Lo sviluppo di un sistema automatico di valutazione del merito creditizio per l erogazione dei mutui: aspetti critici e opportunità strategiche.

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1 Lo sviluppo di un sistema automatico di valutazione del merito creditizio per l erogazione dei mutui: aspetti critici e opportunità strategiche. L esperienza Alessandro Quadrelli, UniCredito Italiano Pietro Cordella, Experian-Scorex THE MORTGAGE DAY Il futuro dei mutui casa in Italia - Roma, 15 e 16 marzo 2004

2 AGENDA I temi: A cura di: UNICREDITO ITALIANO - Key figures,, la struttura attuale - UniCredit: il mondo mutui - La reingegnerizzazione dei processi: S3 - Risultati e sviluppi futuri Il sistema di Application Processing Unicredit Experian-Scorex

3 SIAMO UN PLAYER GLOBALE KEY FIGURES (giugno 2003) MARKET CAP bn TOTAL REVENUES 7,924 mln NET INCOME 1,581 mln PRE-TAX ROE 31.6% ROE 18.9% C/I RATIO 52.9%

4 DOVE SIAMO NEL RANKING TOT. ASSETS (Euro mln)¹ ROE 1 COST/INCOME 1 HSBC Holdings Plc (A+/ Aa3) 1,412,615 ABN Amro Holding NV (AA-/ Aa3) 28.0% HBOS Plc (AA-/ Aa2) 42% UBS AG (AA+/ Aa2) 878,284 Lloyds TSB Group plc (AA/Aaa) 27.4% BBVA (AA-/ Aa2) 47% Deutsche Bank AG (AA-/ Aa3) 851,267 UniCredito Italiano SpA (AA-/ Aa2) 20.2% Santander Cent. Hispano (A/ Aa3) 48% Crédit Agricole SA (AA-/ Aa2) 824,069 BBVA (AA-/ Aa2) 18.9% HSBC Holdings Plc (A+/ Aa3) 51% BNP Paribas (AA-/ Aa2) 768,900 Group Credit Suisse (A/ Aa3) 18.8% UniCredito Italiano SpA (AA-/ Aa2) 52% Group Credit Suisse (A/ Aa3) 653,906 Barclays Plc (AA/ Aa1) 17.6% Barclays Plc (AA/ Aa1) 53% Barclays Plc (AA/ Aa1) 642,176 HBOS Plc (AA-/ Aa2) 17.2% Standard Chartered Plc (A/ A2) 53% ABN Amro Holding NV (AA-/ Aa3) 614,200 UBS AG (AA+/ Aa2) 15.7% Lloyds TSB Group plc (AA/Aaa) 54% HBOS Plc (AA-/ Aa2) 549,440 Société Générale (AA-/ Aa3) 15.6% Danske Bank A/S (AA-/ Aa2) 54% Société Générale (AA-/ Aa3) 527,564 Danske Bank A/S (AA-/ Aa2) 15.4% Nordea AB (A+/ Aa3) 61% Lloyds TSB Group plc (AA/Aaa) 380,476 Standard Chartered Plc (A/ A2) 14.2% Banca Intesa SpA (A-/ A1) 62% Santander Cent. Hispano (A/ Aa3) 341,999 BNP Paribas (AA-/ Aa2) 14.0% Sanpaolo IMI SpA (Aa3/A+) 62% Banca Intesa SpA (A-/ A1) 282,651 HSBC Holdings Plc (A+/ Aa3) 13.3% BNP Paribas (AA-/ Aa2) 62% BBVA (AA-/ Aa2) 277,874 Nordea AB (A+/ Aa3) 13.5% ABN Amro Holding NV (AA-/ Aa3) 65% Danske Bank A/S (AA-/ Aa2) 270,022 Santander Cent. Hispano (A/ Aa3) 12.8% Société Générale (AA-/ Aa3) 65% Nordea AB (A+/ Aa3) 269,683 Banca Intesa SpA (A-/ A1) 10.9% Group Credit Suisse (A/ Aa3) 67% Abbey National Plc (AA-/ Aa3) 262,053 Crédit Agricole SA (AA-/ Aa2) 9.7% Crédit Agricole SA (AA-/ Aa2) 71% UniCredito Italiano SpA (AA-/ Aa2) 228,760 Sanpaolo IMI SpA (Aa3/A+) 8.4% UBS AG (AA+/ Aa2) 73% Sanpaolo IMI SpA (Aa3/A+) 214,605 Deutsche Bank AG (AA-/ Aa3) 7.7% Deutsche Bank AG (AA-/ Aa3) 76% Standard Chartered Plc (A/ A2) 104,170 Abbey National Plc (AA-/ Aa3) n.m. Abbey National Plc (AA-/ Aa3) n.m. ¹ Top 20 European Banks by market capitalisation. Exchange rate as of 30/06/03 DKK-EUR ; CHF-EUR ; GBP-EUR Source: JP Morgan Credit Research and Banks Financial Statements as of (all accounts reclassified on homogeneous basis)

5 LA STRUTTURA DELLE DIVISIONI Peso Revenues al Set % 30.0% 8.8% 15.4% Divisione RETAIL Divisione CORPORATE Divisione PRIVATE Divisione NEW EUROPE Pekao UBM BMC Pioneer Xelion Zagrebacka Bulbank KFS Locat TradingLab UniBanka Dipendenti (Set 2003) Italia New Europe Filiali (Set 2003) Italia New Europe UC Romania Zivnostenska

6 I MUTUI RESIDENZIALI UCB+UBCasa+Abbey NEL 2003 Portafoglio lordo: oltre 7Mld Clienti: Clienti: Clienti: Erogazioni: ca. 2,2 Mld (quota mercato 5.1%) Volumi: 4.9 Mld Rete: sportelli Volumi: 625 Mln Rete: 222 agenzie Volumi: 1.8 Mld + 25% Rete: 14 sportelli Gamma prodotti ampia ed innovativa in risposta alle necessità del mercato Workflow (dati medi): 3 gg per valutare, 20 gg per erogare Approccio multicanale: rete UCI Banca, filiali proprietarie, mortgage brokers, rete alleati (Tecnocasa, FIAIP) Avanzati strumenti tecnologici: APS e Credit Scoring (Experian-Scorex/In-house) Processo produttivo e distributivo modulabile ed adattabile

7 IL PROGETTO S3 S3 Il progetto S3 (2002) Fase 1 (3T02): avvio a piena operatività di UniCredit Banca come banca unica dove sono confluite le 7 ex banche federate. Fase 2 (4T02): riorganizzazione di UniCredit Banca in Divisioni specializzate nella gestione della clientela per i segmenti Retail, Corporate e Private. Fase conclusiva (1 gennaio 2003): avvio delle 3 Banche di Segmento.

8 REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI: S3 ESIGENZA Centralizzazione ed omogeneizzazione dei processi decisionali ANALISI Confronto tra diverse culture del credito OBIETTIVO Miglioramento dei livelli di servizio (ad esempio, i tempi di risposta) e della qualità degli assets attraverso l utilizzo l di sistemi di valutazione automatizzati

9 L ESIGENZA DEL CREDITO Disporre di uno STRUMENTO DI VALUTAZIONE UNICO per la clientela consumer, indipendentemente dal tipo di finanziamento richiesto ed utilizzabile da tutte le banche del Gruppo Raccogliere INFORMAZIONI STRUTTURATE (protesti e pregiudizievoli, regolarità dei finanziamenti in corso, ecc.) nei confronti di tutti coloro che richiedono un finanziamento e dei loro collegati Usare modelli PREDITTIVI statistici con SEGMENTAZIONE Garantire PRESCRITTIVITA dell ESITO Garantire MONITORAGGIO di processo/scoring -SCORING -REGOLE e STRATEGIE -Pratica Elettronica APS

10 LE FASI DEL PROGETTO DURATA 8 MESI 1999 Mzo Mag 02 Lug-Set02 Ottobre 02 Dicembre 02 1 APS Mutui Credito Italiano Definizione specifiche sistema Validazione e test Estensione su Rete di UC Banca Scorporo del sistema su 3 banche di segmento Score statistici Experian- Scorex Fine 2001: nasce ADALYA Definizione specifiche funzionali Definizione basi dati da utilizzare Pianificazione applicativi da integrare Validazione nuovo applicativo Formazione rete Avvio test su due filiali ex- Banca CRT Roll-out APS a Rete UniCredit Banca Estrazione base dati clientela Private e Corporate Suddivisione sistema sulle tre divisioni Collegamento sistemi per la gestione dei clienti condivisi Adatta APS Credito Italiano Feb 2002: Integrazione 7 banche

11 MODUS OPERANDI ATTUALE sorpassi sì, ma senza azzardi processo PRESCRITTIVO Regole Scoring Cut-off Strategie

12 L IMPLEMENTAZIONE: ASPETTI CRITICI Complessità di integrazione dei sottosistemi interni con APS ---- Implementazione di algoritmi complessi per gestire i rapporti di rischio diretti ed indiretti dell intestatario ---- Gestire in automatico eventuali sovrapposizioni dei credit bureau

13 I RISULTATI Workflow: -aumentato il numero di pratiche/mese processate -diminuito il tempo medio di valutazione/erogazione Impatto tecnologico: -base dati application/cliente unica -integrazione flessibile con nuovi canali distributivi -apertura a piattaforme diverse (web, client server) Valutazione del credito: -completezza, consistenza e qualità dei dati -monitoraggio flessibile del processo di valutazione -migliore qualità del portafoglio In conclusione: L esigenza di dotarsi di uno strumento di valutazione unico, che raccoglie informazioni complete e strutturate, e che applica regole e modelli predittivi in modo prescrittivo è stata ampiamente soddisfatta.

14 GLI SVILUPPI STRUMENTI Sistema APS di CREDITO ITALIANO SCORE Modelli Fallibili/Non Fallibili REGOLE Sistema APS di CREDITO ITALIANO con adattamenti di processo 2002 S3 Nel STRUMENTI APS con adattamenti processo / canali distributivi SCORE Revisione Modelli Fallibili/Non Fallibili REGOLE APS con adattamenti per integrazione con Abbey National Bank Italy BASILEA2 Compliance di UniCredit Banca

15 GLI OBIETTIVI DI BUSINESS Mutui residenziali : Crescita del mercato italiano 18.8% ~10% UCBanca + UBCasa: Evoluzione quota di mercato 2002 ~12% 2006 > 15% E Obiettivo: il 1 tra i gruppi specializzati in Italia crescita al ritmo dell 8% priorità all acquisizione di NUOVA clientela aumento REDDITIVITA vs approccio CAUTELATIVO miglioramento LENDING CULTURE al consumatore Desiderata: PERIZIA obbligatoria dell immobile da parte di periti selezionati dalla banca

16 AGENDA I temi: UNICREDITO ITALIANO Il sistema di Application Processing - Architettura sistema e logica funzionale - Data Capture; - Data Processing&Decision Making; - Process Flow; - Componente strategica; - Considerazioni conclusive. A cura di: Unicredit Experian-Scorex

17 La soluzione CRCL La soluzione CRCL (Credit rating Consumer Loan) è uno strumento di valutazione del merito creditizio della clientela Privati indipendentemente dal tipo di finanziamento richiesto. Le tipologie di prodotti gestiti dal sistema CRCL sono: Mutui Ipotecari Apercrediti in CC Ipotecari Mutui Chirografari Mutui convenzioni enti previdenziali Scoperti CC Crediti di Firma Prestiti Personali

18 Alcune cifre Una media di circa 600 pratiche di mutuo al giorno Migliaia di utilizzatori giornalieri Un tempo medio di lavorazione di 10 minuti per pratica Più di 60 differenti flussi di processo variabili di sistema Oltre 250 schermi di front end

19 Logica di processo del CRCL Tale flusso può essere suddiviso in tre macro fasi Richiesta Mutuo (Tipologia, Importo e rate) Numero e ruolo soggetti coinvolti Data Entry e recupero automatico Definizione Caratteristiche Operazione Dati Anagrafici Reddituali Centrale Rischi Posizione Globale Credit Bureau Valutazione Preliminare Dettaglio Operazione Mutuo Credit Rating Iter Deliberativi Prima Fase Seconda Fase Terza Fase Trasferimento dati Analisi&Simulazioni Public Store Reportistica Data Base Alimentazione altri processi Application process

20 Logica di processo del CRCL Definizione Caratteristiche Operazione Dati Anagrafici Reddituali Centrale Rischi Posizione Globale Credit Bureau Valutazione Preliminare Dettaglio Operazione Mutuo Credit Rating Iter Deliberativi Attraverso la struttura dei menu, il sistema consente di attivare automaticamente uno specifico flusso di processo. L accesso ai menu da parte dei singoli operatori è differenziato in funzione di specifiche e predifinite autorizzazioni loro concesse

21 Logica di processo del CRCL Definizione Caratteristiche Operazione Dati Anagrafici Reddituali Centrale Rischi Posizione Globale Credit Bureau Valutazione Preliminare Dettaglio Operazione Mutuo Credit Rating Iter Deliberativi Raccolta di dati anagrafici e reddituali in seguito ad attività di data entry e recupero automatico delle informazioni

22 Logica di processo del CRCL Definizione Caratteristiche Operazione Dati Anagrafici Reddituali Centrale Rischi Posizione Globale Credit Bureau Valutazione Preliminare Dettaglio Operazione Mutuo Credit Rating Iter Deliberativi Raccolta della Posizione Globale per tutti i soggetti coinvolti nella richiesta di mutuo distintamente per Banca e Gruppo Creditizio

23 Logica di processo del CRCL Definizione Caratteristiche Operazione Dati Anagrafici Reddituali Centrale Rischi Posizione Globale Credit Bureau Valutazione Preliminare Dettaglio Operazione Mutuo Credit Rating Iter Deliberativi Acquisizione automatica dei dati dei contratti rilevati su Credit Bureau

24 Logica di processo del CRCL Definizione Caratteristiche Operazione Dati Anagrafici Reddituali Centrale Rischi Posizione Globale Credit Bureau Valutazione Preliminare Dettaglio Operazione Mutuo Credit Rating Iter Deliberativi Calcolo automatico della Valutazione Preliminare in base alla quale si evidenziano eventuali negatività a carico del soggetto Richiedente e/o di tutti gli altri soggetti coinvolti nella richiesta di Mutuo