1. Rendimenti netti da valori quota: da inizio anno e da giugno 2007 Rendimenti Netti Comparti Rendimenti Netti Benchmark ultimo mese da inizio anno da avvio nuove da avvio nuove ultimo mese da inizio anno gestioni (lug-12) gestioni (lug-12) GARANTITO -0,14% 2,77% 5,09% -0,19% 2,40% 5,75% BILANCIATO -0,77% 1,29% 4,10% -1,11% 0,08% 2,06% 13,5 4,0% 13 3,5% 2,92% 2,77% 3,0% 12,5 12 1,9 0 % 2,71% 1,96% 2,39% 2,02% 2,08% 2,5% 2,0% 1,4 2 % 1,2 9 % 1,5 % 11,5 11 10,5-0,32% -0,54% 0,56% -0,04% 0,32% 0,96% 0,85% 0,14 % -0,08% 0,80% 0,79% 0,62% 0,14 % 0,80% 1,0 % 0,5% -0,5% 10 di c-12 gen-13 f eb-13 mar -13 apr -13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set -13 ot t -13 nov-13 di c-13-1,0 % Valore Quota Garantito (asse sx) Valore Quota Bilanciato (asse sx) Rendim. Ytd Garantito (asse dx) Rendim. Ytd Bilanciato (asse dx) Rendimenti Netti da giugno 07 Compart i Benchmark Tf r GARANTITO 21,96% 22,90% BILANCIATO 19,84% 16,26% 18,30% 125 120 115 110 105 100 95 Comparto Garantito Benchmark Garant ito Comparto Bilanciato Benchmark Bilanciat o Tfr netto 1
benchmark dei comparti 2. La struttura del portafoglio del Fondo Pensione a fine mese comparto garantito Il comparto è articolato su un unica linea (garant ita) af f idat a a due gestori con medesimo benchmark peso bmk Obbligazionario Governativo Investment Grade Emu 1-5 95% Azionario Etico Globale 5% Gestori Unipol Generali Generali 320.966.245 49,62% Unipol 325.908.463 50,38% AuM 646.874.707 compart o bilanciat o Il comparto è suddiviso su quattro linee di cui una valutaria: sicura: pesa il 20% sul comparto complessivo bilanciata: pesa il 60% sul comparto complessivo dinamica: pesa il 20% sul comparto complessivo valut aria: ha il compito di coprire discrezionalmente le esposizioni in valuta estera delle 3 linee precedenti State Street 120.473.089 19,69% Edmond De Rothschild 14.232.136 2,33% peso bmk Eurizon Obbligazionario Governativo Globale 45% 126.181.647 Azionario Etico Globale 21% 20,63% Obbligazionario Corporate Emu 20% Obbligazionario Governativo Emu Investment Grade 14 % Gest ori Linea sicura: Eurizon Linea bilanciata: Anima, Amundi,Hsbc Linea dinamica: State Street Linea valut aria: De Rothschild Hsbc 112.916.613 18,46% Amundi 121.006.704 19,78% Anima 116.937.933 19,12% AuM 611.748.122 2
3. La composizione del comparto Garantito a fine mese portafoglio per asset class 10 9 92,3% 8 7 6 5 4 3 2 1 7,0% 0,7% Obbligazionario Azionario Liquidità componente obbligazionaria per emittente 10 9 90,2% 8 7 6 5 4 3 2 1 7,9% 1,9% Governat ivo Corporate Sovranazionale 4. La prime 20 posizioni del comparto Garantito a fine mese ISIN NOME ASSET CLASS ASSET TYPE GEOGRAFICO PESO CTV IN EURO IT0004890890 CTZ ITALY ZERO 31/ 12 / 14 Bond Ob. Governativo Italia 7,66% 49.561.000 ES00000120G4 OBLIGACION ESTADO 3.15% 31/01/16 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 7,18% 46.472.880 IT0004820426 BTP ITALY 4 3/4% 01/06/17 Bond Ob. Governat ivo It alia 6,64% 42.976.585 IT0004793474 BTP ITALY 4 3/4% 01/05/17 Bond Ob. Governat ivo It alia 5,06% 32.758.587 IT0004907843 BTP ITALY 3 1/2% 01/06/18 Bond Ob. Governat ivo It alia 4,92% 31.854.645 US912828UT58 US TREASURY 1/4% 31/03/15 Bond Ob. Governat ivo Nord America 4,04% 26.135.770 IT0003618383 BTP ITALY 4 1/4% 01/08/14 Bond Ob. Governat ivo It alia 3,83% 24.779.623 FR0120746609 BTAN FRANCE 1% 25/07/17 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 3,45% 22.286.796 DE0001141620 BUNDESREPUB.DTL. BO 3/4% 24/02/17 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 2,91% 18.804.322 LU0143836111 JPM GLOBAL SOCIALLY RESPONSABLE Equity Azionario Internazionale 2,81% 18.165.505 IT0004568272 BTP ITALY 3% 15/04/15 Bond Ob. Governat ivo It alia 2,79% 18.042.959 ES00000122F2 OBLIGACION ESTADO 3% 30/04/15 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 2,31% 14.923.723 DE0001135291 GERMANY GVT 3 1/2% 04/01/16 Bond Ob. Governat ivo Emu Ex It alia 2,13% 13.752.705 IT0004780380 BTP ITALY 6 % 15 /11/14 Bond Ob. Governativo Italia 2,10% 13.559.245 IT0003719918 BTP ITALY 4 1/4% 01/02/15 Bond Ob. Governat ivo It alia 2,03% 13.160.429 ES00000123J2 BONOS DEL ESTADO 4 1/4% 31/10/16 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 1,74% 11.235.869 ES00000123Q7 BONOS DEL ESTADO 4 1/2% 31/01/18 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 1,73% 11.184.981 IT0003644769 BTP ITALY 4 1/2% 01/02/20 Bond Ob. Governat ivo It alia 1,69% 10.954.870 DE0001135416 GERMANY 2 1/4% 04/09/20 Bond Ob. Governat ivo Emu Ex It alia 1,65% 10.681.040 IT0004880990 BTP ITALY 2 3/4% 01/12/15 Bond Ob. Governat ivo It alia 1,59% 10.296.665 68,26% 441.588.198 3
5. La composizione del comparto Bilanciato a fine mese 10 portafoglio per asset class 9 8 7 71,7% 6 5 4 3 2 1 23,0% 5,3% Obbligazionario Azionario Liquidità 45,0% 4 35,0% 40,1% componente azionaria per area geografica 3 25,0% 2 25,3% 23,2% 15,0% 1 11,4% 5,0% Nord america Emu Europa ex emu Asia pacific 8 7 componente obbligazionaria per emittente 71,8% 6 5 4 3 27,9% 2 1 0,3% Governat ivo Corporate Sovranazionale 4
6. La prime 20 posizioni del comparto Bilanciato a fine mese ISIN NOME ASSET CLASS ASSET TYPE GEOGRAFICO PESO CTV IN EURO LIQUIDITA' LIQUIDITA' Cash Liquidit à 5,31% 32.508.664 LU0165125831 HSBC GIF-EUR COR CRD BD-IC Bond Ob. Corporate Euro 4,05% 24.778.612 LU0438092701 STATE STREET GLB.ADVS. LUX EURO AGGREGATE BD.I Bond Ob. Corporate Euro 2,77% 16.917.310 US912828RF91 US TREASURY 1% 31/08/16 Bond Ob. Governativo Nord America 1,22% 7.468.362 US912828NP10 US TREASURY 13/4% 31/07/15 Bond Ob. Governat ivo Nord America 1,20% 7.361.983 IT0004019581 BTP ITALY 3 3/4% 01/08/16 Bond Ob. Governat ivo It alia 1,08% 6.619.925 US912828MV96 US TREASURY N/B 3,2% 31/03/2017 Bond Ob. Governat ivo Nord America 1,03% 6.313.425 FR0010466938 OAT FRANCE 4 1/4% 25/10/23 Bond Ob. Governat ivo Emu ex It alia 0,95% 5.828.407 JP1201351C43 JAPAN 1.7% 20/03/32 Bond Ob. Governat ivo Asia Pacif ico 0,93% 5.698.064 IT0004898034 BTP ITALY 4 1/2% 01/05/23 Bond Ob. Governat ivo It alia 0,86% 5.241.405 IT0004656275 BTP ITALY 2010 01/ 11/ 15 Bond Ob. Governativo Italia 0,80% 4.905.494 FR0010776161 OAT FRANCE 3 3/4% 25/10/19 Bond Ob. Governat ivo Emu ex It alia 0,79% 4.858.372 IT0004805070 BTP ITALY 2 1/2% 01/03/15 Bond Ob. Governat ivo It alia 0,79% 4.819.410 ES00000123K0 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.85% 31/01/22 Bond Ob. Governativo Emu ex Italia 0,78% 4.792.912 IT0004899099 BOT ITALY T-BILL 14/03/14 Bond Ob. Governat ivo It alia 0,77% 4.699.484 FR0011196856 OAT FRANCE 3% 25/04/22 Bond Ob. Governat ivo Emu ex It alia 0,73% 4.443.991 JP1050981B84 JAPAN 0.3% 20/06/16 Bond Ob. Governat ivo Asia Pacif ico 0,69% 4.235.438 GB0004893086 TREASURY STOCK 4 1/4% 07/06/32 Bond Ob. Governat ivo Europa ex Emu 0,68% 4.135.289 IT0004793474 BTP ITALY 4 3/4% 01/05/17 Bond Ob. Governat ivo It alia 0,66% 4.040.226 DE0001141679 BUNDESREPUB.DTL. BO 1% 12/10/18 Bond Ob. Governativo Emu ex Italia 0,62% 3.801.456 26,72% 163.468.230 5