Nell intestazione dell ultima colonna della Tabella 3.1 si legga: Fattore di ponderazione DM i y i (con y i =2%) (e non r i )

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Aniella Berti
6 anni fa
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1 ERRAA CORRIGE Simbologia ricorrene Duraion di McCaulay, anziché duraion di McCalay. Capiolo p. 4 Alla riga, si legga ad aumenare le aivià sensibili o, alernaivamene, a ridurre le passivià sensibili anziché a ridurre le aivià sensibili o, alernaivamene, ad aumenare le passivià sensibili. Capiolo 3 p. 67 Nell inesazione dell ulima colonna della abella 3. si legga: Faore di ponderazione DM i y i (con y i %) (e non r i ) p. 69 Nella [3.] c è un pedice di roppo. La versione correa è la seguene: p. 8 N+ 4 j i RC PN ij Le formule con i calcoli di i,5 e i vanno corree come segue (si noino il numeraore della frazione e l esponene): i, ,08% 93,76 0 i 4,59% 9,44 Capiolo 4 p. 9 Nella abella 4., nella sezione che riguarda la esoreria, raccola da filiali e impieghi a filiali sono inverii p. 96 Nella Figura 4.3, il asso del presio dalla esoreria alla filiale credo è 4%, non 5%. p. 09 La formula [4A.] correa è la seguene im() i f N ( ) F + i m ( )

2 Andrea Resi e Andrea Sironi Rischio e Valore nelle Banche p. 0 Alla penulima riga, anziché i s 6% si legga i s 4%. Capiolo 6 p. 54 La versione correa della[6.] è la seguene (si noi σ anziché σ): ( ; µσ, ) n x p. 66 πσ e xµ σ La versione correa della abella 6.4 è la seguene (si noino i valori di volailià dell indice S&P MIB, aggiornai dopo aver correo un errore nei dai grezzi usai per il calcolo della abella. I dai correi compaiono nella versione aggiornaa del file Excel del capiolo): Volailià giornaliera Volailià seimanale Volailià mensile S&P Mib Effeiva 0,73%,54%,69% Simaa,63% 3,4% Errore -0,08% -0,55% CAC40 Effeiva 0,86%,74%,78% Simaa,9% 3,65% Errore -0,8% -0,86% S&P500 Effeiva 0,69%,4%,% Simaa,53%,97% Errore -0,% -0,85% FSE00 Effeiva 0,69%,4%,04% Simaa,54%,96% Errore -0,3% -0,9% p. 76 Alla riga 4 si legga circa 7 milioni anziché circa 3 milioni. p. 86 Alla riga 0 si legga media nulla anziché varianza nulla. Capiolo 7 p. 5 La [0] va correa nel modo seguene (si noi l ulimo pedice, che è i e non ):

3 Errore. L'origine riferimeno non è saa rovaa. α σ α β α β ε α β ε i 0 i 0 + i + i i i ( β) i Capiolo 8 p. 76 Esercizio 4, alernaiva b: sosiuire "con la ii e la iii", con "con la ii e la iv". p. 77 L esercizio è il n. 5, non il numero 4. Capiolo 9 p. 308 La [0] va correa nel modo seguene (si noi il pedice del secondo ermine a denominaore): π x π 0,0 0,0 0, x0,0 + x0, La [] va correa nel modo seguene (si noi il pedice del secondo ermine a denominaore): π x π,0,0, x,0 + x, Capiolo p.366 Alla penulima riga, si legga impresa 7 anziché impresa. Es. 3 La frase in parenesi: "(sulla base dei cosi dell errore indicai in precedenza e di una cera probabilià a priori che l impresa sia anomala)" va lea così: "(sulla base dei cosi dell errore indicai in precedenza e di una probabilià a priori del 0% che l impresa sia anomala)". Capiolo p. 39 Alla erza riga, anziché 3.9% si legga 4,08%. p. 397 La [.9] correa è la seguene p s p ( ) La sua applicazione nella formula successiva è quindi ( ) ( )( )( ) ( )( )( ) p p p p p,49%,98% 4,% 9,38% 3 3 3

4 Andrea Resi e Andrea Sironi Rischio e Valore nelle Banche p. 396 La [5] va correa nel modo seguene (si noi il pedice di p, che è e non -): ( ) ( ) e p + pr e p R e p. 404 i i + d i + d La definizione di d va correa nel modo seguene (si noi il segno di ln(l)): d ( L) σ ln V σ V Capiolo 3 p. 430,604 La formula non numeraa con l esempio di calcolo del RR va correa come segue (si noi il al poso del ): RR p , ( + 0%) 5 56,3% La formula correa per il calcolo della duraion dei caricameni è la seguene (si noi l esponene del secondo addendo, che è -60/ e non -0/): D C p ( i) F ( + 5%) (+ 5%) 5, F 00(+ 5%) + 0(+ 5%) ( + i) Alla riga si legga 3.3. anziché.3.. p. -pag 435 Alla riga 5 si legga garanzie personali anziché garanzie reali. Es. 3 La soluzione correa è la c. Capiolo 5 p. 5 Nelle formule con l esempio della probabilià congiuna, il valore della correlazione dovrebbe essere ovunque 0,38 e non, come a rai è accaduo per errore, 0,. p. 55 Alla riga si legga Suisse anziché Suissse. p. 56 L equazione 5.3 va correa come segue (al numeraore c è un per, non un meno ): 4

5 Errore. L'origine riferimeno non è saa rovaa. e p( n) p. 534 µ n µ n! Alla riga si legga 0,34 anziché 0,4. Figura 5.9 La Figura correa è la seguene (quella riporaa per errore è la copia della 5.8): Probabilià Disribuzione delle perdie con µ cosane (independenza) Disribuzione delle perdie con µ socasico (correlazione) EL VaR al 99% non correlao 99 o percenile Perdie VaR al 99% correlao Capiolo 6 p. 555 Il calcolo dello spread sulla perdia inaesa va correo come segue: d UL ( ) 6% % 4% 0,48% 0,5% Capiolo 9 p. 670 Nell elenco delle ponderazioni, il primo, secondo e ulimo capoverso vanno modificai come segue: - 0% per la cassa e i credii verso Unione Europea e verso governi e banche cenrali dei Paesi OCSE; - 0% per i credii verso banche e pubblica amminisrazione dei Paesi OCSE; - 00% per le aivià verso il seore privao o verso alri soggei dei Paesi non OCSE, le parecipazioni, gli invesimeni in presii subordinai e in srumeni ibridi di parimonializzazione non dedoi dal parimonio di vigilanza. 5

6 Andrea Resi e Andrea Sironi Rischio e Valore nelle Banche Capiolo 0 p. 684 Alla riga l inciso a breve ermine va rimosso. Capiolo 3 p. 80 La [3.9] va correa come segue (si noi i anziché ): ( ) i+ ELR+ VaR re r i+ del + dul ELR 6

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