INFORMAZIONI DI DETTAGLIO

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1 Qui di seguito sono riportate, in ordine alfabetico di denominazione, le informazioni di dettaglio utili ad operare per ognuno degli strumenti ETF proposti nelle tre versioni di ETF PORTFOLIO. INFORMAZIONI DI DETTAGLIO AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF Isin: FR Benchmark: MSCI CHINA H TRN Si tratta di un indice rappresentativo dell'andamento delle società incorporate in Cina ma quotate all'hong Kong Stock Exchange (le cosidette H shares). Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,55% AMUNDI GLOB EM BOND MARK IBX UCITS ETF Isin: FR Benchmark: MARKIT IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS L'indice è rappresentativo dei titoli di stato di paesi emergenti denominati in USD (con rating non inferiore a CCC). Comprende titoli a tasso fisso e step up emessi dal governo o dalla banca centrale di un paese emergente. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,30% AMUNDI GOV LOW RAT EMTS INV GR UCITS ETF Isin: FR Benchmark: EUROMTS LOWEST-RATED INV GRADE GOV ALL-MATURITY L'indice include solo i titoli di Stato dei Paesi dell'eurozona che abbiamo almeno due rating (delle tre agenzie di rating S&P, Moody's e Fitch) inferiore ad AAA e almeno due rating nella categoria investment grade. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,14% DB X-TRAC II IBX SOV EUROZ UCITS ETF 1C Isin: LU Benchmark: IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE TR L'indice rappresenta il debito pubblico complessivo in Euro emesso da governi dei paesi dell'area Euro. Le obbligazioni incluse nell'indice devono essere a tasso fisso, denominate in Euro, avere un importo residuo di almeno 2 miliardi di Euro e una durata residua minima di almeno un anno. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,15% DB X-TRAC II MTS EX-BANKIT BOT UCITS ETF Isin: LU Benchmark: MTS ITALY BOT EX BANK OF ITALY TR

2 L indice misura il rendimento complessivo (total return) di un portafoglio composto da BOT. Le obbligazioni idonee per entrare a far parte dell indice devono essere quotate sulla piattaforma MTS ed essere emesse dal governo della Repubblica italiana. Le obbligazioni incluse nell indice sono pesate in base alla loro capitalizzazione di mercato. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,15% DB X-TRAC II MTS EX-BANKIT BTP UCITS ETF Isin: LU Benchmark: MTS ITALY BTP EX BANK OF ITALY TR L indice misura il rendimento complessivo (total return) di un portafoglio composto da BTP. Le obbligazioni idonee per entrare a far parte dell indice devono essere quotate sulla piattaforma MTS ed essere emesse dal governo della Repubblica italiana. Le obbligazioni incluse nell indice sono pesate in base alla loro capitalizzazione di mercato Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,20% DB X-TRACKERS MSCI THAILAND UCITS ETF Isin: LU Benchmark: MSCI THAILAND TRN E' un indice azionario che include 22 azioni quotate presso la Borsa Thailandese (Stock Exchange of Thailand e Market for Alternative Investment). Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,50% ETFS 3X LONG USD SHORT EUR Isin: JE00B3QQ4551 Benchmark: MSFX TRIPLE LONG US DOLLAR/EURO INDEX (TR) L'indice, denominato in EUR, consente di assumere, con leva 3, una posizione lunga sull'usdollar e contemporaneamente un posizione corta sull'euro. L'indice rappresenta la posizione di un investitore che ottenga un finanziamento overnight in EUR su cui paga i relativi interessi (sulla quale si ha la posizione corta) e che investa il relativo importo in un deposito overnight in USD su cui riceve i corrispondenti interessi (sulla quale si ha una posizione lunga). Il capitale impiegato è, infine, remunerato giornalmente al tasso EONIA- 0,5% (il tasso non può essere negativo). Tali posizioni sono chiuse e riaperte giornalmente. Dividendi: -- Commissioni: c.p. ETFS PHYSICAL GOLD Isin: JE00B1VS3770 Benchmark: 1/10 ONCIA TROY DI ORO L'ETC è concepito per offrire agli investitori un rendimento equivalente all' andamento del prezzo 'Spot' dell'oro fisico. Dividendi: -- Commissioni: c.p. ETFS SHORT PLATINUM Isin: JE00B2NFT195 Benchmark: DOW JONES-UBS PLATINUM SUBINDEX L'ETC consente di ottenere una performance su base giornaliera inversa (-1) rispetto a quella registrata dall'indice long sulla relativa commodity. Dividendi: -- Commissioni: c.p. ISHARES EURO GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF Isin: IE00B1FZS913 Benchmark: BARCLAYS EURO GOV BOND YEAR TERM L'indice Barclays Euro Government Bond year Term Index è composto da Titoli di Stato dell'area Euro (Francia, Germania, Italia, Olanda e Spagna) aventi tasso fisso e una scadenza compresa tra 26 e 33 anni. Dividendi: Semestrali Commissioni: 0,20% ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF Isin: IE Benchmark: MARKIT IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TR L'indice offre un'esposizione in obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari USA con un'unica partecipazione. Dividendi: Trimestrali Commissioni: 0,20%

3 ISHARES $ TIPS UCITS ETF Isin: IE00B1FZSC47 Benchmark: BARCLAYS U.S. GOV INFLATION-LINKED ALL BONDS E' un indice obbligazionario che offre un'esposizione a un paniere diversificato di obbligazioni legate all'inflazione di diversa scadenza emesse dal governo americano. Consente un'esposizione a obbligazioni governative, liquide e denominate in dollari USA, che forniscono protezione contro l'inflazione. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,25% ISHARES $ TRASURY BOND 7-10YR UCITS ETF Isin: IE00B1FZS798 Benchmark: BARCLAYS CAPITAL US TREASURY 10 YEAR TERM L'indice 'Barclays US Treasury 1-3yr Term' è composto da circa 15 titoli governativi statunitensi a tasso fisso e denominati in USD. Per essere inclusi nell'indice i titoli devono avere una scadenza compresa tra 1.25 e 3.25 anni. Dividendi: Semestrali Commissioni: 0,20% ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF Isin: IE00B1FZS244 Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT DEV ASIA DIVIDEND + INDEX TR L'indice offre un'esposizione a società immobiliari e società d'investimento immobiliari - real estate investment trusts (REITs) ' asiatiche. L'indice sul quale si basa il fondo riflette le tendenze di tutte le azioni immobiliari idonee presenti sul mercato asiatico e appartiene alla famiglia dei FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series. Dividendi: Trimestrali Commissioni: 0,59% ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF Isin: IE00B1TXK627 Benchmark: S&P GLOBAL WATER INDEX L'indice, calcolato e mantenuto da S&P, misura la performance delle 50 maggiori e più liquide società legate al settore idrico a livello globale e quotate su una borsa valori di un paese sviluppato. Dividendi: Semestrali Commissioni: 0,65% ISHARES S&P 500 UCITS ETF (INC) Isin: IE Benchmark: S&P 500 L'indice S&P 500 offre un'esposizione nelle 500 principali società industriali USA (blue-chip) Dividendi: Trimestrali Commissioni: 0,40% LYXOR ETF DAILY LEVERAGED BTP Isin: FR Benchmark: SGI DAILY LEVERAGED BTP L indice offre su base giornaliera un esposizione con leva 2 rispetto al rendimento del Long Term Euro BTP future prossimo in scadenza negoziato presso il mercato Eurex. L indice combina un investimento nozionale al tasso EONIA e una posizione long con leva 2 sul future su BTP prossimo in scadenza. Entrambi gli investimenti nozionali sono ribilanciati su base giornaliera. L investimento nozionale nella posizione long in BTP future è sempre pari a 2 volte l investimento nozionale nel deposito overnight remunerato al tasso EONIA, il quale in ogni giorno lavorativo risulta pari all importo nozionale del giorno precedente più gli interessi maturati al tasso EONIA rispetto a tale giorno più il guadagno o la perdita derivante dalla posizione a leva 2 long su future su BTP rispetto al giorno precedente. Il rolling del future su BTP avviene il primo giorno lavorativo immediatamente precedente l ultimo giorno di negoziazione del future correntemente considerato dall indice. E previsto un meccanismo di aggiustamento infragionaliero nel caso in cui l indice registri una performance negativa nella medesima seduta superiore al 40%. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,40% LYXOR ETF IBX EUR LIQ HIGH YLD 30 EX FIN Isin: FR Benchmark: LYXOR ETF IBOXX LIQUID HIGH YIELD 30 EX-FIN

4 L'indice misura l'andamento delle obbligazioni corporate denominate in Euro più liquide e non investement grade (emesse sia nell'eurozona che al di fuori di essa) all'interno dell'indice Markit Iboxx Euro Liquid High Yield. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,45% LYXOR UCITS ETF EMTS 5-7Y INV GRADE DR Isin: FR Benchmark: EUROMTS INV GRADE EUROZONE GOV BOND 5-7 Y L'indice è composto da titoli di debito denominati in Euro, emessi da governi di uno stato membro dell'unione Monetaria Europea, quotati sui mercati MTS e aventi scadenza compresa tra 5 e 7 anni. E' un indice di tipo total return, ponderato in base ai paesi emittenti e rivisto mensilmente. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,165% LYXOR UCITS ETF EMTS 10-15Y INV GRADE DR Isin: FR Benchmark: EUROMTS INV GRADE EUROZONE GOV BOND Y L'indice EuroMTS Y calcolato da EuroMTS Limited è composto da titoli di debito denominati in Euro, emessi da governi di uno stato membro dell'unione Monetaria Europea, quotati sui mercati MTS e aventi scadenza compresa tra 10 e 15 anni. E' un indice di tipo total return, ponderato in base ai paesi emittenti e rivisto mensilmente. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,165% LYXOR UCITS ETF IBOXX $ TREASURIES 1-3Y Isin: FR Benchmark: IBOXX US TREASURIES 1-3 TR Il Markit iboxx US Treasuries 1-3 Index è un indice obbligazionario total return che comprende titoli governativi USA, con vita residua compresa tra uno e tre anni. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,17% LYXOR UCITS ETF IBOXX $ TREASURIES 10Y+ Isin: FR Benchmark: IBOXX US TREASURIES 10+ TR Il Markit iboxx US Treasuries 10+ Index è un indice obbligazionario total return che comprende titoli governativi USA, con vita residua compresa superiore ai dieci anni. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,17% LYXOR UCITS ETF INDIA Isin: FR Benchmark: MSCI INDIA TRN L'indice MSCI INDIA è un indice azionario costituito esclusivamente da titoli indiani (India) e possiede le caratteristiche peculiari degli indici MSCI e cioè: rettifica della capitalizzazione borsistica dei titoli che compongono l'indice sulla base del flottante e classificazione settoriale secondo la metodologia GICS (Global Industry Classification Standard). Ha l'obiettivo di rappresentare l'85% della capitalizzazione, rettificata per il flottante, di ciascun gruppo di industrie del mercato indiano. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,85% LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD Isin: FR Benchmark: MSCI TRN WORLD INDEX

5 Si tratta di un indice azionario di tipo price, espresso in USD, calcolato e pubblicato da MSCI Barra in real time. I componenti sono negoziati nei mercati regolamentati di 23 paesi industrializzati (Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, e Stati Uniti) e sono selezionati sulla base di criteri oggettivi che mirano ad includere le società di dimensioni maggiori in termine di flottante e più liquide in termine di volumi medi giornalieri scambiati. La metodologia di selezione mira a garantire anche la rappresentazione di tutti i settori industriali secondo i criteri di classificazione GICS ('Global Industry Classification Standard'). Trimestralmente lo Sponsor provvede ad effettuare la revisione dell'indice al fine di riflettere significativi cambiamenti di mercato. Dividendi: Semestrali Commissioni: 0,45% LYXOR UCITS ETF PAN AFRICA Isin: FR Benchmark: SGI PAN AFRICA PRICE INDEX NTR E' un indice azionario calcolato e pubblicato da Standard and Poor's e gestito dall'equity Research Department of Société Générale (index sponsor) composto da titoli quotati su mercati africani e/o di società che svolgono in via principale attività in Africa. Da un punto di vista geografico, l'indice si compone per un terzo di azioni di società della Repubblica Sudafricana, per un altro terzo di società quotate o che svolgono in via principale la loro attività nei Paesi del Nord Africa e per l'ultimo terzo di società che svolgono in via principale la loro attività nell'africa subsahariana ' esclusa la Repubblica Sudafricana. Per ciascuna di queste tre zone vengono selezionate le dieci società con maggiore capitalizzazione, fermo restando che nessuna componente dell'indice può superare il 10%. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,85% LYXOR UCITS ETF STOXX EU 600 AUTO&PARTS Isin: FR Benchmark: STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS TRN L'indice misura la performance dei titoli di grandi società del settore 'Automobiles & Parts' (auto e componentistica) della zona Europa. Esso copre i paesi seguenti: Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Svizzera. Il peso di ciascun titolo ricompresso all'interno dell'indice è calcolato in base alla sua capitalizzazione borsistica corretta per il suo flottante. Di conseguenza il numero dei titoli che compongono l'indice può modificarsi nel tempo. La metodologia Stoxx ed il suo metodo di calcolo implicano un numero variabile di società che costituiscono l'indice. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,30% OSSIAM WORLD MINIM VARIANCE NR UCITS ETF Isin: LU Benchmark: OSSIAM WORLD MINIMUM VARIANCE NETR USD

6 L'indice ha lo scopo di selezionare i titoli più liquidi appartenenti all'indice S&P Global (escludendo i titoli dei Paesi emergenti) in modo tale che la volatilità attesa del portafoglio ottenuto sia minimizzata e siano garantiti un numero minimo di componenti ed un livello minimo di diversificazione per settore. La selezione avviene nelle seguenti aree: Stati Uniti (i 500 titoli dell's&p 500), Europa (i 350 titoli dell's&p Europe 350), Canada (i 60 titoli dell's&p/tsx 60), Giappone (i 150 titoli dell's&p/topix 150) e Australia (i 50 titoli dell's&p/asx All Australian). Filtro liquidità: un primo filtro di liquidità viene applicato all'universo di investimento. A ogni data di ribilanciamento (il terzo venerdì dei mesi di marzo e di settembre) viene calcolata la liquidità di ogni titolo considerando il controvalore medio giornaliero scambiato negli ultimi 125 giorni. I primi 400 titoli più liquidi accedono allo step successivo. Procedura di ottimizzazione: i 400 titoli ottenuti dal filtro di liquidità sono sottoposti ad una procedura di ottimizzazione utilizzando una stima della matrice varianza/covarianza dei titoli. Questa procedura ha come obiettivo quello di minimizzare la varianza attesa del portafoglio così ottenuto. La procedura di ottimizzazione è effettuata considerando i seguenti vincoli: 1) Vincolo d'esposizione massima per ogni titolo: il peso di ciascun titolo non può superare il 3,5%. 2) Vincolo d'esposizione massima per ogni settore: il peso di ogni settore economico non può superare il 20%. 3) Vincolo di diversificazione: un indice di concentrazione viene applicato affinché l'indice sia sempre composto da almeno 80 titoli. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,65% POWERSHARES EQQQ FUND Isin: IE Benchmark: NASDAQ 100 L'Indice Nasdaq 100 comprende 100 delle maggiori societa' domestiche, internazionali e non finanziarie quotate sul Nasdaq Stock Market e riflette le societa' presenti nei maggiori gruppi settoriali, includendo hardware, software, telecomunicazioni, retail, biotecnologico etc. Dividendi: Trimestrali Commissioni: 0,20% SPDR S&P 500 LOW VOLATILITY UCITS ETF Isin: IE00B802KR88 Benchmark: S&P 500 LOW VOLATILITY TRN L'indice seleziona, all'interno dell'indice S&P 500, le 100 azioni che hanno registrato una volatilità più bassa nel corso dell'ultimo anno. Alla revisione trimestrale viene calcolata la volatilità dell'anno precedente di tutti i titoli dell's&p 500: i 100 con volatilità più bassa vengono inclusi nell'indice. I titoli sono ponderati in modo inversamente proporzionale alla loro volatilità: i titoli meno volatili avranno un peso maggiore all'interno dell'indice. Dividendi: Capitalizzati Commissioni: 0,35%