Cosa devono fare le banche adesso

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1 Convegno ABI Credit&Operational Risks 2007 Basilea 2 Cosa devono fare le banche adesso le nuove disposizioni di vigilanza e i processi implementativi in atto Roma, Ergife Palace Hotel 22 e 23 Gennaio 2007 Programma

2 SCHEMA DI SINTESI Prima giornata lunedì 22 gennaio Prima parte: mattina Sessione Plenaria di Apertura Le nuove Disposizioni di Vigilanza Seconda parte: pomeriggio Sessioni parallele Sessione parallela A1 LA GESTIONE DEL CREDITO NELLE BUSINESS LINE DELLA BANCA: IL CREDITO ALLE FAMIGLIE Sessione parallela B1 LE METODOLOGIE DEL RISCHIO DI CREDITO: PROBLEMATICHE COMUNI A BANCHE STANDARD ED IRB Sessione parallela C1 IL RISCHIO OPERATIVO: PUNTI APERTI PER LO STANDARD APPROACH E PER I METODI AVANZATI Seconda giornata martedì 23 gennaio Prima parte: mattina Sessioni parallele Sessione parallela A2 LA GESTIONE DEL CREDITO NELLE BUSINESS LINE DELLA BANCA: IL CREDITO ALLE IMPRESE Sessione parallela B2 LE METODOLOGIE DEL RISCHIO DI CREDITO: VERSO I METODI AVANZATI Sessione parallela C2 IL RISCHIO OPERATIVO: MITIGAZIONE, MONITORAGGIO E SCENARIO ANALYSIS Seconda parte: pomeriggio ( ) Sessione Plenaria di Chiusura Il Secondo Pilastro: allocazione del capitale e capital budgeting

3 SESSIONE PLENARIA DI APERTURA LUNEDÌ 22 GENNAIO LE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER BASILEA 2 Chair: Giuseppe Zadra, Direttore Generale ABI 08,30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 09,30 Intervento di apertura Giuseppe Zadra, Direttore Generale ABI Le nuove Disposizioni di Vigilanza Giovanni Carosio, Vice Direttore Generale Banca d Italia 11,45 Il processo di implementazione e il fine tuning della CRD Giuseppe Siani, Banking and Financial Conglomerate Unit Commissione Europea L armonizzazione della CRD nell UE e le prossime evoluzioni della supervisione bancaria Andrea Enria Segretario Generale Committee of European Banking Supervisors L implementazione del secondo pilastro di Basilea 2: evidenze della regolamentazione a livello internazionale Pietro Penza, Director PricewaterhouseCoopers Advisory 13,10 Lunch 14,30 Inizio Sessioni Parallele

4 SESSIONE PARALLELA A1 LUNEDÌ 22 LA GESTIONE DEL CREDITO NELLE BUSINESS LINE DELLA BANCA: IL CREDITO ALLE FAMIGLIE Chair: Gianfranco Torriero, Direttore Centrale ABI 14,30 Apertura del Chair Le nuove regole di vigilanza sul credito alle famiglie: credito ipotecario, credito al consumo, carte revolving Antonio Renzi, Riccardo Basso, Banca d Italia La gestione attiva del rischio di credito nel mercato sub-prime in Italia Daniele Vergari, Head of R&D Consultancy Experian Scorex I requisiti richiesti dalle banche nelle procedure di valutazione e monitoraggio degli immobili assunti in ipoteca Stefano Magnolfi, Director Sales & Marketing Division - Business Information CRIF L assicurazione del credito immobiliare: opportunità e vincoli della nuova normativa Giacomo Trovato, Direttore Commerciale Genworth Financial Un modello per la stima della qualità creditizia di titolari di carte revolving Lorenzo Quirini, Responsabile Unità Risk Management Consum.it 17,30 Chiusura dei lavori SESSIONE PARALLELA A2 MARTEDÌ 23 LA GESTIONE DEL CREDITO NELLE BUSINESS LINE DELLA BANCA: IL CREDITO ALLE IMPRESE Chair: Domenico Santececca, Direttore Centrale ABI 09,30 Apertura del Chair Le regole di Basilea 2 sulla mitigazione del rischio Antonio Renzi, Katia Mastrodomenico, Banca d Italia Crediti d'impresa, garanzie dei confidi e rischio di portafoglio Francesco Grande, Senior Business Consultant Crif Decision Solutions 11,45 Il business del factoring: prospettive di sviluppo e gestione del rischio in Basilea 2 Fausto Galmarini, Amministratore Delegato Unicredit Factoring La gestione commerciale del rating: da sentenza a strumento di miglioramento della relazione con il cliente Antonio Muto, Vice Direttore Generale Banca di Roma Q&A 13,15 Lunch

5 SESSIONE PARALLELA B1 LUNEDÌ 22 RISCHIO DI CREDITO: PROBLEMATICHE COMUNI AD APPROCCI STANDARD ED IRB Chair: Andrea Sironi, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi 14,30 Apertura del Chair Metodo Standard e Sistemi IRB: alcuni aspetti normativi comuni Francesco Cannata, Luciana Mancinelli, Banca d Italia Calcolo parallelo e regulatory reporting per Basilea 2 Renzo Traversini, Business development manager risk management solution SAS Lucia Ghezzi, Business developer risk management solution SAS Capitale regolamentare e capitale economico: mind the gap Andrea Resti, Associato di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi Basilea 2: dagli adempimenti normativi alle opportunità gestionali Stefano Matturro, Responsabile Sistemi di Sintesi Nuova Trend - Gruppo Engineering La convalida interna del sistema di rating Carlo Palego, Fabio Salis, Direzione Auditing Interno Intesa Sanpaolo 17,30 Chiusura dei lavori SESSIONE PARALLELA B2 MARTEDÌ 23 LE METODOLOGIE DEL RISCHIO DI CREDITO: VERSO I METODI AVANZATI Chair: Giuseppe Lusignani, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Bologna 09,30 Apertura del Chair EAD: aspetti teorici e realizzativi Gianluca Sartori, Responsabile Politiche Creditizie di Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara Il Pricing Risk Adjusted del lending: framework metodologico e utilizzi gestionali Carlo Toffano, Manager Prometeia 11,45 LGD: cure rates e requisiti patrimoniali Gianluca Oricchio, Responsabile Funzione Ratings & Capital Management Capitalia La comunicazione alla clientela del metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali prescelto dalla banca Fernando Metelli, Responsabile Risk Management Banca Popolare di Milano 13,15 Lunch

6 SESSIONE PARALLELA C1 LUNEDÌ 22 RISCHIO OPERATIVO: PUNTI APERTI PER LO STANDARD APPROACH (TSA) E PER I METODI AVANZATI (AMA) Chair: Giampaolo Gabbi, Ordinario di Tecnica di Borsa Università di Siena 14,30 Apertura del Chair Metodo Standard e Metodi Avanzati AMA: l Autovalutazione e la Validazione Interna Marco Moscadelli, GianMaria Marano, Banca d Italia L'informativa di settore tra IAS/IFRS e Basilea 2 Andrea Caponera, Settore Tributario ABI Nicola Forria, Ufficio Controllo di Gestione Dexia Crediop La gestione del rischio legale: ruoli ed interazioni fra le funzioni di ORM e di Compliance Salvatore Renna, Direzione Compliance e Controlli permanenti BNL L utilizzo gestionale del sistema di misurazione Use Test Maria-Louise Arscott, Operational Risk Management Intesa Sanpaolo Ruolo dell Operational Risk Manager Giulio Mignola, Operational Risk Management Intesa Sanpaolo 17,30 Chiusura dei lavori SESSIONE PARALLELA C2 MARTEDÌ 23 RISCHIO OPERATIVO: MITIGAZIONE, MONITORAGGIO E SCENARIO ANALYSIS Chair: Simona Cosma, Università di Lecce 09,30 Dalla misurazione alla gestione del rischio operativo Simona Cosma, Docente di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Lecce Approcci e mitigation di specifici event type: il rischio rapina Marco Iaconis, Responsabile Ufficio Sicurezza Anticrimine ABI Fabrizio Capobianco, Responsabile Ufficio Gestione Sicurezza SGS Banco Popolare di Verona e Novara L'approccio MPS nel governo dei fattori di rischio. Un focus sui prodotti bancari e le relazioni con la clientela Fabrizio Leandri, Responsabile Controllo Rischi e Adeguatezza Patrimoniale Banca Monte dei Paschi di Siena An Integrated Risk & Compliance Architecture Felix Caprez, Emea Director Risk and Compliance Solutions Oracle 11,45 FOCUS SU SCENARIO ANALYSIS : Analisi di scenario e Modelli AMA Sergio Pisati, Operational Risk Analyst Banca Lombarda e Piemontese Analisi di scenario: valore aggiunto e aspetti critici Luigi Di Capua, Dirigente Area Misurazione e Controllo Rischi Capitalia 13,15 Lunch

7 SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA MARTEDÌ 23 GENNAIO Chair: Giuseppe Lusignani, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Bologna IL SECONDO PILASTRO: ALLOCAZIONE DEL CAPITALE E CAPITAL BUDGETING 14,30 Intervengono: Il processo di revisione e valutazione prudenziale: le scelte di fondo della normativa italiana Martina Bignami, Banca d Italia Un primo approccio alla valutazione dei rischi non compresi nel primo pilastro Francesco Merlin, KPMG Advisory Internal Capital Adequacy Assessment Process: disegno, implementazione e ruoli delle funzioni aziendali Giuseppe Quaglia, Ernst&Young La valutazione di adeguatezza patrimoniale delle banche Marco Berlanda, Responsabile Controllo dei Rischi e Studi Banco Popolare di Verona e Novara Ruolo e implementazione delle analisi di stress nell ambito del processo ICAAP ed il loro concorso alla determinazione dell adeguatezza di capitale del Gruppo Bancario Renato Maino, Risk Management Intesa Sanpaolo L approccio del Gruppo UniCredito al Secondo Pilastro Sergio Sorrentino, Responsabile Area Risk Methodologies UniCredit Group 17,00 Chiusura dei lavori