per i prossimi due giorni, puntano ancora verso l alto! 1

3 Il percorso giornaliero si trova ancora in fase 2 con obiettivi che si avvicinano ad area punti! Lo sfondo rosso sulla chiusura odierna, come ben sappiamo, è un allarme di possibile scarsa affidabilità della previsione stessa! Per finire una occhiata alle indicazioni operative del signor Berto il quale prevede di mantenere la sua posizione al rialzo fino a (circa) questo fine settimana! 2

4 TRADING SYSTEM AVRAH SULL INDICE FTSEMIB: Ultime news operative: - Il 13/06 alle ore 17 il TS ha aperto una nuova posizione al ribasso, al prezzo di punti; lo SL va posizionato a punti e il TP a punti. - Il 20/06 alle ore 10 il TS ha chiuso la posizione al ribasso a punti, con un guadagno di 33,5 punti indice (..pari allo 0,16%). - Il 20/06 alle ore 11 il TS ha aperto una nuova posizione al rialzo a punti; lo SL va posizionato a punti e il TP a punti. Elenco di tutte le operazioni effettuate da inizio 2017: prog. TIPO Data IN IN SL TP SEGNALE Data OUT OUT Durata (Ore) Rend % 110 SHORT 04/01/ : , , ,77 Exit SHORT 13/01/ : , ,44% 111 LONG 18/01/ : , , ,96 Exit LONG 27/01/ : , ,07% 112 SHORT 27/01/ : , , ,01 Exit SHORT 03/02/ : , ,04% 113 LONG 03/02/ : , , ,61 Trig. SL Long 08/02/ : , ,41% 114 LONG 09/02/ : , , ,98 Exit LONG 17/02/ : , ,68% 115 SHORT 17/02/ : , , ,32 Exit SHORT 21/02/ : , ,85% 116 LONG 27/02/ : , , ,77 Exit LONG 07/03/ : , ,76% 117 SHORT 07/03/ : , , ,12 Trig. SL Short 16/03/ : , ,88% 118 SHORT 20/03/ : , , ,89 Trig. SL Short 28/03/ : , ,78% 119 SHORT 30/03/ : , , ,95 Trig. SL Short 03/04/ : , ,42% 120 SHORT 03/04/ : , , ,68 Exit SHORT 07/04/ : , ,79% 121 LONG 11/04/ : , , ,72 Trig. SL Long 13/04/ : , ,69% 122 LONG 20/04/ : , , ,43 Trig. TP Long 24/04/ : , ,96% 123 SHORT 27/04/ : , , ,09 Trig. SL Short 04/05/ : , ,47% 124 SHORT 10/05/ : , , ,68 Exit SHORT 22/05/ : , ,70% 125 LONG 22/05/ : , , ,98 Trig. SL Short 29/05/ : , , 73% 126 LONG 31/05/ : , , ,60 Exit LONG 13/06/ : , ,79% 127 SHORT 13/06/ : , , ,38 Exit SHORT 20/06/ : , ,16% 128 LONG 20/06/ : , , ,14 SEZIONE OPERATIVA SULL INDICE FTSEMIB: la posizione è ancora al rialzo; mantenere! 3

5 TRADING SYSTEM AVRAH SUI TITOLI DELL INDICE FTSEMIB: Nel seguente sinottico trovate (in ordine di colonna da sinistra a destra): il simbolo e il nome del titolo, la data dell ultimo aggiornamento, il tipo di operazione attuale (RIALZO, RIBASSO o NESSUNA), la data di apertura della posizione e il prezzo di ingresso, lo stop loss e l obiettivo di prezzo, il rendimento attuale della posizione. Sinottico con le attuali posizioni aperte ( le nuove di oggi sono evidenziate in giallo): ULTIMO AGGIORNA. POSIZIONE ATTUALE SIMB. NOME Data ultimo Ultimo TIPO OP. Data Stop Loss Target Price Perf. 1 ATL ATLANTIA 26/06/ ,430 NESSUNA 2 LDO LEONARDO - FINMECCANICA 26/06/ ,200 RIBASSO 22/06/ ,4 15,791 14,617 1,3% 3 UNI UNIPOL 26/06/2017 3,716 RIALZO 26/06/2017 3,716 3,629 3,890 0,0% 4 MS MEDIASET S.P.A 26/06/2017 3,476 NESSUNA 5 ISP INTESA SANPAOLO 26/06/2017 2,708 NESSUNA 6 UCG UNICREDIT 26/06/ ,120 RIALZO 26/06/ ,12 15,656 17,047 0,0% 7 BPE BCA POP EMIL ROMAGNA 26/06/2017 4,372 RIALZO 26/06/2017 4,372 4,217 4,682 0,0% 8 CPR CAMPARI 26/06/2017 6,260 NESSUNA 9 SRG SNAM 26/06/2017 4,084 NESSUNA 10 STM STMICROELECTRONICS 26/06/ ,960 NESSUNA 11 SPM SAIPEM 26/06/2017 3,214 NESSUNA 12 BZU BUZZI UNICEM 26/06/ ,430 RIBASSO 15/06/ ,48 23,059 21,323 0,2% 13 CNHI CNH INDUSTRIAL 26/06/ ,280 RIALZO 19/06/ ,34 10,054 10,912-0,6% 14 ENI ENI 26/06/ ,600 NESSUNA 15 LUX LUXOTTICA GROUP 26/06/ ,750 NESSUNA 16 MB MEDIOBANCA 26/06/2017 8,500 NESSUNA 17 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 26/06/2017 9,675 RIALZO 23/06/2017 9,7050 9,443 10,229-0,3% 18 G GENERALI ASS 26/06/ ,510 RIALZO 15/06/ ,41 14,143 14,944 0,7% 19 US UNIPOLSAI 26/06/2017 1,955 NESSUNA 20 ENEL ENEL 26/06/2017 4,950 NESSUNA 21 BMED BANCA MEDIOLANUM 26/06/2017 7,305 RIBASSO 21/06/2017 7,36 7,496 7,087 0,8% 22 BRE BREMBO 26/06/ ,090 RIBASSO 22/06/ ,26 13,555 12,670 1,3% 23 REC RECORDATI ORD 26/06/ ,400 RIALZO 16/06/ ,860 36,034 38,511 1,5% 24 TIT TELECOM ITALIA 26/06/2017 0,806 RIBASSO 26/06/2017 0,806 0,823 0,772 0,0% 25 TEN TENARIS 26/06/ ,360 RIBASSO 20/06/ ,53 13,832 12,926 1,3% 26 A2A A2A 26/06/2017 1,519 NESSUNA 27 UBI UBI BANCA 26/06/2017 3,710 RIALZO 21/06/2017 3,734 3,577 4,049-0,6% 28 TRN TERNA 26/06/2017 4,952 NESSUNA 29 AZM AZIMUT 26/06/ ,250 RIALZO 23/06/ ,98 17,581 18,779 1,5% 30 PRY PRYSMIAN 26/06/ ,200 RIALZO 07/06/ ,78 25,211 26,919 1,6% 31 EXO EXOR 26/06/ ,450 NESSUNA 32 SFER SALVATORE FERRAGAMO 26/06/ ,020 NESSUNA 33 00/01/1900 0,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ###### ##### ###### 34 00/01/1900 0,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ###### ##### ###### 35 00/01/1900 0,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ###### ##### ###### 36 Istruzioni per seguire le operazioni proposte dal TS: Si può decidere di seguire soltanto le operazioni al rialzo (meno costose come commissioni), oppure soltanto quelle al ribasso (più costose come commissioni!), o di replicarle entrambe per allinearsi all operatività proposta dal TS. Il giorno successivo a quello di pubblicazione del nuovo segnale ( righe su sfondo arancione ), si dovrà inserire un ordine di acquisto per i segnali al RIALZO, e/o 4

6 di vendita per i segnali al RIBASSO. Per evitare di incappare in aperture anomale è preferibile inserire un ordine limitato (più o meno) al prezzo indicato nella colonna PREZZO APERTURA. Se un titolo supera il prezzo TP o il prezzo SL prima di darci la possibilità di entrare, l operazione deve considerarsi annullata: in questo caso vanno tassativamente cancellati tutti gli eventuali ordini pendenti. Quando (e solo se) l ordine verrà eseguito, si dovrà sempre inserire l ordine di chiusura limitato al prezzo indicato nella colonna TARGET PRICE, e anche l ordine di stop-loss limitato al prezzo indicato nella colonna STOP LOSS. Poi si può smettere di guardare la borsa per dedicarsi ad altro! L unica cosa da fare è controllare ogni sera nel report se il sistema avrà dato il segnale di chiusura naturale della posizione; in caso affermativo, la posizione dovrà essere chiusa durante il giorno seguente! SEZIONE OPERATIVA SUI PRINCIPALI TITOLI DELL INDICE FTSEMIB: 1) Vediamo come si potevano seguire i segnali operativi di ieri: Riepilogo dei segnali di CHIUSURA ( dove è indicato SL o TP il titolo è già stato chiuso grazie agli ordini condizionali automatici, che vanno sempre inseriti dopo l apertura della posizione): ULTIMO AGGIORNAMENTO SOMMA DEI RENDIMENTI DELLE ULTIME POSIZIONI CHIUSE : SIMBOLO NOME Data TIPO OP. Aperta il prezzo di apertura Chiusa il prezzo di chiusura SL o TP Performance MS MEDIASET S.P.A 23/06/2017 3,490 RIBASSO 21/06/2017 3,484 23/06/2017 3,490-0,2% UCG UNICREDIT 23/06/ ,770 RIALZO 21/06/ ,170 23/06/ ,716 SL -2,8% -3,0% Prezzi odierni dei titoli, ai quali si potevano eseguire queste operazioni: Titolo DataOra Massimo Minimo Chiusura MS 26/06/2017 3,546 3,550 3,476 3,476 (In media i prezzi si discostano poco da quelli indicati la sera prima dal TS!). Riepilogo dei segnali di APERTURA per la giornata di oggi: ULTIMO AGGIORNAMENTO NUOVE POSIZIONI APERTE OGGI SIMB. NOME Data ultimo Ultimo Beta TIPO OP. Data Stop Loss Target Price Perf. LUX LUXOTTICA GROUP 23/06/ ,150 0,457 RIALZO 23/06/ ,150 53,129 56,193 0,0% FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 23/06/2017 9,705 1,347 RIALZO 23/06/2017 9,705 9,443 10,229 0,0% US UNIPOLSAI 23/06/2017 1,943 1,383 RIBASSO 23/06/2017 1,943 1,981 1,866 0,0% AZM AZIMUT 23/06/ ,980 1,229 RIALZO 23/06/ ,980 17,581 18,779 0,0% 5

7 Prezzi odierni dei titoli, ai quali si potevano eseguire queste operazioni: Titolo DataOra Massimo Minimo Chiusura LUX 26/06/ ,000 54,300 53,700 53,750 FCA 26/06/2017 9,745 9,835 9,645 9,675 US 26/06/2017 1,947 1,980 1,947 1,955 AZM 26/06/ ,010 18,450 18,010 18,250 (In media i prezzi si discostano poco da quelli indicati la sera prima dal TS!). 2) Di seguito i nuovi segnali di chiusura suggeriti oggi dal TS, validi per domani ( tranne dove è indicato SL o TP, perché in questi casi il titolo è già stato chiuso grazie agli ordini condizionali automatici, che vanno sempre inseriti dopo l apertura della posizione): ULTIMO AGGIORNAMENTO SOMMA DEI RENDIMENTI DELLE ULTIME POSIZIONI CHIUSE : SIMBOLO NOME Data TIPO OP. Aperta il prezzo di apertura Chiusa il prezzo di chiusura SL o TP Performance ISP INTESA SANPAOLO 26/06/2017 2,708 RIALZO 21/06/2017 2,596 26/06/2017 2,713 TP 4,49% STM STMICROELECTRONICS 26/06/ ,960 RIBASSO 13/06/ ,090 26/06/ ,124 TP 7,4% LUX LUXOTTICA GROUP 26/06/ ,750 RIALZO 23/06/ ,150 26/06/ ,750-0,7% MB MEDIOBANCA 26/06/2017 8,500 RIBASSO 20/06/2017 8,395 26/06/2017 8,566 SL -2,0% US UNIPOLSAI 26/06/2017 1,955 RIBASSO 23/06/2017 1,943 26/06/2017 1,955-0,6% EXO EXOR 26/06/ ,450 RIALZO 16/06/ ,050 26/06/ ,450-1,2% 7,3% 3) Per finire ecco i nuovi segnali di chiusura, sempre validi per la giornata di domani: ULTIMO AGGIORNAMENTO NUOVE POSIZIONI APERTE OGGI SIMB. NOME Data ultimo Ultimo Beta TIPO OP. Data Stop Loss Target Price Perf. UNI UNIPOL 26/06/2017 3,716 1,714 RIALZO 26/06/2017 3,716 3,629 3,890 0,0% UCG UNICREDIT 26/06/ ,120 2,383 RIALZO 26/06/ ,120 15,656 17,047 0,0% BPE BCA POP EMIL ROMAGNA 26/06/2017 4,372 2,331 RIALZO 26/06/2017 4,372 4,217 4,682 0,0% TIT TELECOM ITALIA 26/06/2017 0,806 1,072 RIBASSO 26/06/2017 0,806 0,823 0,772 0,0% 6

8 Il seguente grafico mostra l andamento della somma algebrica dei rendimenti giornalieri di tutte le operazioni effettuate quest anno dal TS: 140% Somma cumulativa dei rendimenti giornalieri 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 26/01/17 28/01/17 30/01/17 01/02/17 03/02/17 05/02/17 07/02/17 09/02/17 11/02/17 13/02/17 15/02/17 17/02/17 19/02/17 21/02/17 23/02/17 25/02/17 27/02/17 01/03/17 03/03/17 05/03/17 07/03/17 09/03/17 11/03/17 13/03/17 15/03/17 17/03/17 19/03/17 21/03/17 23/03/17 25/03/17 27/03/17 29/03/17 31/03/17 02/04/17 04/04/17 06/04/17 08/04/17 10/04/17 12/04/17 14/04/17 16/04/17 18/04/17 20/04/17 22/04/17 24/04/17 26/04/17 28/04/17 30/04/17 02/05/17 04/05/17 06/05/17 08/05/17 10/05/17 12/05/17 14/05/17 16/05/17 18/05/17 20/05/17 22/05/17 24/05/17 26/05/17 28/05/17 30/05/17 01/06/17 03/06/17 05/06/17 07/06/17 09/06/17 11/06/17 13/06/17 15/06/17 17/06/17 19/06/17 21/06/17 23/06/17 25/06/17 Presentiamo il signor BERTO: Berto è una invenzione innovativa che ormai da un anno supporta l'attività dei traders di brevissimo periodo! Non è un trading system, ma un "assistente al trading" : il suo compito è quello di fornire una previsione sui punti di svolta di brevissimo periodo, per aiutare il trader nella preparazione del proprio piano operativo! Ovviamente il tutto avviene effettuando delle "stime", che vengono "affinate" man mano che il mercato si avvicina al punto di svolta ipotizzato. A volte le previsioni possono subire piccoli aggiustamenti, soprattutto nel caso di ampi e veloci movimenti di mercato... che finiscono per incidere nel risultato del modello previsivo. Lo stop-loss suggerito viene adeguato giorno dopo giorno in base alle condizioni di fondo del mercato, così come il dato riferito all' "entrata ideale"... che però ad un certo punto (.. quando il sitema lo riterrà sufficientemente "stabile"...) diverrà stabile e definitivo. Un esempio può sicuramente essere d'aiuto (..si fa riferimento alla data del 09 luglio ): da più di qualche giorno sapevamo che Berto aveva previsto per l'inizio della settimana una "entrata al ribasso" (..e già questa è una informazione molto preziosa perchè ci ha aiutato a chiudere la nostra posizione al rialzo..); l'indicazione si è "aggiornata" lunedì sera, spostando il punto di ingresso previsto a martedì alle ore (orario indicativo). Il veloce e ampio ribasso della seduta di ieri (..la realtà che si "innestava" sulle previsioni del sistema..) è stato elaborato da Berto soltanto ieri sera, e siccome si è rivelato superiore rispetto alle sue previsioni, lui non ha fatto altro che svolgere al meglio il proprio compito: ha ricalcolato "gli equilibri" del mercato... stabilendo secondo le sue regole il miglior punto di ingresso! Quest'ultimo potrebbe subire leggere variazioni ancora per qualche altro giorno (..dipenderà da cosa farà il mercato..), ma con il passare del tempo diverrà sempre più stabile... fino a fissarsi su un punto ben definito... e non più modificabile. 7