26 e 27 giugno. Convegno Annuale

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1 e 26 e 27 giugno Convegno Annuale 1

2 SCHEMA DI SINTESI MARTEDÌ 26 MATTINA SESSIONE PLENARIA DI APERTURA CAPITALE E REDDITIVITA : PROSPETTIVE PER IL SISTEMA BANCARIO Giovanni Sabatini, ABI MARTEDÌ 26 POMERIGGIO SESSIONE PARALLELA A BASILEA 3 E CREDITO ALLE IMPRESE PRIMA PARTE Giacomo De Laurentis, Università Bocconi SESSIONE PARALLELA B RISCHIO DI LIQUIDITÀ Andrea Resti, Università Bocconi SESSIONE PARALLELA C IL PATRIMONIO DELLE BANCHE Giovanni Ferri, Università di Bari SESSIONE PARALLELA D L APPLICAZIONE DI BASILEA PER LE BANCHE DI CLASSE 2 E 3 Paola Schwizer, Università di Parma SESSIONE PARALLELA E IL RUOLO DEL RATING TRA SCENARI IN PROFONDA EVOLUZIONE E NUOVA RELAZIONE BANCA IMPRESA Michele Modina, Università degli Studi del Molise SESSIONE PARALLELA F RISCHIO OPERATIVO CONVEGNO ANNUALE DIPO PRIMA PARTE Paolo Giudici, Università di Pavia 2

3 MERCOLEDÌ 27 MATTINA SESSIONE PARALLELA G BASILEA 3 E CREDITO ALLE IMPRESE SECONDA PARTE Stefano Caselli, Università Bocconi SESSIONE PARALLELA H RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHI DI MERCATO Claudio Albanese, King s College London SESSIONE PARALLELA I ICAAP: AGGIORNAMENTI Da definire SESSIONE PARALLELA L CRISIS MANAGEMENT Marco Lamandini, Università di Bologna SESSIONE PARALLELA M RISCHIO OPERATIVO CONVEGNO ANNUALE DIPO SECONDA PARTE Marco Micocci, LUISS Guido Carli MERCOLEDÌ 27 POMERIGGIO SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA PANEL DI CHIEF RISK OFFICER: PREVISIONI E PROSPETTIVE Gianfranco Torriero, ABI 3

4 MARTEDÌ 26 GIUGNO MATTINA 08,15 Registrazione dei partecipanti, apertura del business lounge e welcome coffee SESSIONE PLENARIA DI APERTURA CAPITALE E REDDITIVITA : PROSPETTIVE PER IL SISTEMA BANCARIO Gli impatti dei binding technical standards EBA sul sistema bancario, le richieste delle banche, le sfide per la redditività, i futuri scenari del credito nel Sistema Paese Giovanni Sabatini, ABI MARTEDÌ 26 GIUGNO POMERIGGIO SESSIONE PARALLELA A BASILEA 3 E CREDITO ALLE IMPRESE PRIMA PARTE TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI NELLE 2 SESSIONI SUL CREDITO ALLE IMPRESE: Convenzioni con la Cassa Depositi e Prestiti Plafond Cassa Depositi e Prestiti per supportare le banche nel fare fronte ai ritardi di pagamenti Fondo di Garanzia per le PMI: finanziamento e modifiche per l operatività dal Decreto Monti Salva Italia Protocollo ABI Confindustria sulla comunicazione finanziaria Reti di imprese, rating e modalità di finanziamento Nuovo Avviso Comune per le PMI Nuove regole in tema di segnalazione in Centrale Rischi degli sconfinamenti Pricing dei finanziamenti Le evoluzioni del rating Garanzie per le imprese Confidi: presentazione delle Linee Guida ABI Lo sviluppo di strumenti di garanzia pubblici Il nuovo funzionamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI La mitigazione del rischio di controparte e gli impatti sul rischio di liquidità Gli impatti di Basilea 3 sul finanziamento dell export Giacomo De Laurentis, Università Bocconi 4

5 SESSIONE PARALLELA B RISCHIO DI LIQUIDITÀ Regolamento Europeo che recepisce Basilea 3 a che punto siamo Gli emendamenti ABI sulla Liquidity Liquidity coverage ratio: Outflows: identificazione dei depositi stabili Inflows: quale trattamento per i crediti a revoca Observation period Net stable funding ratio Revisione del sistema dei limiti di liquidità che ora tengono sempre più spesso conto di scenari di stress di liquidità Andrea Resti, Università Bocconi SESSIONE PARALLELA C IL PATRIMONIO DELLE BANCHE Common Equity Tier 1 Additional Tier 1 e Tier 2 Il debt write down e il Contingent Capital Il trattamento delle imposte differite attive (DTA) Le interessenze di minoranza Conservation Capital buffer Countercyclical Capital buffer Pillar 3: aggiornamenti Giovanni Ferri, Università di Bari SESSIONE PARALLELA D L APPLICAZIONE DI BASILEA PER LE BANCHE DI CLASSE 2 E 3 Regole prudenziali e risk governance nelle banche medie e piccole L impatto di Basilea 3 sulle politiche creditizie e di pricing I grandi fidi e l impatto dei nuovi requisiti sulle banche medie e piccole Il principio di proporzionalità e la situazione italiana rispetto a quella europea Paola Schwizer, Università di Parma 5

6 SESSIONE PARALLELA E IL RUOLO DEL RATING TRA SCENARI IN PROFONDA EVOLUZIONE E NUOVA RELAZIONE BANCA IMPRESA Il ruolo dell'lgd Rating 2.0: verso un social network rating? Rating e ciclo economico: quali sono i fattori che più contano nella valutazione delle imprese Il passaggio dai modelli interni di rating ai sistemi validati in tempi di profonde fratture strutturali Key note 1: Le applicazioni del rating L utilizzo delle variabili qualitative nel rating alle PMI: sogno o realtà? Le applicazioni del rating Rating, pricing dei prestiti e strategie del credito Le applicazioni del rating Sistemi di rating interno, valutazione del portafoglio crediti e allocazione del capitale Michele Modina, Università degli Studi del Molise SESSIONE PARALLELA F RISCHIO OPERATIVO CONVEGNO ANNUALE DIPO (DATA BASE ITALIANO PERDITE OPERATIVE) PRIMA PARTE Aggiornamenti regolamentari (Moscadelli, Bankit) Aggiornamenti metodologici Esperienze dai settori non bancari (sanità, autostrade, aeronautico, telecom operators ) Rischio operativo e tematiche fiscali Tra rischio di credito e rischio operativo: i boundaries Boundary: l utilizzo delle variabili qualitative nei modelli di rating Misura dei rischi reputazionali Modelli quantitativi e qualitativi per l'analisi gestionale dei dati di perdita operativi Paolo Giudici, Università di Pavia 6

7 MERCOLEDÌ 27 GIUGNO MATTINA 08,30 Apertura del business lounge e welcome coffee SESSIONE PARALLELA G BASILEA 3 E CREDITO ALLE IMPRESE SECONDA PARTE TRA I TEMI CHE VERRANNO TRATTATI NELLE 2 SESSIONI SUL CREDITO ALLE IMPRESE: Convenzioni con la Cassa Depositi e Prestiti Plafond Cassa Depositi e Prestiti per supportare le banche nel fare fronte ai ritardi di pagamenti Fondo di Garanzia per le PMI: finanziamento e modifiche per l operatività dal Decreto Monti Salva Italia Protocollo ABI Confindustria sulla comunicazione finanziaria Reti di imprese, rating e modalità di finanziamento Nuovo Avviso Comune per le PMI Nuove regole in tema di segnalazione in Centrale Rischi degli sconfinamenti Pricing dei finanziamenti Le evoluzioni del rating Garanzie per le imprese Confidi: presentazione delle Linee Guida ABI Lo sviluppo di strumenti di garanzia pubblici Il nuovo funzionamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI La mitigazione del rischio di controparte e gli impatti sul rischio di liquidità Gli impatti di Basilea 3 sul finanziamento dell export Stefano Caselli, Università Bocconi SESSIONE PARALLELA H RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHI DI MERCATO Gli impatti del nuovo impianto rischi di mercato a seguito del recepimento della CRD 3 La disciplina del Credit Valuation Adjustment (CVA) La disciplina del Regolamento Comunitario EMIR Regolamento Comunitario EMIR, European Market Infrastructure Regulation: previsioni regolamentari in tema di strumenti finanziari derivati over the counter eleggibili alla liquidazione in controparte centrale La Fundamental Review della disciplina del Trading Book Claudio Albanese, King s College London 7

8 SESSIONE PARALLELA I ICAAP: AGGIORNAMENTI 263: qualche revisione Aggiornamenti regolamentari e metodologici Casi studio e considerazioni sulle nuove rendicontazioni 2012 Ruolo della funzione Compliance nell ICAAP Da definire SESSIONE PARALLELA L CRISIS MANAGEMENT Le proposte per un framework europeo per la gestione delle crisi Le addizionali di capitale per le G SIFIs e per le SIFIs Gli strumenti per la gestione e risoluzione delle crisi Il finanziamento delle misure di gestione e risoluzione delle crisi: DGS, Bank Resolution Fund e bail in dei bond usecured La vigilanza macroprudenziale e il ruolo delle banche centrali Marco Lamandini, Università di Bologna SESSIONE PARALLELA M RISCHIO OPERATIVO CONVEGNO ANNUALE DIPO (DATA BASE ITALIANO PERDITE OPERATIVE) SECONDA PARTE Le frodi esterne ed interne Evoluzioni quantitative sul rischio operativo Rischio operativo tra Basilea 3 e Solvency 2 per le banche che possiedono società assicurative In cosa si differenziano gli event type di Basilea 3 da quelli del Solvency 2 (relatori: ISVAP e Bankit) Marco Micocci, LUISS Guido Carli MERCOLEDÌ 27 GIUGNO POMERIGGIO SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA PANEL DI CHIEF RISK OFFICER: PREVISIONI E PROSPETTIVE 8