1. Rendimenti netti da valori quota: da inizio anno e da giugno 2007 Rendimenti Netti Comparti Rendimenti Netti Benchmark ultimo mese da inizio anno da avvio nuove da avvio nuove ultimo mese da inizio anno gestioni (lug-12) gestioni (lug-12) GARANTITO -0,70% 0,14% 2,40% -0,72% 0,45% 3,73% BILANCIATO -2,00% -0,08% 2,70% -1,80% -1,01% 0,95% 13,5 7,0% 13 6,0% 12,5 5,0% 4,0% 12 11,5 1,90% 2,71% 1,96% 3,0% 2,0% 11 10,5 10 0,96% 0,85% 0,56% 0,32% 0,14% -0,04% -0,08% -0,32% -0,54% dic-12 gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 1,0% -1,0% Valore Quota Garantito (asse sx) Valore quota Bilanciato (asse sx) Rendim. Ytd Garantito Rendim. Ytd Bilanciato (dx) Rendimenti Netti da giugno 07 Compart i Benchmark Tf r GARANTITO 18,84% 20,56% BILANCIATO 18,23% 14,99% 17,51% 125 120 115 110 105 100 95 Comparto Garantito Benchmark Garant ito Comparto Bilanciato Benchmark Bilanciat o Tfr netto 1
2. I benchmark dei comparti 3. La struttura del portafoglio del Fondo Pensione al 30 giugno 2013 2
4. La composizione del comparto Garantito al 30 giugno 2013 portafoglio per asset class 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 92,7% 2,6% 4,7% Liquidità Obbligazionario Azionario componente obbligazionaria per emittente 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 88,8% 9,2% 2,1% Corporate Sovranazionale Governativo 5. La prime 20 posizioni del comparto Garantito al 30 giugno 2013 ISIN NOME ASSET CLASS ASSET TYPE GEOGRAFICO PESO CTV IN EURO IT0004793045 CTZ ITALY 2012 ZERO 31/ 01/ 14 24M Bond Ob. Governativo Italia 11,85% 69.622.000 IT0004890890 CTZ ITALY 2013 ZERO 31/ 12/ 14 2Y Bond Ob. Governativo Italia 8,29% 48.713.000 IT0004793474 BTP ITALY 2012 4 3/ 4% 01/ 05/ 17 5Y Bond Ob. Governativo Italia 5,43% 31.926.492 ES00000123Q7 BONOS DEL ESTADO 4 1/ 2% 31/01/ 18 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 5,40% 31.703.897 IT0003618383 BTP ITALY 2004 4 1/ 4% 01/ 08/ 14 10Y Bond Ob. Governativo Italia 4,93% 28.955.976 FR0120746609 BTAN FRANCE 2012 1% 25/07/17 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 3,78% 22.227.926 IT0004907843 BTP ITALY 2013 3 1/ 2% 01/ 06/ 18 5Y Bond Ob. Governativo Italia 3,42% 20.097.640 DE0001141620 BUNDESREPUB.DTL. BO 3/4% 24/02/17 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 3,19% 18.749.712 IT0004568272 BUONI POLIENNALI DEL TES 15/ 04 Bond Ob. Governativo Italia 3,05% 17.902.773 LU0143836111 JPM GLOBAL SOCIALLY RESPONSABLE Equity Azionario Internazionale 2,74% 16.099.708 IT0004361041 BTP ITALY 2008 4 1/ 2% 01/ 08/ 18 10Y Bond Ob. Governativo Italia 2,72% 15.996.353 LIQUIDITA' LIQUIDITA' Cash Liquidità 2,64% 15.489.815 IT0004820426 BTP ITALY 2012 4 3/ 4% 01/ 06/ 17 5Y Bond Ob. Governativo Italia 2,47% 14.539.944 ES00000122F2 OBLIGACION ESTADO 3% 30/ 04/15 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 2,34% 13.740.743 IT0004780380 BTP ITALY 2011 6% 15/11/14 3Y Bond Ob. Governativo Italia 2,34% 13.730.385 DE0001135291 GERMANY GVT 2005 3 1/ 2% 04/ 01/ 16 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 2,25% 13.191.104 IT0003719918 BTP ITALY 2004 4 1/ 4% 01/ 02/ 15 10Y Bond Ob. Governativo Italia 2,14% 12.565.660 ES00000123J2 BONOS DEL ESTADO 4 1/ 4% 31/10/ 16 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 1,72% 10.117.087 IT0004880990 BTP ITALY 2012 2 3/ 4% 01/ 12/ 15 3Y Bond Ob. Governativo Italia 1,57% 9.234.740 AT0000A011T9 OESTERREICH 2006 4% 15/ 09/ 16 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 1,57% 9.196.340 73,84% 433.801.293 3
6. La composizione del comparto Bilanciato al 30 giugno 2013 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 portafoglio per asset class 74,4% 20,2% 5,3% Liquidità Obbligazionario Azionario 8 7 componente obbligazionaria per emittente 71,0% 6 5 4 3 27,6% 2 1 1,4% Corporate Sovranazionale Governativo 5 45,0% 4 35,0% 44,2% componente azionaria per area geografica 3 25,0% 2 25,2% 21,7% 15,0% 1 8,9% 5,0% Nord america Europa ex emu Emu Asia pacific 4
7. La prime 20 posizioni del comparto Bilanciato al 30 giugno 2013 ISIN NOME ASSET CLASS ASSET TYPE GEOGRAFICO PESO CTV IN EURO LIQUIDITA' LIQUIDITA' Cash Liquidità 5,33% 30.504.787 LU0165125831 HSBC GIF-EUR COR CRD BD-IC Bond Ob. Corporate Euro 4,07% 23.309.152 LU0438092701 STATE STREET GLB.ADVS. LUX EURO AGGREGATE BD.I Bond Ob. Corporate Euro 3,54% 20.271.079 IT0004805070 BTP ITALY 2012 2 1/ 2% 01/ 03/ 15 3Y Bond Ob. Governativo Italia 1,88% 10.759.195 FR0010466938 OAT FRANCE 2007 4 1/ 4% 25/ 10/ 23 Bond Ob. Governativo Emu ex Italia 1,46% 8.368.667 US912828RF91 US TREASURY 2011 1% 31/ 08/ 16 Bond Ob. Governativo Nord America 1,37% 7.860.112 IT0004019581 BTP ITALY 2006 3 3/ 4% 01/ 08/ 16 10Y Bond Ob. Governativo Italia 1,13% 6.491.722 JP1201351C43 JAPAN 2012 1.7% 20/03/ 32 JGB135 Bond Ob. Governativo Asia Pacifico 1,08% 6.172.466 DE0001102309 BUNDESREPUB.DTL. 2013 11/2% 15/02/23 Bond Ob. Governativo Emu ex Italia 1,00% 5.723.943 US912828MV96 US TREASURY N/B 31/03/ 2017 3,2 Bond Ob. Governativo Nord America 0,91% 5.194.222 US912828QT05 US TREASURY 2011 2 3/ 8% 30/ 06/18 Bond Ob. Governativo Nord America 0,85% 4.860.350 US912828PX26 US TREASURY 2011 3 5/ 8% 15/ 02/21 S Bond Ob. Governativo Nord America 0,82% 4.667.209 FR0010776161 OAT FRANCE 2009 3 3/ 4% 25/ 10/ 19 Bond Ob. Governativo Emu ex Italia 0,81% 4.639.296 US912828LP38 US TREASURY N/B 30/09/ 2016 3 Bond Ob. Governativo Nord America 0,77% 4.419.033 JP1103131B31 JAPAN 2011 1.3% 20/03/21 JGB313 Bond Ob. Governativo Asia Pacifico 0,72% 4.133.967 JP1103061A36 JAPAN 2010 1.4% 20/03/ 20 JGB306 Bond Ob. Governativo Asia Pacifico 0,72% 4.116.453 JP1103011969 JAPAN 2009 11/ 2% 20/ 06/ 19 JGB301 Bond Ob. Governativo Asia Pacifico 0,68% 3.897.087 JP1023151C43 JAPAN 2012 0.1% 15/04/14 JGB315 Bond Ob. Governativo Asia Pacifico 0,68% 3.865.108 FR0118462128 BTAN FRANCE 2010 2% 12/07/15 Bond Ob. Governativo Emu ex Italia 0,63% 3.609.502 IT0004761950 BTP ITALY 2011 4 3/ 4% 15/ 09/ 16 5Y Bond Ob. Governativo Italia 0,62% 3.569.307 29,08% 166.432.657 5