Basilea 2, misurazione del rischio e crescita dimensionale attraverso strategie di M&A: il caso del gruppo BPU

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1 Basilea 2, misurazione del rischio e crescita dimensionale attraverso strategie di M&A: il caso del gruppo BPU Marco Giaccone Responsabile Funzione Capital Management, Area Bergamo, Il Gruppo BPU ed il modello Federale L organizzazione dell Area di BPU BIS 2 e crescita dimensionale: le sfide per il 2 1

2 Il Gruppo BPU Banca Costituito il 1 luglio 2003 in seguito alla fusione tra il Gruppo Banca Popolare di Bergamo-CV ed il Gruppo Banca Popolare Commercio e Industria Dimensione 7 Gruppo bancario italiano, 1 Gruppo popolare (per totale attivo) p Circa 50 mld di raccolta diretta p Oltre 54 mld di raccolta indiretta da clientela ordinaria Al 31 marzo p Oltre 46 mld di impieghi 2006 Capitalizzazione di mercato : circa 7 mld Rete distributiva filiali in Italia con una quota di mercato del 4% circa (492 filiali in Lombardia) una SIM di Gruppo con oltre 420 promotori finanziari p Presenza internazionale: Germania, Svizzera, Lussemburgo p Uffici di Rappresentanza: Singapore, Hong Kong, Sao Paulo, Londra, Mumbay e Shanghai (in fase di apertura) Base di clientela Oltre 2,7 mln di clienti, con una forte base retail (individui e PMI) ed una presenza significativa nei segmenti Corporate e Private Posizionamento industriale p p Premio di mercato in Lombardia (soprattutto provincie di Bergamo e Varese) e nelle Marche Complementarietà fabbriche prodotto/rete distributiva Cultura d impresa Un Gruppo imprenditoriale, basato in Lombardia, con forti radici nei territori di presenza 3 La copertura territoriale del Gruppo BPU Un network presente in diverse regioni italiane Quota di mercato in Lombardia: 8% Quota di mercato nell Italia centrale: ~3% filiali in Italia al 12/05/2006 Centro Nord 67% Quota di 4 mercato nel sud 20 Italia:~6% La copertura delle banche rete sul territorio nazionale Città aperte Quote di mercato*: > 20% 10%-20% 5%-10% 2%-5% < 2% Banca Popolare Commercio e Industria Banca Popolare di Bergamo Banca Popolare di Ancona Carime Aggiornamento in base all ultimo rapporto statistico pubblicato da Banca d Italia (marzo 2006) 4 2

3 Il modello federale del Gruppo BPU BPU Banca (funzioni centralizzate, es: IT, finanza, risk management,audit, legale, logistica, coordinamento commerciale e creditizio) Società prodotto RISPARMIO GESTITO ASSICURAZIONI E BROKERAGGIO BPU Pramerica SGR* Aviva Vita SpA* (vita) BPU Assicurazioni Vita SpA (vita) BPU Assicurazioni SpA (danni) BPU Mediazioni Assicurative srl CREDITO INDUSTRIALE/ Centrobanca SpA INVESTMENT BANK. CRCREDITO AL CONSUMO LEASING INTERNAZIONALE ALTRE ATTIVITA Banca 24-7 Spa BPU Esaleasing SpA Banque de Dépots et de Gestion (Svizzera) BPU Banca International (Lux.) BPU Trust Company Ltd (Jersey) Plurifid SpA; BPU Immobiliare srl, etc. Le banche rete: Funzione commerciale e creditizia Banca Popolare di Bergamo SpA (BPB Spa) Banca Popolare Commercio e Industria SpA (BPCI Spa) Banca Popolare di Ancona SpA (BPA Spa) Banca Carime Spa * Partnerships rispettivamente con Prudential USA e Aviva UK 5 Il Gruppo BPU ed il modello Federale L organizzazione dell Area di BPU BIS 2 e crescita dimensionale: le sfide per il 6 3

4 Gli obiettivi dell Area Presidio sui rischi centralizzato a livello di Gruppo. Necessità di conciliare: l uniformità delle metriche, dei modelli e dei processi di gestione dei rischi la disomogeneità a livello geografico e di cultura aziendale Misurazione e gestione integrata dei rischi analisi di tutte le tipologie di rischio focus sul risk integration Vocazione non solo regolamentare, ma gestionale al Ottimizzazione della gestione del capitale 7 La struttura organizzativa dell Area Area Metodologie e Modelli Quantitativi Crediti Mercati ALM Strategico Operativo Capital Management 8 4

5 Le funzioni all interno dell Area (1/2) Mercati La funzione Mercati interviene nel processo di gestione dei rischi finanziari a livello di Gruppo attraverso la definizione delle metodologie di misurazione dei rischi finanziari, la loro quantificazione e monitoraggio, ed è presidio del sistema dei controlli interni. Essa concorre altresì alla definizione delle policy di investimento, della tipologia di investimenti e dei limiti di rischio Asset & Liability Management Strategico Alla funzione ALM Strategico spetta il monitoraggio dei rischi di tasso banking book, liquidità e cambio sia a livello complessivo di Gruppo che di singola Società Operativo La funzione Operativo mira alla gestione integrata delle informazioni qualitative e quantitative sui rischi operativi ed allo sviluppo di coerenti metodologie di quantificazione del capitale a rischio. Crediti La funzione Crediti è chiamata a presidiare i livelli di esposizione al rischio di credito, evidenziandone gli assorbimenti patrimoniali, e a sviluppare, di concerto con l Area Crediti, metodologie, processi e sistemi di valutazione in materia creditizia per il gruppo 9 Le funzioni all interno dell Area (2/2) Capital Management La funzione monitora i ratios patrimoniali e propone interventi di ottimizzazione dell entità, composizione ed utilizzo della base di capitale del Gruppo, coerentemente alle indicazioni strategiche approvate Traduce i risultati economici a consuntivo e gli obiettivi inseriti nei piani economici/finanziari in performance in termini di rendimento/ rischio e creazione di valore (Approccio Value Based Management). Calcola il capitale economico a livello di Gruppo consolidando le misure delle diverse forme di rischio Program manager nell ambito del progetto Internal Rating Metodologie e Modelli Quantitativi La Funzione di metodologie e modelli quantitativi ha il compito di supportare le altre Funzioni nella definizione e nello sviluppo di modelli di misurazione delle diverse tipologie di rischio, a livello singolo ed aggregato, e delle funzioni di pricing. La Funzione fornisce inoltre il supporto metodologico all'impostazione di analisi quantitative su tematiche specifiche, alla strutturazione di attività di back-testing dei modelli ed alla elaborazione di stress-testing. 10 5

6 Il Gruppo BPU ed il modello Federale L organizzazione dell Area di BPU BIS 2 e crescita dimensionale: le sfide per il 11 Le sfide per il, in un contesto di crescita dimensionale e di avvento di BIS 2 BIS 2 Creando un legame più diretto tra capitale e rischio, rende ancor più strategiche le attività di misurazione e gestione dei rischi Impone estremo rigore nello sviluppo dei modelli e nella definizione dei processi (Banca d Italia agisce come certificatore di qualità dei sistemi di misurazione dei rischi adottati dalle banche) Richiede una revisione profonda dei sistemi IT per la storicizzazione e l elaborazione dei dati Crescita Dimensionale Rende ancora più critica la gestione del capitale: la crescita consuma capitale Se ottenuta da aggregazioni, richiede un extra-effort nell omogeneizzare i modelli ed i processi (la coerenza dei quali è fondamentale per ottenere la validazione da parte di Banca d Italia) Nel contesto di operazioni di aggregazione, la variabile IT diventa assolutamente critica: Difficile reperire basi dati storiche omogenee da sistemi IT differenti Sviluppare modelli in situazioni postfusione significa lavorare in ambienti IT in fase di cambiamento ed assestamento 12 6