CLS: una realtà in Banca Intesa

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1 CLS: una realtà in Banca Intesa Emanuele Renati Servizio Tesoreria Banca Intesa SPIN 2003 Roma, 16 Aprile Le ragioni dell adesione a CLS Primario gruppo bancario italiano, con forte vocazione istituzionale a sostenere ed a promuovere ogni iniziativa volta al miglioramento dei servizi finanziari nazionali ed internazionali Elevata internazionalizzazione delle attività Leader nei sistemi di pagamento interbancari (BI-REL,TARGET, EBA) con i seguenti risultati (anno 2002): volume medio giornaliero dei regolamenti = 40 mld di Euro quote di mercato (volumi) nel sistema TARGET: 30% circa a livello di Sistema Italia 2.5% circa a livello di Sistema Europa Possibilità di sfruttare i benefici derivanti dall adesione al sistema 1

2 Benefici di CLS Eliminazione del rischio di settlement Eliminazione dei potenziali costi sul capitale che le Autorità Monetarie prevedono di introdurre dal 2005 (Basilea II) Miglioramenti tecnologici ed organizzativi per l adeguamento al sistema, che portano ad una riduzione dei rischi operativi CLS visto come Assicurazione sui Rischi Operativi Migliore gestione della liquidità in ottica time sensitive Informazioni in real time riguardanti il settlement ed i flussi di liquidità Possibile espansione dell attività FX (ridotta necessità di linee) Status di controparte privilegiata sul mercato FX Timeline Progetto CLS Feb 2001 Giu Ago 2001 Sett 2001 Apr 2002 Mag Ago 2002 Sett 2002 Adesione a CLS Avvio progetto, analisi impatti Integrazione e test Certificazione con CLS Bank Avvio controllato Ott 2002 Live Milano (con le 39 banche del Cycle 1) Nov 2002 Live Hong Kong Branch Feb 2003 Live New York Branch Apr 2003 Live Terze Parti (banca pilota: Biverbanca) 2

3 Overlapping degli RTGS North America Europe Asia/Pacific Banca Intesa: CLS Global Network Banca Intesa New York Branch Banca Intesa Milano Control Branch Banca Intesa Hong Kong Branch 3

4 Organizzazione ed impatti Creata Control Branch a Milano Filiali Estere (New York, Hong Kong) gestite come Terze Parti Adozione del principio follow the sun per la gestione della liquidità globale: Tesoreria Milano responsabile dalle alle CET Attività notturne (In/Out Swaps) gestite da Hong Kong ( CET) New York responsabile di monitorare e gestire le posizioni dalle alle CET) Back Office in Parma attivo dalle alle CET su 3 turni CLS Team: supporto 24x5 Elevati investimenti per architettura tecnica (aggiornamento sistemi della Banca front, middle e back office) Contingency: creati siti di hot back-up (replicate trading rooms a New York e Hong Kong) Disaster recovery e Business Continuity plans Liquidity management: struttura CLS BANK Posizione Banca Intesa Control Branch Milano Filiali estere Terze Parti Hong Kong New York Bank 1 Bank 2 Bank

5 24p 24p Architettura di sistema Internet FIREWALL FIREWALL Windows Client (Internet Explorer) TERZA PARTE SWIFT Interface SWIFT FIN (Sito Primario e Sito di Back-up) SWIFTNET Terze Parti: perché scegliere Banca Intesa Partecipazione diretta nei due maggiori RTGS (EUR, USD) Garanzie nella gestione della liquidità globale: Utilizzo di diversi strumenti quali: In/Out Swaps notturni + In/Out Swaps Semaphore diurni Linee presso i Nostro Agents Operazioni di M/M Rifinanziamento presso Banche Centrali Avanzati sistemi di monitoraggio in tempo reale dei flussi nella Tesoreria di Milano Possibilità per la T/P di monitorare le proprie posizioni via WEB Solida struttura di contingency (Milano e Filiali Estere) Massima assistenza in fase di implementazione con protocollo di test and training in ambiente di collaudo 5

6 Check-list Terze Parti Costituzione di un Team dedicato Identificazione dei volumi regolabili in CLS Analisi degli impatti sui sistemi (IT, Back-office, Reconciliation, Controllo rischi, etc.) e sulla liquidità, alla luce del profilo di servizio offerto dal potenziale Settlement Member Scelta del Settlement Member con firma del: Service Level Agreement SWIFT CLS Third Party Service Attuazione delle implementazioni tecniche necessarie: aggiornamento sistemi di trading del Front Office aggiornamento sistemi di Middle e Back Office Numero operazioni in CLS 140 Volumes Additional Sides due to Splitting Underlying Trades 120 Sides Settled ('000s) Sep 17-Sep 20-Sep 25-Sep 30-Sep 3-Oct 8-Oct 11-Oct 16-Oct 21-Oct 24-Oct 29-Oct 1-Nov 6-Nov 9-Nov 14-Nov 19-Nov 22-Nov 27-Nov 2-Dec 5-Dec 10-Dec 13-Dec 18-Dec 23-Dec 27-Dec 2-Jan 7-Jan 10-Jan 15-Jan 20-Jan 23-Jan 28-Jan 31-Jan 5-Feb 10-Feb 13-Feb 18-Feb 21-Feb 26-Feb 3-Mar 6-Mar 11-Mar 14-Mar 19-Mar 6

7 Volumi in CLS Values I/O Swaps Original Trades Net Funding Sep 17-Sep 20-Sep 25-Sep 30-Sep 3-Oct 8-Oct 11-Oct 16-Oct 21-Oct 24-Oct 29-Oct 1-Nov 6-Nov 11-Nov 14-Nov 19-Nov 22-Nov 27-Nov 2-Dec 5-Dec 10-Dec 13-Dec 18-Dec 23-Dec 27-Dec 2-Jan 7-Jan 10-Jan 15-Jan 20-Jan 23-Jan 28-Jan 31-Jan 5-Feb 10-Feb 13-Feb 18-Feb 21-Feb 26-Feb 3-Mar 6-Mar 11-Mar 14-Mar 19-Mar 7