TOL Expo 2011 27 Ottobre 2011 Analisi Integrata & Trading system Relatori: Giovanni Cuniberti Alberto Ravina
Analisi integrata Parte I
Analisi Macroeconomica Analisi dei Volumi Analisi integrata Analisi Fondamentale Analisi Tecnica Utilizza un set di dati con forte valenza anticipatrice, da noi selezionati e testati nel corso degli anni 3
Il trader è come un surfer: attende ed individua l arrivo delle onde* Focalizza l inizio del trend e lo cavalca * non quelle di Elliott 4
Vantaggi Valenza anticipatrice delle variabili selezionate Forward test in tutte le fasi di mercato Uno sguardo sul futuro degli scenari più probabili Permette di cavalcare i trend Individuazione tempestiva dei punti di svolta 5
Caratteristiche Sviluppata internamente Testata con denaro reale Integrazione delle diverse metodologie Considerazione delle variabili attendibili di maggior successo
5 Maggio 2010 Crisi Greca, chiusura long 1 10 Luglio 2010 prosecuzione rialzo, rientro long 2 3 Giugno 2011 Crisi Euro, chiusura long e ingresso short 3
1 CRISI GRECA: area uscita/ alleggerimento dai mercati 3 CRISI EURO: area liquidazione posizioni/ingresso short 2 PROSECUZIONE CRESCITA: area nuovo ingresso long FTSE MIB 8
S&P 500 3 CRISI EURO: area liquidazione posizioni/ingresso short 1 CRISI GRECA: area uscita/ alleggerimento dai mercati 2 PROSECUZIONE CRESCITA: area nuovo ingresso long 9
Un turn-around aziendale Fatturato +7% Ebit +66% 2 trimestre 2010 2 trimestre 2009 1 semestre 2009 1 semestre 2010 Ebitda -7M -2.3M Perdita Netta -10M -6.3M Risultato netto 2010 1.2M Multipli 2011(e) 5x/6x Altri dati 10
Analisi tecnica Positività analisi macro/fondamentale Rottura trendline Acquisto a 0.33/0.35 0.31 POC Tenuta continuativa del supporto (accumulazione) Grossi volumi in acquisto 11
Trading system Parte II
Suddivisione modulare Basso Draw down Alto Average Trade Fitting controllato Sviluppo su storico ridotto
Motore Rappresenta la logica primaria del sistema Profitto Significatività statistica
Filtri Servono ad aumentare la qualità dei trade Aumentare l average trade Diminuire il massimo draw down
Money Management Gestione della posizione Eliminare i trade (perdenti) anomali Diminuire il massimo draw down Aumentare l average trade Stabilizzare l equity line
Rottura ribassista dell avp giornaliero e settimanale Fib 2006-2010
Report Return on Initial Capital 45.42 % Max Draw Down 21.07 % Return on Account 232.05 % Total # Trades 511 % Profitable 52.64% Avg Trade 88.9
Filtro temporale + Filtro Volatilità Fib 2006-2010
Report Return on Initial Capital 55.38 % Max Draw Down 11.11 % Return on Account 323.83 % Total # Trades 297 % Profitable 54.55 % Avg Trade 186.45
Stoploss + Trailing Fib 2006-2010
Report Return on Initial Capital 64.38 % Max Draw Down 5.86 % Return on Account 1609.38 % Total # Trades 297 % Profitable 46.31 % Avg Trade 216.02
REPORT Motore Filtri Money Management Return on Initial Capital 45.42 % 55.38 % 64.38 % Max Draw Down 21.07 % 11.11 % 5.86 % Return on Account 232.05 % 323.83 % 1609.38 % Total # Trades 511 297 297 % Profitable 52.64% 54.55 % 46.31 % Avg Trade 88.9 186.45 216.02
Fib 2003-2011 Dax 2003-2011 Stoxx 2003-2011
REPORT 2006-2010 2003-oggi Return on Initial Capital 64.38 % 101.23 % Max Draw Down 5.86 % 6.13 % Return on Account 1609.38 % 1918.96 % Total # Trades 297 634 % Profitable 46.31 % 43.38 % Avg Trade 216.02 159.66
DAX 2003-oggi
EURO STOXX 2003-oggi
Money Management di portafoglio Gestione della size Massimizzare il profitto in relazione al capitale disponibile
Report Return on Initial Capital 336.57 % Max Draw Down 7.83 % Return on Account 1439.89 % Total # Trades 634 % Profitable 43.38 % Avg Trade 530.88
REPORT Return on Initial Capital 101.23 % 336.57 % Max Draw Down 6.13 % 7.83 % Return on Account 1918.96 % 1439.89 % Total # Trades 634 634 % Profitable 43.38 % 43.38 % Avg Trade 159.66 530.88
Analisi Integrata + Trading System: l approccio rivoluzionario Eliminazione della discrezionalità operativa Diminuzione del rischio di portafoglio grazie alla diversificazione Analisi integrata utile per selezionare i sottostanti migliori a cui applicare TS
Dal report del 4 Ottobre 2011
Analisi integrata e Trading system: L approccio rivoluzionario per la gestione dei propri investimenti Torino 17 novembre 2011 Milano 18 novembre 2011 Torino ore 15 presso HOTEL TORINO CENTRO, c.so Inghilterra 33 Milano ore 15 presso DORIA GRAND HOTEL, v.le Andrea Doria 22 Iscrizione GRATUITA su www.altascuolafinanza.it Email: info@altascuolafinanza.it