DEFENDER. AUGUST, ZENIT MULTISTRATEGY DEFENDER (Class I) ISIN Morningstar Category

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1 ZENIT MULTISTRATEGY DEFENDER (Class I) ISIN Morningstar Category Categoria Assoges oni Bilancia obbligazionari Incep on Date 31/12/2010 Morningstar Ra ng Overall ÙÙ Morningstar Ra ng 3 Yr ÙÙ Firm Name Zenit Mul strategy Sicav Manager Name Giulio Zaccagnini Minimum Investment (Base Currency) Minimum Addi onal Purchase 500 Fund Size Fund Size Date 10/09/2015 DEFENDER ZENIT MULTISTRATEGY DEFENDER Le altre classi ISIN Minimum Investment (Base Currency) Minimum Addi onal Purchase Manager Manager Tenure Name (Longest) Giulio Zaccagnini 4,75 Zenit Mul strategy Defender P Acc Giulio Zaccagnini 4,75 Investment Strategy The fund s objec ve is to invest in a por olio of equi es, bonds and other debt securi es classified as investment grade, equity linked securi es, index and par cipa on notes, equity linked notes, conver ble securi es, deposits with credit ins tu ons and money market instruments. Investments in the above categories of eligible assets may be made either directly or through investments in other UCITS and UCIs subject to the restric ons set forth under Part A. Sec ons II. A., C., D. and E.The propor on invested in equi es and equity linked securi es may vary between 10 and 50 of the Sub Fund s assets. The exposi on will primarily be in European equi es. AUGUST, 2015 Per maggiorni informazioni e de agli vi invi amo a visitare il sito internet:

2 Growth Chart Time Period: 11/03/2011 to 31/08/ ,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 08/ / / / / / / / /2015 EURO STOXX 50 NR EUR JPM GBI Broad TR EUR Performance Mul ple Investment As of Date: 31/08/2015 EURO STOXX 50 NR EUR JPM GBI Broad TR EUR 1 Month 3 Months 6 Months YTD 1 Year 4,12 Since Incep on 3,83 4,77 3,50 3,23 3,29 18,43 9,13 1,03 7,31 8,14 1,65 2,86 7,42 1,58 3,40 6,09 5,10 2,02 5,73 9,78 0,18 30,14 28,31 Sono sta riporta a puro tolo indica vo l'indice azionario mondiale e l'indice obbligazionario mondiale.

3 As of Date: 31/08/ ,5 Period Returns Monthly Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD 0,23 0,49-0,95-1,21-0,80-1,87 2,93-0,31-0,89 1,03-0,76-0,21-0,94-3,28 0,43 1,26 0,40 1,19 0,46 0,22 0,30 0,01 0,91 1,11 0,58 0,36 0,24-1,89 1,07-0,16 0,29 0,67-0,80-0,62 1,73-0,87 2,37-0,57-0,51 0,34-1,01-1,72 0,59-0,80-1,80 2,57-1,25-2,74 3,71 2,64 1,83 0,53 2,37-3,78 0,46-4,12 Bar Chart Monthly Return 45,5 32,6 30,1 28,3 18,6 20,8 18,4 9,8 4,7 3,4 6,1 5,1 3,2 3,3 2,0 5,7 4,5 5,4 Return -9,3-0,2-1,6-2,9-3,5-7,4 YTD 6 Months 1 Year 3 Years Since Inception Zenit Multistrategy Defender I Acc EURO STOXX 50 NR EUR JPM GBI Broad TR EUR EAA OE EUR Moderate Allocation

4 Time Period: 01/04/2011 to 31/08/2015 Source Data: Monthly Return 0,0 6,5 13,0 19,4 25,9 08/ / / / / / / / /2015 EURO STOXX 50 NR EUR JPM GBI Broad TR EUR Time Period: 01/04/2011 to 31/08/2015 EURO STOXX 50 NR EUR JPM GBI Broad TR EUR Max 7,31 Max # of Periods 3,00 9,53 5,00 25,90 13,88 5,00 17,00 Max Peak Date 01/06/ /05/ /05/ /08/2012 Max Valley Date 31/08/ /09/ /09/2011 Omega 0,69 0,91 1,02 31/12/2013 1,04 Risk Time Period: 01/04/2011 to 31/08/2015 EURO STOXX 50 NR EUR JPM GBI Broad TR EUR Best Month Worst Month 3,71 4,12 3,55 5,05 9,50 7,48 13,70 4,17 Downside Devia on 9,39 7,46 0,00 13,72 Alpha Beta R2 Sharpe Ra o (arith) 6,40 0,46 72,58 1,03 2,60 0,55 86,59 0,26 0,00 0,11 1,00 0,04 100,00 3,90 0,04 0,03 Tracking Error 12,82 10,54 0,00 20,62

5 Risk Reward 1 Year Risk Reward 3 Years Time Period: 01/09/2014 to 31/08/ ,0 Time Period: 01/09/2012 to 31/08/ ,0 10,0 15,0 8,0 12,0 6,0 9,0 4,0 6,0 2,0 3,0 Return 0,0 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 Return 0,0 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 Std Dev EURO STOXX 50 NR EUR JPM GBI Broad TR EUR Std Dev EURO STOXX 50 NR EUR JPM GBI Broad TR EUR Performance Rela ve to Peer Group As of Date: 31/08/2015 Peer Group (5 95): Open End Funds Europe/Africa/Asia EUR Moderate Alloca on Global Top Quar le 2nd Quar le 3rd Quar le Bo om Quar le 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Return 5,0 10,0 YTD 6 Months 1 Year 3 Years Since Incep on

6 Por olio Holdings Italy Rep General Elec Cap Corp Mtn Be FRN Zenit MC Pianeta Italia I Linea Grp Holdin Spain(Kingdom Of) 2.75 Generali Fin Bv Autostrada Brescia Siegfried Holding AG Interna onal Business Machines Corp Syngenta AG Panasonic Corp Rci Banque 4.25 Enel Green Power SpA Apple Inc ENEL Ente Nazionale per L'Energ Elet SPA u Blox Holding AG MMC Norilsk Nickel ADR Nokia Oyj Credito Emiliano STMicroelectronics NV Standard Chartered PLC Indra Sistemas SA Serie A Class A Boliden AB Sector Detail Holding Type Por olio Weigh ng Distribuidora Internacional De Alimentacion SA Consumer Defensive EQUITY 1,30 Kering Banca Imi Spa Triboo Media S.p.A. Aegon NV Mexico Utd Mex St 4.75 EURO INV BANK Euro Inv Bk 0.1 BOND GOV'T/TREASURY 8,38 BOND CORPORATE BOND 8,27 MUTUAL FUND OPEN END 8,19 BOND UNDEFINED 5,33 BOND GOV'T/TREASURY 5,26 BOND CORPORATE BOND 5,16 BOND UNDEFINED 4,97 Healthcare EQUITY 4,86 Technology EQUITY 3,84 Basic Materials EQUITY 3,45 Technology EQUITY 2,86 BOND UNDEFINED 2,61 U li es EQUITY 2,58 Technology EQUITY 2,44 U li es EQUITY 2,14 Technology EQUITY 2,11 Basic Materials EQUITY 1,99 Technology EQUITY 1,89 Financial Services EQUITY 1,60 Technology EQUITY 1,57 Financial Services EQUITY 1,55 Technology EQUITY 1,54 Basic Materials EQUITY 1,43 Consumer Cyclical EQUITY 1,01 BOND CORPORATE BOND 0,94 Consumer Cyclical EQUITY 0,87 Financial Services EQUITY 0,84 BOND GOV'T/TREASURY 0,57 BOND SUPRANATIONAL 0,56 BOND UNDEFINED 0,51 Pie Chart Por olio Breakdown Pie Chart Equity Regional Exposure Asset Alloc Equity (Net) 47,4 Asset Alloc Cash (Net) 10,0 Asset Alloc Bond (Net) 42,6 MSCI Country Italy 27,1 MSCI Country Switzerland 23,2 MSCI Country United States 14,0 MSCI Country Japan 6,4 MSCI Country Spain 6,3 MSCI Country France 6,0 MSCI Country Russia 4,4 MSCI Country Finland 4,2 MSCI Country United Kingdom 3,4 MSCI Country Sweden 3,2 MSCI Country Netherlands 1,9 Fixed Income Sector Corporate Bond 36,7 Government 36,3 Government Related 1,4 Cash & Equivalents 25,5

7 Pie Chart Equity Sectors (GICS) Informa on Technology 29,5 Financials 14,8 Materials 14,8 Consumer Discre onary 12,5 U li es 11,1 Healthcare 11,1 Consumer Staples 2,8 Energy 1,7 Industrials 1,0 Telecom Services 0,5 Fixed Income Credit Quality Por olio Date: 31/08/2015 AAA 5,2 AA 16,8 A 1,2 BBB 66,8 BB 10,1 Por olio Date: 31/08/ ,6 20,8 18,2 4,4 11,9 4,6 2,2 13,4 5,9 Morningstar Style Box Large Mid Small Equity Style Equity Style Value 25,3 Equity Style Core 46,1 Equity Style Growth 28,6 Time Period: 01/03/2015 to 31/08/2015 TMI Large Value NR USD TMI Mid Value NR USD Return Based Style Map TMI Large Growth NR USD TMI Mid Growth NR USD Value Blend Growth TMI Small Value NR USD TMI Small Growth NR USD

8 Micro Small Mid Large Giant Holding Based Style Map 31/08/2015 Deep Val Core Val Core Core Grth High Grth Holding Based Style Map Time Period: 31/03/2011 to 31/08/2015 Micro Small Mid Large Giant Deep Val Core Val Core Core Grth High Grth Stacked Bar Chart Historical Por olio Data Time Period: 01/03/2011 to 31/08/ ,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 08/ / / / / / / / /2015 Stock Bond Cash Other

9 Disclaimer Il presente documento vi è stato consegnato unicamente per fini informa vi e non può essere riprodo o né distribuito, dire amente o indire amente, a nessun altra persona ovvero pubblicato, in tu o o in parte, per nessuno scopo, senza specifica autorizzazione di ZENIT MULTISTRATEGY SICAV. Le informazioni contenute nel presente documento hanno natura di semplici consigli e/o raccomandazioni, sono inoltre basate su fon ritenute a endibili. Anche se ZENIT MULTISTRATEGY SICAV intraprende ogni ragionevole sforzo per o enere informazioni da fon che ri ene essere affidabili, essa non ne garan sce la completezza, accuratezza od esa ezza. Lo scopo del presente documento è soltanto quello di fornire un informazione aggiornata ed il più possibile accurata. Il presente documento non è, e non può essere inteso, come un offerta, od una sollecitazione ad acquistare, so oscrivere o vendere prodo o o strumen finanziari, ovvero ad effe uare una qualsiasi operazione avente ad ogge o tali prodo o strumen. ZENIT MULTISTRATEGY SICAV non garan sce alcun specifico risultato in merito alle informazioni contenute nel presente documento, e non assume alcuna responsabilità in ordine all esito delle operazioni consigliate o ai risulta) dalle stesse prodo e. Ogni decisione di inves mento/disinves mento è di esclusiva competenza del sogge o che riceve i consigli e le raccomandazioni, il quale può decidere, o meno, di darvi esecuzione. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico di ZENIT MULTISTRATEGY SICAV, e/o dell autore del presente documento, per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il sogge o u lizzatore dovesse subire a seguito dell esecuzione delle operazioni effe uate sulla base delle informazioni e/o delle raccomandazioni contenute nel presente documento. Le s me ed opinioni espresse possono essere sogge e a cambiamento senza preavviso. Gli Indici Azionari e Obbligazionari presen nel Documento sono sta riporta a puro tolo indica vo e non rivestono in alcun modo indicazione di Benchmark. I grafici e le tabelle presen nel documento sono sta elabora u lizzando il database Morningstar. Secondo la metodologia Morningstar, la data di inizio del periodo di riferimento viene rappresentata con il giorno successivo a quello preso in considerazione per la produzione dei grafici e delle tabelle (esempio: se il grafico fa riferimento al periodo 31/12/ /03/2011 il grafico mostrerà come date di riferimento 01/01/ /03/2011.