SCHEMA DELLE SESSIONI

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1 Agenda Provvisoria

2 SCHEMA DELLE SESSIONI GIOVEDÌ 14 GIUGNO TURSDAY 14 TH JUNE A Rischio di Credito Credit Risk SESSIONE PLENARIA DI APERTURA OPENING PLENARY SESSION B Stima della LGD e gestione dei NPL LGD assesment and dealing with NPLs SESSIONI PARALLELE PARALLEL SESSIONS C Rischi di liquidità, Funding, controparte e mercato Liquidity risks, Funding, counterparty and market risks D Banche less significant e intermediari finanziari Less significant banks and financial intermediaries E Rischio operativo Operational risk VENERDÌ 15 GIUGNO FRIDAY 15 th JUNE F IFRS9 e gestione strategica dei NPL IFRS9 and strategic management of NPLSs G Evoluzione del Pillar II e SREP decisions Evolution of Pillar II and SREP decisions SESSIONI PARALLELE PARALLEL SESSIONS H L interazione tra CFO, CRO e Board Interaction between the CFO, CRO and the new Board I Gestione e comunicazione dei dati Managing and disclosing data TAVOLA ROTONDA DI CHIUSURA CLOSING ROUNDTABLE L Cyber e conduct risk Cyber and conduct risk *da confermare / to be confirmed * * Questa versione è provvisoria This is a draft version 2

3 GIOVEDÌ 14 GIUGNO THURSDAY 14 TH JUNE MATTINA MORNING 8.15 AM Registrazione dei partecipanti Participants Registration AM Caffé di benvenuto e visita Area Espositiva Welcome Coffee and networking in the Meeting Area SESSIONE PLENARIA DI APERTURA OPENING PLENARY SESSION ASPETTI REGOLAMENTARI E GESTIONALI PER UNA CRESCITA SANA DELL ECONOMIA E DEL CREDITO REGULATORY AND MANAGEMENT ASPECTS FOR HEALTHY GROWTH IN THE ECONOMY AND THE LOAN SECTOR Allineare ripresa economica, politica monetaria, ripresa del credito, stabilizzazione ed equità regolamentare, e contenimento dei rischi Bringing into alignment economic recovery, monetary policy, restoration of lending, stabilisation and regulatory equity, and control of risks Luca Davi, Giornalista IlSole24Ore 9.15 AM Apertura dei lavori Opening address Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI Mario Nava, Presidente Consob * Sergio Nicoletti Altimari, Director General Macro Prudential Policy and Financial Stability European Central Bank Luigi Federico Signorini, Vice Direttore Generale Banca d Italia AM Coffee Break e visita Area Espositiva Coffee Break and networking in the Expo Area AM Commissione Europea * Il Risk Management del futuro tra regolamentazione e nuove sfide Risk Management of the future between regulation and new challenges Pietro Penza, Partner PwC Renato Maino Lecture PM Christopher Finger, Economist Board of Governors of the Federal Reserve System PM Buffet Lunch e visita Area Espositiva Buffet Lunch and networking in the Expo Area *da confermare / to be confirmed * * Questa versione è provvisoria This is a draft version 3

4 GIOVEDÌ 14 GIUGNO THURSDAY 14 TH JUNE POMERIGGIO AFTERNOON SESSIONE PARALLELA A / PARALLEL SESSION A RISCHIO DI CREDITO CREDIT RISK La revisione della regolamentazione prudenziale sul rischio di credito The review of the prudential regulations on credit risk Dopo i TRIM e le Guidelines EBA: il cambiamento dei requisiti regolamentari per lo sviluppo e la validazione dei modelli di rischio di credito After the TRIMs and EBA guidelines: the change in regulatory requirements for developing and validating credit risk models Un framework per il margin of conservantism A framework for the margin of conservatism Nuovo regime contabile degli IFRS9, time horizon, default definition, PIT/TTC orientation e implicazioni per le modalità di stima del default risk The new accounting system of the IFRS9, the time horizon, default definition, PIT/TTC orientation and implications for default risk measurement methods Quale sarà l impatto delle novità regolamentari e contabili sulle politiche di concessione dei crediti? What impact will new regulatory and accounting developments have on loan granting policies? Giacomo De Laurentis, Università Bocconi 2.30 PM Apertura dei lavori a cura del Chair Opening address by the Chair Giacomo De Laurentis, Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi Accenture * Evoluzione normativa e futuro dei modelli interni Regulation evolution and future of internal models Silvio Cuneo, Head of Credit Risk Management Intesa Sanpaolo CRIF RUN2 Restart Under New Normality: lo sviluppo e la validazione dei modelli credit risk dopo il TRIM e le Guidelines EBA RUN2 Restart Under New Normality: development and validation of credit risk models after the TRIM and the EBA Guidelines Fabio Salis, Chief Risk Officer Gruppo Creval Anselmo Marmonti, SAS e Testimonianza banca Prometeia * Approccio IRB e IFRS9: la sfida lifetime della nuova banca Lorenzo D Auria, Global Risk Analytics HSBC 5.30 PM Fine della prima giornata di lavori End of the first day *da confermare / to be confirmed * * Questa versione è provvisoria This is a draft version 4

5 SESSIONE PARALLELA B / PARALLEL SESSION B STIMA DELLA LGD E GESTIONE DEI NPL LGD ASSESSMENT AND DEALING WITH NPLS La review dei modelli interni e l impatto sul recovery rate The review on internal models and the impact on the recovery rate Le Loss function per i modelli di Loss Given Default e il problema delle posizioni aperte Loss functions for the Loss Given Default models and the problem of open positions Il legame fra loss given default, scenario macroeconomico, e valore del real estate The link between loss given default, the macroeconomic scenario and real estate value I Recovery Rate degli NPLs The recovery rate for NPLs Giampaolo Gabbi, Università di Siena 2.30 PM Apertura dei lavori a cura del Chair Opening address by the Chair Giampaolo Gabbi, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Siena Big Data e Analytics per il settore immobiliare: strumenti innovative nella mani di risk manager lungimiranti Real Estate Big Data and Analytics: innovative tools in the hands of forward looking risk managers Luke Jonathan Brucato, Head of Business Development Prelios Valuations & e Services I riflessi degli IFRS9 sulla stima della LGD e sulla gestione dei NPL The impact of the IFRS9 standards on LGD and on handling NPL Luca Ciccarella, LGD Models Coordinator BNL BNP Paribas CRIF Davide Bazzarello, Head of Credit Risk UniCredit Anna Cornaglia, Responsabile Validazione Interna Intesa Sanpaolo 5.30 PM Fine della prima giornata di lavori End of the first day *da confermare / to be confirmed * * Questa versione è provvisoria This is a draft version 5

6 SESSIONE PARALLELA C / PARALLEL SESSION C RISCHI DI LIQUIDITÀ, FUNDING, CONTROPARTE E MERCATO LIQUIDITY RISKS, FUNDING, COUNTERPARTY AND MARKET RISKS Phasing in FRTB (Fundamental review del trading book) Phasing in FRTB (Fundamental review of the trading book) Il rischio sovrano nei portafogli bancari: rischi regolamentari e gestionali Sovereign risk in bank portfolios: regulatory and management risks I rischi di tasso di interesse, liquidità e funding tra attese di politica monetaria (uscita dal TLTRO), scelte gestionali e requisiti regolamentari Interest rate risks, liquidity and funding risks between monetary policy expectations (leaving the TLTRO), management choices and regulatory requirements Misurazione e gestione del rischio degli strumenti L2 e L3 Measuring and managing L2 and L3 instrument risk Stress testing EBA 2018: cosa attendersi Stress testing EBA 2018: what to expect Mario Anolli, Università Cattolica del Sacro Cuore 2.30 PM Apertura dei lavori a cura del Chair Opening address by the Chair Mario Anolli, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Cattolica del Sacro Cuore Accurately Pricing Liquidity Risk: una sfida che richiede l'integrazione di Rischi e finanza Accurately Pricing Liquidity Risk: a challenge that requires Risk and Finance integration Oracle Oltre la Fair Valuations Beyond Fair Valuations Marco Bianchetti, Responsabile Fair Value Policy, Direzione Rischi Finanziari e di Mercato Intesa Sanpaolo Rossella Matricardi, Risk Manager, Ufficio Fair Value Policy, Direzione Rischi Finanziari e di Mercato Intesa Sanpaolo I requisiti per la FRTB Non Modellable Risk Factors e l approccio di Thomson Reuters FRTB Non Modellable Risk Factors requirements and the Thomson Reuters approach Fausto Marseglia, Head of Product Management, FRTB and Regulatory Propositions Thomson Reuters Paolo Galli, CRO Banca Akros Management Solutions EY * Accenture * Gestione del rischio cambio e nuova regolamentazione prudenziale FX Risk management and new prudential regulation Nicolò Cottini, Head of Financial Risk Models UniCredit Group 5.30 PM Fine della prima giornata di lavori End of the first day *da confermare / to be confirmed * * Questa versione è provvisoria This is a draft version 6

7 SESSIONE PARALLELA D / PARALLEL SESSION D BANCHE LESS SIGNIFICANT E INTERMEDIARI FINANZIARI LESS SIGNIFICANT BANKS AND FINANCIAL INTERMEDIARIES Unione Bancaria, regolamentazione e concorrenza: l impatto sulle banche di minori dimensioni, sui poli delle BCC e sugli intermediari finanziari The Banking Union regulations and competition: the impact on small sized banks, on the BCC centres and on financial intermediaries Cosa resta della proporzionalità? Gli stress test per le LSI What is left of proportionality? The stress tests for the LSIs SREP decisions, recovery e resolution plans per le LSI SREP decisions, recovery and resolution plans for the LSIs La gestione dei crediti deteriorati da parte del LSI Management of non performing loans by LSIs La revisione di Basilea 3 in tema di operational risk e rischio di credito: l impatto sulle LSI Reviewing Basel 3 as regards operational risk and credit risk: the impact on the LSIs Franco Fiordelisi, Università Roma Tre 2.30 PM Apertura dei lavori a cura del Chair Opening address by the Chair Franco Fiordelisi, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Roma Tre La domanda di credito sulla performance delle banche: implicazioni e prospettive per le Less Significant Institutions Credit demand on bank performance: implications and perspectives for Less Significant Institutions Lorenzo Rigodanza, Docente Università di Parma Dal rischio di credito alla disintermediazione creditizia: rischio strategico o opportunità? Credit risk vs disintermediation of lending: strategic risk or opportunity? Guido Luciano Genero, Head of Credit Risk Corporate & Financial Institutions Intesa Sanpaolo Roberto Dal Mas, Revisore Legale Roberto Di Salvo, Vice Direttore Generale Federcasse e Direttore Generale, Fondo di Garanzia Depositanti del Credito cooperativo 5.30 PM Fine della prima giornata di lavori End of the first day *da confermare / to be confirmed * * Questa versione è provvisoria This is a draft version 7

8 SESSIONE PARALLELA E / PARALLEL SESSION E RISCHIO OPERATIVO OPERATIONAL RISK Novità o continuità: aggiornamenti regolamentari da Basilea e da Francoforte New developments or a continuum: regulatory updates from Basel and Frankfurt Dati, scenari e soluzioni organizzative: la regolamentazione influenzerà la gestione? Data, scenarios and organisational solutions: will the regulations affect management? Pasqualina Porretta, Sapienza Università di Roma 2.30 PM Apertura dei lavori a cura del Chair Opening address by the Chair Pasqualina Porretta, Professore Associato in Risk Management delle banche Facoltà di Economia Sapienza Università di Roma Marco Moscadelli, Banca d Italia Claudio Ruffini, Presidente Augeos e Rosy Marseglia, Capo Servizio Risk Management Sparkasse Francesco De Notti, Operational & Non Financial Risk Gruppo Banco BPM Veruska Orio, Intesa Sanpaolo La gestione dei rischi operativi nel nuovo contesto Operational Risk Management under the new regulations Benedetta Mazzolli, Responsabile Rischi Operativi Banca Monte dei Paschi di Siena Miriam Lazzari, CARIRA 5.30 PM Fine della prima giornata di lavori End of the first day *da confermare / to be confirmed * * Questa versione è provvisoria This is a draft version 8

9 VENERDÌ 15 GIUGNO FRIDAY 15 TH JUNE SESSIONE PARALLELA F / PARALLEL SESSION F IFRS9 E GESTIONE STRATEGICA DEI NPL IFRS9 AND STRATEGIC MANAGEMENT OF NPLS Categorie di classificazione e strumenti di misurazione: le interazioni tra IFRS9 e stima della loss given default Categories for classification and measurement instruments: the interaction between IFRS9 and the estimate of the loss given default Sviluppo e validazione dei modelli di impairment Developing and validating impairment models Le linee guida della Banca d Italia e l aggiornamento della Circolare 262 The guidelines of the Bank of Italy and updates to Circular n. 262 La gestione strategica delle sofferenze Strategic management of non performing loans IFRS9: l impatto sulle scelte del business model IFRS9: the impact on business model choices Maurizio Comoli, Università del Piemonte Orientale 9.15 AM IFRS 9 e gestione strategica dei NPL IFRS 9 and the strategic management of NPLs Maurizio Comoli, Professore Ordinario di Economia Aziendale Università del Piemonte Orientale Mazars L esperienza Banco Bpm nell adozione IFRS 9 e nella gestione strategica dei NPL The experience of Banco Bpm in the IFRS 9 adoption and the strategic management of NPLs Edoardo Ginevra, Responsabile Npl e Gianpietro Val, Dirigente Preposto e Responsabile Amministrazione e Bilancio Banco Bpm IFRS9 e gli scenari Macroeconomici attesi IFRS9 and Macroeconomic Forward Looking Scenarios Cristiano Zazzara, Managing Director, Risk Services S&P Global Market Intelligence Loredana Malacrida, Direzione Compliance e Normative Servizio Bilancio, Segnalazioni e Tributario Federazione Lombarda BCC AM Coffee Break, Networking e visita nell Area Espositiva Coffee Break, networking and visit to the exhibition area AM Bruno Picca, Board Member Intesa Sanpaolo AmTrust International EY * Accenture * 1.00 PM Buffet Lunch, Networking e visita nell Area Espositiva Buffet Lunch, networking and visit to the exhibition area *da confermare / to be confirmed * * Questa versione è provvisoria This is a draft version 9

10 Stress testing EBA 2018 EBA 2018 stress testing SESSIONE PARALLELA G / PARALLEL SESSION G EVOLUZIONE DEL PILLAR II E SREP DECISIONS EVOLUTION OF PILLAR II AND SREP DECISIONS Le SREP decisions: logiche ed evoluzione SREP decisions: approaches and evolution Prevedere, orientare e gestire le SREP decisions per la banca Predicting, steering and handling SREP decisions for the bank L evoluzione della struttura del capitale e del passivo: minimum requirements per fondi propri e eligible liabilities The evolution of capital and liability structure: minimum requirements for own funds and eligible liabilities Il ruolo degli altri rischi nel Pillar II The role of other risks in Pillar II Giuseppe Lusignani, Università di Bologna 9.15 AM Apertura dei lavori a cura del chair Opening address by the chair Giuseppe Lusignani, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Bologna Ultimi sviluppi normative su P2 Last Regulatory Developments on P2 Emiliano Tornese, Deputy Head, Resolution and Crisis Management European Commission Francesco Consolati, SAS e Testimonianza banca Recovery plan Recovery plan Fabio Verachi, Enterprise Senior Risk Officer Intesa Sanpaolo Intervento società di consulenza/it AM Coffee Break, Networking e visita nell Area Espositiva Coffee Break, networking and visit to the exhibition area AM L evoluzione dello stress testing nel nuovo quadro regolamentare Stress testing evolution in the new regulatory framework Giovanni Papiro, Normativa e Advisory Regolamentare Banca Monte dei Paschi di Siena Michele Campanardi, CRO BPER Banca Intervento società di consulenza/it 1.00 PM Buffet Lunch, Networking e visita nell Area Espositiva Buffet Lunch, networking and visit to the exhibition area *da confermare / to be confirmed * * Questa versione è provvisoria This is a draft version 10

11 SESSIONE PARALLELA H / PARALLEL SESSION H L INTERAZIONE TRA CFO, CRO E BOARD INTERACTION BETWEEN THE CFO, CRO AND THE BOARD Governance dei rischi e strategie aziendali: verso nuovi orientamenti di lungo periodo? Governance of risks and corporate strategies: towards new long term trends? L integrazione tra pianificazione strategica e RAF: un nuovo driver di creazione di valore? Integrating strategic planning and the RAF? a new driver for value creation? CFO e CRO: le relazioni con il Comitato Rischi CFO and CRO: relations with the Risk Committee CFO e CRO: l efficacia del reporting al board CFO and CRO: the effectiveness of reporting to the board L interazione tra board e funzioni di controllo in materia di redazione dell informativa non finanziaria Interaction between the board and control functions as regards compiling non financial information Paola Schwizer, Università di Parma 9.15 AM Apertura dei lavori a cura del chair Opening address by the chair Paola Schwizer, Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari Università di Parma Deloitte Governance dei rischi e strategie aziendali: verso nuovi orientamenti di lungo periodo? Risk governance and business strategies: towards new long term guidelines? Maria Elena Cappello, Presidente Comitato Rischi Banca Monte dei Paschi di Siena Reply * L integrazione tra pianificazione strategica e RAF: un nuovo driver di creazione di valore? The integration between strategic planning and RAF: a new driver for value creation? Mauro Senati, CRO UBI Banca AM Coffee Break, Networking e visita nell Area Espositiva Coffee Break, networking and visit to the exhibition area AM La nuova frontiera dell interazione tra CFO e CRO nella prospettiva di una gestione integrata e dinamica del bilancio The new frontier of the CFO and CRO interaction towards an integrated and dynamic balance sheet management Stefano Del Punta, CFO Intesa Sanpaolo L interazione tra board e funzioni di controllo nell implementazione della strategia The interaction between Board and Control Functions with regards to strategy implementation Serenella De Candia, Head of Internal Audit UniCredit Group 1.00 PM Buffet Lunch, Networking e visita nell Area Espositiva Buffet Lunch, networking and visit to the exhibition area *da confermare / to be confirmed * * Questa versione è provvisoria This is a draft version 11

12 SESSIONE PARALLELA I / PARALLEL SESSION I GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI MANAGING AND DISCLOSING DATA Risk Data reporting: Corep, Finrep, Anacredit, Pillar III e gli altri report esterni Risk Data reporting: Corep, Finrep, Anacredit, Pillar III and the other external reports Risk Data aggregation per il risk management: una sfida ancora aperta Risk Data aggregation for risk management: an ongoing challenge Le specificità della gestione dei dati nei gruppi bancari, nazionali e internazionali The specificity of handling data within national and international banking groups Misure di adeguatezza dei sistemi e dei processi IT Suitability measures for IT systems and processes La gestione e comunicazione dei dati nella governance bancaria Data management and communication in banking governance Marina Brogi, Sapienza Università di Roma 9.15 AM Apertura dei lavori a cura del chair Opening address by the chair Marina Brogi, Sapienza Università di Roma Verso un modello europeo di reporting armonizzato dalla dimensione nazionale ad un approccio integrato Towards an European harmonised reporting model from a national point of view to an integrated approach Alberto Scavino, CEO Irion Renato Valera, Head of Consulting & Solution Irion Giuseppe Maifredi, Responsabile Direzione Risk & Accounting Applications UBISS L importanza del data quality nella prospettiva del regolatore The importance of data quality in a supervisory perspective Giancarlo Pellizzari, Head of Banking Supervision Data Division BCE CRIF Luca Ferrari, Servizio Risk Data Management, Chief Risk Officer UBI AM AM Coffee Break, Networking e visita nell Area Espositiva Coffee Break, networking and visit to the exhibition area Accenture * Risk data aggregation o disintegration?: il reporting dei rischi in una banca less significant Risk data aggregation o disintegration?: risk reporting in a less significant institution Giansimone Ghiottone, Responsabile Direzione Risk Management Banca Popolare di Puglia e Basilicata Andrea Tamagnini, Head of Investor Relations and Price Sensitive Communication Intesa Sanpaolo Nicola Andreis, Chief Risk Officer Progetto AIRB Banco di Desio e della Brianza 1.00 PM Buffet Lunch, Networking e visita nell Area Espositiva Buffet Lunch, networking and visit to the exhibition area *da confermare / to be confirmed * * Questa versione è provvisoria This is a draft version 12

13 SESSIONE PARALLELA L / PARALLEL SESSION L CYBER E CONDUCT RISK CYBER AND CONDUCT RISK Conduct Risk e cultura del rischio Conduct risk and the risk culture Cyber Risk Cyber Risk Tavola Rotonda altri settori Round table for other sectors Paolo Prandi, Università degli Studi di Teramo 9.15 AM Apertura dei lavori a cura del chair Opening address by the chair Paolo Prandi, Professore a contratto Università degli Studi di Teramo e Presidente del Collegio Sindacale e dell Organismo di Vigilanza Iw Bank Andrea Giacchero, Head of Operational Risk Cassa Depositi e Prestiti Jacopo Moretti, Quantitative Analyst Operational Risk Cassa Depositi e Prestiti Augeos * Giovanni Machetti, Responsabile Bancoposta, Risk Management, Operational Risk Poste Italiane AM Coffee Break, Networking e visita nell Area Espositiva Coffee Break, networking and visit to the exhibition area Marco Castellaneta, Mediobanca Francesco Venneri, Clinical Risk Manager USL Centro Toscana 1.00 PM Buffet Lunch, Networking e visita nell Area Espositiva Buffet Lunch, networking and visit to the exhibition area *da confermare / to be confirmed * * Questa versione è provvisoria This is a draft version 13

14 TAVOLA ROTONDA DI CHIUSURA / CLOSING ROUND TABLE POTENZIALITÀ E RISCHI DELLA COMUNICAZIONE FINANZIARIA VERSO PRENDITORI E FINANZIATORI POTENTIAL ADVANTAGES AND RISKS OF FINANCIAL DISCLOSURE TO BORROWERS AND LENDERS Le banche e la gestione della comunicazione finanziaria verso soci, obbligazionisti, depositanti e prenditori: uno snodo critico per un sano sviluppo dell attività bancaria nei prossimi anni Banks and handling financial disclosure to shareholders, bondholders, depositors and borrowers: a critical juncture for the healthy development of banking activities over the coming years Francesco Ninfole, Giornalista MF Milano Finanza 2.00 PM Intervengono (in ordine alfabetico): The following people will take the floor (in alphabetical order): Rainer Masera, Preside della Facoltà di Economia Università degli Studi Guglielmo Marconi Giovanni Petrella, Membro Securities and Markets Stakeholder Group ESMA Maria Pierdicchi, Membro Indipendente CDA Nuove Banche Marche, Etruria e Lazio, Carife e Carichieti Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale ABI 4.15 PM Chiusura dei lavori e arrivederci a BASILEA Closing and see you at BASILEA *da confermare / to be confirmed * * Questa versione è provvisoria This is a draft version 14

15 *da confermare / to be confirmed * * Questa versione è provvisoria This is a draft version 15