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1 MultiJordan > EA MT4 multistrategia Licenza This work is licensed under the Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit Credits & Copyright Strategie #2/5 (codice di terze parti modificato) VolatilityBreackout MeanReverting Copyright Grapher71 ECN compatibility layer (codice di terze parti modificato) Copyright Fabiochi Auto ptimization layer (codice di terze parti modificato) Copyright Igor Malcev Official Tester/Optimizer Fausto Installazione MultiJordan in forma binaria (unico file MultiJordan.ex4) va semplicemente copiato nel PATH della piattaforma MetaTrader4 nella cartella experts/ MultiJordan da codice sorgente: copiare MultiJordan.mq4 nella cartella experts/ copiare lib_multijordan.mqh nella cartella experts/include/ aprire solo MultiJordan.mq4 in MetaEditor e compilarlo ( Menu File ->Compila oppure semplicemente premento il tasto funzione F5 ) Strumento Forex: Timeframe: EURUSD H1 1 / 17

2 Screenshot MultiJordan correttamente configurato su grafico EURUSD,H1 Metatrader 4 Opzioni generali configurazione Parametro esterno spiegazione Display_Info_Panel Attiva pannello informativo sul grafico comprensivo di segnali, scrive report strategie attive in \experts\files\multijordan.csv Sound_Alert Attiva allarme acustico in presenza di segnali di trading MaxWaiting_sec Secondi di attesa in caso di TradeNotAllowed NB MultiJordan in caso di errori ricevuti all'invio degli ordini, riporta sul diario il tipo di errore (requote, invalid prices ) ed il numero di tentativi che ha dovuto fare per riuscire a spedire l'ordine, con broker MM si possono impiegare anche 15 minuti e più di 500 tentativi per inviare un solo trade, in ogni caso MultiJordan non molla fino ad esecuzione avvenuta 2 / 17

3 Strategy_1 Strategy_2 Strategy_3 Strategy_4 Strategy_5 Strategy_6 = = = = = = 1 1; 1; 1; 1; 1; Selezione strategie, =1 strategia attiva, =0 Off Fixed_Lots = 0; 0 = Lotti variabili >0 = Lotto fisso massimo MaximumRisk = 0.01; Rischio per trade in % (se lotti fissi impostare = 1) NB, tecnica mista Se si desiderano lotti variabili con tetto massimo, impostare la percentuale di rischio a quella desiderata e settare Fixed_Lots al valore massimo desiderato DailyMoneyTarget Se >0 indica il profitto giornaliero raggiunto il quale l'ea interrompe ogni operatività e chiude tutte le posizioni Single_Trade_Mode Se =True consente di operare con un solo trade attivo MA_close_period_X MA_close_period_X > 0 Periodo media mobile per uscita dal trade su segnale tecnico, variabile per ogni strategia Ma_close_method_X Ma_close_method_X Metodo media mobile di chiusura: 0 SMA 1 EMA 2 SMMA 3 LWMA ClosingTime_strategy_X Massimo intervallo di tempo espresso in ore prima di chiudere una posizione con profitto <0 (standard ~24-72h), ogni strategia dispone del suo parametro ClosingTime GMT_Shift Scostamento in ore, questo valore viene sottratto agli orari di attivazione delle strategie StartHour / EndHour (Se StartHour=8 e EndHour=13, con GMTShift=2 MultiJordan considera StartHour=6 e EndHour=11) AvoidDangerDays Se =True Impedisce il trading nei primi e negli ultimi giorni del mese, nelle festività più importanti. WeekEndClose_X Abilita la chiusura a week-end per risparmiare su eventuali commissioni o altre spese dipendenti dal broker, la chiusura avviene il giorno 5 (venerdi) all'ora settata in EndHour di ogni singola strategia WeekEndClose_X [ 0=OFF 1=ALL 2=<0 3=>0 ] 0 = chiusura WE disabilitata 1 = chiusura WE per ogni trade a mercato 2 = chiusura WE solo trade in perdita 3 = chiusura WE solo trade in profit MagicNumber1 MagicNumber2 MagicNumber3 MagicNumber4 MagicNumber5 MagicNumber6 Sono i MagicNumber associati alle diverse strategie, è molto importante che siano diversi tra loro, diversamente alcuni calcoli e alcune funzioni logiche verrebero alterate, il trade management viene gestito su controllo Symbol() e MagicNumber! Auto_Optimize Attiva opzione Ottimizzazione automatizzata basata su Strategy Tester Metatrader, report HTML, conversione in CSV, 3 / 17

4 filtro risultati su tre criteri ProfitFactor, Expected, Profit, NB nella cartella \experts\files della metatrader in uso verranno copiati 2 file.csv per ogni strategia con I parametri trovati durante le ottimizzazioni, si può aprire questi file in Excel o LibreOffice e controllare I risultati dei test e le scelte operate da MultiJordan. Se dopo aver eseguito le ottimizzazioni automatiche MultiJordan viene per qualsiasi motivo riavviato, recupera gli ultimi valori ottimizzati salvati nelle variabili globali (menu Strumenti->Variabili Globali) tali valori resteranno validi fino alla successiva ottimizzazione automatizzata OptimizationCopy Attiva l'ottimizzazione automatica in copia, in presenza di più metatrader che operano con MultiJordan, si può attivare Auto_Optimize sulla prima metatrader e Auto_Optimize + OptimizationCopy su tutte le altre piattaforme (settare stessi giorni/orari per I test) quando partirà la procedura di ottimizzazione, le piattaforme in copia non avvieranno ulteriori istanze del tester ma leggeranno I risultati della prima metatrader MinimumProfitFactor Minimo fattore di profitto realizzato da ogni singola strategia negli ultimi TestDay sotto il quale si ritiene necessario riottimizzare I parametri, all'avvio di MultiJordan se le ottimizzazioni automatiche sono attive, apparirà un alert per ogni strategia che negli ultimi TestDay ha avuto un profit factor inferiore a MinimumProfitFactor TickModel 0 = Backtest basato su ogni tick, 1 = punti di controllo, 2 = prezzi di apertura (test rapido) NB unico metodo attendibile = 0 start_dayofmonth Giorno del mese in cui effettuare ottimizzazione (probabilmente questo modo di schedulare il processo verrà cambiato nei prossimi rilasci) TestDay Numero di giorni su cui effettuare ottimizzazione e sui quali calcolare il fattore di profitto da confrontare con MinimumProfitFactor MinTr Numero di trade per considerare valido un passaggio di ottimizzazione, variare proporzionalmente ai giorni di campione (TestDay), questo parametro influenza il calcolo del fattore di profitto, infatti se una strategia ha compiuto negli ultimi TestDay un numero di operazioni inferiore a MinTr il suo fattore di profitto si ritiene nullo NameMTS Nome dell'eseguibile ex4 installato nella cartella \experts della piattaforma che si utilizza come Terminal-Tester 4 / 17

5 PuthTester = "C:\Terminal-Tester"; Path assoluto dove risiede la copia della piattaforma MetaTrader4, tale copia è detta piattaforma tester e per default va sotto C:\Terminal-Tester La piattaforma tester va creata realizzando una copia esatta della metatrader in uso, creare la cartella C:\Terminal-Tester e copiarvi dentro tutto il contenuto della cartella dove risiede la metatrader in uso, terminata la copia eseguire C:\Terminal-Tester \terminal.exe ed impostare un account demo funzionante (servirà per l'aggiornamento degli storici), riavviare e verificare che l'account demo faccia correttamente login, da questo momento in poi non si dovrà MAI AVVIARE la piattaforma tester, è un compito che svolgerà solo MultiJordan NB una volta al mese rimuovere dalla cartella C:\Terminal-Tester tutti I file FileReport_EURUSD_X.htm/gif e FileToken_EURUSD_MJ_multijordan_X.set NameFileSet_1="multijordan_1.set" NameFileSet_2="multijordan_2.set" NameFileSet_3="multijordan_3.set" NameFileSet_4="multijordan_4.set" NameFileSet_5="multijordan_5.set" NameFileSet_6="multijordan_6.set" Note sui file.set Ogni file viene utilizzato una volta al corrispettivo passo di ottimizzazione automatizzata. Ogni file.set va prodotto manualmente utilizzando lo Strategy Tester, si dovrà mettere il segno di spunta solo sui parametri definiti in MultiJordan.mq4 e si dovrà impostare attiva solo la strategia relativa ai parametri da ottimizzare in condizioni standard il file multijordan_1.set dovrebbe contenere 4 segni di spunta rispettivamente su: StartHour_1 EndHour_1 StopLoss_1 BreakEvenStep_1 L'ottimizzazione avviene in 6 passaggi in ognuno dei quali il tester ottimizza 4 variabili, le indicazioni su quali sono le 4 variabili da ottimizzare e il loro range sono definiti nei fileset, che si possono modificare a piacimento definendo cosa e come ottimizzare ad ogni singolo passaggio della procedura. Per selezionare parametri da ottimizzare diversi da quelli di default si devono modificare le assegnazioni in testa a MultiJordan.mq4: // * //-- Auto-optimized Variables selection string pass_1_param_1="starthour_1"; string pass_1_param_2="endhour_1"; string pass_1_param_3="stoploss_1"; string pass_1_param_4="breakevenstep_1"; //-string pass_2_param_1="starthour_2"; string pass_2_param_2="endhour_2"; string pass_2_param_3="stoploss_2"; string pass_2_param_4="breakevenstep_2"; //-string pass_3_param_1="starthour_3"; string pass_3_param_2="endhour_3"; string pass_3_param_3="stoploss_3"; string pass_3_param_4="breakevenstep_3"; //-string pass_4_param_1="starthour_4"; string pass_4_param_2="endhour_4"; string pass_4_param_3="stoploss_4"; string pass_4_param_4="breakevenstep_4"; //-string pass_5_param_1="starthour_5"; string pass_5_param_2="endhour_5"; string pass_5_param_3="stoploss_5"; string pass_5_param_4="breakevenstep_5"; //-string pass_6_param_1="starthour_6"; string pass_6_param_2="endhour_6"; string pass_6_param_3="stoploss_6"; string pass_6_param_4="breakevenstep_6"; // * 5 / 17

6 ovviamente andranno impostati per questi parametri anche I valori START,STEP,STOP per definire il range di ottimizzazione. NB in questo caso in multijordan_1.set si dovrebbe tenere attiva soltanto la strategia #1 Modificare anche le ri-assegnazioni che avvengono nella funzione MultiJordan_AutoOPT_reinit() alla fine di ogni ciclo di ottimizzazione. Dopo la riga di commento // Re-init Parameters to last saved values si possono andare a sostituire I nomi dei parametri (evidenziati in giallo) in accordo con le impostazioni dei parametri pass_x_param_y illustrati sopra // Re-init Parameters to last saved values //---if(globalvariableget( pass_1_param_1 )!=0)StartHour_1 =GlobalVariableGet( pass_1_param_1 ); if(globalvariableget( pass_1_param_2 )!=0)EndHour_1 =GlobalVariableGet( pass_1_param_2 ); if(globalvariableget( pass_1_param_3 )!=0)StopLoss_1 =GlobalVariableGet( pass_1_param_3 ); if(globalvariableget( pass_1_param_4 )!=0)BreakEvenStep_1 =GlobalVariableGet( pass_1_param_4 ); //---if(globalvariableget( pass_2_param_1 )!=0)StartHour_2 =GlobalVariableGet( pass_2_param_1 ); if(globalvariableget( pass_2_param_2 )!=0)EndHour_2 =GlobalVariableGet( pass_2_param_2 ); if(globalvariableget( pass_2_param_3 )!=0)StopLoss_2 =GlobalVariableGet( pass_2_param_3 ); if(globalvariableget( pass_2_param_4 )!=0)BreakEvenStep_2 =GlobalVariableGet( pass_2_param_4 ); //---- NB per default MultiJordan ottimizza StartHour_X, End_hour_X, StopLoss_X e BreakEvenStep_X per ognuna delle 6 strategie. RSS_feed = False; Attiva gestione Feed RSS, traccia attività EA su file xml rss e ad ogni aggiornamento lo invia tramite FTP sul sito impostato nelle opzioni nella sezione Editore di Metatrader4, poniamo di configurare la metatrader per accedere al sito ftp://miosito.com e che MultiJordan scriva il file test.rss, per verificare cosa fà l'ea dovremo puntare il browser web su: E' possibile anche effettuare la sottoscrizione tramite un News Aggregator o un client di posta (anche su tablet, Blackberry, Android, iphone) RSS_filename="MultiJordan.rss" Nome del file xml che la funzione RSS_feed() invia al sito web tramite FTP, risiede in \experts\files 6 / 17

7 RSS Feed in depth Gestione feed RSS, per ricevere costantemente news sull'operatività dell'ea, attualmente sono tracciati nel feed la chiamata a init() e deinit() e i segnali di trading di tutte le strategie Nella schermata dei parametri attivare feed RSS come in figura MultiJordan provvederà a creare il file XML.rss in \expert\files e a spedirlo tramite FTP (da configurare nelle opzioni di MetaTrader sotto la voce editore) La funzione feed RSS di MultiJordan crea ad ogni entry sul file.rss un link che riporta il testo Last Activity..., se si vuole far puntare tale link all'ultimo screenshot del grafico si dovrà modificare il codice come segue: aprire con l'editor il file lib_multijordan.mqh e in corrispondenza della funzione MultiJordanRSS() sostituire I valori delle seguenti variabili con la URL corretta, lasciare invariato il nome del file MJ.gif 7 / 17

8 string YourDomain="http://www.miosito.com/MJ.gif" //Change this to your domain name,yourimg_path="http://www.miosito.com/mj.gif" //this is where your feed picture belong,yourrsstitle="multijordan Live",YourBrifeDesc="news, function calls, trade signal, trade management operations..." //a brife description of your signal style or anything,yoursigtitle=" Last Activity : " //your daily signal title,finishingtext=" " //some words for your receiver ; NB Chi non disponesse di un server web con possibilità di upload FTP, può aprire un sito web gratis presso provider che forniscono tale servizio (es. altervista.org) 8 / 17

9 Grafici Strategie Strategia #1 Trend Following 9 / 17

10 Strategia #2 Volatility Breakout 10 / 17

11 Strategia #3 Stochastic Trend Following II 11 / 17

12 Strategia #4 Swing TS I 12 / 17

13 Strategia #5 Mean Reverting TS 13 / 17

14 Strategia #6 Swing TS II Attenzione elevato Rischio overfitting! Nota Le strategie risiedono in apposite funzioni nominate _strategy_x possono essere sostituite o variate nel corso dello sviluppo di MultiJordan pertanto è normale trovare differenti strategie nei differenti rilasci del software. 14 / 17

15 Backtest sample Da 01/01/2000 a 01/06/2013, 6 strategie attive, MoneyManagement rischio 1% per trade 15 / 17

16 16 / 17

17 ~~~ Note degli autori MultiJordan è distribuito as is chiunque può studiarlo, modificarlo, redistribuirlo rispettando i termini della licenza. MultiJordan è un progetto in fase di sviluppo, non è un software commerciale, potete verificare lo stadio di avanzamento leggendo il valore della variabile s1 e la sezione Changes in MultiJordan.mq4 Gli autori sconsigliano l'uso di MultiJordan su conti di trading ad operatività reale e rimettono ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti o perdite generate sul capitale degli utenti. L'uso di MultiJordan è fortemente sconsigliato a tutte le persone che: non sono in grado di gestire file e cartelle sul proprio sistema operativo non sono in grado di utilizzare correttamente la piattaforma MetaTrader4 secondo quanto previsto dalla sua guida utente non sono in grado di editare/compilare il codice sorgente mql dell'ea non comprendono i fondamentali della programmazione e quindi non possono effettuare una corretta gestione degli errori Download MultiJordan.ex4 Info & Development 17 / 17

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