Supplemento alla Guida Utente

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1 User Guide Supplemento alla Guida Utente Iniziativa: Global Trade Repository Requisiti European Markets Infrastructure Regulation ( EMIR ) Service - Descrizione Campo per Campo L Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) non ha approvato né sanzionato le informazioni contenute in questo documento. I requisiti economici EMIR qui illustrati rappresentano le implementazioni ai rapporti delle transazioni proposte da alle aziende per soddisfare i requisiti EMIR. I lettori non dovrebbero dedurre l approvazione da parte di ESMA dei contenuti di questo documento. Service Descrizione Campo per campo Pagina 1 di 23

2 User Guide Storico delle revisioni Date By Version Description 23 Dicembre 2013 Peter Garratt 1.0 Prima pubblicazione Service Descrizione Campo per campo Pagina 2 di 23

3 Tabella dei contenuti 1 LITE DESCRIZIONE CAMPO PER CAMPO...4 User Guide 1.1 PANORAMICA E INTRODUZIONE CONTROL FIELDS EMIR RTS FIELDS CONTROL & EMIR RTS FIELDS...20 Service Descrizione Campo per campo Pagina 3 di 23

4 1 Descrizione campo per campo 1.1 Panoramica e introduzione L'obiettivo di questo supplemento è di descrivere l'utilizzo ed il fine di ogni campo contenuto nel template. Nota bene: Questa non è da considerarsi una notifica legale. Si prega di consultare il proprio reparto legale interno per questioni relative alla conformità. Questa guida deve essere consultata insieme ai seguenti documenti: message template (versione pubblicata sul portale dedicato alla documentazione) Guida Utente (versione pubblicata sul portale dedicato alla documentazione) Bozza degli standard tecnici EMIR (Final Report) - bozza degli standard tecnici sotto la Regolamentazione (EU) No 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 l uglio 2012 sui derivati, CCPs e Trade Repositories (pubblicata sul sito web ESMA) ESMA Questions and Answers Implementazione della Regolamentazione (EU) No 648/2012 sui derivati, CCPs e trade repositories (EMIR) (pubblicata sul sito web ESMA) Principi di validazione (spiegati nel dettaglio nella Guida Utente): Campo richiesto deve essere compilato affinché il messaggio sia accettato da Campo opzionale può essere lasciato in bianco e accetterà il messaggio. In ogni caso, si prega di notare che alcuni campi indicati come tali sono campi richiesti da EMIR e devono essere compilati per essere in piena conformità con EMIR Campo Condizionale alcuni campi diventano richesti in base a come vengono compilati determinati campi opzionali Panoramica dei campi: 1.2 Control fields questi campi non sono obbligatori per la Regolamentazione, ma molti di questi campi sono Richiesti come indicato nel template affinché il messaggio venga processato da 1.3 EMIR RTS fields questi campi sono evidenziati nel template (colonna J) e indicano il riferimento all'interno della Bozza degli standard tecnici EMIR ai campi richiesti, e il relativo numero del campo nella Tabella 1 - Counterparty Data o Tabella 2 Common Data 1.4 Control Fields & EMIR RTS fields questi campi sono utilizzati per identificare informazioni aggiuntive che sono state inserite in un campo identificato come specifico EMIR RTS field Pagina 4 di 23

5 1.2 Control Fields Field # Field Name Descrizione 1 Comment Se compilato con * l'intera riga verrà letta come commento 2 Version Specifica un'indicazione della versione del messaggio sotto la quale l'immissione è stata compilata 3 Message Type Indica il tipo di messaggio in entrata nel Scopo Utilizzare un asterisco in questo campo se si vuole indicare che l'intera riga del file CSV è un commento. Le righe di commento in ogni file saranno ignorate e non processate dal. Il supporterà una sola versione del messaggio in produzione, ma nel caso in cui saranno richieste modifiche significative per supportare altre regolamentazioni, usando lo stessi template, allora Version consentirà al la flessibilità di supportare più di un template mentre le versioni vengono aggiornate (ciò non è previsto nel medio termine). Descrive il messaggio che viene riportato al e richiama la necessaria validazione basata sul template. 4 Action Descrive l'azione richiesta dal - New o Cancel Descrive l'azione che il dovrebbe intraprendere sul messaggio riportato. Il "message type Position " supporta solo New come Action al momento di questa versione. 5 Transaction Type 8 Primary Asset Class 9 Data Submitter Message ID 10 As of Date/Time 11 Event ID Party 1 Tipo di transazione - Trade, Exit, Backload, PositionCancel Un'indicazione di quale delle cinque maggiori classi di attività riguardano i dati riportati L'impresa che riporta deve inserire una riga di valore per ogni messaggio (linea all'interno dell'immissione CSV) che essa crea per rintracciare l'immissione. ripeterà questo valore nei messaggi di risposta e nei rapporti, ma non lo utilizzerà per altri propositi (dovrebbe essere unico per ogni messaggio) Su un messaggio Position questo campo indica la data in cui ha effetto la visualizzazione di questa posizione. Position Exit sarà processato quando ricevuto. Un idenfiticativo unico usato per identificare eventi Lifecycle riportati dalla Parte 1, o dove è applicata piena delegazione, la Parte 1 riporterebbe questo Descrive il tipo di transazione supportato per ogni messaggio riportato. "Trade" sarà utilizzato più spesso e rappresenta il rapporto di nuove transazioni ed Eventi Lifecycle successivi. "Backload" può essere utilizzato per individuare transazioni passate che sono ancora aperte al momento di riportare. "Exit" sarà usato per indicare al che una posizione è terminata, soggetta a novazione, esercitata o semplicemente necessita di essere rimossa per ragioni legate al riportare. "Position Cancel" andrebbe usato per rimuovere o cancellare la posizione dell'uti dal trade repository (incluso ogni evento LifeCycle riportato per lo stesso UTI). Questo tipo di transazione dovrebbe essere utilizzato solo quando un UTI è stato riportato per errore. Descrive la classificazione del prodotto sul quale la posizione viene riportata nella classe di attività primaria: "Credit", "InterestRate", "ForeignExchange", "Equity" o "Commodity" Questo è un valore unico per messaggio in ogni file CSV. Non necessita essere unico per diversi file. Tutte le posizioni riportate per un UTI, inclusi eventi Lifecycle che risultano in una ripetizione della posizione durante un giorno. Questo campo è utilizzato dal compliatore per ordinare i messaggi di posizione con l'ultimo messaggio a rappresentare lo stato della transazione alla fine del giorno. Non utilizzato in - ma potrà essere utilizzato in futuro per identificare specifici eventi Lifecycle riportati dalla Parte 1. Pagina 5 di 23

6 Field # Field Name 12 Event ID Party 2 13 Additional Repository 1 Prefix 14 Additional Repository 1 Value 15 Reporting Obligation Party 1 16 Reporting Obligation Party 2 37 Submitted For Prefix 38 Submitted For Value 39 Reporting Delegation Model 44 Execution Agent Party 1 Prefix 45 Execution Agent Party 1 Value 46 Execution Agent Party 2 Prefix 47 Execution Agent Party 2 Value Descrizione valore in quanto farebbe parte dei dati comuni. Per esempio, se esistono cinque terminazioni parziali per uno specifico UTI e riportate per un messaggio di posizione, ognuna deve avere un unico EID. Questo consentirà di identificare un evento. Un identificativo unico che sarà riportato per tutti gli eventi Lifecycle da attribuire alla Parte 2 Se l'uti è stato riportato ad un altro Repository, il valore LEI o dell'identificativo alternativo dell'altro repository (o identificativo rilevante, se noto) Usato per numerare una o più giurisdizioni in cui la transazione è riportabile Usato per numerare una o più giurisdizioni in cui la transazione è riportabile Indica il LEI (o altro ID valido per ) della parte per conto della quale si riporta, o "BOTH" se il messaggio è riportato per due parti. Se non compilato, viene considerato il valore di "Data Submitter" Per identificare il modello di rapporto sotto il quale i dati vengono riportati LEI dell'execution Agent (Asset Manager) riferito alla Parte 1 LEI dell'execution Agent (Asset Manager) riferito alla Parte 2 Scopo Non utilizzato in - ma potrà essere utilizzato in futuro per identificare specifici eventi Lifecycle riportati per la Parte 2 (in modalità piena delegazione). Identifica il valore contenuto in "Additional Repository 1 Value" quando compilato (fare riferimento al template per i valori supportati). Un campo opzionale che può essere utilizzato in futuro per identificare dove l'altra pare della transazione è stata riportata nel caso in cui entrambe le parti dell'uti non riportanto al. Identifica la giurisdizione sotto la quale la Parte 1 sta riportando la transazione. Identifica la giurisdizione sotto la quale la Parte 2 sta riportando la transazione (nel caso in cui si riporti per la Parte 2 o per entrambe le Parti - guardare il valore di "Submitted For"). Identifica il valore in "Submitted For" quando compilato con uno specifico identificativo per la Parte 1 o la Parte 2 (fare riferimento al template per i valori supportati). Identifica per conto di chi si riporta. Può essere la Parte 1, la Parte 2 o entrambe. Identifica il modello di delegazione che viene usato per riportare. Independent - il compilatore riporta i dati propri e i dati comuni per conto di Parte 1 e parte 2 Full - una parte riporta i dati di entrambe le controparti e i dati comuni per conto di entrambe le parti. Identifica il valore in "Execution Agent Party 1 Value" quando compilato (fare riferimento al template per i valori supportati). Identifica l'asset Manager che è abilitato a visualizzare lo specifico UTI riportato per la Parte 1. Identifica il valore in "Execution Agent Party 2 Value" quando compilato (fare riferimento al template per i valori supportati). Identifica l'asset Manager che è abilitato a visualizzare lo specifico UTI riportato per la Parte Party Region Identifica se la Parte 1 è domiciliata in EEA o al di fuori. 89 Prior UTI Prefix (repeatable) Identificazione di un Prefisso o Nome associato ad ogni valore Prior UTI per rendere unico ogni valore I campi Prior UTI Prefix e Value sono usati quando si desidera mantenere una traccia di un UTI riportato precedentemente per il quale è stato effettuato un Exit, ad esempio quando un UTI è stato riportato e successivamente si nota che l'uti non è corretto, perciò si effettua un Exit e si riporta una nuova posizione, compilare questo campo con il valore dell'uti precedente. Pagina 6 di 23

7 Field # Field Name 90 Prior UTI Value (repeatable) 92 Internal Trade reference 117 Lifecycle event Effective Date Descrizione Indica che il valore dell'uti precedente è riferito alla posizione Questo è un campo opzionale che può essere utilizzato per indicare riferimenti a transazioni interne della pare che riporta i dati comuni Data effettiva dell'evento Lifecycle che ha dato come risultato un cambiamento nella posizione. Al momento questo campo è opzionale Scopo Guarda "Prior UTI Prefix" Questo campo può essere usato per riportare al un riferimento interno della transazione come rappresentato nella propria documentazione. Questo non viene riportato ai regolamentatori ma può essere usato in caso di ispezioni. Sebbene non specificatamente richiesto da EMIR, questo campo può essere utilizzato per indicare la data effettiva di ogni evento successivo alla transazione che viene riportata nella posizione (per alcune classi di attività, questo è noto anche come "Agreement Date"). 147 Placeholder Placeholder field in template Nessun dato da riportare in questo campo (campo disponibile per l'utilizzo in versioni future). 156 Trade Link ID Link ID per concatenare due transazioni riportate con UTI diversi Questo campo è specifico per permettere alle imprese di collegare due UTI che sono stati riportati separatamente, ad esempio un FX Swap può essere basato su due FX Forward. L'impresa ha concordato che questi vengano riportati come due UTI separati. Il campo "Trade Link ID" può essere compilato con un identificativo che può essere utilizzato per in caso di ispezione per ricollegarsi ai due FX Forward. Al momento questo campo non viene riportato ai regolatori. 1.3 EMIR RTS Fields Field Name Descrizione Scopo 7 UTI Value Un UTI (Unique Trade Id) concordato a livello europeo, che è fornito dalla controparte che riporta. Se non è presente un UTI, un codice unificato deve essere generato e concordato con l'altra controparte 18 Trade Party 1 Value 20 Trade Party 2 Value 21 Trade Party 1 Domicile LEI (o un valido identificativo SDO) della prima parte della transazione LEI (o un valido identificativo SDO) della seconda parte della transazione. Quando Prefix contiene testi libero, il nome effettivo dell'impresa della controparte dovrebbe essere riportato in questo campo Informazioni sul domicilio della Parte 1 espressamente indicate qui EMIR field = Trade ID e sarà una combinazione di Prefisso + Valore per rappresentare l'id della transazione. Queste è unico per ogni transazione e dovrebbe essere concordato dalle controparti prima di riportare, oppure utilizzare la metodologia aziendale per creare e condividere UTI (consultare il sito web ISDA per il Libro Bianco degli UTI). EMIR field = Countertparty ID. Identifica la Parte 1 nella transazione e dovrebbe essere rappresentato con il codice LEI delle parte 1 ma altri valori sono accettati. EMIR field = ID if the other counterparty. Identifica la Parte 2 nella transazione e dovrebbe essere rappresentato con il codice LEI delle Parte 2 ma altri valori sono accettati. EMIR field = Domicile of the counterparty. Indica dettagli sull'ufficio di registrazione, consistenti di indirizzo completo, città e nazione della controparte che riporta (Parte 1). Pagina 7 di 23

8 Field Name Descrizione Scopo 22 Trade Party 2 Domicile 25 Trade Party 1 Corporate Sector 26 Trade Party 2 Corporate Sector 27 Trade Party 1 Financial Entity Jurisdiction 28 Trade Party 1 Non-financial Entity Jurisdiction 29 Trade Party 2 Financial Entity Jurisdiction 30 Trade Party 2 Non-financial Entity Jurisdiction 32 Broker Id Party 1 Value 34 Broker Id Party 2 Value 36 Data Submitter Value Informazioni sul domicilio della Parte 2 espressamente indicate qui Il settore di attività per la Parte 1 può essere esplicitato qui Il settore di attività per la Parte 2 può essere esplicitato qui EMIR - Indica se la controparte riportante è una controparte finanziaria in accordo con l'articolo 2 (8,9) della Regolamentazione (EU) No 648/2012 EMIR - Indica se la controparte riportante è una controparte non-finanziaria in accordo con l'articolo 2 (8,9) della Regolamentazione (EU) No 648/2012 EMIR - Indica se la controparte riportante (Parte 2) è una controparte finanziaria in accordo con l'articolo 2 (8,9) della Regolamentazione (EU) No 648/2012 EMIR - Indica se la controparte riportante (Parte 2) è una controparte non-finanziaria in accordo con l'articolo 2 (8,9) della Regolamentazione (EU) No 648/2012 Indica il broker per la Parte 1 se applicabile Condizionale: se "Trading Capacity Party 1" indica "Agente" allora è Richiesto, altrimenti Opzionale Indica il broker per la Parte 2 se applicabile Identifica la parte che riporta i dati. Può essere una parte della transazione, una CCP, o qualunque agente autorizzato per le parti primarie Obbligatorio quando si riporta per entrambe le EMIR field = Domicile of the counterparty. Indica dettagli sull'ufficio di registrazione, consistenti di indirizzo completo, città e nazione della controparte che riporta (Parte 2). EMIR field = Corporate sector of the counterparty. Descrive la natura delle attività delle compagnie per le controparti riportanti (Parte 1), ed EMIR concede una lista di valori validi (guardare il template). Questo campo può essere lasciato in bianco quando la Parte 1 è un'entità non finanziaria sotto EMIR. EMIR field = Corporate sector of the counterparty. Descrive la natura delle attività delle compagnie per le controparti riportanti (Parte 2), ed EMIR concede una lista di valori validi (guardare il template). Questo campo può essere lasciato in bianco quando la Parte 2 è un'entità non finanziaria sotto EMIR. EMIR field = Natura finanziaria o non-finanziaria della controparte. Quando la Parte 1 è un'entità finanziaria per le regole EMIR, allora questo campo è applicabile e deve essere compilato con "ESMA". EMIR field = Natura finanziaria o non-finanziaria della controparte. Quando la Parte 1 è un'entità nonfinanziaria per le regole EMIR, allora questo campo è applicabile e deve essere compilato con "ESMA". Obbligatorio quando si riporta per entrambe le EMIR field = Natura finanziaria o non-finanziaria della controparte. Quando la Parte 2 è un'entità finanziaria per le regole EMIR, allora questo campo è applicabile e deve essere compilato con "ESMA". Obbligatorio quando si riporta per entrambe le EMIR field = Natura finanziaria o non-finanziaria della controparte. Quando la Parte 2 è un'entità nonfinanziaria per le regole EMIR, allora questo campo è applicabile e deve essere compilato con "ESMA". EMIR field = Broker ID. Quando la Parte 1 utilizza un broker che agisce da intermediario allora compirlare con l'identificativo del broker usando il LEI, pre-lei, SwiftBIC o, in caso di un individuo, un codice cliente. EMIR field = Broker ID. Quando la Parte 2 utilizza un broker che agisce da intermediario allora compirlare con l'identificativo del broker usando il LEI, pre-lei, SwiftBIC o, in caso di un individuo, un codice cliente (può essere lo stesso per la parte 1 o può essere differente). EMIR field = Reporting entity ID. Identifica l'entità che sta riportando la transazione. Può essere la stessa che per la Parte 1, o la Parte 2 o una terza parte. 41 Clearing Broker LEI of Clearing Broker / Futures Clearing Merchant EMIR field = Clearing member ID. Quando la Pagina 8 di 23

9 Field Name Descrizione Scopo Party 1 Value per la Parte 1 se applicabile transazione è compensata, il Clearing Broker per la Parte 1 deve essere identificato. 43 Clearing Broker Party 2 Value 49 Beneficiary ID Party 1 Value 51 Beneficiary ID Party 2 Value 52 Trading capacity Party 1 53 Trading capacity Party 2 55 Buyer Value (Party 1) 57 Buyer Value (Party 2) LEI of Clearing Broker / Futures Clearing Merchant per la Parte 2 se applicabile Il valore che combinato con il prefisso identifica la parte beneficiaria (es. LEI, ID) Condizionale: se "Trading Capacity Party 1" indica "Agent" allora è Richiesto, altrimenti è Opzionale Il valore che combinato con il prefisso identifica la parte beneficiaria (es. LEI, ID) Identifica se la Parte 1 ha concluso il contratto come principale su proprio acconto (per conto proprio o di un altro cliente) o come a gente su acconto e per conto di un altro cliente. Identifica se la Parte 2 ha concluso il contratto come principale su proprio acconto (per conto proprio o di un altro cliente) o come agente su acconto e per conto di un altro cliente. Il valore che combinato con il prefisso identifica il compratore nella transazione dalla prospettiva della Parte 1 (es. LEI, ID) Condizionale: se "Leg 1 Payer" o " Leg 2 Payer" è compilato, allora è Opzionale, altrimenti Richiesto Il valore che combinato con il prefisso identifica il compratore nella transazione dalla prospettiva della Parte 2 (es. LEI, ID) quando la parte riportante ("Data Submitter") non è una controparte nella transazione e sta riportando per conto di entrambe le controparti ("Submitted for" = "Both") EMIR field = Clearing member ID. Quando la transazione è compensata, il Clearing Broker per la Parte 2 deve essere identificato. EMIR field = Beneficiary ID. La parte avente diritti ed obbligazioni derivanti dal contratto. Quando la transazione è eseguita su una struttura come un fondo fiduciario, che rappresenta un numero di beneficiari, il beneficiario deve essere identificato come quella struttura. Se il beneficiario del contratto non è una parte del contratto, la parte riportante (Data Submitter) deve identificare il beneficiario usando il LEI, pre-lei, SwiftBIC o in caso di un individuo, un codice cliente. Se il beneficiario è la stessa Parte 1 allora compilare questo campo con i dettagli della Parte 1. EMIR field = Beneficiary ID. La parte avente diritti ed obbligazioni derivanti dal contratto. Quando la transazione è eseguita su una struttura come un fondo fiduciario, che rappresenta un numero di beneficiari, il beneficiario deve essere identificato come quella struttura. Se il beneficiario del contratto non è una parte del contratto, la parte riportante (Data Submitter) deve identificare il beneficiario usando il LEI, pre-lei, SwiftBIC o in caso di un individuo, un codice cliente. Se il beneficiario è la stessa Parte 1 allora compilare questo campo con i dettagli della Parte 2. EMIR field = Trading capacity. Identifica se la Parte 1 ha concluso il contratto come principale su proprio acconto (per conto proprio o di un altro cliente) o come agente su acconto e per conto di un altro cliente. Obbligatorio quando si riporta per entrambe le EMIR field = Trading capacity. Identifica se la Parte 2 ha concluso il contratto come principale su proprio acconto (per conto proprio o di un altro cliente) o come agente su acconto e per conto di un altro cliente. EMIR field = Counterparty side. Il dedurrà il lato della controparte quando questo campo viene compilato. Questo deve essere compilato dalla prospettiva della Parte 1, ad esempio, la Parte 1 compra una call option dalla Parte 2, allora questo campo identificherà la Parte 1 come compratore. Obbligatorio quando si riporta per entrambe le EMIR field = Counterparty side. Il dedurrà il lato della controparte quando questo campo viene compilato. Questo deve essere compilato dalla prospettiva della Parte 2, ad esempio, la Parte 1 compra una call option dalla Parte 2, allora questo Pagina 9 di 23

10 Field Name Descrizione Scopo 59 Counterparty Region 60 Directly linked to commercial activity or treasury financing Party 1 61 Directly linked to commercial activity or treasury financing Party 2 62 MTM Value Party 1 63 MTM Value Party 2 Per EMIR: Indica se l'altra parte è domiciliata al di fuori dell'eea (European Economic Area). Informazione sul contratto se è oggettivamente misurabile come direttamente collegato all'attività commerciale o di finanza del tesoro della controparte riportante, come da riferimento all'art. 10(3) della Regolamentazione (EU) No 648/2012. Questo deve essere lasciato in bianco nel caso in cui la controparte riportante è una controparte finanziaria, come da riferimento all'art. 2 (8) della Regolamentazione (EU) No 648/2012. Informazione sul contratto se è oggettivamente misurabile come direttamente collegato all'attività commerciale o di finanza del tesoro della controparte riportante, come da riferimento all'art. 10(3) della Regolamentazione (EU) No 648/2012. Questo deve essere lasciato in bianco nel caso in cui la controparte riportante è una controparte finanziaria, come da riferimento all'art. 2 (8) della Regolamentazione (EU) No 648/2012. Valore MTM calcolato Valore MTM generato dalla Parte 2 64 MTM Value CCP Per distinguere quando una controparte invia una valutazione CCP come valutazione dei dati della campo identificherà la Parte 1 come compratore. Questo campo, se compilato, deve sempre avere lo stesso valore di Buyer Value (Parte 1) EMIR field = Contract with non-eea counterparty. Identifica se la controparte nella transazione (Parte 2) è all'interno o all'esterno dell'eea (European Economic Area). Il campo Counterparty Region [ obbligatorio per ESMA (Transazioni con controparti non-eea) EMIR field = direttamente collegato all'attività commerciale o di finanza del tesoro. Informazione sul contratto se è oggettivamente misurabile come direttamente collegato all'attività commerciale o di finanza del tesoro della controparte riportante (Parte 1), come da riferimento all'art. 10(3) della Regolamentazione (EU) No 648/2012. Questo deve essere lasciato in bianco nel caso in cui la controparte riportante è una controparte finanziaria, come da riferimento all'art. 2 (8) della Regolamentazione (EU) No 648/2012. EMIR field = direttamente collegato all'attività commerciale o di finanza del tesoro. Informazione sul contratto se è oggettivamente misurabile come direttamente collegato all'attività commerciale o di finanza del tesoro della controparte riportante (Parte 2), come da riferimento all'art. 10(3) della Regolamentazione (EU) No 648/2012. Questo deve essere lasciato in bianco nel caso in cui la controparte riportante è una controparte finanziaria, come da riferimento all'art. 2 (8) della Regolamentazione (EU) No 648/2012. Il campo è obbligatorio quando Party 2 è una entità NON finziaria. EMIR field = Mark to market value of contract. Riferimento al valore di mercato del contratto, o riferimento al modello di valutazione quando applicabile secondo l'articolo 11(2) della Regulamentazione (EC) No 648/2012. Questa è la valutazione compilata dalla Parte 1 per la propria parte della transazione. Se submitter for è Party 1, CCP Value o Party 1 è obbligatorio. Se il campo Submitter for è BOTH, i campi CCP Values o Party 1 e Party 2 sono obbligatori. EMIR field = Mark to market value of contract. Riferimento al valore di mercato del contratto, o riferimento al modello di valutazione quando applicabile secondo l'articolo 11(2) della Regulamentazione (EC) No 648/2012. Questa è la valutazione compilata dalla Parte 2 per la propria parte della transazione. Se submitter for è Party 2, CCP Value o Party 1 è obbligatorio. Se il campo Submitter for è BOTH, i campi CCP Values o Party 1 e Party 2 sono obbligatori. EMIR field = Mark to market value of contract. Riferimento al valore di mercato del contratto, o Pagina 10 di 23

11 Field Name Descrizione Scopo 65 MTM Currency Party 1 66 MTM Currency Party 2 67 MTM Currency CCP 68 Valuation Datetime Party 1 69 Valuation Datetime Party 2 70 Valuation Datetime CCP 71 Valuation Type Party 1 72 Valuation Type Party 2 73 Valuation Type CCP 74 Collateralized Party 1 75 Collateralized Party 2 propria controparte Valuta originaria del valore MTM calcolato Valuta in cui il valore MTM è riportato dalla Parte 2 Valuta in cui il valore MTM è riportato dalla CCP Data e ora della valutazione in UTC Fornise la data in cui la valutazione è stata generata dalla Parte 2 Fornise la data in cui la valutazione è stata generata dalla CCP Modello di riferimeto usato dalla Parte 1 per calcolare il riferimento giornaliero Modello di riferimeto usato dalla Parte 2 per calcolare il riferimento giornaliero Modello di riferimento usato dalla CCP per calcolare il riferimento giornaliero Indica se il contratto è garantito o no Indica se il contratto è garantito o no dalla prospettiva della Parte 2 riferimento al modello di valutazione quando applicabile secondo l'articolo 11(2) della Regulamentazione (EC) No 648/2012. Questa valutazione è compilata dalla CCP quando la transazione è compensata. Può essere compilata dalla parte riportante (Data Submitter) ed avrà la precedenza, quando compilata. EMIR field = Currency of the mark to market value of contract. Valuta della valutazione compilata dalla Parte 1. EMIR field = Currency of the mark to market value of contract. Valuta della valutazione compilata dalla Parte 2. EMIR field = Currency of the mark to market value of contract. Valuta della valutazione compilata nel campo "MTM Value CCP". EMIR field = Valuation Date and Valuation Time. Identifica un orario per la valutazione fornita dalla Parte 1. Questo è un unico identificativo temporale piuttosto che due campi separati, come indicato nell'emir RTS. EMIR field = Valuation Date and Valuation Time. Identifica un orario per la valutazione fornita dalla Parte 2. Questo è un unico identificativo temporale piuttosto che due campi separati, come indicato nell'emir RTS. EMIR field = Valuation Date and Valuation Time. Identifica un orario per la valutazione indicata in "MTM Value CCP". Questo è un unico identificativo temporale piuttosto che due campi separati, come indicato nell'emir RTS. EMIR field = Valuation type. Identifica se la valutazione fornita dalla Parte 1 è effettuata secondo valutazione a mercato o valutazione a modello. EMIR field = Valuation type. Identifica se la valutazione fornita dalla Parte 2 è effettuata secondo valutazione a mercato o valutazione a modello. EMIR field = Valuation type. Identifica se la valutazione indicata in "MTM Value CCP" è effettuata secondo valutazione a mercato o valutazione a modello. EMIR field = Collateralisation. Indica se il contratto è garantito e su che base dalla prospettiva della Parte 1. EMIR field = Collateralisation. Indica se il contratto è garantito e su che base dalla prospettiva della Parte Collateral Se la garanzia è riportata su base portafoglio, il EMIR field = Collateral portfolio code. Se la garanzia è Pagina 11 di 23

12 Field Name Descrizione Scopo portfolio code Party 1 77 Collateral portfolio code Party 2 78 Value of the collateral Party 1 (repeatable values) 79 Value of the collateral Party 2 (repeatable values) 80 Currency of the collateral value Party 1 (repeatable values) 81 Currency of the collateral value Party 2 (repeatable values) 82 Product ID Prefix 1 83 Product ID Value 1 portafoglio deve essere identificato come un codice unico determinato dalla controparte riportante Se la garanzia è riportata su base portafoglio, il portafoglio deve essere identificato come un codice unico determinato dalla Parte 2 Valore della garanzia trasferito dalla Parte 1 all'altra controparte. Quando la garanzia è trasferito su base portafoglio, questo campo dovrebbe includere il valore di tutta la garanzia trasferita per il portafoglio Valore della garanzia trasferito dalla Parte 2 all'altra controparte. Quando la garanzia è trasferito su base portafoglio, questo campo dovrebbe includere il valore di tutta la garanzia trasferita per il portafoglio Specifica la valuta della garanzia per la Parte 1 Per dare spazio all'eventuale delegazione per riportare per due parti ad una parte, i campi Counterparty Data sono inclusi due volte in questa specificazione; una volta per la Parte 1 e una volta per la Parte 2. fare riferimento inoltre ai dettagli della Parte 2 di questo campo quando si riporta per entrambe le parti Specifica la valuta della garanzia per la Parte 2 Indicazione della tassonomia utilizzata Specifica la tassonomia utilizzata riportata su base portafoglio, il portafoglio deve essere identificato come un codice unico determinato dalla controparte riportante (Parte 1). L'indicazione di un codice portafoglio collateral indica che la collateralizzazione è stata eseguita su base portafoglio. EMIR field = Collateral portfolio code. Se la garanzia è riportata su base portafoglio, il portafoglio deve essere identificato come un codice unico determinato dalla controparte riportante (Parte 2). L'indicazione di un codice portafoglio collateral indica che la collateralizzazione è stata eseguita su base portafoglio. EMIR field = Value of the collateral. Valore della garanzia trasferito dalla Parte 1 all'altra controparte. Quando la garanzia è trasferito su base portafoglio, questo campo dovrebbe includere il valore di tutta la garanzia trasferita per il portafoglio. Questo campo sarà reso ripetibile per includere valori multipli nel caso in cui la garanzia è basata su più di una valuta. EMIR field = Value of the collateral. Valore della garanzia trasferito dalla Parte 2 all'altra controparte. Quando la garanzia è trasferito su base portafoglio, questo campo dovrebbe includere il valore di tutta la garanzia trasferita per il portafoglio. Questo campo sarà reso ripetibile per includere valori multipli nel caso in cui la garanzia è basata su più di una valuta. EMIR field = Currency of the collateral value. Specifica la valuta della garanzia per la Parte 1. Questo campo sarà reso ripetibile per includere valori multipli nel caso in cui la garanzia è basata su più di una valuta ed ogni valore deve essere associato ai valori inseriti nel campo "Value of the collateral Party 1". EMIR field = Currency of the collateral value. Specifica la valuta della garanzia per la Parte 2. Questo campo sarà reso ripetibile per includere valori multipli nel caso in cui la garanzia è basata su più di una valuta ed ogni valore deve essere associato ai valori inseriti nel campo "Value of the collateral Party 2". EMIR field = Taxonomy used. Indica quale tassonomia è usata per riportare i dati comuni della transazione. Il supporta la tassonomia ISDA perciò il valore "ISDA" dovrebbe essere inserito in questo campo. Il dedurrà i valori di tassonomia da riportare ai regolatori basati sul valore ISDA inserito in "Product ID Value 1" sotto. EMIR field = Product ID 1. Indicare in questo campo il valore della tassonomia ISDA di pertinenza. Finché Pagina 12 di 23