PARTE I ARGOMENTI PROPEDEUTICI

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1 SOMMARIO Introduzione PARTE I ARGOMENTI PROPEDEUTICI CAPITOLO I ALGEBRA LINEARE Introduzione Operazione tra scalari e vettori Operazione tra vettori Operazioni tra matrici Determinante di una matrice Tipi di matrice Matrice trasposta ed inversa Traccia e Rango di una matrice Autovalori e Autovettori Laboratorio studio guidato Questionario 14 CAPITOLO II RICHIAMI DI STATISTICA E DI TEORIA E CALCOLO DELLE PROBABILITÀ Introduzione Concetti di Statistica bivariata. Connessione e Associazione e relativi indici Concetti di teoria e calcolo delle Probabilità Variabili casuali discrete e continue e Distribuzioni di probabilità notevoli Variabile casuale discreta Binomiale Variabile casuale discreta Poissoniana Variabile casuale continua Uniforme Variabile casuale continua Normale Variabile casuale continua Normale Standardizzata 36 VII

2 Variabile casuale continua t di Student Variabile casuale continua Chi-Quadrato Variabile casuale continua F di Fisher Teoria del campionamento Teoria della stima Stima intervallare Stima intervallare della media di una popolazione con varianza nota Stima intervallare della media di una popolazione con varianza ignota Stima intervallare della proporzione di una popolazione bernoulliana Stima intervallare della varianza di una popolazione normale Test parametrici e verifica d ipotesi Errori di I e II tipo e potenza del test Laboratorio studio guidato Questionario 51 PARTE II MODELLIZZAZIONE ECONOMETRICA CAPITOLO III MODELLO ECONOMETRICO Introduzione Che cos è l econometria con l utilizzo di un software Come si costruisce un modello econometrico Quali strumenti matematico-statistici si utilizzano Come si gestisce un modello econometrico Laboratorio studio guidato Questionario 57 CAPITOLO IV MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE SEMPLICE Introduzione 58 VIII

3 4.2. Ipotesi di base del Modello Stima dei regressori con il Metodo dei Minimi Quadrati Ordinari (MMQO) Scomposizione della devianza e coefficiente di determinazione Stima intervallare e test di verifica d ipotesi sui regressori Previsione Laboratorio studio guidato Questionario 69 CAPITOLO V MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE MULTIPLA Introduzione Specificazione del Modello in forma matriciale Stima dei regressori con il Metodo dei Minimi Quadrati Ordinari Stima intervallare e test di Verifica d ipotesi sui regressori Diagnostica del Modello Modello con variabili Dummy Laboratorio studio guidato Questionario 86 CAPITOLO VI MODELLO DI REGRESSIONE A STRUTTURA LATENTE Introduzione Specificazione del Modello PLS-PM a variabili latenti e manifeste Matrice del Modello e Diagramma del percorso (Path Diagram) Legami tra variabili latenti e manifeste. Matrice di Correlazione tra variabili latenti Modello esterno (Outer Model) e Modello Interno (Inner Model) Laboratorio studio guidato 91 IX

4 6.7. Questionario 92 CAPITOLO VII MODELLI DI REGRESSIONE BAYESIANI Introduzione Modello lineare Modello gerarchico Analisi inferenziale bayesiana Previsione Laboratorio studio guidato Questionario 99 CAPITOLO VIII MODELLI DI REGRESSIONE NON LINEARI Introduzione Modello di regressione lineare multipla generalizzato Modello polinomiale Modello lineare logaritmico Modello logaritmico lineare Modello log-log Modello logistico Modello logit Modello probit Modello Robusto Laboratorio studio guidato Questionario 107 CAPITOLO IX MODELLO DI REGRESSIONE CON DATI PANEL Introduzione Specificazione del Modello Modello con effetti fissi e stime dei regressori Calcolo degli stimatori intervallari dei regressori 110 X

5 9.5. Test parametrici di verifica di ipotesi sui regressori Diagnostica del Modello Laboratorio studio guidato Questionario 111 CAPITOLO X MODELLO DI REGRESSIONE CON VARIABILI STRUMENTALI Introduzione Specificazione del Modello con uno o più regressori endogeni Diagnostica del modello se lo strumento non è valido ed è debole Laboratorio studio guidato Questionario 115 PARTE III NUMERI INDICE, MEDIE MOBILI E SERIE STORICHE SECONDO L APPROCCIO CLASSICO CAPITOLO XI NUMERI INDICE Introduzione Numeri Indice semplici a base fissa e mobile. Passaggi di base Numeri indice complessi di Laspeyres, Paasche e Fisher Numeri Indice Istat sui prezzi al consumo, produzione e lavoro Laboratorio studio guidato Questionario 123 CAPITOLO XII MEDIE MOBILI Introduzione 124 XI

6 12.2. Media mobile a termini pari Media mobile a termini dispari Media mobile nel trading Laboratorio studio guidato Questionario 130 CAPITOLO XIII MODELLI HOLT-WINTERS Introduzione Scomposizione delle serie storiche Modello stagionale additivo Holt-Winters Modello stagionale moltiplicativo Holt-Winters Correlogramma Previsione Laboratorio studio guidato Questionario 139 Bibliografia e Sitografia 140 Appendice Domande sull econometria propedeutiche per il sostenimento di un esame di concorso con soluzioni 143 Indice analitico 164 XII