MODELLI DI SVALUTAZIONE
|
|
- Regina Conti
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Palermo, 15 ottobre 2014 MODELLI DI SVALUTAZIONE Metodologie e problematiche di applicazione al confidi
2 INDICE Contesto di riferimento ed obiettivo dell intervento Approccio metodologico proposto FASE1-StimadelvaloreLGD* FASE2-StimadelvalorePD* FASE 3- Calcolo del fattore di calibrazione della LGD* Calcolo del coefficiente di svalutazione
3 CONTESTO DI RIFERIMENTO (1/2) La normativa di Basilea 2 definisce la perdita attesa (EL) come il prodotto di tre componenti che esprimono il rischio connesso con un esposizione: EL = PD x LGD x EAD Il processo di impairment prevede che la svalutazione sia basata sul concetto di«incurred losses» IFRS9 porterà ad una convergenza dei criteri di stima con quelli della normativa di Basilea - 3 -
4 CONTESTO DI RIFERIMENTO (2/2) La circ. 284/13 esprime gli ultimi orientamenti di BANKIT in tema di raccolta storica delle perdite Gli intermediari di classe 2 e 3, in applicazione del principio di proporzionalità, non applicano metodologie avanzate per il calcolo dei requisiti patrimoniali - 4 -
5 OBIETTIVO DELL INTERVENTO L intervento descriverà un possibile approccio metodologico utilizzabile per la stima di una proxy degli indicatori di rischio (PD*, LGD*) ai fini del calcolo dei coefficienti di svalutazione da proporre in sede di impairment test in linea con la definizione metodologica di Expected Loss - 5 -
6 INDICE Contesto di riferimento ed obiettivo dell intervento Approccio metodologico proposto FASE1-StimadelvaloreLGD* FASE2-StimadelvalorePD* FASE 3- Calcolo del fattore di calibrazione della LGD* Calcolo del coefficiente di svalutazione
7 APPROCCIO METODOLOGICO L approccio metodologico proposto prevede 3 macrofasi: 1. StimadelvaloreLGD* 2. Calcolo del valore PD* 3. Calcolo del fattore di calibrazione - 7 -
8 INDICE Contesto di riferimento ed obiettivo dell intervento Approccio metodologico proposto FASE 1 - Stima del valore LGD* FASE2-StimadelvalorePD* FASE 3- Calcolo del fattore di calibrazione della LGD* Calcolo del coefficiente di svalutazione
9 FASE 1 Stima LGD* Per la stima del valore di LGD* si considerano 5fasi: 1. ANALISI DEI DATI Verificare i seguenti requisiti nella popolazione: normalizzazione dei dati rivenienti da diverse fonti numerosità della popolazione integrità dei valori associati alle singole variabili coerenza delle informazioni riferite a variabili diverse tra loro ma logicamente correlabili 2. RIDUZIONE DELLE MODALITA Concentrare l analisi sulle modalità aventi frequenza statisticamente significativa ed eliminare le modalità poco rappresentate secondo i seguenti razionali: similarità significatività: 2% limite fissato di significatività riduzione in classi di valori
10 FASE 1 Stima LGD* Per la stima del valore di LGD* si considerano 5fasi: 3. TEST CHI-QUADRO Applicare il test per verificare l esistenza della relazione tra le variabili osservate. Calcolare l Indice di Cramer per valutare l entità della relazione esistente 4. INDIVIDUAZIONE CLUSTER Considerando le variabili che presentano una maggiore relazione (maggior valore dell Indice di Cramer) con la variabile dipendente si individuano dei gruppi omogenei di unità statistiche al fine di calcolare per ognigruppounvaloremediodilgd*
11 FASE 1 Stima LGD* Per la stima del valore di LGD* si considerano 5fasi: 5. CALCOLO LGD* MEDIA di Sofferenza Per ogni cluster determinato, si calcola la perdita media storica e l esposizione media in sofferenza. Il valore medio di LGD* è il risultato del seguente rapporto: LGD* = Perdita media Esposizione media in sofferenza
12 INDICE Contesto di riferimento ed obiettivo dell intervento Approccio metodologico proposto FASE1-StimadelvaloreLGD* FASE 2 - Stima del valore PD* FASE 3 - Calcolo del fattore di calibrazione della LGD* Calcolo del coefficiente di svalutazione
13 FASE 2 Stima PD* L approccio metodologico per la stima del valore di PD* si sostanzia nelle seguenti 3 fasi: 1. RECEPIMENTO VALORE DI RATING/SCORING L obiettivo è ottenere una significativa serie storica di valori di scoring/rating assegnati a singole controparti per un numero rilevante di anni 2. COSTRUZIONE MATRICI DI TRANSIZIONE Le matrici di transizione evidenziano, per ogni posizione classificata al tempo T in una qualsiasi classe di scoring «in bonis», il passaggio al tempo T+1 verso le classi identificative del credito problematico (past due, incaglio e sofferenza)
14 FASE 2 Stima PD* L approccio metodologico per la stima del valore di PD* si sostanzia nelle seguenti 3 fasi: 3. CALCOLO DEL VALORE PD* Per ogni classe di scoring si calcola la frequenza media di passaggio da una classe verso le classi di credito problematico e la permanenza in stato di bonis. Si ottiene la matrice di transizione «media ponderata».
15 INDICE Contesto di riferimento ed obiettivo dell intervento Approccio metodologico proposto FASE1-StimadelvaloreLGD* FASE2-StimadelvalorePD* FASE 3 - Calcolo del fattore di calibrazione della LGD* Calcolo del coefficiente di svalutazione
16 FASE 3 Calcolo fattore di calibrazione LGD* Modelli di LGD Campione di analisi = contenzioso chiuso «LGD di SOFFERENZA» Fattore di calibrazione per MITIGARE la LGD
17 FASE 3 Calcolo fattore di calibrazione LGD* Il fattore di calibrazione metabolizza la probabilità di una posizioneaincaglioopastduedi cambiare stato verso i due stati del credito considerati definitivi e assorbenti: BONIS e SOFFERENZA Danger Rate: incaglio/past due Cure Rate: incaglio/past due sofferenza bonis
18 INDICE Contesto di riferimento ed obiettivo dell intervento Approccio metodologico proposto FASE1-StimadelvaloreLGD* FASE2-StimadelvalorePD* FASE 3- Calcolo del fattore di calibrazione della LGD* Calcolo del coefficiente di svalutazione
19 CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI SVALUTAZIONE POSIZIONI IN SOFFERENZA: PD* = 100%, LGD* di sofferenza POSIZIONI IN STATO DIVERSO DA SOFFERENZA: il coefficiente di svalutazione è calcolato moltiplicando i valori di LGD* calibrati (perpastdueeincaglio)perlapd*
20 CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI SVALUTAZIONE Esempio numerico Fattori di calibrazione Incagli Past due Danger rate 35,66% 32,72% Cure Rate 64,34% 67,28% Posizione a sofferenza coeff.sval.proposto = LGD* sofferenza x 100% Posizione in incaglio coeff.sval.proposto = LGD* sofferenza x 35,66% Posizione in past due coeff.sval.proposto = LGD* sofferenza x 32,72%
21 PUNTI DI ATTENZIONE MA SICCOME NONFASEMPREDUE
22 PUNTI DI ATTENZIONE QUALITA DEI DATI Spesso la serie storica è costituita da dati che derivano da archivi cartacei CALCOLO LGD* - I modelli di LGD si basano sul concetto di forma tecnica e la svalutazione è fatta per controparte CALCOLOPD* - Non sempre sono disponibili le serie stroiche di scoring/rating CORRETTA RENDICONTAZIONE FLUSSI DI RECUPERO IMPATTO DEL PROCESSO DI RECUPERO DI BANCHE DIVERSE
23 GRAZIE PER L ATTENZIONE massimo.carrozzo@dedagroup.it Cell
MODELLI DI SVALUTAZIONE
Milano, 8 aprile 2014 MODELLI DI SVALUTAZIONE Metodologie e problematiche di applicazione al confidi INDICE Contesto di riferimento ed obiettivo dell intervento Approccio metodologico proposto FASE 1 -
DettagliIl Rating delle Imprese [Small retail] Dott. Giovanni Pluchino Responsabile Servizio Crediti Dir. Territoriale Centro CREDITO SICILIANO
Il Rating delle Imprese [Small retail] Dott. Giovanni Pluchino Responsabile Servizio Crediti Dir. Territoriale Centro CREDITO SICILIANO Catania, 24/03/2015 Definizione del rating Il rating rappresenta
DettagliApplicazioni statistiche in ambito bancario
Ph.D. Federico De Marchi Credit Risk Management Banca Carige federico.demarchi@carige.it Struttura del corso Lezione 1 Teoria dei test statistici Lezione 2 Teoria della regressione Lezione 3 Davanti al
DettagliGli effetti di Basilea II: risultati della simulazione su un campione di imprese
Gli effetti di Basilea II: risultati della simulazione su un campione di imprese Sandro Pettinato Capo ufficio Finanza Unioncamere, 23 aprile 2004 0 Il campione Il campione è composto da 250 società di
DettagliL impairment dei crediti: l evoluzione dei principi contabili e le loro implicazioni gestionali
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative L impairment dei crediti: l evoluzione dei principi contabili e le loro implicazioni gestionali Prof. Andrea Lionzo 14 ottobre 2016 Indice 1. Problemi
DettagliLA STIMA DELL EXPECTED EXPECTED LOSS DEI PORTAFOGLI DI CREDITO AL CONSUMO: PROBLEMI METODOLOGICI ED EVIDENZE EMPIRICHE. Consumer Credit 2003
Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare LA STIMA DELL EXPECTED EXPECTED LOSS DEI PORTAFOGLI DI CREDITO AL CONSUMO: PROBLEMI METODOLOGICI ED EVIDENZE EMPIRICHE Consumer Credit 2003 Roma,
DettagliBasilea 2 Terzo Pilastro Informativa al Pubblico anno 2008
Serfactoring Basilea 2 Terzo Pilastro al Pubblico anno 2008 SERFACTORING S.p.A. Sede Legale in San Donato Milanese (MI), Via Maastricht, 1 Capitale Sociale Euro 5.160.000 i. v. Registro Imprese di Milano
DettagliUniversità degli Studi di Parma. Prof.ssa Paola Schwizer Anno accademico 2010-2011. Definizione
Università degli Studi di Parma Corso di Asset and liability management Prof.ssa Paola Schwizer Anno accademico 2010-2011 Definizione Rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti
DettagliFIDITALIA S.p.A. III PILASTRO DI BASILEA 2. Informativa al pubblico sui requisiti patrimoniali individuali al 31 dicembre 2012
FIDITALIA S.p.A. III PILASTRO DI BASILEA 2 Informativa al pubblico sui requisiti patrimoniali individuali al 31 dicembre 2012 INTRODUZIONE La normativa prudenziale per gli Intermediari Finanziari è disciplinata
DettagliGli effetti di Basilea II: risultati della simulazione su un campione di imprese
Gli effetti di Basilea II: risultati della simulazione su un campione di imprese Sandro Pettinato 1 Le imprese selezionate Campione: 7.860 società di capitale, così individuate: i490.427 sono le società
DettagliTeoria e tecniche dei test
Teoria e tecniche dei test Lezione 9 LA STANDARDIZZAZIONE DEI TEST. IL PROCESSO DI TARATURA: IL CAMPIONAMENTO. Costruire delle norme di riferimento per un test comporta delle ipotesi di fondo che è necessario
DettagliIl rischio di concentrazione: regole, implicazioni gestionali e questioni aperte
Il rischio di concentrazione: regole, implicazioni gestionali e questioni aperte Lucia Gibilaro Facoltà di Economia Università di Bergamo Indice Introduzione Le regole Le implicazioni gestionali Le questioni
Dettaglistandardizzazione dei punteggi di un test
DIAGNOSTICA PSICOLOGICA lezione! Paola Magnano paola.magnano@unikore.it standardizzazione dei punteggi di un test serve a dare significato ai punteggi che una persona ottiene ad un test, confrontando la
DettagliLa stima del tasso di perdita in caso di insolvenza (LGD)
Rischio e Valore nelle Banche La stima del tasso di perdita in caso di insolvenza (LGD) Capitolo 12 Agenda Una definizione Le variabili che incidono su LGD La stima di LGD Alcune evidenze empiriche Il
DettagliStatistica - metodologie per le scienze economiche e sociali /2e S. Borra, A. Di Ciaccio - McGraw Hill
Statistica - metodologie per le scienze economiche e sociali /e S. Borra, A. Di Ciaccio - McGraw Hill Es.. Soluzione degli esercizi del capitolo 4 4. Il sistema d ipotesi è: μ 7, H : μ 7, Essendo 0 : t,
DettagliElementi di Statistica
Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Ingegneria Informatica Informatica ed Elementi di Statistica 3 c.f.u. Anno Accademico 2010/2011 Docente: ing. Salvatore Sorce Elementi di Statistica Statistica
DettagliLa valutazione dei rischi. Corso di risk management Prof. Giuseppe D Onza
La valutazione dei rischi Corso di risk management Prof. Giuseppe D Onza LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E un attività che caratterizza la gestione dei rischi finalizzata ad apprezzare la gravità dei fenomeni
DettagliFiscal News N Studi di settore: indicatori per i professionisti. La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 191 07.07.2015 Studi di settore: indicatori per i professionisti Categoria: Studi di settore Sottocategoria: Modelli Nella nota tecnica e metodologica
DettagliPercorso professionalizzante Risk management in banca
www.abiformazione.it Percorso professionalizzante Risk management in banca Risk management / Corsi Professionalizzanti La capacità di individuare, valutare e gestire i rischi sottesi al business bancario
DettagliCONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al Pubblico Situazione al 31/12/2014
CONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al Pubblico Situazione al 31/12/2014 CONAFI PRESTITO S.p.A Sede legale ed amministrativa: Torino, via Cordero di Pamparato 15 cap 10143 tel.
DettagliLa funzione di controllo dei rischi di II livello, un approccio metodologico sul rischio di credito con focus sul controllo andamentale.
La funzione di controllo dei rischi di II livello, un approccio metodologico sul rischio di credito con focus sul controllo andamentale. 1 Rischio di credito: Il Framework Logico di Riferimento Rischio
DettagliIl nuovo standard contabile IFRS9: quali misure di rischio per l impairment dei crediti?
Il nuovo standard contabile IFRS9: quali misure di rischio per l impairment dei crediti? Milano Aifirm, Crif, Università Cattolica 14 aprile 2016 Gianfranco Torriero Vice Direttore Generale ABI I principi
DettagliNORMA UNI EN 689/97 ESPOSIZIONE
Assessorato politiche per la salute Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Servizio Sanità Pubblica CORSO DI FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO in materia di Gestione del Rischio derivante da Materiali Contenenti
DettagliDefinizioni EBA dei crediti deteriorati e dei crediti forborne (EBA ITS 575/13) (ITA)
Definizioni EBA dei crediti deteriorati e dei crediti forborne (EBA ITS 575/13) (ITA) 1 Implementing Technical Standard ITS EBA Crisi finanziaria Incertezza dei mercati Aumento del deterioramento del credito
DettagliBasilea 2 : problemi e opportunità
UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI ASSOCIAZIONE LAUREATI IN ECONOMIA Basilea 2 : problemi e opportunità OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DI BASILEA 2 Relazione di Eugenio Pavarani Dipartimento di Economia Università
DettagliCONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al Pubblico Situazione al 31/12/2012
CONAFI PRESTITO S.p.A. Basilea 2 Terzo Pilastro Informativa al Pubblico Situazione al 31/12/2012 CONAFI PRESTITO S.p.A Sede legale ed amministrativa: Torino, via Cordero di Pamparato 15 cap 10143 tel.
DettagliEsame di Statistica (10 o 12 CFU) CLEF 11 febbraio 2016
Esame di Statistica 0 o CFU) CLEF febbraio 06 Esercizio Si considerino i seguenti dati, relativi a 00 clienti di una banca a cui è stato concesso un prestito, classificati per età e per esito dell operazione
DettagliLa realizzazione di sistemi di rating basati su modelli statistici
La realizzazione di sistemi di rating basati su modelli statistici Rischio di Credito: Rating interni e Cartolarizzazione ABI Roma 23 Novembre 2000 A cosa serve un sistema di rating? Clienti non a rischio
DettagliSTIMA INCERTEZZA AMMONIO
Pagina 1 di 6 REVISIONE NUMERO DATA REDATTA DA DIR (firma) VERIFICATA DA RAQ (firma) APPROVATA DA AMM (firma) PARAGRAFO REVISIONATO NUMERO 00 07/.2/13 / / MOTIVO Pagina 2 di 6 INDICE DELLA PROCEDURA 1.
DettagliEBA/GL/2015/ Orientamenti
EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Orientamenti sulle circostanze materiali che costituiscono una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria e sugli elementi relativi all efficacia dello strumento per la
DettagliCOMMERCIO AL DETTAGLIO DI COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO E PER RISCALDAMENTO
STUDIO DI SETTORE WM39U ATTIVITÀ 47.78.40 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO E PER RISCALDAMENTO Aprile 2015 Documento non definitivo PREMESSA L evoluzione dello Studio di Settore
DettagliAppendice:Materiali e metodi
APPENDICE Appendice:Materiali e metodi FONTE DEI DATI I dati di mortalità,sono stati forniti dal Data Base delle denunce di morte che è gestito dall organo strumentale della Regione Lazio in materia sanitaria:
DettagliIndagine Forze Lavoro a livello di SEL area livornese
Comune di LIVORNO Comune di Collesalvetti Indagine Forze Lavoro a livello di SEL area livornese (Comuni Livorno e Collesalvetti) Impianto metodologico e principali stime Federico Giuntoli Resp. UCS Comune
DettagliLa statistica. Elaborazione e rappresentazione dei dati Gli indicatori statistici. Prof. Giuseppe Carucci
La statistica Elaborazione e rappresentazione dei dati Gli indicatori statistici Introduzione La statistica raccoglie ed analizza gruppi di dati (su cose o persone) per trarne conclusioni e fare previsioni
DettagliIL PROCESSO DI RECEPIMENTO DI BASILEA II
IL PROCESSO DI RECEPIMENTO DI BASILEA II Giovanni Carosio Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia Finanziaria Banca d Italia Convention ABI Roma, 6 novembre 2006 Sommario Implicazioni del recepimento
DettagliDocumento non definitivo
STUDIO DI SETTORE WG41U ATTIVITÀ 73.20.00 RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE Marzo 2016 Documento non definitivo PREMESSA L evoluzione dello Studio di Settore VG41U Ricerche di mercato e sondaggi
DettagliRIMANENZE DI MAGAZZINO
RIMANENZE DI MAGAZZINO Caratteri economico-aziendali Cap. VI, parr. 5.1 5.3, pp. 344-350 Valutazione in bilancio Cap. VI, par. 5.4, pp. 350-369 Modalità fiscali di valutazione Art. 92 del Tuir (aggiornato
DettagliRIMANENZE DI MAGAZZINO
RIMANENZE DI MAGAZZINO Caratteri economico-aziendali Capitolo VI, parr. 5.1-5.3, pp. 310-316 Iscrizione in bilancio Capitolo VI, par. 5.4, pp. 316-336 Condizionamenti fiscali Capitolo XI, par. 6.2.1, pp.
DettagliCREDITO E INCLUSIONE SOCIALE PRESENTAZIONE DEL PROGETTO REALIZZATO DA CRIF IN COLLABORAZIONE CON. Documentazione CRIF - Riservata
CREDITO E INCLUSIONE SOCIALE PRESENTAZIONE DEL PROGETTO REALIZZATO DA CRIF IN COLLABORAZIONE CON Documentazione CRIF - Riservata Obiettivi del Progetto In Italia il mercato del credito funziona efficientemente
DettagliPSICOMETRIA. Corso di laurea triennale (classe 34) VERIFICA DELL IPOTESI CON DUE CAMPIONI
PSICOMETRIA Corso di laurea triennale (classe 34) VERIFICA DELL IPOTESI CON DUE CAMPIONI CAMPIONI INDIPENDENTI Campioni estratti casualmente dalla popolazione con caratteristiche omogenee Assegnazione
DettagliProgrammazione con Foglio di Calcolo Cenni di Statistica Descrittiva
Fondamenti di Informatica Ester Zumpano Programmazione con Foglio di Calcolo Cenni di Statistica Descrittiva Lezione 5 Statistica descrittiva La statistica descrittiva mette a disposizione il calcolo di
DettagliAGENDA DELL INTERVENTO RISCHIO DI CREDITO RISCHIO DI CREDITO E COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA COMPONENTI DEL RISCHIO DI CREDITO
AGENDA DELL INTERVENTO RISCHIO DI CREDITO: definizione e profili rilevanti RISCHIO DI CREDITO COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA : alcuni aspetti metodologici CAPACITA SEGNALETICA DEL COEFFICIENTE PROSPETTIVA
DettagliParagrafo 13 Rischio di Mercato
Paragrafo 13 Rischio di Mercato 13.1 Requisiti patrimoniali ripartiti per metodo di calcolo Requisito patrimoniale Informazione 3 giugno 21 3 giugno 215 Esposizioni ponderate per il rischio totali: rischio
DettagliDocumento non definitivo
STUDIO DI SETTORE VM18A ATTIVITÀ 46.22.00 COMMERCIO ALL INGROSSO DI FIORI E PIANTE Gennaio 2011 Documento non definitivo PREMESSA L evoluzione dello Studio di Settore UM18A Commercio all ingrosso di fiori
DettagliTITOLO II - Capitolo 6 DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
TITOLO II - Capitolo 6 DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa A fronte dei principali rischi connessi con l'attività bancaria (di
DettagliCOMUNE DI CONSIGLIO DI RUMO
COMUNE DI CONSIGLIO DI RUMO Provincia di Como Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al Piano di Governo del Territorio - L.R. 1/05 e successive modifiche. ANALISI
DettagliInformativa Pubblica
Informativa Pubblica - (Terzo Pilastro) 31 Dicembre 2013 Sigla Srl Indice del documento PREMESSA... 3 TAVOLA 1: ADEGUATEZZA PATRIMONIALE... 4 Informativa Qualitativa... 4 Informativa Quantitativa... 6
DettagliPovertà ed esclusione sociale: il quadro pugliese ed il contesto nazionale
NEBSOC: LE NUOVE STRATEGIE DELL INCLUSIONE SOCIALE Povertà ed esclusione sociale: il quadro pugliese ed il contesto nazionale Vito Peragine Università degli Studi di Bari Aldo Moro e IPRES Bari, 21 aprile
DettagliGestione dei Fondi Pensione a contribuzione definita attraverso un approccio a prestazione definita
Gestione dei Fondi Pensione a contribuzione definita attraverso un approccio a prestazione definita Giampaolo Crenca Ordine degli Attuari Giornata Nazionale della Previdenza Napoli - 12 Maggio 2016 La
DettagliDESCRITTIVE, TEST T PER IL CONFRONTO DELLE MEDIE DI CAMPIONI INDIPENDENTI.
Corso di Laurea Specialistica in Biologia Sanitaria, Universita' di Padova C.I. di Metodi statistici per la Biologia, Informatica e Laboratorio di Informatica (Mod. B) Docente: Dr. Stefania Bortoluzzi
DettagliGli effetti della crisi sul portafoglio di partecipazioni del private equity.
Gli effetti della crisi sul portafoglio di partecipazioni del private equity. Uno studio sul mercato italiano. Laboratorio Private Equity & LBO 7 luglio 2010 I temi affrontati Il mercato del private equity
DettagliEsempio di calcolo di rischio relativo
Esempio di calcolo di rischio relativo B. Cenci Goga Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Biopatologiche e Igiene delle Produzioni Animali e Alimentari, Sezione di Ispezione degli
DettagliLa Valutazione dell immobile ai fini di vigilanza prudenziale. Angelo Peppetti Settore Crediti Retail
La Valutazione dell immobile ai fini di vigilanza prudenziale Angelo Peppetti Settore Crediti Retail Roma, 24 giugno 2009 CONTESTO Mancanza di trasparenza sui prezzi degli immobili: non esiste un osservatorio
DettagliUniversità degli Studi di Napoli Parthenope Facoltà di Economia. L utilizzo dei sistemi di rating a fini strategici
Università degli Studi di Napoli Parthenope Facoltà di Economia L utilizzo dei sistemi di rating a fini strategici Convegno Nuove frontiere nella gestione del rischio di credito 23 giugno 2006, Villa Doria
DettagliRESTITUZIONE PROVE INVALSI 2012
RESTITUZIONE PROVE INVALSI 202 PREMESSA Le prove nazionali INVALSI sono prove che mirano a misurare le "competenze" raggiunte in determinate discipline ( Italiano e Matematica) dagli alunni delle classi
DettagliSTATISTICA (2) ESERCITAZIONE Dott.ssa Antonella Costanzo
STATISTICA (2) ESERCITAZIONE 7 11.03.2014 Dott.ssa Antonella Costanzo Esercizio 1. Test di indipendenza tra mutabili In un indagine vengono rilevate le informazioni su settore produttivo (Y) e genere (X)
DettagliIAS/IFRS: le implicazioni per il credit risk management
IAS/IFRS: le implicazioni per il credit risk management Fabio Arnaboldi - Francesco Saita Convegno IAS/IFRS e imprese bancarie Università Bocconi-FITD, 8 aprile 2005 Introduzione Il credit risk management
Dettaglile scale di misura scala nominale scala ordinale DIAGNOSTICA PSICOLOGICA lezione si basano su tre elementi:
DIAGNOSTICA PSICOLOGICA lezione! Paola Magnano paola.magnano@unikore.it si basano su tre elementi: le scale di misura sistema empirico: un insieme di entità non numeriche (es. insieme di persone; insieme
DettagliGLI EFFETTI DELLA LOSS GIVEN DEFAULT SUL COSTO DEL CREDITO XXIII CONVEGNO RIDEFINIZIONE PROSPETTICA DEL RISCHIO BENE 18 OTTOBRE 2012
GLI EFFETTI DELLA LOSS GIVEN DEFAULT SUL COSTO DEL CREDITO XXIII CONVEGNO RIDEFINIZIONE PROSPETTICA DEL RISCHIO BENE 18 OTTOBRE 2012 LOSS GIVEN DEFAULT Alcune definizioni della LGD: E la misura del rischio
DettagliDocumento non definitivo
STUDIO DI SETTORE VM45U ATTIVITÀ 47.79.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MOBILI USATI E OGGETTI DI ANTIQUARIATO Aprile 2012 Documento non definitivo PREMESSA L evoluzione dello Studio di Settore UM45U Commercio
DettagliDocumento non definitivo
STUDIO DI SETTORE WM10U ATTIVITÀ 45.31.01 COMMERCIO ALL INGROSSO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI ATTIVITÀ 45.31.02 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI PARTI ED ACCESSORI DI AUTOVEICOLI ATTIVITÀ 45.32.00
DettagliDistribuzioni campionarie
1 Inferenza Statistica Descrittiva Distribuzioni campionarie Statistica Inferenziale: affronta problemi di decisione in condizioni di incertezza basandosi sia su informazioni a priori sia sui dati campionari
DettagliLuigi Santoro. Hyperphar Group S.p.A., MIlano
Come modellare il rischio Luigi Santoro Hyperphar Group S.p.A., MIlano Gli argomenti discussi Le definizioni del termine rischio L utilità di un modello predittivo di rischio Come costruire modelli predittivi
Dettaglib) E necessario formulare delle ipotesi per calcolare l intervallo di confidenza ottenuto al punto a? (motivare brevemente la risposta):
ESERCIZIO 1 Una grande banca vuole stimare l ammontare medio di denaro che deve essere corrisposto dai correntisti che hanno il conto scoperto. Si seleziona un campione di 100 clienti su cui si osserva
DettagliIAS 39 e Basilea II: il trattamento dei crediti e le cartolarizzazioni. Raffaele Mazzeo KPMG
IAS 39 e Basilea II: il trattamento dei crediti e le cartolarizzazioni KPMG 0 0 Indice IAS e Basilea 2: i punti di convergenza IAS 39 Il trattamento dei crediti Il nuovo accordo di Basilea sul Capitale
DettagliModello Interno di Rating del Segmento Retail
Modello Interno di Rating del Segmento Retail Ricerca Newfin FITD Università Bocconi Milano, Framework Piano di lavoro Introduzione Cenni normativi Definizione del segmento Retail Trattamento del segmento
DettagliDefinizione Impiego Esempi Fonti:
I rapporti statistici II parte Tassi: generici specifici standardizzati Definizione Impiego Esempi Fonti: Numeri indici: semplici composti TASSI Nel caso di popolazioni p statistiche, le relative statistiche
DettagliSTUDIO DI SETTORE VG48U ATTIVITÀ 95.21.00 RIPARAZIONE DI PRODOTTI ELETTRONICI DI ATTIVITÀ 95.22.01 RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI E DI
STUDIO DI SETTORE VG48U ATTIVITÀ 95.21.00 RIPARAZIONE DI PRODOTTI ELETTRONICI DI CONSUMO AUDIO E VIDEO ATTIVITÀ 95.22.01 RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI E DI ARTICOLI PER LA CASA Settembre 2012 PREMESSA
DettagliINDICATORI DELLE STRUTTURE DI RICETTIVITÀ TURISTICA E MODALITÀ DI CALCOLO
AREA TURISMO Relativamente al turismo la disponibilità dei dati di fonte ufficiale permette di costruire un set di indicatori sufficientemente rappresentativo del solo aspetto di ricettività Gli indicatori
DettagliProgettazione per unità di apprendimento Percorso di istruzione di 1 livello, 2 periodo didattico, Unità di apprendimento 1
Unità di apprendimento 1 UdA n. 1 GLI INSIEMI E IL CALCOLO IN Q DURATA PREVISTA 30 0 30 STANDARD DI RIFERIMENTO asse Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole
DettagliBASILEA 2 LE VARIABILI RILEVANTI NEL RATING ESTERNO
COLLANA FINANZAEDIRITTO Matteo Paganin BASILEA 2 LE VARIABILI RILEVANTI NEL RATING ESTERNO Un applicazione alle imprese italiane AGGIORNATO ALLA FINANZIARIA 2008 Matteo Paganin Basile 2 Le variabili rilevanti
DettagliStatistica descrittiva e statistica inferenziale
Statistica descrittiva e statistica inferenziale 1 ALCUNI CONCETTI POPOLAZIONE E CAMPIONE Popolazione: insieme finito o infinito di unità statistiche classificate secondo uno o più caratteri Campione:
DettagliFacoltà di Economia - Università di Pavia Simulazione Prova Scritta di Statistica Sociale 19 dicembre 2012
Facoltà di Economia - Università di Pavia Simulazione Prova Scritta di Statistica Sociale 19 dicembre 01 Esercizio 1. Con riferimento a due variabili dicotomiche X e Y (con valori possibili 0 o 1) si definisca
DettagliObiettivi conoscitivi
La definizione del mercato dell impresa e l analisi della domanda Obiettivi conoscitivi Definire il mercato di riferimento di un impresa per valutarne il potenziale in termini di attrattività Specificare
DettagliGERARCHIA DEI METODI E SEMPLIFICAZIONI PER IL CALCOLO DEL MARGINE DI RISCHIO
ALLEGATO 4 GERARCHIA DEI METODI E SEMPLIFICAZIONI PER IL CALCOLO DEL MARGINE DI RISCHIO Gerarchia dei metodi Le imprese utilizzano la seguente gerarchia come base decisionale per quanto riguarda i metodi
DettagliDocumento non definitivo
STUDIO DI SETTORE VM47U ATTIVITÀ 47.64.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI NATANTI E ACCESSORI Febbraio 2014 Documento non definitivo PREMESSA L evoluzione dello Studio di Settore UM47U Commercio al dettaglio
DettagliCorso di Psicometria Progredito
Corso di Psicometria Progredito 5. La correlazione lineare Gianmarco Altoè Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia Università di Cagliari, Anno Accademico 2013-2014 Sommario 1 Tipi di relazione
DettagliLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO DELLA CONTROPARTE. 13 giugno 2013 Renato Lavoratorini Responsabile Finanza d'impresa Banca Carige Spa
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO DELLA CONTROPARTE 13 giugno 2013 Renato Lavoratorini Responsabile Finanza d'impresa Banca Carige Spa Componenti del rischio di credito e loro misurazione INSOLVENZA
DettagliALLEGATO 1 METODO E DATI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ DI PIOGGIA PER EVENTI ESTREMI
Regione Toscana Autorità di Bacino del Reno PROCEDURE, METODI E DATI DI RIFERIMENTO DA ADOTTARE NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI CONSORTILI INTERCOMUNALI ALLEGATO 1 METODO E DATI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE
DettagliIntervalli di confidenza
Probabilità e Statistica Esercitazioni a.a. 2006/2007 C.d.L.: Ingegneria per l Ambiente ed il Territorio, Ingegneria Civile, Ingegneria Gestionale, Ingegneria dell Informazione C.d.L.S.: Ingegneria Civile
DettagliSede legale ARPA PUGLIA
Sede legale ARPA PUGLIA Corso Trieste 27, 70126 Bari Agenzia regionale per la prevenzione Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150 e la protezione dell ambiente www.arpa.puglia.it C.F. e P.IVA. 05830420724 Direzione
DettagliDocumento non definitivo
STUDIO DI SETTORE WM05U ATTIVITÀ 47.71.10 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CONFEZIONI PER ADULTI ATTIVITÀ 47.71.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CONFEZIONI PER BAMBINI E NEONATI ATTIVITÀ 47.71.30 COMMERCIO AL DETTAGLIO
DettagliUnione Europea. Ministero dell Interno PRESENTAZIONE DEI PROGETTI MODELLO C
Unione Europea Ministero dell Interno Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati sul Fondo Europeo per l Integrazione di cittadini di Paesi terzi Annualità 2010 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Dettagli6. Le altre normative per l'incremento dei requisiti patrimoniali e nuovi principi contabili Roberto Vertolli
6. Le altre normative per l'incremento dei requisiti patrimoniali e nuovi principi contabili Roberto Vertolli Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza 2 Le altre normative per l'incremento dei requisiti
DettagliModulo di Statistica e Tecnologia (Dott. Giorgio Poletti
Laurea in Scienze dell Educazione Insegnamento di Pedagogia Sperimentale (Prof. Paolo Frignani) Modulo di Statistica e Tecnologia (Dott. Giorgio Poletti giorgio.poletti@unife.it) MEDIA aritmetica semplice
DettagliPercorso professionalizzante Risk management in banca
www.abiformazione.it Percorso professionalizzante Risk management in banca Risk management / Percorso professionalizzante La capacità di individuare, valutare e gestire i rischi sottesi al business bancario
DettagliUna metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza delle informazioni
Una metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza delle informazioni La norma UNI CEI ISO 27001 (Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni Requisiti), recentemente pubblicata in nuova
DettagliAgenda dell intervento
Agenda dell intervento - La vigilanza prudenziale e l accordo di Basilea del 1988 - I principi guida del nuovo Accordo di Basilea (Basilea 2) - L evoluzione della disciplina di Basilea sul rischio di credito
DettagliTOPOGRAFIA 2013/2014. Prof. Francesco-Gaspare Caputo
TOPOGRAFIA 2013/2014 L operazione di misura di una grandezza produce un numero reale che esprime il rapporto della grandezza stessa rispetto a un altra, a essa omogenea, assunta come unità di misura. L
DettagliFacoltà di Economia - STATISTICA - Corso di Recupero a.a Prof.ssa G. Balsamo
Facoltà di Economia - STATISTICA - Corso di Recupero a.a. 2012-13 Prof.ssa G. Balsamo 1 - RAPPORTI STATISTICI il fattore tempo può essere elencato come uno dei fattori componenti il quadro di indagine.
DettagliDocumento non definitivo
STUDIO DI SETTORE WG48U ATTIVITÀ 95.21.00 RIPARAZIONE DI PRODOTTI ELETTRONICI DI CONSUMO AUDIO E VIDEO ATTIVITÀ 95.22.01 RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI E DI ARTICOLI PER LA CASA Giugno 2015 Documento
DettagliDURATA E CARATTERISTICHE DEGLI EPISODI DI DISOCCUPAZIONE: L APPLICAZIONE DI UN MODELLO DI STIMA SU DATI AMMINISTRATIVI
VENETO LAVORO Osservatorio & Ricerca DURATA E CARATTERISTICHE DEGLI EPISODI DI DISOCCUPAZIONE: L APPLICAZIONE DI UN MODELLO DI STIMA SU DATI AMMINISTRATIVI Stefania Maschio Febbraio 2016 1. Introduzione
DettagliUN MODELLO PER LA STIMA DELLA PROBABILITA DI DEFAULT A UN ANNO
UN MODELLO PER LA STIMA DELLA PROBABILITA DI DEFAULT A UN ANNO Lo studio del rischio di credito Si sono consolidati negli anni, tre principali approcci:: a) quello basato sull analisi discriminante multivarita
DettagliGIUSTIFICAZIONE TEORICA DELLA FORMULA DI PETRY MEDIANTE L ANALISI DIMENSIONALE
M. G. BUSATO GIUSTIFICAZIONE TEORICA DELLA FORMULA DI PETRY MEDIANTE L ANALISI DIMENSIONALE NOTA TECNICA MGBSTUDIO.NET SOMMARIO La formula di Petry è una formula semiempirica che consente di stimare,
DettagliDi seguito viene illustrata l incidenza percentuale di alcune voci di bilancio significative, messe a confronto con i dati dell esercizio precedente:
INDICI DI COMPOSIZIONE Di seguito viene illustrata l incidenza percentuale di alcune voci di bilancio significative, messe a confronto con i dati dell esercizio precedente: VALORI 2014 VALORI 2013 Contributi
DettagliIndicatori di attività: cardiochirurgia. pubblicazione luglio 2010
Indicatori di attività: cardiochirurgia 2009 pubblicazione luglio 2010 Indicatori dell attività di cardiochirurgia 1. Volumi di attività di cardiochirurgia 2. Distribuzione per EUROscore 3. Mobilità passiva
DettagliAlberi Decisionali Per l analisi del mancato rinnovo all abbonamento di una rivista
Alberi Decisionali Per l analisi del mancato rinnovo all abbonamento di una rivista Il problema L anticipazione del fenomeno degli abbandoni da parte dei propri clienti, rappresenta un elemento fondamentale
DettagliCorso di Finanza Aziendale
Corso di Finanza Aziendale Elementi del Nuovo Accordo di Basilea Basilea 2 - PMI e Retail Il documento pubblicato nel gennaio 2001 non prevedeva un trattamento delle PMI differenziato rispetto al portafoglio
DettagliRischio di mercato Quantitativa No. Rischio di cambio Quantitativa No. Rischio di concentrazione Qualitativa Sì
Tavola 1 Adeguatezza patrimoniale al 30/06/2015 (valori in unità di euro) qualitativa (a) Descrizione dell informazione Sintetica descrizione del metodo adottato dall intermediario nella valutazione dell
DettagliSTUDIO DI SETTORE VG88U
A L L E G AT O 59 NOTA INTEGRATIVA (NUOVI INDICATORI DI COERENZA ECONOMICA) STUDIO DI SETTORE VG88U ANALISI DELLA COERENZA Per lo studio di settore VG88U sono previsti ulteriori specifici indicatori di
Dettagli