Analisi periodo d'investimento 1-gen-08 7-nov-10 Profitto Var% % annua Riepilogo Totale Portafoglio 100.000,00 143.172,20 + 43.172,20 + 43,17% + 15,37% Asset Allocation Iniziale del Portafoglio Aree di riferimento Capitale Peso TF brevi 20.000,00 20,00% TF Medio 20.000,00 20,00% TF lungo 20.000,00 20,00% TV 10.000,00 10,00% Azioni Italia 30.000,00 30,00% Totale 100.000,00 100,00% Azioni Italia; 30,00% o TV; 10,00% o TF lungo; 20,00% o TF brevi; 20,00% o TF Medio; 20,00% Stile di Gestione La caratteristica saliente del nostro intervento è il fatto che operiamo selezioni di titoli, che corrispondano ad accurati criteri di analisi fondamentale, e che meglio si adattano alle caratteristiche del nostro Trading System (complesso di regole prefissate che genera segnali operativi di acquisto e di vendita). Particolare attenzione è rivolta all'ottimizzazione del Trading System al fine di verificarne periodicamente la funzionalità e la profittabilità del Trading System stesso. Dettaglio dell'asset Allocatio suddivisa per aree di riferimento e strumenti utilizzati TF brevi Descrizione Investimento Investito Controvalore Profitto Var% % annua Lyxor ETF Euro Cash 10.000,00 10.427,58 + 428 + 4,28% + 1,50% Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y 10.000,00 11.155,85 + 1.156 + 11,56% + 4,06% TF Medio Descrizione Investimento Investito Controvalore Profitto Var% % annua Lyxor ETF EuroMTS 3-5y 10.000,00 11.645,13 + 1.645 + 16,45% + 5,77% Lyxor ETF EuroMTS 5-7y Acc 10.000,00 11.922,67 + 1.923 + 19,23% + 6,75% TF lungo Descrizione Investimento Investito Controvalore Gain Var% Lyxor ETF EuroMTS 7-10y Acc 6.666,67 7.924,88 + 1.258 + 18,87% + 6,62% Lyxor ETF EuroMTS 10-15y 6.666,67 7.833,29 + 1.167 + 17,50% + 6,14% Lyxor ETF EuroMTS 15+Y 6.666,67 8.174,28 + 1.508 + 22,61% + 7,94% TV Descrizione Investimento Investito Controvalore Gain Var% Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked 10.000,00 11.438,74 + 1.439 + 14,39% + 6,11% Azioni Italia Descrizione Investimento Investito Controvalore Gain Var% Banca Generali 10.000,00 19.229,71 + 9.230 + 92,30% + 32,39% Danieli & C 10.000,00 25.692,80 + 15.693 + 156,93% + 55,08% RCS MediaGroup 10.000,00 17.727,27 + 7.727 + 77,27% + 27,12%
- Obbligazioni Analisi periodo d'investimento 1-gen-08 7-nov-10 Profitto Var% % annua Riepilogo Totale Portafoglio 70.000,00 80.522,42 + 10.522,42 + 15,03% + 5,27% Asset Allocation del Portafoglio Aree di riferimento Capitale Peso TF brevi 20.000,00 28,57% TV; 14,29% TF Medio 20.000,00 28,57% TF lungo 20.000,00 28,57% TV 10.000,00 14,29% Totale 70.000,00 100,00% TF lungo; 28,57% TF Medio; 28,57% TF brevi; 28,57% Dettaglio dell'asset Allocatio a suddivisa per strumenti utilizzati TF brevi 20.000,00 21.583 + 1.583 + 7,92% + 2,78% Descrizione Investimento Data Acquisto Prezzo Investito Lotti Prezzo Attuale Controvalore Profitto Var% % annua Lyxor ETF Euro Cash 02/01/2008 101,190 10.000,00 99 07/11/2010 105,94 10.428 + 428 + 4,28% + 1,50% Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y 02/01/2008 104,780 10.000,00 95 07/11/2010 117,36 11.156 + 1.156 + 11,56% + 4,06% TF Medio 20.000,00 23.568 + 3.568 + 17,84% + 6,25% Descrizione Investimento Investito Prezzo Investito Lotti Prezzo Attuale Controvalore Profitto Var% % annua Lyxor ETF EuroMTS 3-5y 02/01/2008 111,180 10.000,00 90 07/11/2010 129,99 11.645 + 1.645 + 16,45% + 5,77% Lyxor ETF EuroMTS 5-7y Acc 02/01/2008 103,070 10.000,00 97 07/11/2010 123,38 11.923 + 1.923 + 19,23% + 6,75% TF lungo 20.000,00 23.932 + 3.932 + 19,66% + 6,89% Descrizione Investimento Investito Prezzo Investito Lotti Prezzo Attuale Controvalore Profitto Var% % annua Lyxor ETF EuroMTS 7-10y Acc 02/01/2008 102,170 6.666,67 65 07/11/2010 121,94 7.925 + 1.258 + 18,87% + 6,62% Lyxor ETF EuroMTS 10-15y 02/01/2008 117,190 6.666,67 57 07/11/2010 138,25 7.833 + 1.167 + 17,50% + 6,14% Lyxor ETF EuroMTS 15+Y 02/01/2008 105,600 6.666,67 63 07/11/2010 130,00 8.174 + 1.508 + 22,61% + 7,94% 01/01/2008 11/05/2010 Profitto Var% % annua TV 10.000,00 11.439 + 1.439 + 7,19% + 3,05% Descrizione Investimento Investito Prezzo Investito Lotti Prezzo Attuale Controvalore Profitto Var% % annua Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked 02/01/2008 104,470 10.000,00 96 11/05/2010 119,98 11.439 + 1.439 + 14,39% + 6,11%
- Azioni Italia Analisi periodo d'investimento 1-gen-08 7-nov-10 Profitto Var% % annua Riepilogo Totale Portafoglio 30.000,00 62.649,78 + 32.649,78 + 108,83% + 38,16% Confronto di rendimento tra l'indicie di Borsa, acquistare come cassettista e con il nostro Trading System Data Iniziale Investito Data Attuale Controvalore Profitto Var% % annua Indice FTSE MIB 01/01/2008 38.239,000 07/11/2010 21.167-17.072-44,65% - 15,65% Acquisto Cassettista 01/01/2008 30.000,000 07/11/2010 29.259-741 - 2,47% - 0,87% Trading System 01/01/2008 30.000,000 07/11/2010 62.650 + 32.650 + 108,83% + 38,16% Dettaglio dell'asset Allocatio Azionaria utilizzando il nostro Trading System ottimizzato Azioni Italia 30.000,00 62.650 + 32.650 + 108,83% + 38,16% Descrizione Investimento Data Acquisto Prezzo Investito Lotti Prezzo Attuale Controvalore Profitto Var% % annua Banca Generali 02/01/2008 10.000,00 07/11/2010 9,46 19.230 + 9.230 + 92,30% + 32,39% Danieli & C 02/01/2008 10.000,00 07/11/2010 19,97 25.693 + 15.693 + 156,93% + 55,08% RCS MediaGroup 02/01/2008 10.000,00 07/11/2010 1,15 17.727 + 7.727 + 77,27% + 27,12% Dettaglio dell'asset Allocatio Azionaria acquistando i titoli come cassettista 30.000,00 29.259-741 - 2,47% - 0,87% Titolo Data Acquisto Prezzo Acquisto CapitaleInvestito Azioni Acquistate Prezzo Attuale Controvalore Profitto Var% % annua Banca Generali 02/01/2008 6,130 10.000,00 1.628 07/11/2010 9,46 15.371 + 5.371 + 53,71% + 18,85% Danieli & C 02/01/2008 20,848 10.000,00 479 07/11/2010 19,97 9.541-459 - 4,59% - 1,61% RCS MediaGroup 02/01/2008 2,635 10.000,00 3.788 07/11/2010 1,15 4.347-5.653-56,53% - 19,84%
1-gen-08 7-nov-10 Profitto Var% % annua Capitale Investito 10.000,00 19.229,71 + 9.229,71 + 92,30% + 32,36% Codice Titolo BGN.MI Banca Generali Commissioni 0,20% Data Prezzo Investito Lotti Profitto Spese Equity Line 07/11/2010 9,46 792,90 21,63 19.229,71 02/09/2010 Acquisto 8,730 10.000,00 1.143 20,00 18.436,81 24/08/2010 Vendita 8,515 535,37 21,11 18.436,81 09/07/2010 Acquisto 8,050 10.000,00 1.240 20,00 17.901,44 25/06/2010 Vendita 7,815 575,78 21,19 17.901,44 28/05/2010 Acquisto 7,360 10.000,00 1.356 20,00 17.325,67 19/05/2010 Vendita 7,200-951,13 18,13 17.325,67 12/05/2010 Acquisto 7,925 10.000,00 1.259 20,00 18.276,80 31/03/2010 Vendita 7,774 1.197,30 22,44 18.276,80 03/03/2010 Acquisto 6,915 10.000,00 1.443 20,00 17.079,49 24/02/2010 Vendita 6,661-306,28 19,43 17.079,49 17/02/2010 Acquisto 6,844 10.000,00 1.458 20,00 17.385,77 13/01/2010 Vendita 7,854-139,15 19,76 17.385,77 07/12/2009 Acquisto 7,933 10.000,00 1.258 20,00 17.524,92 17/11/2009 Vendita 7,764-309,56 19,42 17.524,92 05/11/2009 Acquisto 7,980 10.000,00 1.251 20,00 17.834,47 19/10/2009 Vendita 7,811-431,94 19,17 17.834,47 12/10/2009 Acquisto 8,131 10.000,00 1.227 20,00 18.266,42 05/10/2009 Vendita 7,511 1.498,60 23,04 18.266,42 27/08/2009 Acquisto 6,506 10.000,00 1.534 20,00 16.767,82 17/08/2009 Vendita 6,243 1.131,49 22,31 16.767,82 30/06/2009 Acquisto 5,586 10.000,00 1.787 20,00 15.636,33 17/06/2009 Vendita 5,159 8.865,56 31,34 15.636,33 24/03/2009 Acquisto 2,225 6.770,77 3.037 13,54 6.770,77 18/02/2009 Vendita 2,493-425,28 13,57 6.770,77 09/02/2009 Acquisto 2,639 7.196,05 2.721 14,39 7.196,05 14/01/2009 Vendita 2,713-252,57 14,42 7.196,05 05/01/2009 Acquisto 2,797 7.448,62 2.658 14,90 7.448,62 16/09/2008 Vendita 4,186-360,40 14,93 7.448,62 29/08/2008 Acquisto 4,371 7.809,01 1.783 15,62 7.809,01 19/08/2008 Vendita 4,086-440,04 15,65 7.809,01 06/08/2008 Acquisto 4,299 8.249,06 1.915 16,50 8.249,06 28/07/2008 Vendita 4,077-573,46 16,53 8.249,06 21/07/2008 Acquisto 4,343 8.822,51 2.027 17,65 8.822,51 11/06/2008 Vendita 4,649-696,55 17,68 8.822,51 30/05/2008 Acquisto 4,996 9.519,06 1.902 19,04 9.519,06 06/05/2008 Vendita 5,053-460,94 19,12 9.519,06 25/04/2008 Acquisto 5,276 10.000,00 1.892 20,00 9.980,00 14/04/2008 Vendita 4,757 792,69 21,63 10.772,69 11/03/2008 Acquisto 4,390 10.000,00 2.273 20,00 9.980,00
1-gen-08 7-nov-10 Profitto Var% % annua Capitale Investito 10.000,00 25.692,80 + 15.692,80 + 156,93% + 55,02% Codice Titolo DAN.MI Danieli & C Commissioni 0,20% Data Prezzo Investito Lotti Profitto Spese Equity Line 07/11/2010 19,97 3.286,71 26,63 25.692,80 03/09/2010 Acquisto 14,970 10.000,00 667 20,00 22.406,09 25/06/2010 Vendita 15,690-675,83 18,69 22.406,09 14/06/2010 Acquisto 16,760 10.000,00 595 20,00 23.081,93 19/04/2010 Vendita 19,220 718,48 21,48 23.081,93 22/02/2010 Acquisto 17,860 10.000,00 559 20,00 22.363,45 22/01/2010 Vendita 18,350-67,03 19,91 22.363,45 16/11/2009 Acquisto 18,400 10.000,00 542 20,00 22.430,48 22/10/2009 Vendita 18,000 3.919,31 27,89 22.430,48 21/07/2009 Acquisto 12,880 10.000,00 775 20,00 18.511,17 22/06/2009 Vendita 11,960 7.251,57 34,57 18.511,17 20/03/2009 Acquisto 6,905 10.000,00 1.445 20,00 11.259,60 17/02/2009 Vendita 6,850-927,36 18,18 11.259,60 09/02/2009 Acquisto 7,520 10.000,00 1.327 20,00 12.186,96 21/01/2009 Vendita 7,815 547,12 21,14 12.186,96 10/12/2008 Acquisto 7,380 10.000,00 1.352 20,00 11.639,84 05/09/2008 Vendita 17,098-1.448,20 17,14 11.639,84 29/08/2008 Acquisto 19,913 10.000,00 501 20,00 13.088,04 28/05/2008 Vendita 24,745 3.108,04 26,27 13.088,04 01/02/2008 Acquisto 18,803 10.000,00 531 20,00 9.980,00
1-gen-08 7-nov-10 Profitto Var% % annua Capitale Investito 10.000,00 17.727,27 + 7.727,27 + 77,27% + 27,09% Codice Titolo RCS.MI RCS MediaGroup Commissioni 0,20% Data Prezzo Investito Lotti Profitto Spese Equity Line 07/11/2010 0,00 0,00 17.727,27 05/05/2010 Vendita 1,090 696,00 21,43 17.727,27 26/07/2010 Acquisto 1,015 10.000,00 9.833 20,00 17.031,27 05/05/2010 Vendita 1,304 390,31 20,82 17.031,27 08/03/2010 Acquisto 1,250 10.000,00 7.984 20,00 16.640,95 18/12/2009 Vendita 1,225-1.637,39 16,76 16.640,95 13/11/2009 Acquisto 1,459 10.000,00 6.840 20,00 18.278,34 22/10/2009 Vendita 1,355 3.913,25 27,88 18.278,34 11/08/2009 Acquisto 0,970 10.000,00 10.289 20,00 14.365,09 17/06/2009 Vendita 0,957 6.055,25 28,79 14.365,09 24/03/2009 Acquisto 0,551 8.309,84 15.048 16,62 8.309,84 18/09/2008 Vendita 1,338-1.010,67 16,65 8.309,84 06/08/2008 Acquisto 1,494 9.320,51 6.224 18,64 9.320,51 17/04/2008 Vendita 2,081-659,49 18,72 9.320,51 01/04/2008 Acquisto 2,219 10.000,00 4.498 20,00 9.980,00