I NUOVI CONTROLLI STATISTICI/ANDAMENTALI SUI DATI DI FLUSSO ANTIRICICLAGGIO

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1 I NUOVI CONTOLLI STATISTICI/ANDAMNTALI SUI DATI DI FLUSSO ANTIICICLAGGIO Versone aggornata rguardante ontroll su dat pervenut da gennao 2004 Sono stat ntrodott nuov ontroll sulla qualtà de dat aggregat antrlaggo, allo sopo d nrementare l lvello d orrettezza degl stess. A tal fne s è proeduto a verfare l omportamento del sngolo ntermedaro rspetto all ntero sstema. tenendo he l ontenuto nformatvo d quest ontroll possa rappresentare un valdo supporto all attvtà d verfa delle modaltà d regstrazone all nterno degl arhv un nformat da parte degl ntermedar, è stato predsposto un flusso nformatvo d feedbak da nvare a oloro he presentano uno o pù valor lassfabl ome statstamente anomal. Cò dovrebbe permettere al soggetto nteressato d prendere osenza dell anomala e d verfare se questa è da mputare a arattersthe della propra operatvtà o puttosto a error nella segnalazone. I nuov ontroll - he vanno ad aggungers a tradzonal ontroll determnst - sono d due tp: - ontroll d tpo ross-seton (relatv ad un sngolo stante temporale) - ontroll d tpo tme seres o andamental (vengono post a onfronto due stant temporal, l mese t e l mese t+1). ANALISI COSS-SCTION Per asun ntermedaro è stato onsderato dapprma l mporto totale delle transazon relatve a asuna ausale snteta. Suessvamente, s è provveduto a onfrontarlo on la movmentazone totale dell ntermedaro n modo da ottenere degl nd perentual d utlzzazone he fossero ndpendent dal volume d affar dell ntermedaro e, qund, onfrontabl anhe per banhe d dmenson dverse. Quest nd hanno po osttuto l oggetto de ontroll effettuat. Consderando ogn ausale snteta n modo ndpendente s è provveduto ad analzzare la dstrbuzone delle perentual d attvazone da parte d ogn bana. In partolare sono state alolate su d esse alune statsthe: - meda artmeta; - varanza: quale ndatore della dspersone della dstrbuzone rspetto alla meda artmeta;

2 Sulla dstrbuzone ordnata n modo resente, noltre, sono state alolate: - medana: ossa l valore relatvo all ntermedaro he s olloa nella poszone entrale della dstrbuzone; - quartl: oè valor he dvdono la dstrbuzone n quattro part ugual. Il prmo quartle (Q1) separa l prmo 25 per ento della dstrbuzone, l seondo (Q2) onde on la medana, l terzo (Q) separa l prmo 75 per ento della dstrbuzone; - perentl: oè valor he dvdono dat n ento part ugual. Il novantanquesmo perentle (P95) ndvdua l ultmo 5 per ento della dstrbuzone, mentre l novantanovesmo perentle (P99) soltanto l ultmo 1 per ento. Sono stat, nfne, alolat alun nd relatv alla forma della dstrbuzone: - nde d asmmetra: la u formula è dalla smmetra; m m 2. Tale nde nda l grado d sostamento 2 - nde d urtos: la u formula è m 4 m 2. Tale nde nda l grado d altezza raggunto da una dstrbuzone rspetto a quella della dstrbuzone normale. Su dat pervenut da gennao 2004, la metodologa mpegata per l effettuazone de ontroll ross seton è stata adeguata evtando d portare all attenzone degl ntermedar segnalant as n u la perentuale d attvazone d una ausale non s dsost sgnfatvamente dalla meda del sstema pur stuandos al d sopra del 95 perentle. Tale selta rosrve la rflessone alle sole stuazon he rspondono alle esgenze effettve d anals. S onsder, per esempo, l aso d una dstrbuzone molto onentrata n u la meda è par al valore 2% e l valore massmo è par al %. I valor superor al 95 perentle, pur essendo molto vn alla meda, verrebbero omunque ondserat anomal. D onseguenza, per l effettuazone de ontroll ross seton s è selto d utlzzare l rtero basato sulla dfferenza nterquartle per l alolo del nuovo valore sogla: sono state onsderate perentual d attvazone anomale quelle he s trovano oltre l valore sogla ottenuto on la seguente formula: VS=Q+1,5*(Q-Q1) dove Q e Q1 sono l terzo e l prmo quartle la u dfferenza determna l nterquartle. Date le modaltà d alolo del valore sogla, l numero d ntermedar onsderat anomal vara n funzone della onentrazone e della forma della dstrbuzone. Con questo rtero, nel aso della dstrbuzone dell esempo preedente non verrebbe evdenzato alun outler.

3 Per meglo harre l proesso d ndvduazone degl outlers, s prenda n onsderazone l aso esemplfatvo della dstrbuzone d una ausale Il grafo evdenza la dstrbuzone d una genera ausale u parametr sono rportat nella tabella seguente tabella 1: Meda 2,74% Medana 2,% Q1 1,4% Q,66% P95 6,40% Q+1,5*(Q-Q1) 7,00% A partre da quest valor s ostruse un grafo hamato boxplot da u s evne l esstenza d possbl outlers. Medana Valore sogla Q1 Q OUTLIS In questo box plot, l rettangolo è delmtato da valor orrspondent al prmo e al terzo quartle (rspettvamente Q1 e Q), mentre la lnea nera vertale evdenzata nda la medana. La fne del

4 segmento a destra del rettangolo nda l valore sogla alolato on la formula soprasrtta. I punt ner, qund, orrspondono alle perentual d attvazone onsderate anomale perhé al d sopra della sogla. Come evdenzato nella Tabella 1, tale valore sogla è par a 7,00%. Gl ntermedar he hanno attvato la ausale n msura superore s olloano, qund, molto dstant dal resto della dstrbuzone. ANALISI ANDAMNTAL L approo seguto tende ad evdenzare le osservazon l u trend del perodo orrente rspetto ad un perodo preedente, per una data ausale snteta, dfferse sgnfatvamente dal orrspondente trend omplessvo delle altre osservazon appartenent allo stesso sottonseme. Sono onsderat, qund, valor anomal quell l u nremento/deremento non è n lnea on gl nrement/derement d tutto l nseme d ntermedar per le stesse ausal. La metodologa utlzzata per realzzare tal ontroll è quella d Berthelot-Hdroglou esposta al termne d questa nota. Per una orretta lettura dell elaborato rguardante le anomale relatve agl sostament temporal delle ausal sntethe va tenuto presente quanto segue: - nella prma olonna è stata ndata la perentuale d utlzzo della ausale snteta, segnalata nel mese preedente a quello d rfermento, rportata n orrspondenza nell ultma olonna. Nella seonda olonna è stata rportata la perentuale della stessa ausale nel mese d rfermento. - l valore della terza olonna serve a valutare quanto l ntermedaro s dsosta dagl nrement/derement fatt regstrare dagl altr ntermedar; pertanto valor grand (negatv o postv) rsultano ndatv d stuazon d grave anomala statsta. - valor rportat nella quarta olonna sono nvee l rsultato d un elaborazone ondotta su dat e servono a valutare d quanto l ntermedaro s dsosta da un ntervallo d tolleranza defnto dalla qunta e dalla sesta olonna, denomnate estremo nferore dell ntervallo ed estremo superore.

5 In va esemplfatva nella tavola he segue, è stato rportato l aso d un ntermedaro banaro on quattro ausal sntethe he sulla base degl algortm utlzzat sono rsultate anomale. Nello spefo, ad esempo, per la ausale snteta 22 (Fnanzament) l ntermedaro è passato da una perentuale d utlzzo del 5.28% ad una perentuale dello 0.76%. Il rapporto tra mes ha assunto l valore par a ; l nde d H&B -he ha un valore negatvo, trattandos d un deremento- onfrontato on l ntervallo d tolleranza evdenza un dsallneamento onsstente dal omportamento medo del sstema. Sano t POCDUA DI BTHLOT-HIDIOGLOU t1 x e l valore dell utlzzo perentuale della ausale dall ntermedaro -esmo al tempo x t+1 e al tempo t. Indhamo on t; t1 l tasso d varazone tra due temp: t; t 1 x t1 t x Consderando tutt gl n ntermedar, s alola la medana della varazone tra due stant d tempo. t;t 1 Medana t;t 1 1 ; t;t 1 2 ;...; t;t 1 n

6 Qund, s alola per ogn ntermedaro un parametro d rfermento, t ; t 1 S, defnto su tutto. S t;t 1 1 t;t 1 / t;t 1 / t;t 1 t;t 1 1,, 0 t;t 1 t;t 1 t;t 1 t;t 1 S esegue la seguente ponderazone 1. t; t 1 S t; t t 1 t t 1 U max x ; x on 0 U 1 La ponderazone permette d attrbure, tramte l parametro U, un maggore peso a pole varazon per elevat valor, o a grand varazon per pol valor. In partolare per U 0 non s attrbuse aluna mportanza alla dmensone, mentre per U 1 vene data alla dmensone la massma rlevanza. Nell elaborazone, l parametro U è stato fssato par ad 1. Consderando la dstrbuzone degl per gl n ntermedar, s onsderano l prmo quartle t ; t 1 ; 1 ( t t ), la medana ( t; t1 ; 1 Q 1 ) e l terzo quartle ( t t ). Q S alolano due parametr DQ DQ t;t 1 1 t;t 1 max max t;t 1 t;t 1 Q DQ t; t1 e t; t1 1 t;t 1 Q1 t;t 1 ; α ; α DQ. t;t 1 t;t 1 dove è stato posto par a 0,05 seondo l ndazone fornta dagl stess autor. S determna, nfne, un range all esterno del quale valor sono rtenut anomal. L ntervallo è dato da t;t 1 β DQ ; β DQ. t;t 1 1 t;t 1 t;t1 Il valore d è stato preselto, ome ndato dalla letteratura sulla metodologa n oggetto, n base ad un proesso teratvo onsstente nella valutazone degl outler ottenut on dfferent valor del parametro. Tenuto onto de rsultat saturt e delle rsposte nvate dagl ntermedar fnanzar tale parametro è stato fssato par ad 8. 1 Con l smbolo s fa rfermento all nde d Hdroglou-Berthelot he ne report nvat vene ndato on nde d H&B.

7 IFIMNTI BIBLIOGAFICI DAVILA H.., (1992), The Hdroglou-Berthelot Method, n Statstal Data dtng Methods and Tehques, Unted Natons, I. HIDIOGLOU M. A., BTHLOT J. M., (1986), Statstal dtng and Imputaton for Perod Busness Surveys, Survey Methodology, Statsts Canada, 12, N. 1, pp LUZI O., (1998), Un aso d Loalzzazone degl Outler basata sull'uso della funzone d Hdroglou e Berthelot, Statsta Applata, Itala, Vol. 10, n. 2. BANIM J., (2000), An Assessment of Maro dtng Methods, UN/C Work Sesson on Statstal Data dtng, Statstal Commsson and onom Commsson for urope, Workng Paper No. 7.