AUTOMATIC TRADING E SUPERBIKE:

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1 AUTOMATIIC TRADIING E SUPERBIIKE: tecnollogiia e professiionalliità per iill controllllo dell riischiio Corrso dii Prrogrrammaziione dii Trradiing Systtem Auttomattiicii iin 6 giiorrnatte con Viisuall Trraderr,, Trradesttattiion ed esiignall 1 ediiziione In I ccol llaaborraazzi ionee ccon In I ccol llaaborraazzi ionee ccon e Priima giiornata: Giiovedìì 23 Settembre,, Ciircuiito Enzo e Diino Ferrarii,, IImolla (BO) Enrico Malverti, Trader e analista quantitativo responsabile del team di consulenza di P&C Sim Spa. autore e co-autore di pubblicazioni per Franco Angeli, Experta, Il Sole 24 Ore, Tradinglibrary. Luca Scassa The rocker : campione Italiano Superbike 2008, campione italiano STK , Best rookie campionato AMA SBK 2007, attualmente pilota Ducati del team Supersonic nel campionato mondiale SBK,

2 Descrizione dell evento Il corso è rivolto a gestori professionali, team di trading, trader indipendenti, liberi professionisti, studenti universitari, utilizzatori di Tradestation8 o 2000i, Visual Trader, Multicharts, esignal/advanced Get, ed è interamente dedicato alla programmazione, valutazione e gestione di sistemi automatici di trading (trading system) professionali sui mercati finanziari mondiali. Mission Il corso consentirà di acquisire il bagaglio di conoscenze necessarie per la progettazione, realizzazione, valutazione e messa in opera di trading system singoli e portafogli composti, evitando gli errori più frequenti e le perdite economiche conseguenti, consentendo di recuperare velocemente e con gli interessi il costo del seminario. Struttura e Organizzazione del corso Il corso sarà così articolato: una giornata a mercati aperti con il docente Enrico Malverti all interno della VIP Area del team Supersonic Ducati del pilota Luca Scassa all interno del paddock Enzo e Dino Ferrari in coincidenza col round italiano del Campionato Mondiale Superbike il giorno 23 Settembre Seguiranno 5 giornate nell arco di 2 mesi in Videoconferenza Live tramite l esclusivo sistema VideoLive con la partecipazione dei docenti Enrico Malverti, Alessandro Giangrandi, Alexis Montenegro, ed altri. Durante i VideoLive sarà possibile interagire con gli istruttori comodamente da casa o dall ufficio, svolgere passo passo i vari esercizi assegnati, approfondire la conoscenza nel campo della programmazione di sistemi automatici professionali di trading assistiti da coloro che hanno fatto del trading la loro professione. Dopo la prima giornate seguiranno a scelta 3 moduli didattici ben distinti per le diverse piattaforme. L approccio sistematico alla finanza Il trading meccanico offre innumerevoli vantaggi rispetto al trading cosiddetto discrezionale : 1) le tecniche di trading possono essere testate su dati statistici e impiegate con denaro reale solo nel caso in cui offrano reali vantaggi dimostrabili in modo oggettivo tramite test specifici; 2) Il rischio di ogni singola posizione e di portafoglio è sempre gestito in modo lucido e senza mai essere preda dell emotività; È possibile analizzare velocemente e seguire live decine e decine di mercati finanziari contemporaneamente senza essere schiavi del monitor gestendo, nel caso di operatori istituzionali, anche grandi masse monetarie in modo efficiente.

3 Docenti: Enrico Malverti, Trader e analista quantitativo responsabile del team di consulenza di P&C Sim Spa. Progetta trading system automatici per fondi, banche ed sgr. È autore e co-autore di diverse pubblicazioni sui trading system per Franco Angeli, Experta, Il Sole 24 Ore, Tradinglibrary. P&C Sim è ad oggi advisor di due comparti di due diverse Sicav. Alessandro Giangrandi, già dirigente in aziende multinazionali nel ramo informatico e agroindustriale. Nasce al Trading e all Analisi Tecnica nel 1995, diventando socio SIAT. Formatore presso i principali centri formativi italiani ed europei. Traduttore dei principali testi di analisi e trading americani. Programmatore nei linguaggi EasyLanguage, VisualTrader, Prorealtime. Alexis Montenegro, programmatore, Coordinatore del Team di Sviluppo esignal Usa Programma di Giovedì 23 Settembre (docente Enrico Malverti) Ore 9:20: Introduzione della struttura del corso e presentazione docenti Ore 9.30: Trading algoritmico dal vivo sui mercati futures europei: illustrazione delle piattaforme - Strategie following e counter-trend - Trading multimarket multistrategy multi time-frame - Investire in ETF, azioni e fondi con strategie meccaniche Ore 12.30: Pranzo presso l hospitality del Team Supersonic Ore 13.40: Illustrazione dei alcuni trading system open source e di risultati reali con formule automatiche Ore 15.15: Luca Scassa: come l elettronica ha cambiato il modo di guidare e la sicurezza delle moto da corsa Ore 15.30: Pausa Gli iscritti potranno visitare il paddock allestito al gran completo di moto e team per il Gran Premio, partecipare alle sessioni fotografiche e di autografi con i piloti SBK e seguire la conferenza stampa. Ore 16.30: Trading sui mercati Usa, valute e commodities: peculiarità rispetto ai mercati azionari europei Ore 17.40: Conclusione dei lavori

4 Modulo Tradestation Webinar N. 1 (docente Alessandro Giangrandi) Sabato 2 Ottobre Le specifiche di programmazione - L algoritmo - La logica di funzionamento del software - Gli show me - I paint bar di programmazione di codici col Power Editor - Come inserire i codici sui grafici Webinar N. 2 (docente Alessandro Giangrandi) Sabato 16 Ottobre - Utilizzo delle variabili numeriche e booleane - Gli input - Il debugging - Codificare propri indicatori - Codificare gli alert (allarmi) - Le function di programmazione di codici col Power Editor - Manutenzione e setting dei dati storici Webinar N. 3 (docente Enrico Malverti) Sabato 30 Ottobre - I loops - Gli array (insiemi) - Scansioni end of day - Medie mobili, oscillatori e pattern - Costruire le statistiche sui pattern - Differenze tra Tradestation 2000i e Tradestation8 - Codificare un trading system SAR (stop and reverse) di programmazione di codici col Power Editor Webinar N. 4 (docente Enrico Malverti) Sabato 13 Novembre - Aggiungere i filtri - Programmare le uscite (profit target, stop loss e trailing stop) - Voci dello Strategy Performance Report: indicatori di profitto e indicatori di rischio - Le criticità da evitare di programmazione di codici col Power Editor Webinar N. 5 (docente Enrico Malverti) Sabato 27 Novembre - Ottimizzazione e sovraottimizzazione: analisi in 3D per trovare le aree di stabilità - MAE e MFE, Time at market e risk reward ratio - L aiuto dei software: Montecarlo simulation e attendibilità statistica del drawdown - Mettere a mercato il proprio trading system - Automazione dell ordine: ordini a livelli ed ordini at market - Gestione dell eseguito e allarmi - Problematiche hardware e soluzioni consigliate

5 Modulo Visual Trader Webinar N. 1 (docente Alessandro Giangrandi) Sabato 9 ottobre - Le specifiche di programmazione - L algoritmo - La logica di funzionamento del software - Il Wizard - I Paint bar di programmazione di codici Webinar N. 2 (docente Alessandro Giangrandi) Sabato 23 ottobre - Utilizzo delle variabili booleane e numeriche - Gli input - Il debugging - Codificare gli indicatori - Codificare gli alert (allarmi) Webinar N. 3 (docente Enrico Malverti) Sabato 6 novembre - Scansioni end of day - I loops - Medie mobili, oscillatori e pattern - Costruire le statistiche sui pattern - Codificare un trading system SAR (stop and reverse) Webinar N. 4 (docente Enrico Malverti) Sabato 20 novembre - Aggiungere i filtri - Programmare le uscite (profit target, stop loss e trailing stop) - Voci del system report: indicatori di profitto e indicatori di rischio - Le criticità da evitare Webinar N. 5 (docente Enrico Malverti) Sabato 4 dicembre - L ottimizzazione degli input - Programmare le uscite (target, stop loss e trailing stop) - Voci del system report: indicatori di profitto e indicatori di rischio - I tranelli da evitare - Montecarlo simulation e trading sull equity - Problematiche hardware e soluzioni consigliate

6 Modulo esignal Webinar N. 1 (docente Enrico Malverti) Venerdì 1 ottobre - Da dove partire nella scrittura di un codice - L algoritmo - La logica di funzionamento del software - Il Wizard di programmazione col Wizard Webinar N. 2 (docente Alexis Montenegro) Venerdì 15 ottobre - Basi di scrittura in Javascript - Usare l editor - Variabili numeriche e booleane - Il debugging - Formula Output Window di codifica di pattern Webinar N. 3 (docente Alexis Montenegro) Venerdì 29 ottobre - Le function - Built-In Study Function - Drawing Functions - Back Testing Functions - EFS Objects - I loops di codifica di indicatori: bande di Bollinger, medie mobili, oscillatori, - Variabili locali e globali Webinar N. 4 (docente Alexis Montenegro) Venerdì 12 novembre - Aggiungere i filtri - Programmare le uscite (profit target, stop loss e trailing stop) - Voci dello Strategy Analyzer: indicatori di profitto e indicatori di rischio - Le criticità da evitare Webinar N. 5 (docente Enrico Malverti) Venerdì 26 novembre - L integrazione delle piattaforme - Mettere a mercato il proprio trading system - Le generic broker function (ossia come inserire le funzioni per comprare e vendere automaticamente sul proprio conto) - Testing di portafoglio con Market System Analyzer - Montecarlo simulation e trading sull equity - MAE e MFE, Time at market e risk reward ratio - Problematiche hardware e soluzioni consigliate

7 Costo del Seminario Prezzi: 1850 Iva compresa. Prezzo scontato 1400 per chi si iscrive entro il 01/09/2010. Il costo comprende le 6 giornate di corso, il pranzo del giovedì 23 a Imola presso la VIP Hospitality Supersonic Team, i coffee break, il materiale inerente il corso (codici di programmazione). Il corso si effettuerà con un numero minimo di 3 iscritti per ogni modulo. Ai clienti Traderlink sarà riservato un ulteriore sconto del 10%. Ai clienti esignal sarà riservato un ulteriore sconto del 10%. Ai clienti Private & Consulting sarà riservato uno sconto extra del 30%. Agli iscritti al fan club di Luca Scassa sarà riservato uno sconto extra del 30%. Agli iscritti UNDER 25 verrà offerta l opportunità di uno stage presso Private & Consulting Sim in sede a Torino. Come arrivare: In auto: uscire al Casello di Imola, proseguire per il centro e seguire indicazioni Circuito- Paddock (ingresso zona Rivazza o zona Arrivo) In treno: il circuito dista circa 2 km dalla stazione di Imola raggiungibile a piedi o via taxi proseguendo sempre diritto attraverso il centro per Via Costa, Via Appia e Viale Dante Alighieri. In aereo: l aeroporto di Bologna dista 49 km da Imola, l aeroporto di Forlì dista 44 km, in entrambi i casi è possibile usufruire di facili collegamenti con treni o taxi direttamente dall aeroporto.

8 Hotel: Hotel Olimpia, Via Carlo Pisacane 69, Imola, Tel , Hotel Ziò, Via Nardozzi 14, Imola, Tel , Hotel Donatello Imola, Via Rossigni 25, Imola, Tel , Per info e iscrizioni: Private & Consulting Group Tel , Fax: info@privateconsulting.net, Media Partner: