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1 TOL Expo Ottobre 2011 Analisi Integrata & Trading system Relatori: Giovanni Cuniberti Alberto Ravina

2 Analisi integrata Parte I

3 Analisi Macroeconomica Analisi dei Volumi Analisi integrata Analisi Fondamentale Analisi Tecnica Utilizza un set di dati con forte valenza anticipatrice, da noi selezionati e testati nel corso degli anni 3

4 Il trader è come un surfer: attende ed individua l arrivo delle onde* Focalizza l inizio del trend e lo cavalca * non quelle di Elliott 4

5 Vantaggi Valenza anticipatrice delle variabili selezionate Forward test in tutte le fasi di mercato Uno sguardo sul futuro degli scenari più probabili Permette di cavalcare i trend Individuazione tempestiva dei punti di svolta 5

6 Caratteristiche Sviluppata internamente Testata con denaro reale Integrazione delle diverse metodologie Considerazione delle variabili attendibili di maggior successo

7 5 Maggio 2010 Crisi Greca, chiusura long 1 10 Luglio 2010 prosecuzione rialzo, rientro long 2 3 Giugno 2011 Crisi Euro, chiusura long e ingresso short 3

8 1 CRISI GRECA: area uscita/ alleggerimento dai mercati 3 CRISI EURO: area liquidazione posizioni/ingresso short 2 PROSECUZIONE CRESCITA: area nuovo ingresso long FTSE MIB 8

9 S&P CRISI EURO: area liquidazione posizioni/ingresso short 1 CRISI GRECA: area uscita/ alleggerimento dai mercati 2 PROSECUZIONE CRESCITA: area nuovo ingresso long 9

10 Un turn-around aziendale Fatturato +7% Ebit +66% 2 trimestre trimestre semestre semestre 2010 Ebitda -7M -2.3M Perdita Netta -10M -6.3M Risultato netto M Multipli 2011(e) 5x/6x Altri dati 10

11 Analisi tecnica Positività analisi macro/fondamentale Rottura trendline Acquisto a 0.33/ POC Tenuta continuativa del supporto (accumulazione) Grossi volumi in acquisto 11

12 Trading system Parte II

13 Suddivisione modulare Basso Draw down Alto Average Trade Fitting controllato Sviluppo su storico ridotto

14 Motore Rappresenta la logica primaria del sistema Profitto Significatività statistica

15 Filtri Servono ad aumentare la qualità dei trade Aumentare l average trade Diminuire il massimo draw down

16 Money Management Gestione della posizione Eliminare i trade (perdenti) anomali Diminuire il massimo draw down Aumentare l average trade Stabilizzare l equity line

17 Rottura ribassista dell avp giornaliero e settimanale Fib

18 Report Return on Initial Capital % Max Draw Down % Return on Account % Total # Trades 511 % Profitable 52.64% Avg Trade 88.9

19 Filtro temporale + Filtro Volatilità Fib

20 Report Return on Initial Capital % Max Draw Down % Return on Account % Total # Trades 297 % Profitable % Avg Trade

21 Stoploss + Trailing Fib

22 Report Return on Initial Capital % Max Draw Down 5.86 % Return on Account % Total # Trades 297 % Profitable % Avg Trade

23 REPORT Motore Filtri Money Management Return on Initial Capital % % % Max Draw Down % % 5.86 % Return on Account % % % Total # Trades % Profitable 52.64% % % Avg Trade

24 Fib Dax Stoxx

25 REPORT oggi Return on Initial Capital % % Max Draw Down 5.86 % 6.13 % Return on Account % % Total # Trades % Profitable % % Avg Trade

26 DAX 2003-oggi

27 EURO STOXX 2003-oggi

28 Money Management di portafoglio Gestione della size Massimizzare il profitto in relazione al capitale disponibile

29 Report Return on Initial Capital % Max Draw Down 7.83 % Return on Account % Total # Trades 634 % Profitable % Avg Trade

30 REPORT Return on Initial Capital % % Max Draw Down 6.13 % 7.83 % Return on Account % % Total # Trades % Profitable % % Avg Trade

31 Analisi Integrata + Trading System: l approccio rivoluzionario Eliminazione della discrezionalità operativa Diminuzione del rischio di portafoglio grazie alla diversificazione Analisi integrata utile per selezionare i sottostanti migliori a cui applicare TS

32 Dal report del 4 Ottobre 2011

33 Analisi integrata e Trading system: L approccio rivoluzionario per la gestione dei propri investimenti Torino 17 novembre 2011 Milano 18 novembre 2011 Torino ore 15 presso HOTEL TORINO CENTRO, c.so Inghilterra 33 Milano ore 15 presso DORIA GRAND HOTEL, v.le Andrea Doria 22 Iscrizione GRATUITA su

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