Banca Popolare dell Etruria e del Lazio s.c. Informativa al Pubblico Pillar III

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1 Banca Popolare dell Etruria e del Lazio s.c. Informativa al Pubblico Pillar III ai sensi delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (circolare n. 263 del 27 dicembre 2006) 30 giugno

2 SOMMARIO SOMMARIO... 2 INTRODUZIONE... 3 PREMESSA... 4 TAVOLA 2 AMBITO DI APPLICAZIONE... 5 TAVOLA 3 COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA... 7 TAVOLA 4 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE TAVOLA 5 RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI TUTTE LE BANCHE TAVOLA 6 RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI RELATIVE AI PORTAFOGLI ASSOGGETTATI AL METODO STANDARDIZZATO E ALLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE SPECIALIZZATE ED IN STRUMENTI DI CAPITALE NELL AMBITO DEI METODI IRB TAVOLA 8 TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO TAVOLA 9 RISCHIO DI CONTROPARTE TAVOLA 10 OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE TAVOLA 13 ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE: INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI INCLUSE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO TAVOLA 14 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SULLE POSIZIONI INCLUSE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI GLOSSARIO

3 INTRODUZIONE La Circolare n. 263 emanata da Banca d Italia il 27 dicembre 2006 riguardante le Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche ha introdotto, tra l altro, l obbligo di pubblicazione delle informazioni attinenti l adeguatezza patrimoniale, l esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi. Banca Etruria utilizza le seguenti metodologie di calcolo dei requisiti attribuiti al Rischio di Credito e di Controparte, di Mercato ed Operativo: Metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali Rischio di Credito Rischio di Controparte Rischi di Mercato Rischio Operativo Metodo Metodologia Standardizzata Standardizzato Derivati OTC : Metodo del Valore Corrente Operazioni SFT 1 : Metodo Semplificato Metodo Standardizzato in combinazione con il Metodo Base Con riferimento alla illustrata metodologia di calcolo, Banca Etruria non è obbligata alla pubblicazione infrannuale richiesta dalla normativa per le banche autorizzate ad utilizzare i sistemi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito od operativi. Tuttavia, ai fini di una disclosure informativa a beneficio degli stakeholders, Banca Etruria ha ritenuto comunque di procedere alla presente pubblicazione infrannuale, con la quale si fornisce un aggiornamento delle informazioni di natura quantitativa. Per una più completa disamina degli aspetti qualitativi si rimanda al documento integrale pubblicato (www.bancaetruria.it) con riferimento al 31 dicembre Il presente documento è articolato dalle tavole illustrate nella Circolare 263 Titolo IV Capitolo 1 Sezione III e fornisce evidenza delle informative quantitative descritte dalla normativa. Banca Etruria, Capogruppo del Gruppo Banca Etruria, nel rispetto della normativa vigente e nell adempimento delle funzioni di coordinamento e controllo attribuitegli, adempie agli obblighi di trasparenza informativa mediante il presente documento. Compito della Capogruppo è la valutazione dell adeguatezza anche in termini di modalità e frequenza della diffusione delle informazioni assicurandone la completezza, la correttezza e la veridicità. Il Consiglio d Amministrazione della Capogruppo ha formalizzato le strategie e le procedure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti d informativa. La Banca d Italia verifica l esistenza di presidi organizzativi idonei a garantire l affidabilità dei processi di produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni. Il Gruppo Banca Etruria pubblica l informativa al pubblico ed i successivi aggiornamenti sul proprio sito Internet all indirizzo: nella apposita sezione dedicata nella parte Per gli Investitori. Nota Metodologica 1. Tutti gli importi, se non specificatamente indicato, sono da intendere in migliaia di euro. 2. Le informazioni sono riferite all area di consolidamento prudenziale. 3. I dati al 30 giugno 2009 la cui fonte deriva da segnalazione prudenziale consolidata sono riferiti alla situazione compilata a fini della produzione della relazione semestrale di bilancio. In base alla vigente normativa di vigilanza l invio delle segnalazioni prudenziali è previsto per il 25 ottobre 2009, pertanto i dati illustrati potrebbero essere suscettibili di aggiustamenti. 1 Operazioni SFT (Securities Financing Transactions): comprendono le operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito ed i finanziamenti connessi con titoli. 3

4 PREMESSA Contenuti della presente informativa 2 Tavola 2 Ambito di applicazione Descrive la composizione del gruppo bancario cui si applicano gli obblighi di informativa, esplicitando pure le differenze nelle aree di consolidamento rilevanti per fini prudenziali e di bilancio. Tavola 3 Composizione del patrimonio di vigilanza Informa sulle principali caratteristiche degli elementi patrimoniali e rende noto l ammontare del patrimonio di base, del patrimonio supplementare e di terzo livello, del patrimonio di vigilanza e degli elementi negativi di quest ultimo. Tavola 4 Adeguatezza patrimoniale Illustra la misura del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito relativo a ciascun segmento regolamentare d attività e del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato inerenti le attività del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e le altre attività. Tavola 5 Rischio di credito: informazioni generali riguardanti tutte le banche Fornisce ulteriori informazioni sul rischio di credito e di diluizione, oltre a dati quantitativi inerenti le esposizioni creditizie lorde totali distinte per tipologia di esposizione e controparte, la distribuzione delle esposizioni per aree geografiche e per settore economico o tipo di controparte, la distribuzione dell intero portafoglio per vita residua, le esposizioni deteriorate e le rettifiche di valore, la dinamica di queste ultime. Tavola 6 Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli assoggettati al metodo standardizzato e alle esposizioni creditizie specializzate e in strumenti di capitale nell ambito dei metodi IRB ( IRB ) Fornisce per ciascuna classe regolamentare di attività i valori delle esposizioni associati alle varie classi di merito e di quelle dedotte dal patrimonio di vigilanza. Tavola 8 Tecniche di attenuazione del rischio Fornisce per ciascun segmento regolamentare di attività il valore delle esposizioni coperte da garanzie reali finanziarie e da altre garanzie reali e di quelle coperte da garanzie personali. Tavola 9 Rischio di controparte Fornisce informazioni quantitative sui derivati, quali il fair value ( fair value ) lordo dei contratti, le garanzie reali detenute, il fair value positivo al netto degli accordi di compensazione. Tavola 10 Operazioni di Cartolarizzazione Illustra sinteticamente le operazioni di cartolarizzazione poste in essere e le politiche contabili che vengono seguite. Tavola 13 Esposizioni in strumenti di capitale: informazioni sulle posizioni incluse nel portafoglio bancario Fornisce il valore di bilancio e fair value degli strumenti in parola e gli importi delle esposizioni, distinguendo tra le varie tipologie. Tavola 14 - Rischio di tasso di interesse sulle posizioni incluse nel portafoglio bancario Fornisce misura dell aumento/diminuzione degli utili o del capitale economico (o di altri indicatori rilevanti) nell ipotesi di uno shock dei tassi verso l alto o verso il basso. 2 Le tavole 7 Rischio di credito: informativa sui portafogli cui si applicano gli approcci IRB e 11 Rischi di mercato: informazioni per le banche che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio di posizione, per il rischio di cambio e per il rischio di posizione in merci ( IMA ) non sono fornite perché da ritenersi non pertinenti in considerazione dell operatività del Gruppo. 4

5 TAVOLA 2 AMBITO DI APPLICAZIONE Informazione qualitativa La presente informativa è riferita al Gruppo bancario Banca Etruria, di cui Banca Etruria è la Capogruppo. Il Gruppo Bancario è composto dalle seguenti Società: Comparto Bancario 1) Banca Popolare dell Etruria e del Lazio Società Cooperativa, Capogruppo del Gruppo Banca Etruria (BE): 2) Banca Federico Del Vecchio S.p.A. (BFDV) 3) Banca Popolare Lecchese S.p.A. (BPL) Comparto del Leasing 4) Etruria Leasing S.p.A. (EL) Comparto Immobiliare 5) Etruria Immobili e Servizi S.p.A. (EIS) Comparto Informatico 6)Etruria Informatica S.r.l. (EI) Comparto dei servizi finanziari 7) ConEtruria S.p.A. (ex EuroEtruria Servizi Finanziari S.p.A.) (ConE) 8) Etruria Fund Management Company S.A. (EFMC) 9) Mecenate S.r.l. (Mecenate) La Capogruppo e le altre controllate soggette a requisiti aziendali, non presentando il Gruppo deficienze patrimoniali a livello consolidato, riducono il proprio requisito individuale del 25%, ai sensi delle disposizioni di vigilanza in vigore. Nel perimetro di consolidamento e quindi nell accezione più estesa del perimetro di Gruppo Banca Etruria rientrano anche le Compagnie Assicurative BancAssurance Popolari (BAP) BancAssurance Danni (BAP Danni). Sono dedotti dal patrimonio di vigilanza il valore delle partecipazioni detenute in società di assicurazione in misura pari o superiori al 20% e in società finanziarie in misura pari o superiori al 10%; specularmente la somma di detti valori non viene considerata tra le attività di rischio ponderate. L area di consolidamento ai fini prudenziali e di Bilancio include tutte le società controllate, prescindendo dalla forma giuridica, dallo status di società in attività o in liquidazione o dal fatto che l investimento sia costituito da un operazione di merchant banking, comprese quelle che, in precedenza, in applicazione dei Principi contabili nazionali, erano state escluse sulla base di attività dissimili. Sono escluse dal consolidamento alcune società considerate non significative in conformità a quanto previsto nel Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del Bilancio dei principi contabili internazionali (Framework). Per quanto concerne i metodi di consolidamento, le partecipazioni controllate sono consolidate con il metodo integrale secondo quanto stabilito dallo IAS 27, mentre le interessenze nelle quali il Gruppo esercita un influenza notevole sono consolidate con il metodo del patrimonio netto, così come disposto dallo IAS 28. All interno del Gruppo non vi sono impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento di risorse patrimoniali o di fondi. Non esistono controllate non consolidate. 5

6 Tabella Gruppo Banca Etruria Livello di Consolidamento denominazione Sede Tipo di Rapporto Metodologia di Consolidamento IAS Consolidato di Vigilanza Rapporto di Partecipazione Impresa Partecipante Quota % Settore di attività Gruppo Bancario BFDV Firenze 1 Integrale Integrale BE 100 Settore Bancario BL Lecco 1 Integrale (solo Elementi Patrimonio netto BE 53,89 Settore Bancario Patrimoniali) ConE Arezzo 1 Integrale Integrale BE 100 Settore Finanziario EFMC Lussemburgo 1 Integrale Integrale BE/BAP 99,98/0,02 Settore Finanziario EIS Arezzo 1 Integrale Integrale BE Società Strumentali EI Arezzo 1 Integrale Integrale BE 100 Società Strumentali EL Firenze 1 Integrale Integrale BE 100 Settore Finanziario Mecenate Arezzo 1 Integrale Integrale * BE/ ConE 90/5 Settore Finanziario Società Altre società non finanziarie Collegata Etruria Co 3 Patrimonio netto Patrimonio netto BE 33,33 Deduzione dal Settore Assicurativo BAP Arezzo 1 Integrale Patrimonio di Vigilanza BE 90 Società Deduzione dal Settore Assicurativo controllata non BAP Danni Arezzo 1 Integrale Patrimonio di Vigilanza BE/BAP 51/49 del gruppo Inclusione attivo a Altre società non finanziarie Oro Arezzo 1 Integrale rischio BE 100 Società controllata indiretta Assieme Arezzo 2 Patrimonio netto Deduzione dal Patrimonio di Vigilanza BAP 51 Fonte: elaborazione interna Note: * non considerata ai fini del calcolo dei requisiti di rischio operativo conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento Legenda BAP = BancAssurance Popolari S.p.A. BAP Danni = BancAssurance Danni S.p.A. Etruria Co = EtruriaCo S.r.l. Oro = Oro Italia Tradng S.p.A. Tipo di rapporto 1= maggioranza dei diritti di voto nell assemblea ordinaria 2= influenza dominante nell assemblea ordinaria 3= accordi con altri soci 4= altre forme di controllo 5= direzione unitaria ex. Art 26, comma 1, del Dlgs 87/92 6= direzione unitaria ex. Art 26, comma 2 del Dlgs 87/92 7= controllo congiunto Settore Assicurativo 6

7 TAVOLA 3 COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA Informazione quantitativa Di seguito è presentata la composizione del Patrimonio di Vigilanza suddivisa per i vari elementi del patrimonio base, del patrimonio supplementare e del patrimonio di terzo livello che lo compongono. Tabella 3.1 Patrimonio Vigilanza PATRIMONIO DI BASE (TIER 1) GRUPPO BANCARIO Valore complessivo ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE 1 Capitale Sovrapprezzi di emissione Riserve Utile del periodo TOTALE DEGLI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI BASE 12 Azioni o quote proprie Avviamento Altre immobilizzazioni immateriali FILTRI PRUDENZIALI DEDUZIONI DAL PATRIMONIO DI BASE 18 Fair value option: variazioni del proprio merito creditizio Altri filtri negativi TOTALE DEGLI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI BASE PATRIMONIO DI BASE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE 25 Valore positivo Valore negativo - ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE 42 Partecipazioni Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni Totale elementi da dedurre TOTALE PATRIMONIO DI BASE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (TIER 2) ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE Riserve da valutazione: A attività materiali: 50 leggi speciali di rivalutazione b titoli disponibili per la vendita: 52 titoli di capitale e quote di O.I.C.R titoli di debito Strumenti ibridi di patrimonializzazione Passività subordinate di 2 livello TOTALE DEGLI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE Altri elementi negativi FILTRI PRUDENZIALI: DEDUZIONI DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE Quota non computabile delle riserve positive su titoli disponibili per la vendita: 69 titoli di capitale e quote di O.I.C.R

8 70 titoli di debito Totale degli elementi negativi del patrimonio supplementare PATRIMONIO SUPPLEMENTARE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE 75 Valore positivo Valore positivo ammesso Valore negativo - ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE Partecipazioni in società di assicurazione: 94 Partecipazioni Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni Totale elementi da dedurre TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE E DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE Partecipazioni in società di assicurazione: 102 Partecipazioni Totale elementi da dedurre dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare PATRIMONIO DI VIGILANZA PATRIMONIO DI TERZO LIVELLO (TIER 3) ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI TERZO LIVELLO 108 Passività subordinate di terzo livello Totale degli elementi positivi del patrimonio di terzo livello Valore positivo Eccedenza rispetto all ammontare computabile Valore positivo ammesso PATRIMONIO DI VIGILANZA INCLUSO IL PATRIMONIO DI TERZO LIVELLO ALTRE INFORMAZIONI 118 Prestiti subordinati di terzo livello non computabili nel patrimonio di terzo livello Fonte: elaborazione interna Patrimonio di Base La Banca non ha in essere alcuno strumento innovativo o non innovativo di capitale. Patrimonio supplementare Nella tabella di seguito riportata sono illustrate le principali caratteristiche degli strumenti obbligazionari subordinati che entrano nel calcolo del patrimonio supplementare e di terzo livello. 8

9 Tabella 3.2 Strumenti obbligazionari subordinati Titoli in circolazione : titoli subordinati Tipologie/Voci (valori in migliaia di euro) Data di emissione Data di scadenza Divisa Tasso Valore nominale all emissione Apporto al patrimonio di vigilanza (30/6/2009) Prestito subordinato tipo Lower Tier II lug-06 lug-16 Euro Variabile Prestito Subordinato di Terzo Livello giu-07 dic-09 Euro Variabile Prestito subordinato tipo Upper Tier II set-07 dic-17 Euro Variabile Prestito subordinato tipo Upper Tier II mag-08 mag-18 Euro Variabile TOTALE Prestito subordinato tipo Lower Tier II dic-02 dic-12 Euro 5,35% Prestito subordinato tipo Lower Tier II ott-06 ott-16 Euro 3,75% Prestito subordinato tipo Lower Tier II dic-07 dic-17 Euro 4,50% TOTALE Fonte: da Bilancio di Esercizio 31 dicembre 2008 ed elaborazione interna per aggiornamento al 30 giugno

10 TAVOLA 4 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE Informazione quantitativa Tabella Requisiti Patrimoniali importi in migliaia di euro Requisito Patrimoniale RISCHIO DI CREDITO E CONTROPARTE Metodologia standard esposizioni verso o garantite da amministrazioni e banche centrali esposizioni verso o garantite da enti territoriali esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati esposizioni verso o garantite da imprese esposizioni al dettaglio esposizioni garantite da immobili esposizioni scadute esposizioni appartenenti a categorie ad alto rischio esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio altre esposizioni TOTALE RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE (*) RIDUZIONE DEI REQUISITI PER RAPPORTI INFRAGRUPPO RISCHI DI MERCATO Metodologia standard rischio di posizione generico (titoli di debito e di capitale) rischio di posizione specifico (titoli di debito e di capitale) rischio di posizione OICR 336 opzioni 254 rischio di cambio - rischio di posizione in merci - TOTALE RISCHI DI MERCATO RISCHIO OPERATIVO metodologia base Metodologia standardizzata TOTALE RISCHI OPERATIVI ALTRI REQUISITI REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO (*) La quota computabile a rischio di controparte risulta pari a euro fonte base segnaletica '1' Voce sottovoci tipo importo 03 (importo ponderato) con percentuale applicata 8% base segnaletica '1' Voce sottovoci base segnaletica '1' Voce sottovoci base segnaletica '1' Voce sottovoce 00 base segnaletica '1' Voce sottovoce 02 10

11 Coefficienti Patrimoniali Le banche devono costantemente mantenere un ammontare minimo di patrimonio di vigilanza pari all'8% del complesso delle attività ponderate in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio creditizio). Nel 2002 è stato richiesto di mantenere un rapporto tra patrimonio di base ed attività ponderate per il rischio pari ad almeno il 6%, nonché un rapporto tra patrimonio di vigilanza ed attività ponderate per il rischio di credito pari almeno il 10%. Nella tabella che segue i coefficienti patrimoniali sono calcolati tenendo conto dei suddetti requisiti specifici: Tabella 4.2 Coefficienti patrimoniali COEFFICIENTI PATRIMONIALI AL 30 GIUGNO 2009 Patrimonio di base /Attività di rischio ponderate (Tier 1 Ratio) 6,3% Patrimonio di vigilanza /Attività di rischio ponderate (Total Capital Ratio) 9,0% Al fine di rendere omogenei e confrontabili i ratios patrimoniali individuali e consolidati, nonché per renderli comparabili con quelli degli altri intermediari, le attività di rischio e coefficienti di vigilanza sono stati riclassificati a fini gestionali al netto dei requisiti specifici sopra descritti, come illustrato nella seguente tabella: Tabella 4.3 Coefficienti patrimoniali al netto dei requisiti specifici Informazioni di natura quantitativa (dati riclassificati a fini gestionali) al 30/06/2009 Importi ponderati/requisiti (valori in euro /1000) C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA C.1 Attività di rischio ponderate C.2 Patrimonio di base/attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 7,7% C.3 Patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 11,1% 11

12 TAVOLA 5 RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI TUTTE LE BANCHE Informazione quantitativa Le tabelle riportate in questa sezione, salvo diversamente indicato, sono state elaborate dalle procedure interne ai fini della redazione della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno Solo alcune delle tabelle illustrate sono anche presenti nella citata Relazione. Tutti i valori ivi indicati sono espressi in migliaia di euro, salvo diversamente specificato. Esposizioni creditizie lorde totali distinte per tipologie di esposizione e di controparte Tabella 5.1 A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio) Gruppo bancario Altre imprese Portafogli/qualità Sofferenze Incagli Esposizioni ristrutturate Esposizioni scadute Rischio Paese Altre attività 1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione Attività finanziarie disponibili per la vendita Attività finanziarie detenute sino alla scadenza Crediti verso banche Crediti verso clientela Attività finanziarie valutate al fair value Attività finanziarie in corso di dismissione Derivati di copertura Totale al 30/06/ Totale al 31/12/ Deteriorate Altre Totale Tabella 5.2 A.1.3 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti Tipologia esposizione/valori Rettifiche di valore specifiche Rettifiche di valore di portafoglio A. ESPOSIZIONI PER CASSA A.1 Gruppo Bancario a) Sofferenze b) Incagli c) Esposizioni ristrutturate d) Esposizioni scadute e) Rischio Paese 71 - (21) 50 f) Altre attività Totale A (21) A.2 Altre imprese a) Deteriorate b) Altre Totale A B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO TOTALE A (21)

13 B.1 Gruppo Bancario a) Deteriorate b) Altre Totale B B.2 Altre imprese - a) Deteriorate b) Altre Totale B TOTALE B Tabella 5.3 A.1.6 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti Tipologia esposizione/valori Rettifiche di valore specifiche Rettifiche di valore di portafoglio A. ESPOSIZIONI PER CASSA A.1 Gruppo Bancario a) Sofferenze ( ) b) Incagli (23.819) c) Esposizioni ristrutturate (1.130) d) Esposizioni scadute (4.416) e) Rischio Paese f) Altre attività (42.903) Totale A ( ) (42.903) A.2 Altre imprese a) Deteriorate b) Altre Totale A B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO TOTALE A ( ) (42.903) B.1 Gruppo Bancario a) Deteriorate (19) b) Altre (2.005) Totale B (19) (2.005) B.2 Altre imprese a) Deteriorate b) Altre Totale B TOTALE B (19) (2.005)

14 Distribuzione delle esposizioni per aree geografiche significative Tabella 5.4 B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela Italia Altri Paesi europei America Asia Resto del mondo Esposizioni/Aree geografiche Espos. A. Esposizioni per cassa A.1 Sofferenze A.2 Incagli A.3 Esposizioni ristrutturate A.4 Esposizioni scadute A.5 Altre esposizioni Totale A B. Esposizioni "fuori bilancio" B.1 Sofferenze B.2 Incagli B.3 Altre attività deteriorate B.4 Altre esposizioni Totale B Totale (A+B) Tabella 5.5 B.4 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche Italia Altri Paesi europei America Asia Resto del mondo Esposizioni/Aree geografiche A. Esposizioni per cassa A.1 Sofferenze A.2 Incagli A.3 Esposizioni ristrutturate A.4 Esposizioni scadute A.5 Altre esposizioni Totale A B. Esposizioni "fuori bilancio" B.1 Sofferenze B.2 Incagli B.3 Altre attività deteriorate B.4 Altre esposizioni Totale B Totale (A+B)

15 Distribuzione delle esposizioni per settore economico Tabella 5.6 B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela Governi e banche centrali Altri enti pubblici Società finanziarie Imprese di assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti Esposizioni/Controparti Rettifiche valore specifiche Rettifiche valore di portafoglio Rettifiche valore specifiche Rettifiche valore di portafoglio Rettifiche valore specifiche Rettifiche valore di portafoglio Rettifiche valore specifiche Rettifiche valore di portafoglio Rettifiche valore specifiche Rettifiche valore di portafoglio Rettifiche valore specifiche Rettifiche valore di portafoglio A. Esposizioni per cassa A.1 Sofferenze A.2 Incagli ristrutturate A.4 Esposizioni scadute A.5 Altre esposizioni Totale A B. Esposizioni "fuori bilancio" B.1 Sofferenze B.2 Incagli B.3 Altre attività B.4 Altre esposizioni Totale B Totale (A+B)

16 Distribuzione del portafoglio per vita residua contrattuale TABELLA 5.7 Voci/Scaglioni temporali a vista da oltre 1 giorno a 7 giorni da oltre 7 giorni a 15 giorni da oltre 15 giorni a 1 mese da oltre 1 mese fino a 3 mesi da oltre 3 mesi fino a 6 mesi da oltre 6 mesi fino a 1 anno da oltre 1 anno fino a 5 anni Oltre 5 anni Durata Indetermina ta Attività per cassa A.1 Titoli di Stato A.2 Titoli di debito quotati A.3 Altri titoli di debito A.4 Quote O.I.C.R A.5 Finanziamenti banche clientela Passività per cassa B.1 Depositi banche clientela B.2 Titoli di debito B.3 Altre passività Operazioni "fuori bilancio" C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale posizioni lunghe posizioni corte C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere posizioni lunghe posizioni corte C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi posizioni lunghe posizioni corte

17 Distribuzione per settore tipo di controparte di esposizioni deteriorate e scadute e rettifiche di valore complessive Tabella 5.8 A.1.5 Esposizioni per cassa verso banche: dinamica delle rettifiche di valore complessive Causali/Categorie Sofferenze Incagli Esposizion i ristrutturat e Esposizion i scadute Rischio Paese A. Rettifiche complessive iniziali di cui: esposizioni cedute non cancellate B. Variazioni in aumento - B.1 rettifiche di valore B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni B.3 altre variazioni in aumento C. Variazioni in diminuzione C.1 riprese di valore da valutazione C.2 riprese di valore da incasso C.3 cancellazioni C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni C.5 altre variazioni in diminuzione D. Rettifiche complessive finali di cui: esposizioni cedute non cancellate Tabella 5.9 A.1.8 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive Causali/Categorie Sofferenze Incagli Esposizioni Esposizioni Rischio ristrutturate scadute Paese A. Rettifiche complessive iniziali di cui: esposizioni cedute non cancellate B. Variazioni in aumento B.1 rettifiche di valore B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate B.3 altre variazioni in aumento C. Variazioni in diminuzione C.1 riprese di valore da valutazione C. 2 riprese di valore da incasso C.3 cancellazioni C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate C.5 altre variazioni in diminuzione D. Rettifiche complessive finali di cui: esposizioni cedute non cancellate Non sono state rilevate posizioni deteriorate verso controparti bancarie. 17

18 TAVOLA 6 RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI RELATIVE AI PORTAFOGLI ASSOGGETTATI AL METODO STANDARDIZZATO E ALLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE SPECIALIZZATE ED IN STRUMENTI DI CAPITALE NELL AMBITO DEI METODI IRB Informazione quantitativa La tabella di seguito riportata illustra la distribuzione delle esposizioni soggette a rischio di credito e controparte sulla base dei fattori di ponderazione, secondo le regole di compilazione delle segnalazioni di vigilanza definite dalla vigente normativa in materia. Tabella 6.2 Distribuzione delle esposizioni soggette a rischio di credito e controparte RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE importi in migliaia di euro Metodologia Standard Fattore di ponderazione altre 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 200% ponderazioni dal PV esposizioni verso o garantite da amministrazioni e banche centrali esposizioni verso o garantite da enti territoriali esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati esposizioni verso o garantite da imprese esposizioni al dettaglio esposizioni garantite da immobili esposizioni scadute esposizioni appartenenti a categorie ad alto rischio 841 esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio altre esposizioni TOTALE RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE Fonte: Base segnaletica 1 Voce Sottovoci Tipo importo 82 ( valore corretto per l esposizione) e 83 (equivalente creditizio garanzie e impegni) Campo (fattore di ponderazione) Non vengono riportati in tabella le esposizioni che hanno rischio basso il cui fattore di conversione è pari a 0%. 18

19 TAVOLA 8 TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO Informativa quantitativa Nella tabella di seguito riportata sono illustrate per ciascuna classe di esposizione le posizioni coperte da garanzie reali finanziarie e garanzie personali, determinate secondo le regole di vigilanza prudenziale. Tali esposizioni garantite ricomprendono solo le garanzie ammissibili ai fini della mitigazione del rischio e non anche tutte le altre garanzie rilasciate comunque dalla clientela. Tabella Rischio di credito e di controparte: distribuzione delle esposizioni coperte da garanzie reali e personali per classi regolamentari di attività RISCHIO DI CREDITO E CONTROPARTE garanzie reali garanzie TOTALE Metodologia standard importi in migliaia di euro finanziarie personali esposizioni verso o garantite da amministrazioni e banche centrali esposizioni verso o garantite da enti territoriali esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati esposizioni verso o garantite da imprese esposizioni al dettaglio esposizioni garantite da immobili esposizioni scadute esposizioni appartenenti a categorie ad alto rischio esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio altre esposizioni TOTALE RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE TOTALE RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE Fonte: base segnaletica 1 Voce sottovoci tipo garanzia 58 (garanzie reali finanziarie) 59 (garanzia personale) campo (portafogli SA) e tipo importo 86 ( valore di garanzia personale e reale metodo semplificato) Il valore riportato nella voce altre esposizioni è relativo ai pronti contro termine utilizzati come garanzie reali. 19

20 TAVOLA 9 RISCHIO DI CONTROPARTE Informativa quantitativa Nella tabella che segue è illustrato il dettaglio delle operazioni in derivati in essere al 30 giugno 2009: Tabella 9.1 Dettaglio delle operazioni in derivati al 30 giugno 2009 TIPO OPERAZIONE TIPO DERIVATO VALORE NOZIONALE Copertura Cap Collar Currency swap & outright (gamba corta) Currency swap & outright (gamba lunga) Forex Options Irs opzione su fondo Copertura totale Trading CDS Forex Options irs Trading totale Totale Complessivo Fonte: elaborazione interna. Valori in euro La Capogruppo detiene tre posizioni aperte in Credit Default Swap (CDS) in qualità di venditore di protezione su un emittente bancario italiano. Una delle controparti swap è Lehman Brothers verso cui Banca Etruria deteneva, al momento del default della stessa, una posizione creditoria relativa ai due CDS di circa euro. L esposizione complessiva nei confronti di Lehman Brothers comprende anche un interest rate collar per il quale, tuttavia, Banca Etruria, al momento del default, aveva una posizione debitoria stimata in euro. La restante posizione in CDS ha un nozionale di 5 milioni di euro ed una scadenza nel primo semestre del Non ci sono esposizioni riconducibili alle altre società del Gruppo. Banca Popolare Lecchese e Banca Federico del Vecchio detengono posizioni residuali in strumenti derivati ad esclusiva finalità di copertura delle proprie emissioni obbligazionarie o di equivalenti posizioni con clienti; normalmente con controparte istituzionale Banca Etruria. Tabella 9.2 Rischio di controparte: strumenti derivati derivati su crediti B.1 Derivati su crediti: valori nozionali di fine periodo e medi (valori in migliaia di euro) Portafoglio di negoziazione di vigilanza* Altre operazioni* Categorie di operazioni su un singolo su più soggetti su un singolo su più soggetti soggetto (basket) soggetto (basket) valore nozionale valore nozionale valore nozionale valore nozionale 1. Acquisti di protezione 1.1 Con scambio di capitali (con indicazione specifica delle forme contrattuali) Senza scambio di capitali (con indicazione specifica delle forme contrattuali) /06/ Totale al 31/12/ Valori medi Vendite di protezione 2.1 Con scambio di capitali (con indicazione specifica delle forme contrattuali) Senza scambio di capitali (con indicazione specifica delle forme contrattuali) /06/ Totale al 31/12/ Valori medi * I dati sono a livello aggregato e non per singola posizione. 20

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