AFFIDABILITA DEI SISTEMI
|
|
|
- Valentino Gentili
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 AFFIDABILITA DEI SISTEMI STOCASTICI (complessi)
2
3 Esercizio: Si assuma che i collegamenti tra una centrale elettrica e una città siano costituite da tre linee collegate in serie i cui tempi di funzionamento sono descritti da variabili aleatorie esponenziali identicamente distribuite. Quanto è affidabile la centrale elettrica? Quindi, se i componenti hanno tasso di guasto costante n n n R( t) = exp λ t λ = λ MTTF = 1/ λ i i i i= 1 i= 1 i= 1 Nel caso generale n MTTF = R ( t)dt integrazione numerica R i= 1 i
4 La affidabilità di un sistema in serie è sempre minore o uguale al minimo delle affidabilità dei componenti. ( ) min ( ) ( ) ( ) Rs t R1 t R2 t Rn t Spesso il problema viene posto al seguente modo: si fissa un funzionamento target (100 ore ad esempio) in corrispondenza del quale si desidera che il sistema in serie abbia una certa affidabilità, e si cerca di studiare come progettare i componenti (e quindi le loro affidabilità) affinché venga raggiunto quel target. Esempio: si consideri un computer dotato di CPU, video e stampante posti in serie. Le affidabilità ad un prefissato tempo t (=1 anno) sono rispettivamente 0.7, 0.9, 0.8. La affidabilità del computer al tempo t risulta Supponiamo di voler raggiungere una affidabilità pari a Come possiamo raggiungere questo obbiettivo? Una prima risposta banale è ( ) R t = = s = Possiamo provare a variare la affidabilità di un componente, lasciando inalterate le altre
5 Affidabilità di sistema vs affidabilità di componente CPU video stampante Affidabilità di sistema Affidabilità di componente Variare la affidabilità di un componente alla volta non basta.
6 Esempio: Un circuito elettronico consiste di 4 resistori, 2 diodi e 4 transistors. Calcolare il tasso di guasto, la affidabilità a 100 ore e il tempo medio di guasto. Componente Tasso di guasto(/10^6 ore) Quantità Tasso di guasto totale Resistori % Diodi % % contributo Transistor % Interconnessioni Totale 0.41
7 Altra interpretazione: nei sistemi di servizio formati da una sola fila di attesa ed n addetti al servizio, come illustrato in figura: T i tempo di espletamento del servizio dello sportello i-esimo T i min tempo di permanenza in fila di un utente che al suo arrivo trova la fila vuota e tutti gli adetti occupati
8 Qual è la probabilità che P T > T? ( ) 1 2 ( ) ( ) { } P T, T D = ft (, )d d dove, : 1 T t t t t D = t t t < t 2 1 2, D 1 ( ) ( ) = f ( t, t )dt dt = λ λ exp λ t + λ t dt dt = D T1, T λ2 λ + λ 1 2 t
9 Affidabilità condizionata Esempio: Supponiamo che un sistema sia formato da 3 blocchi A,B,C connessi in serie. Il tempo di vita del blocco A è descritto da una legge di Weibull con parametro scala 100 ore e parametro forma 3.2. Il tempo di vita del blocco B è descritto da una legge gaussiana di parametri 400 e deviazione 32. Il tempo di vita del blocco C è descritto da una legge esponenziale di parametro per ora. Supponiamo che il sistema sia sopravvissuto per un tempo pari a 50 ore. Qual è la probabilità che sopravviva per altre 50 ore? ( ) P T > s + t T > s = R( s + t s) = R( s + t) R( s) ( > + > ) = P ( TA > s + t TA > s) P ( TB > s + t TB > s) ( > + > ) P T s t T s P T s t T s C C Scrivere la funzione affidabilità condizionata ed effettuarne un grafico
10 Life Exchange Rate Matrix Non tutte le componenti di un sistema hanno la medesima utilizzazione in termini di tempo di vita unitario. Ad esempio se una macchina procede per tore, frizione e freno operano su diverse unità di misura e dipendono dalle condizioni della strada. La vita di una ruota dipende dai chilometri percorsi. La vita di una frizione dal numero di cambi di marcia. La vita di un freno dal numero di volte che vengono usati. La vita di uno starter dal numero di accensioni. Per trovare la affidabilità di un sistema che ha componenti con diverse unità di misura, è necessario normalizzarle. n numero di componenti r ii = 1 LERM r r r r r r r r r n n = n1 n2 nn
11 1 unità di misura del componente i = r 1 unità di misura del componente j ij Ore Chilom etri Giri 1 ora = 10 chilometri 1 ora = 5 giri LERM = 1 1 r ji = LERM = 1/10 1 r ij 1/ unità di misura del componente i 1 unità di misura del componente r = ij j 1 unità di misura del componente j = r 1 unità di misura del componente i ji
12 1 unità di misura del componente 2 = r 1 unità di misura del componente 3 23 = r r 1 unità di misura del componente LERM = 1/10 1 1/ 2 1/ r 21 = r 21 r23 = r31 r = r r ij ik kj Usi della matrice LERM
13 Esempio: Supponiamo che un sistema sia formato da 3 blocchi A,B,C connessi in serie. Il tempo di vita del blocco A è descritto da una legge di Weibull con parametro scala 100 ore e parametro forma 3.2. Il tempo di vita del blocco B è descritto da una legge gaussiana di parametri 400 cicli e deviazione 32 cicli. Il tempo di vita del blocco C è descritto da una legge esponenziale di parametro per chilometro Si sa che per un ora di funzionamento, il modulo B effettua 12 cicli e il modulo C effettua 72 chilometri. Costruire la matrice LERM. Trovare la affidabilità del sistema dopo 240 cicli del modulo B. 3.2 RA ( t) = exp( ( t /100) ) t 400 LERM = 1/ RB ( t) = 1 Φ 32 1/ 72 1/ 6 1 R ( t) = exp t c ( ) R(240) = R (240 r ) R (240 r ) R (240 r ) A 21 B 22 C 23
14 Esempio: Supponiamo che il sistema di cui al lucido precedente abbia già operato per complessive 25 ore. Qual è la probabilità che operi per altri 240 cicli? R( s + t s) = R( s + t) R( s) R ( ) perchè abbiamo già visto che 20 ore corrispondono A a 240 cicli 25 ore corrispondono a 25 r cicli =25 12 cicli = 300 cicli R B 12 ( ) perchè devono passare altri 240 cicli 25 ore corrispondono a 25 r chilometri =25 72 km = 1800 km R C 13 ( ) perchè 1440 km corrispondono a 240 cicli
15 La affidabilità di un sistema in parallelo è sempre maggiore o uguale al massimo delle affidabilità dei componenti. ( ) max ( ) ( ) ( ) Rs t R1 t R2 t Rn t
16 NB: Cosa accade nel caso di sottosistemi con vita esponenziale? Esercizio: il componente di un sistema ha una affidabilità pari al 70% per un prefissato periodo di tempo t. Trovare quante componenti andrebbero connesse in parallelo per raggiungere una affidabilità del 95%. Esercizio: determinare il tasso di guasto di un sistema complesso for- mato da n sottosistemi in parallelo, ciascuno dei quali ha un tempo di vita esponenziale, non necessariamente con lo stesso parametro. Aggiungere componenti in serie diminuisce la affidabilità, aggiungere componenti in parallelo aumenta la affidabilità.
17 Aff. Comp. n Aff. totale Prob. Guasto Fattore riduzione prob di guasto E E E-05 10
18 NB: Cosa accade nel caso di sottosistemi con vita esponenziale? Esercizio: il componente di un sistema ha una affidabilità pari al 70% per un prefissato periodo di tempo t. Trovare quante componenti andrebbero connesse in parallelo per raggiungere una affidabilità del 95%. Esercizio: determinare il tasso di guasto di un sistema complesso formato da n sottosistemi in parallelo, ciascuno dei quali ha un tempo di vita esponenziale, non necessariamente con lo stesso parametro. Aggiungere componenti in serie diminuisce la affidabilità, aggiungere componenti in parallelo aumenta la affidabilità. Teorema : Nel caso di un sistema complesso formato da n sottosistemi in parallelo, ciascuno con tasso di guasto costante pari a λ, si ha n 1 1 MTTF= λ = k k 1 Confronto caso in serie
19 In molte situazioni pratiche non basta che ci sia almeno un componente, degli nmessi in parallelo, che lavori correttamente, ma si chiede che almeno k componenti lavorino correttamente perché non si verifichi lo shutdown del sistema complesso. k-out-of-n system Esponenziale n n r La affidabilità di un k - out - of - n system è R( t, k, n) = p 1 p r= k r dove p rappresenta la affidabilità di un componente fino all'istante t ( ) n r Esercizio: Un generatore di potenza in una azienda ha 6 generatori identici, ogni generatore ha un tasso di guasto costante pari a 1.5 su 1000 ore di funzionamento. Perché il generatore funzioni alla potenza richiesta devono essere in funzione almeno 4 generatori. Trovare la affidabilità del generatore a 100 ore e la MTTF.
20 MIX di sottosistemi in serie e in parallelo Teorema di Drenick(1960) Dato un numero di componenti aventi qualsiasi distribuzione della densità di guasto, al crescere del tempo di funzionamento, la densità di guasto del sistema tende ad assumere un andamento esponenziale (serie).
21 SISTEMI IN STAND BY Sistemi in parallelo Ridondanza attiva Sistemi in stand-by Ridondanza passiva (o ridondanza stand by) Si parla di sistemi in stand byquando si hanno dei dispositivi ausiliari capaci di riconoscere il guasto di uno o più componenti del sistema ed entrare automaticamente in funzione in modo da mantenere inalterate le prestazioni globali del sistema. 1 SWITCH Ex: Due trasformatori in parallelo, di cui solo uno sempre attivo. In caso di rottura di uno, il secondo viene collegato con uno switch che commuta il passaggio dell energia elettrica. 2 3
22 SISTEMA IN STAND BY CON SWITCHING PERFETTO C1 C2 Il componente C2 si attiva solo quando il componente C1 cessa di funzionare, con uno switching affidabile al 100% S ( ) ( "C1 sopravvive fino al tempo " ) τ ( t) R t = P t + "C1 muoia in un tempo 0, e C2 sopravvive nel successivo intervallo temporale t τ P " Se il tasso di guasto è costante ( ) = (1 + λ )exp( λ ) R t t t S ( ) t RS t = R( t) + f ( τ ) R( t τ )dτ Paragonare la situazione con un sistema parallelo. 0
23 Calcolare MTTF. ( ) Per sottocomponenti diversi si ha RS t = R ( t) + f ( τ ) R ( t τ )dτ che nel caso esponenziale diventa... Calcolare MTTF. t 0 Generalizzeremo queste osservazioni al caso n>2, quando avremo introdotto i processi di Poisson. SISTEMA IN STAND BY CON SWITCHING IMPERFETTO ( ) ( ) τ ( t) R t = P "C1 sopravviva fino al tempo t " + P("C1 muoia in S un tempo 0,, C2 sopravviva nel successivo intervallo temporale t τ e lo switch funziona")
24 ( ) t RS t = R( t) + f ( τ ) R( t τ ) psdτ 0 dove p rappresenta la probabilità che lo switching funzioni ( T t) s un modello più preciso > = "componente principale 1 funziona"e"switch funziona" ( t) "componente principale non funziona ad un istante τ 0, " "switch funziona" e "unità secondaria funzioni fino per un tempo t τ avendo cominciato a funzionare al tempo di rottura ( ) τ del componente principale 1 per τ 0,t t R( t) R ( t) R ( t) f τ R ( τ )? dτ = + 1 SW 1 0 ( ) SW ( t) affibadilità dell'unità secondaria in quiescienza fino τ 0, e affidabilità dell'unità secondaria in attivo per un tempo t τ
25 Cosa si può dire se tutti i componenti hanno tasso di guasto costante? Cosa si può dire se lo switchha affidabilità 1, il II componente in quiescenza ha affidabilità 1 e tutti gli altri componenti hanno tasso di guasto costante e uguale? Applicazioni del Teorema di bayes Il teorema di Bayespostula che l affidabilità di un sistema complesso può essere ricavata da una somma di affidabilità condizionale. P( T > t) = P T > t A P( T > t) + P T > t A P( T < t) ( ) ( ) F A R A Affidabilità del sistema Il componente A funziona sempre Il componente A è sempre rotto
26 A C D D B E B E P( T > t) = P T > t C P( T > t) + P T > t C P( T < t) ( ) ( ) F C R C = 1 0.3*0.3? 0,7*(1-0,4*0,4)
AFFIDABILITA DEI SISTEMI
AFFIDABILITA DEI SISTEMI STOCASTICI (complessi) Esercizio: Si assuma che i collegamenti tra una centrale elettrica e una città siano costituite da tre linee collegate in serie i cui tempi di funzionamento
RETI DI TELECOMUNICAZIONE
RETI DI TELECOMUNICAZIONE Modelli delle Sorgenti di Traffico Generalità Per la realizzazione di un modello analitico di un sistema di telecomunicazione dobbiamo tenere in considerazione 3 distinte sezioni
Politecnico di Milano. Affidabilità e disponibilità degli impianti meccanici
Politecnico di Milano IV Facoltà di Ingegneria FEAII Impianti Industriali Affidabilità e disponibilità degli impianti meccanici Analisi affidabilistica Scopo dell analisi affidabilistica è comprendere
Probabilità e Statistica per l Informatica Esercitazione 4
Probabilità e Statistica per l Informatica Esercitazione 4 Esercizio : [Ispirato all Esercizio, compito del 7/9/ del IV appello di Statistica e Calcolo delle probabilità, professori Barchielli, Ladelli,
Calcolo delle Probabilità 2
Prova d esame di Calcolo delle Probabilità 2 Maggio 2006 Sia X una variabile aleatoria distribuita secondo la densità seguente ke x 1 x < 0 f X (x) = 1/2 0 x 1. 1. Determinare il valore del parametro reale
' $ Teoria del traffico & % 1
Teoria del traffico Andamento della distribuzione di Poisson P(k) = (λt)k k! e λt 1 k=0 k=1 k=2 k=3 0.8 0.6 P(k) 0.4 0.2 0 0 1 2 3 4 5 λt Proprietá La sovrapposizione di h processi di Poisson aventi frequenze
Corso di Laurea in Informatica Calcolo delle Probabilità e Statistica (269AA) A.A. 2016/17 - Prima prova in itinere
Corso di Laurea in Informatica Calcolo delle Probabilità e Statistica 69AA) A.A. 06/7 - Prima prova in itinere 07-0-03 La durata della prova è di tre ore. Le risposte devono essere adeguatamente giustificate.
Modelli e Metodi per l Automazione
Prof. Davide Giglio Modelli e Metodi per l Automazione Facoltà di Ingegneria Anno Accademico 20/202 ESEMPI ED ESERCIZI RETI DI CODE 7. Un sistema di produzione è costituito da 4 macchine M, M 2, M 3 e
Modelli di variabili casuali
Probabilità e Statistica Esercitazioni a.a. 2009/2010 C.d.L.: Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, Ingegneria Informatica Modelli di variabili casuali Ines Campa Probabilità e Statistica -
Variabile casuale Normale
Variabile casuale Normale La var. casuale Normale (o Gaussiana) è considerata la più importante distribuzione Statistica per le innumerevoli Applicazioni e per le rilevanti proprietà di cui gode L'importanza
LE PROVE DI AFFIDABILITA
4. LE PROVE DI AFFIDABILITA Ed.1 del 14/09/98 Rev. 3 del 08/09/00 AFFIDABILITA' DI COMPONENTI E SCHEDE ELETTRONICHE-sez 4 1 LE PROVE DI AFFIDABILITA SI RICAVANO INFORMAZIONI RELATIVE AD UN CAMPIONE E SI
Scheda n.3: densità gaussiana e Beta
Scheda n.3: densità gaussiana e Beta October 10, 2008 1 Definizioni generali Chiamiamo densità di probabilità (pdf ) ogni funzione integrabile f (x) definita per x R tale che i) f (x) 0 per ogni x R ii)
Variabili aleatorie. continue. Discreto continuo
Variabili aleatorie continue Discreto continuo.18 Uniforme discreta, n=11 n=21 n=11 n=6 n=51 n=51 Uniforme.16.14.12.1.8.6?.4.2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 Per passare dal modello discreto al modello continuo
Esercitazione N. 1 (11 ottobre 2016)
Esercitazione N. 1 (11 ottobre 2016) Un'urna contiene elementi. Vengono estratti di seguito elementi, ogni elemento una volta estratto è riposto nell'urna. Calcolare la probabilità dell evento: Problema
Distribuzioni di probabilità
Distribuzioni di probabilità Distribuzioni di probabilità L analisi statistica spesso studia i fenomeni collettivi confrontandoli con modelli teorici di riferimento. Tra di essi, vedremo: la distribuzione
La casualità nello spazio o nel tempo: la distribuzione di Poisson
La casualità nello spazio o nel tempo: la distribuzione di Poisson Cosa potrebbero rappresentare questi punti? o Organismi o eventi presenti in una certa area Per esempio, ci interessa capire come avviene
TEORIA E TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE
PROBLEMI DI TEORIA E TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE 3 A cura di : Prof. Astarita Vittorio ing. Giofrè Vincenzo Pasquale Argomenti: Distribuzione di Poisson 26 3.1 PROBLEMA Distribuzione di Poisson ed esponenziale
RETI DI TELECOMUNICAZIONE
RETI DI TELECOMUNICAZIONE CATENE DI MARKOV TEMPO CONTINUE Definizioni Sia dato un processo stocastico x(t) che può assumere valori discreti appartenenti ad un insieme se accade che il processo è una catena
Esame di AM2 & EAP (270/04) a.a. 2009/10
Quarto appello del 16 Luglio 2010 1. Un urna contiene delle palline numerate e distribuite in seguente maniera: Vengono estratte due palline senza rimpiazzo e siano X e Y rispettivamente il numero della
* Proposti da P. Morelli (a.a )
* Proposti da P. Morelli (a.a.2000-2001) 171 Per determinare l'affidabilità del sistema occorre anzitutto ridurre i due blocchi in parallelo. La probabilità di guasto Ps () t di un sistema costituito da
Leggi di capitalizzazione e di attualizzazione
Sommario Alcuni appunti di supporto al corso di Matematica Finanziaria (L-Z) Facoltà di Economia & Management- Università di Ferrara Sommario Parte I: Funzioni di capitalizzazione Parte II: Capitalizzazione
Test per l omogeneità delle varianze
Test per l omogeneità delle varianze Le carte di controllo hanno lo scopo di verificare se i campioni estratti provengono da un processo produttivo caratterizzato da un unico valore dello s.q.m. σ. Una
Statistica 2. Esercitazioni. Dott. Luigi Augugliaro 1. Università di Palermo
Statistica 2 Esercitazioni Dott. L 1 1 Dipartimento di Scienze Statistiche e Matematiche S. Vianelli, Università di Palermo ricevimento: lunedì ore 15-17 mercoledì ore 15-17 e-mail: [email protected]
è la base del circuito che realizza un alimentatore stabilizzato duale, rappresentato di seguito.
Progetto di un alimentatore duale rev del /6/8 pagina/5 Progetto di un alimentatore duale Nel documento relativo ai trasformatori a presa centrale http://www.antoniosantoro.com/duale.htm abbiamo visto
λ è detto intensità e rappresenta il numero di eventi che si
ESERCITAZIONE N 1 STUDIO DI UN SISTEMA DI CODA M/M/1 1. Introduzione Per poter studiare un sistema di coda occorre necessariamente simulare gli arrivi, le partenze e i tempi di ingresso nel sistema e di
Variabili casuali II
Probabilità e Statistica Esercitazioni a.a. 2006/2007 C.d.L.: Ingegneria per l Ambiente ed il Territorio, Ingegneria Civile, Ingegneria Gestionale, Ingegneria dell Informazione C.d.L.S.: Ingegneria Civile
L assegnazione è coerente? SÌ NO. A e B sono stocasticamente indipendenti? SÌ NO
CALCOLO DELLE PROBABILITÀ - gennaio 00 Scrivere le risposte negli appositi spazi Motivare dettagliatamente le risposte su fogli allegati Nuovo Ordinamento esercizi -4. Vecchio Ordinamento esercizi -6..
distribuzione normale
distribuzione normale Si tratta della più importante distribuzione di variabili continue, in quanto: 1. si può assumere come comportamento di molti fenomeni casuali, tra cui gli errori accidentali; 2.
ESERCIZI SULLE CATENE DI MARKOV. Docente titolare: Irene Crimaldi 18/11/2009 P =
ESERCIZI SULLE CATENE DI MARKOV Docente titolare: Irene Crimaldi 8//9 ESERCIZIO Una catena di Markov (X n ) n con insieme degli stati S = {,,} ha matrice di transizione µ() =, µ() =, µ() =. a) Calcolare
Statistica ARGOMENTI. Calcolo combinatorio
Statistica ARGOMENTI Calcolo combinatorio Probabilità Disposizioni semplici Disposizioni con ripetizione Permutazioni semplici Permutazioni con ripetizioni Combinazioni semplici Assiomi di probabilità
FORMULARIO DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI (versione 1.1, )
FORMULARIO DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI (versione., 3.2.05) definizioni di carattere generale - valide salvo avviso contrario N numero di server e/o di posti nel sistema M numero di potenziali utenti del
6) Una variabile aleatoria discreta V ha la seguente densità di probabilità:
(VHUFL]LVX&DOFRORGHOOHSUREDELOLWj PRGHOOLSUREDELOLVWLFLHYDULDELOLDOHDWRULH 1) Un fax può venir trasmesso a tre diverse velocità, a seconda di quali siano le condizioni di traffico sulla connessione tra
Distribuzioni di Probabilità
Distribuzioni di Probabilità Distribuzioni discrete Distribuzione uniforme discreta Distribuzione di Poisson Distribuzioni continue Distribuzione Uniforme Distribuzione Gamma Distribuzione Esponenziale
Due variabili aleatorie X ed Y si dicono indipendenti se comunque dati due numeri reali a e b si ha. P {X = a, Y = b} = P {X = a}p {Y = b}
Due variabili aleatorie X ed Y si dicono indipendenti se comunque dati due numeri reali a e b si ha P {X = a, Y = b} = P {X = a}p {Y = b} Una variabile aleatoria χ che assume i soli valori 1, 2,..., n
1. i limiti di p che garantiscono un funzionamento stabile del sistema ;
Problema 1 Un router collega una rete locale ad Internet per mezzo di due linee dedicate, la prima di capacità C 1 = 2.048 Mbit/s e la seconda di capacità C 2 = 512 Kbit/s. Ciascuna linea è dotata di una
Sistemi lineari - Parte Seconda - Esercizi
Sistemi lineari - Parte Seconda - Esercizi Terminologia Operazioni elementari sulle righe. Equivalenza per righe. Riduzione a scala per righe. Rango di una matrice. Forma canonica per righe. Eliminazione
ẋ 1 = 2x 1 + (sen 2 (x 1 ) + 1)x 2 + 2u (1) y = x 1
Alcuni esercizi risolti su: - calcolo dell equilibrio di un sistema lineare e valutazione delle proprietà di stabilità dell equilibrio attraverso linearizzazione - calcolo del movimento dello stato e dell
CALCOLO DELLE PROBABILITÀ - 9 giugno 1998 Scrivere le risposte negli appositi spazi Motivare dettagliatamente le risposte su fogli allegati
CALCOLO DELLE PROBABILITÀ - 9 giugno 1998 1. Dati gli eventi A,B,C, ognuno dei quali implica il successivo, e tali che P (A) è metà della probabilità di B, che a sua volta ha probabilità metà di quella
PROCESSI STOCASTICI 1: ESERCIZI
PROCESSI STOCASTICI 1: ESERCIZI (1) ESERCIZIO: Date P e Q matrici stocastiche, dimostrare che la matrice prodotto P Q è una matrice stocastica. Dedurre che la potenza P n e il prodotto P 1 P 2 P n sono
Esercizi: circuiti dinamici con generatori costanti
ezione Esercizi: circuiti dinamici con generatori costanti ezione n. Esercizi: circuiti dinamici con generatori costanti. Esercizi con circuiti del I ordine in transitorio con generatori costanti. ircuiti..
RETI DI TELECOMUNICAZIONE
RETI DI TELECOMUNICAZIONE Analisi prestazioni protocolli Allocazione statica Confronto ritardo temporale multiplazione FDM e TDM Ipotesi Numero stazioni: N Capacità canale: C bps Lunghezza coda: infinita
1) Entropia di variabili aleatorie continue. 2) Esempi di variabili aleatorie continue. 3) Canali di comunicazione continui. 4) Canale Gaussiano
Argomenti della Lezione 1) Entropia di variabili aleatorie continue ) Esempi di variabili aleatorie continue 3) Canali di comunicazione continui 4) Canale Gaussiano 5) Limite di Shannon 1 Entropia di una
Esercizi di Programmazione Lineare - Dualità
Esercizi di Programmazione Lineare - Dualità Esercizio n1 Dato il seguente problema 3 + 3 2 2 + a scriverne il duale; b risolvere il duale (anche geometricamente indicando cosa da esso si può dedurre sul
DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA
DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA Nell associare ai risultati di un esperimento un valore numerico si costruisce una variabile casuale (o aleatoria, o stocastica). Ogni variabile casuale ha una corrispondente
PROVE SCRITTE DI MATEMATICA APPLICATA, ANNO 2006/07
PROVE SCRITTE DI MATEMATICA APPLICATA, ANNO 006/07 Esercizio 1 Prova scritta del 16/1/006 In un ufficio postale lavorano due impiegati che svolgono lo stesso compito in maniera indipendente, sbrigando
Teorema del Limite Centrale
Teorema del Limite Centrale Problema. Determinare come la media campionaria x e la deviazione standard campionaria s misurano la media µ e la deviazione standard σ della popolazione. È data una popolazione
Variabili casuali ad una dimensione Testi degli esercizi. Variabili casuali ad una dimensione a.a. 2012/2013 1
Variabili casuali ad una dimensione Testi degli esercizi 1 Costruzione di variabile casuale discreta Esercizio 1. Sia data un urna contenente 3 biglie rosse, 2 biglie bianche ed una biglia nera. Ad ogni
La tolleranza ai guasti. Concetti generali
Politecnico di Milano La tolleranza ai guasti Concetti generali Docente: William Fornaciari Politecnico di Milano [email protected] www.elet.polimi.it/~fornacia Sommario Storia Concetti fondamentali
SCHEDA DIDATTICA N 7
FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE CORSO DI IDROLOGIA PROF. PASQUALE VERSACE SCHEDA DIDATTICA N 7 LA DISTRIBUZIONE NORMALE A.A. 01-13 La distribuzione NORMALE Uno dei più importanti
Statistical Process Control
Statistical Process Control ESERCIZI II Esercizio 1. Una ditta che produce schermi a cristalli liquidi deve tenere in controllo il numero di pixel non funzionanti. Vengono ispezionati venti schermi alla
CAPITOLO 11 L AFFIDABILITÀ DEI COMPONENTI E DEI SISTEMI
CAPITOLO 11 L AFFIDABILITÀ DEI COMPONENTI E DEI SISTEMI Cap. 11 1 IL PROBLEMA Scopo dello studio affidabilistico è comprendere le problematiche di guasto che, su base statistica, affliggono un impianto
TEORIA DELL INFORMAZIONE ED ENTROPIA FEDERICO MARINI
TEORIA DELL INFORMAZIONE ED ENTROPIA DI FEDERICO MARINI 1 OBIETTIVO DELLA TEORIA DELL INFORMAZIONE Dato un messaggio prodotto da una sorgente, l OBIETTIVO è capire come si deve rappresentare tale messaggio
Statistica Metodologica
Statistica Metodologica Esercizi di Probabilita e Inferenza Silvia Figini e-mail: [email protected] Problema 1 Sia X una variabile aleatoria Bernoulliana con parametro p = 0.7. 1. Determinare la media
PROBABILITÀ - SCHEDA N. 3 VARIABILI ALEATORIE CONTINUE E SIMULAZIONE
PROBABILITÀ - SCHEDA N. 3 VARIABILI ALEATORIE CONTINUE E SIMULAZIONE (da un idea di M. Impedovo Variabili aleatorie continue e simulazione Progetto Alice n. 15, ) 1. La simulazione Nelle schede precedenti
Esercitazione: La distribuzione NORMALE
Esercitazione: La distribuzione NORMALE Uno dei più importanti esempi di distribuzione di probabilità continua è dato dalla distribuzione Normale (curva normale o distribuzione Gaussiana); è una delle
Tre esempi di sistemi di congestione. Analisi delle loro simulazioni in linguaggio Simula
Tre esempi di sistemi di congestione Analisi delle loro simulazioni in linguaggio Simula Generalità introduttive Una larga classe di sistemi reali : Sistemi di produzione Sistemi di traffico e di comunicazione
Contenuti dell unità + C A0 L
1 ontenuti dell unità Questa unità considera problemi di transitorio in reti: 1) contenenti un solo elemento reattivo (1 condensatore oppure 1 induttore) a) alimentate da generatori costanti in presenza
I Bistabili. Maurizio Palesi. Maurizio Palesi 1
I Bistabili Maurizio Palesi Maurizio Palesi 1 Sistemi digitali Si possono distinguere due classi di sistemi digitali Sistemi combinatori Il valore delle uscite al generico istante t* dipende solo dal valore
Esercizi di Calcolo delle Probabilità
Esercizi di Calcolo delle Probabilità Versione del 1/05/005 Corso di Statistica Anno Accademico 00/05 Antonio Giannitrapani, Simone Paoletti Calcolo delle probabilità Esercizio 1. Un dado viene lanciato
LIMITI. 1. Definizione di limite.
LIMITI 1. Definizione di limite. Sia A un sottoinsieme di IR; se il numero reale x 0 è di accumulazione per A in ogni intorno di x 0 si trovano elementi di A distinti da x 0. Allora ha senso chiedersi
Luciano De Menna Corso di Elettrotecnica 233. I segnali impulsivi
Luciano De Menna Corso di Elettrotecnica 233 I segnali impulsivi Un metodo completamente diverso di affrontare il problema della dinamica nei circuiti lineari è quello basato sulla convoluzione di risposte
Processi di Markov. Processi di Markov
Processi Stocastici Processi Stocastici Processi Stocastici Catene o Catene o Catene di M Processi Stocastici Processi Stocastici Processi Stocastici Catene o Catene o Catene di M Processi Stocastici Un
a) 36/100 b) 1/3 c)
Da un urna contenente 10 palline, di cui 6 bianche e 4 nere, si estraggono due palline. Determinare la probabilità del seguente evento E=«le due palline sono bianche» nel caso di estrazioni a) con rimbussolamento
MATEMATICA FINANZIARIA RISCHI: RAPPRESENTAZIONE E GESTIONE (CENNI)
Matematica Finanziaria, a.a. 2011/2012 p. 1/315 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA FACOLTA DI ECONOMIA MATEMATICA FINANZIARIA RISCHI: RAPPRESENTAZIONE E GESTIONE (CENNI) ANNAMARIA OLIVIERI a.a. 2011/2012
STATISTICA (2) ESERCITAZIONE 2. Dott.ssa Antonella Costanzo
STATISTICA (2) ESERCITAZIONE 2 5.02.2014 Dott.ssa Antonella Costanzo Esercizio 1. La v.c. Normale: uso delle tavole E noto che un certo tipo di dati si distribuiscono secondo una gaussiana di media 10
Approccio statistico alla classificazione
Approccio statistico alla classificazione Approccio parametrico e non parametrico Finestra di Parzen Classificatori K-NN 1-NN Limitazioni dell approccio bayesiano Con l approccio bayesiano, sarebbe possibile
II Appello di Calcolo delle Probabilità Laurea Triennale in Matematica 2016/17
II Appello di Calcolo delle Probabilità Laurea Triennale in Matematica 6/7 Martedì 4 febbraio 7 Cognome: Nome: Email: Se non è espressamente indicato il contrario, per la soluzione degli esercizi è possibile
ESERCIZI DI CALCOLO PROBABILITÀ DISTRIBUZIONI DOPPIE E NOTEVOLI
Variabili bidimensionali ESERCIZI DI CALCOLO PROBABILITÀ DISTRIBUZIONI DOPPIE E NOTEVOLI 1) Siano X 1 e X 2 due variabili casuali indipendenti che possono assumere valori 0, 1 e 3 rispettivamente con probabilità
CIRCUITI RADDRIZZATORI
CIRCUITI RADDRIZZATORI.doc rev. 1 del 4/6/8 pagina 1 di 16 CIRCUITI RADDRIZZATORI Un primo esempio di utilizzo dei diodi è costituito dai circuiti raddrizzatori. Un circuito raddrizzatore è un componente
Reti di Telecomunicazioni 1
Reti di Telecomunicazioni 1 AA2011/12 Sistemi a coda Blocco E2 Ing. Francesco Zampognaro e-mail: [email protected] Lucidi Prof. Stefano Salsano 1 Definizione di traffico e utilizzazione di un
I appello di calcolo delle probabilità e statistica
I appello di calcolo delle probabilità e statistica A.Barchielli, L. Ladelli, G. Posta 8 Febbraio 13 Nome: Cognome: Matricola: Docente: I diritti d autore sono riservati. Ogni sfruttamento commerciale
Limiti di successioni
Capitolo 5 Limiti di successioni 5.1 Successioni Quando l insieme di definizione di una funzione coincide con l insieme N costituito dagli infiniti numeri naturali 1, 2, 3,... talvolta si considera anche
Note sulle Catene di Markov
Note sulle Catene di Markov ELAUT Prof. Giuseppe C. Calafiore Sommario Queste note contengono un estratto schematico ridotto di parte del materiale relativo alle Catene di Markov a tempo continuo e a tempo
