La gestione del rischio di credito nella Cessione del Quinto. Marco Biffi Resp. Pianificazione e Controllo e Risk Management

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1 La gestione del rischio di credito nella Cessione del Quinto Marco Biffi Resp. Pianificazione e Controllo e Risk Management

2 Agenda Chi è Neos Cos è la cessione del quinto Caratteristiche del modello 2

3 Intesa Sanpaolo nel Credito al Consumo Chi siamo Il gruppo Intesa Sanpaolo è oggi presente su tutti i principali prodotti /canali: Copertura di tutte le forme tecniche Utilizzo sia di canali captive che di canali extra-captive (Neos: filiali proprie, agenti e dealers) Credito al consumo oggi presidiato attraverso due veicoli differenti: Canale captive attraverso fabbrica operativa dedicata (Moneta) Canale extra-captive attraverso fabbrica commerciale e operativa (Neos) 3

4 Neos Finance Chi siamo Neos Finance è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nel credito al consumo sul canale extra-captive. Opera da anni nel settore dei finanziamenti ai privati e alle piccole imprese: esperienza, che le ha permesso di mettere a punto un'ampia gamma di soluzioni che soddisfano le più diverse esigenze Neos Finance è presente sull intero territorio nazionale con una rete capillare di Filiali, Agenzie ed Esercizi convenzionati 4

5 Neos Finance 1 La società dipendenti di cui 210 c.a. in Filiali La Rete commerciale 5 Aree 33 Filiali 290 Mandati 512 Punti Vendita di cui: 33 Filiali 479 Agenzie c.a. collaboratori della rete commerciale indiretta 59 5

6 Neos Finance Il Percorso 1971: Nasce come partecipata da venti Casse di Risparmio della Regione Emilia Romagna 1991: Inizia l operatività nel settore finanziario, specializzandosi nella concessione di prestiti ed estendendo via via la propria distribuzione in tutta Italia 2002: Entra nel Gruppo Sanpaolo IMI, oggi Gruppo Intesa Sanpaolo, operando dal 2005 con la denominazione sociale Neos Banca. Parallelamente, la società controllata Neos Finance sviluppa la propria attività nell ambito della concessione di leasing e della gestione della rete agenziale Luglio 2009: Neos Finance incorpora Neos Banca diventando un'unica società in grado di operare sul mercato con la massima efficienza ed agilità, e con una vasta offerta di prodotti: Prestiti contro Cessione del Quinto dello Stipendio e della Pensione Prestiti Personali POS Financing Leasing 6

7 Intesa Sanpaolo: prodotti e canali distributivi Forme Tecniche Filiali bancarie Filiali terze Canali di distribuzione Agenti Filiali Dealer Mediatori creditizi Erogato Set 10 ( M) Stock Set 10 ( M) Prestiti Personali Cessione del V Prestiti Auto Prestiti Finalizzati Vendite Dirette Carte di Credito Leasing Canale non presidiato Dealer presidiati da filiali e agenti Canale dismesso TOTALE

8 Intesa Sanpaolo: benchmarking CREDITO AL CONSUMO Quota di mercato Neos Finance+Moneta Var % 2010 vs 2009 Assofin Var % 2010 vs 2009 Neos Finance+Moneta 28.2% 14.4% 5.2% -0.3% -0.3% -5.2% -10.2% 1.4% -4.9% -17.6% -13.4% 10.3% -23.3% 11.3% 6.7% 4.0% 8.1% 0.9% TOTALE PRESTITI PERSONALI PRESTITI AUTO PRESTITI FINALIZZATI CARTA DI CREDITO CESSIONE DEL QUINTO Dati Assofin Settembre

9 Agenda Chi è Neos Cos è la cessione del quinto Caratteristiche del modello 9

10 Cessione del Quinto Definizione Rapporto di credito che si instaura tra un cliente, l Istituto Finanziario ed una terza controparte (il datore di lavoro o amministrazione) che si impegna a versare, al più, un quinto dello stipendio del cliente a fronte del debito di quest ultimo. Questo prodotto è equiparabile ad un prestito personale con garanzie: il TFR e l assicurazione in caso di morte/perdita dell impiego 10

11 Cessione del Quinto Peculiarità Peculiarità di questa tipologia di operazione sono le innumerevoli problematiche gestionali causate dal numero di player coinvolti e dalla loro specifica tipologia (Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Previdenziali,...). In particolare, i ritardi nei versamenti, nella quadratura e nella registrazione degli incassi generano insoluti di carattere tecnico non riconducibili ad un vero rischio di credito 11

12 Contesto operativo della fase di post-vendita Interruzione Temporanea versamento (Subentro, Pensionamento) Risoluzione Interruzione versamento Fase Pre Legale e Legale Portafoglio Quinto Sinistri Temporanei (Riduzione/sospe nsione quote; i.e. aspettative,cassa integrazione) Risoluzione Interruzione versamento Sinistri Assicurativi Interruzione Rapporto di Lavoro (per qualsiasi causa; i.e. licenziamento, decesso, fallimento ATC) 12 Situazione di Defaullt Assicurazione

13 Agenda Chi è Neos Cos è la cessione del quinto Caratteristiche del modello 13

14 Il modello Definizione di Default In considerazione dell operatività appena descritta, il default si associa all interruzione del versamento della quota di stipendio del cliente da parte del datore di lavoro/amministrazione La definizione di default tiene in considerazione i riferimenti normativi relativi ai cosiddetti past due tecnici (Bankit, Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione IV, par. 2, nota 13) 14

15 Il modello Calcolo della PD La Probabilità di Default (PD) di tali posizioni viene identificata attraverso una segmentazione del portafoglio CQS e sfruttando caratteristiche proprie del contratto di cessione come: La tipologia dell amministrazione/azienda Dati socio demografici del cliente (i.e.: Età, Anzianità lavorativa, ) Informazioni andamentali sul contratto (i.e.; # Canoni impagati, presenza di un sinistro temporaneo, ) 15

16 Il modello Criteri di Portafoglio CQS Segmentazione Contratti NON in sinistro temporaneo Contratti in sinistro temporaneo Aziende Ministeriali/Pubbliche Aziende private Grandi Aziende private Piccole/Micro Il modello di PD evidenzia correlazione tra la tipologia dell amministrazione terza ceduta (ATC) ed il ritardo nei pagamenti nel discriminare se l insolvenza è tecnica o reale (i.e.: 2/3 rate impagate hanno un significato differente per un ATC pubblica e per un ATC privata) 16

17 Il modello Risultati Default a 12 mesi inteso come interruzione dei pagamenti da parte dell ATC CR 1 = X1% CR 2 = X2% CR 3 = X3% CR 4 = X4% CR 5 = X5% CR 6 = X6% CR 7 = X7% - RISCHIO + Il campione di sviluppo viene segmentato ottenendo sette classi di PD distinte fra loro, ma omogenee al loro interno per quanto riguarda il merito di rischio 17

18 Il modello Corrispondenze Gestionali Esclusi dal modello Quinto i contratti CQS con garanzie già escusse Modello Nuovo modello QUINTO Modello CONSUMO (PP) Analitica Fuori modello Accantonamento 100% Classe di rischio CR1 --- CR7 SINISTRO PRE-LEG/LEGALE PP Operatività Post Vendita/ Recupero Stragiudiziale Gestione Sinistri Fase di recupero Pre-legale Legale Proposta cessione / Perdita LGD CQS osservata LGD Consumo osservata 18

19 Il modello Prerequisiti Il prerequisito principe per il buon funzionamento del modello è che ci sia un processo strutturato di post vendita fortemente automatizzato Il modello di determinazione del costo di rischio di credito deve essere integrato con il modello di gestione di portafoglio 19