Metodi matematici II 15 luglio 2003

Transcript

1 MM.II Prova Generale - Test Vecchio Ordinamento, 5 luglio Metodi matematici II 5 luglio TEST (Vecchio ordinamento) Cognome Nome Matricola Rispondere alle dodici domande sbarrando la casella che si ritiene corretta nel caso di risposta multipla (una sola risposta è corretta). Si indichi la risposta ma non il procedimento in caso di risposta aperta. Nel caso si intenda annullare una risposta cerchiare la corrispondente casella. Risposte corrette altrimenti 6 min. Punteggio 4 8 INS DOMANDA Un progetto è caratterizzato da un esborso immediato di da un altro esborso dopo un mese di e da flussi positivi di mensili posticipati per i successivi 8 anni. Il VAN del progetto, dato un costo opportunità dell % composto annuo è: DOMANDA In un piano di ammortamento francese, di un debito di ammontare, l importo dellaratacostanteincasodiduratadiunanno, pagamenti mensili anticipati e tasso composto annuo i =5%è: DOMANDA Il seguente progetto: tempo flussi - 7 ha un TIR annuo pari a: DOMANDA 4 Un progetto è caratterizzato da un VAN pari a. Si può ricorrere ad un finanziamento che se attivato completamente ha VAN pari a -. L APV del progetto congiunto in cui si attiva del finanziamento è: a ; b ; c 6; d ; DOMANDA 5 Un BOT avente vita residua di 5 gg (anno solare) ha una quotazione pari a 8. Allora il tasso di interesse semplice che esso garantisce è pari a: a 5.4%; b 4.7%; c 4.87%; d 4.78%; DOMANDA 6 Un gestore con un capitale di e in presenza di un solo fattore di rischio, deve costruire un portafoglio con sensibilità pari ad.5. Se i due titoli hanno sensibilità al fattore di rischio pari a e e che i loro prezzi sono pari a 4 e 4, le quantità da acquistare dei due titoli sono: DOMANDA 7 La matrice A =,k R, ha: k k a r (A) =se k =; b r (A), k; c r (A) =se k =; d r (A) =, k; DOMANDA 8 La matrice A raccoglie il costo in Euro per unità di diversi semilavorati (S, S) classificati a seconda del fornitore (F, F ). I prodotti sono le etichette di S S colonna, i fornitori di riga: A = F. Nella matrice B si raccolgono F 4 tre diverse possibilità di utilizzo dei due semilavorati per la produzione di un unità di un certo bene (B ha in colonna le quantità acquistate di ciascun semilavorato): p p p B = S 4 6. Col vincolo che non è possibile ripartire tra i due fornitori S 5 4 l acquisto dei due semilavorati, quale combinazione produttiva associata a quale fornitore garantisce il minor costo di produzione? a p con F ; b p con F ; c p con F ; d p con F ; DOMANDA 7 Sia P = una matrice di transizione per un sistema con elementi. 8 Allora lo stato stazionario del sistema è descritto dal vettore: [ ] DOMANDA Il sistema lineare Ax = b, con A = 4, b = terza componente del vettore soluzione:, ammette come DOMANDA La seguente funzione f (x, y) =ln(y x) ha vettore gradiente nel punto (, ) dato da: f(, ) = [ ] DOMANDA La seguente funzione f : R n R, f (x) =x T Cx + a T x dove C R n,n simmetrica einvertibileeda R n, ha un punto stazionario dato da: a x =; b non ha punti stazionari; c x = C a; d x = A b;

2 MM.II Prova Generale - Test Studenti ex-saa, 5 luglio MM.II Prova Generale - Test Studenti ex-saa, 5 luglio 4 Metodi matematici II 5 luglio TEST (Studenti ex SAA) Cognome Nome Matricola Rispondere alle sei domande sbarrando la casella che si ritiene corretta nel caso di risposta multipla (una sola risposta è corretta). Si indichi la risposta ma non il procedimento in caso di risposta aperta. Nel caso si intenda annullare una risposta cerchiare la corrispondente casella. Risposte corrette altrimenti Punteggio 8 INS TEMPO a disposizione: min. DOMANDA 5 Una funzione f : R R èduevoltedifferenziabile ed ammette in x R un punto di massimo locale forte. Quale delle seguenti affermazione è vera? a f è superiormente limitata; b f (x ) è diverso dal vettore nullo; c H f (x ) risulta definita o semidefinita negativa; d f può essere discontinua in x ; DOMANDA 6 h Sia data f (x, y) =exp (x y) i.allora: f(x, y) = y DOMANDA La seguente funzione f (x, y) =ln(xy) x, ha curve di livello date da: a y = ek+x x ; b y = ek x x ; c y = xek+x ; d y =x; DOMANDA In un problema di PL la funzione obiettivo è f (x, y) =x +y sub x,y,x+ y 4,x 5. Stabilire se il problema ammette minimo e se si minimo (crocettare se si pensa p =... è punto di min vincolato DOMANDA In un punto stazionario, x, di una funzione due volte differenziabile è stata calcolata la seguente matrice Hessiana. Allora è possibile stabilire che: 4 a x èptdimax; b x èptdimin; c x può essere pt di max; d x è punto di sella; DOMANDA 4 In un problema di estremo vincolato con vincoli e 4 variabili si è determinata la matrice hessiana orlata i cui m.p. di NW sono:,, -,. Allora il punto stazionario della f. Lagrangiana, per il pb di estremo rappresenta: a un pto di sella; b un pto di max; c non si può dire; d un pto di min;

3 MM.II Prova Generale - Test Nuovo Ordinamento, 5 luglio 5 MM.II Prova Generale - Test Nuovo Ordinamento, 5 luglio 6 Metodi matematici II 5 luglio TEST (Nuovo ordinamento) Cognome Nome Matricola Rispondere alle dodici domande sbarrando la casella che si ritiene corretta nel caso di risposta multipla (una sola risposta è corretta) o indicando la risposta ma non il procedimento in caso di risposta aperta. Nel caso si intenda annullare una risposta cerchiare la corrispondente casella. Risposte corrette altrimenti 6 min. Punteggio 4 8 INS DOMANDA Un progetto è caratterizzato da un esborso immediato di da un altro esborso dopo un mese di e da flussi positivi di mensili posticipati per i successivi 8 anni. Il VAN del progetto, dato un costo opportunità dell % composto annuo è: DOMANDA In un piano di ammortamento francese, di un debito di ammontare, l importo dellaratacostanteincasodiduratadiunanno, pagamenti mensili anticipati e tasso composto annuo i =5%è: DOMANDA Il seguente progetto: tempo flussi - 7 ha un TIR annuo pari a: DOMANDA 4 Un progetto è caratterizzato da un VAN pari a. Si può ricorrere ad un finanziamento che se attivato completamente ha VAN pari a -. L APV del progetto congiunto in cui si attiva del finanziamento è: a ; b ; c 6; d ; DOMANDA 5 Un BOT avente vita residua di 5 gg (anno solare) ha una quotazione pari a 8. Allora il tasso di interesse semplice che esso garantisce è pari a: a 5.4%; b 4.7%; c 4.87%; d 4.78%; DOMANDA 6 Un gestore con un capitale di e in presenza di un solo fattore di rischio, deve costruire un portafoglio con sensibilità pari ad.5. Se i due titoli hanno sensibilità al fattore di rischio pari a e e che i loro prezzi sono pari a 4 e 4, le quantità da acquistare dei due titoli sono: DOMANDA 7 La matrice A =,k R, ha: k k a r (A) =se k =; b r (A), k; c r (A) =se k =; d r (A) =, k; DOMANDA 8 La matrice A raccoglie il costo in Euro per unità di diversi semilavorati (S, S) classificati a seconda del fornitore (F, F ). I prodotti sono le etichette di S S colonna, i fornitori di riga: A = F. Nella matrice B si raccolgono F 4 tre diverse possibilità di utilizzo dei due semilavorati per la produzione di un unità di un certo bene (B ha in colonna le quantità acquistate di ciascun semilavorato): p p p B = S 4 6. Col vincolo che non è possibile ripartire tra i due fornitori S 5 4 l acquisto dei due semilavorati, quale combinazione produttiva associata a quale fornitore garantisce il minor costo di produzione? a p con F ; b p con F ; c p con F ; d p con F ; DOMANDA Sia P = 7 una matrice di transizione per un sistema con elementi. 8 Allora lo stato stazionario del sistema è descritto dal vettore: [ ] DOMANDA Il sistema lineare Ax = b, con A = 4, b = terza componente del vettore soluzione: DOMANDA Sia A =. L inversa di A è:...., ammette come DOMANDA Sia d =.5%; in regime di sconto commerciale gli anni necessari affinchè il v.a. di una rendita annua, posticipata, con rata pari a, sia 5., è: a n =6; b n =64; c n =6; d n =5;

4 MM.II Prova Generale - Soluzioni Test, 5 luglio 7 Metodi matematici II 5 luglio Soluzioni Test MM.II Prova Generale - Soluzioni Test, 5 luglio 8. Domanda V.O. Fila A Ex-SAA 668,6 a 7,4 (, ) 6,% c 4 a d 5 b c 6, 5 4, 5 (x y)exp ³(x y) 7 b - 8 a - [4 6] - x =7/ - [ ] - c - Domanda N.O. Fila A 668, 6 7,4 6,% 4 a 5 b 6, 5 4, 5 7 b 8 a [4 6] x =7/

5 MM.II Prova Generale - Parte B, 5 luglio MM.II Prova Generale - Parte B, 5 luglio Metodi Matematici 5 luglio Parte B Per gli studenti del nuovo ordinamento rispondere ai primi due esercizi. Per gli studenti del vecchio ordinamento a due esercizi a scelta tra i tre (ma non è possibile rispondere a più di due esercizi. Tempo a disposizione: 6 minuti). ESERCIZIO-AlgebraLineare a) Enunciare il Teorema di Rouchè-Capelli. b) Discutere l applicazione del Teorema di Rouchè-Capelli al caso di SL omogenei. c) Utilizzando i risultati del Teorema di R-C, discutere e risolvere il sistema lineare Ax = b, alvariaredelparametroα R, dove: A =,b= α a) Risolvere il seguente problema di estremo vincolato, verificando che siano rispettate le ipotesi alla base dei teoremi utilizzati: x T Ax sub : Dx = b dove x R, A R,,D R,, b R : 4 A = ; D = ; b = (suggerimento: il determinante dell hessiana orlata è pari a 78). b) Valutare la convenienza relativa delle due seguenti alternative: aumentare la disponibilità del secondo vincolo da a.. ridurre la disponibilità del secondo vincolo da a -.. ESERCIZIO - Matematica Finanziaria Un imprenditore decide di attuare un progetto di investimento caratterizzato dai seguenti flussi in Euro: Tempo Flussi Dato che per l attivazione del progetto è necessario un finanziamento pari all intero importo del progetto, decide di valutare la convenienza delle due seguenti alternative: accensione di un prestito da ripagare con 4 rate semestrali costanti secondo il regimedelloscontocommercialeal tasso annuo di sconto del 7%. accensione di un prestito in valuta straniera di durata biennale, con rate annue costanti in regime di interesse composto al tasso annuo del 6%, tenuto conto di una svalutazione annua del cambio dollaro/euro del % e dato che il tasso di cambio corrente è.$/e (quindi se oggi S t =. allora S t+ =. ( +.) ). Applicando il criterio dell APV, quale tra le due proposte l investitore decide di attivare dato che il suo costo opportunità pari al 4%? ESERCIZIO - Ottimizzazione

6 MM.II Prova Generale - Soluzioni Parte B, 4 giugno MM.II Prova Generale - Soluzioni Parte B, 4 giugno Metodi Matematici II 5 luglio SOLUZIONE Parte B ESERCIZIO-AlgebraLineare c) Utilizzando i risultati del Teorema di R-C, discutere e risolvere il sistema lineare Ax = b, alvariaredelparametroα R, dove: A =,b= Si ha che r (A) =, poichè det (A) = 6=. Il r (A b) non dipende dal valore di α ed è ancora pari a. Il sistema ammette un unica soluzione data da: α x = =. α α + ESERCIZIO - Matematica Finanziaria Determiniamo l importo delle rate utilizzando l espressione del valore attuale di una rendita di rata r pagata m volte l anno e durata n anni al tasso di sconto d, data da: µ nm + A = nmr d m α Nell es. in questione A rappresenta l ammontare del debito, cioè. Inoltre n =, m =e d =.7 per cui: A r = nm d nm+ = m.7 + =7. 7 risulta la rata d ammortamento del debito. Quindi se si adotta questa scelta i flussi di cassa del progetto sarebbero dati da: t Inv.to Debito Flussi Netti V.A. (i =5%) (+.5) (+.5) APV = Per valutare la convenienza della scelta, determiniamo l APV che risulta essere: AP V = + 8a a 4 i con Quindi: i =(+.4) =.8 4. APV = + 8a a 4 i ( +.4) ( +.8 4) 4 = = Nel secondo caso, occorre determinare innanzitutto l importo del debito in valuta straniera che è Euro =.$ = $. E/$ La rata di rimborso in dollari è ottenuta risolvendo $=Ra.6,dacuisiottiene l ammontare della rata in dollari: R $ = a.6 $= (+.6).6 $=5. 8$ Per determinare le corrispondenti rate in Euro, occorre tenere conto della svalutazione del tasso di cambio. Si avrebbe quindi t Flussi Debito in $ Tasso Cambio E/$ Flussi Debito in E (+.) = = = = (+.) Di conseguenza i flussi del progetto in questo secondo caso sono dati da: t Inv.to Debito Flussi Netti V.A. (i =4%) (+.4) (+.4) APV = Poichè l APV nel secondo caso risulta essere maggiore, l imprenditore preferirà accedere al secondo finanziamento. ESERCIZIO - Ottimizzazione. a) La funzione in esame è differenziabile e definita su tutto R n e quindi per applicare le c.n. e le c.s. per la ricerca di un estremo, occorre anche verificare che sia soddisfatta la condizione di regolarità dei vincoli. In questo caso, la matrice Jacobiana dei vincoli è la matrice D cheharangoparia,ilnumerodeivincoli: quindi la c.r.v. è soddisfatta.

7 MM.II Prova Generale - Soluzioni Parte B, 4 giugno MM.II Prova Generale - Soluzioni Parte B, 4 giugno 4 In tal caso si può costruire la funzione Lagrangiana: L (x, λ) =x T Ax + λ (b Dx) dove λ = λ λ. La condizione necessaria del primo ordine richiede che il gradiente di L (x, λ) si annulli, cioé Dalla prima condizione si ottiene: x L (x, λ) = Ax (λd) T = λ L (x, λ) = b Dx = Ax = (λd)t Poichè la matrice A ha determinante non nullo, ha rango pieno e risulta invertibile. Si ottiene quindi: x = A (λd) T = A D T λ T = 4 = 4 λ λ λ λ e sostituendo nella seconda condizione (b Dx = ) si ottiene:: 4 λ λ = da cui: esiottiene: λ λ = λ λ 8 = = 7 8 e quindi: x = 4 = 4 = 8 8 λ λ 7 8 Per determinare la natura del punto estremo si fa ricorso alla condizione sufficiente del secondo ordine costruendo la matrice hessiana orlata che nel caso in esame ha la seguente struttura: H = m m D m n D T n m A n n = 8 8 e si indagano gli ultimi n m minori principali di NW. Essendo n =, m =si deve calcolare il segno del determinante dell orlata che dal suggerimento risulta pari a 78 e quindi è positivo. Il vettore x individua così un punto di minimo per il problema di estremo vincolato. b) Trattandosi di un problema di minimo si sceglie la variazione del vincolo che determina la maggiore riduzione nella funzione obiettivo. La variazione della funzione obiettivo a fronte di una variazione del vettore dei vincoli è approssimata da: µ 4f x (b) '< λ, 4b >= λ 4b + λ 4b Nel nostro caso, 4b =e quindi: caso a : 4b =. 4f ' 8 8. = =.54 caso b : 4b =. 4f ' 8 8 (.) = + =+.54 Di conseguenza è preferibile aumentare la disponibilità del secondo vincolo a.. In questo caso si assiste ad una maggiore riduzione del valore della funzione obiettivo nel punto di ottimo.