La Teoria delle Onde di Elliott per l analisi dei mercati finanziari

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Daniele Tedesco
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1 9 ottore 00 L Teori delle Onde di Elliott per l nlisi dei merti finnziri dott. Psqule di Bise Università di Foggi

2 Il prensiero di R.N. Elliott Nessun verità inontr mggiore onsenso generle di quell seondo ui l universo è regolto d leggi. Senz leggi, è evidente he i sree il os, e dove è il os, non è niente... Un mpi rier reltiv lle ttività umne indi he prtimente tutti gli sviluppi he derivno di nostri proessi soioeonomii seguono un legge he li port ripetersi in un simile e ostntemente riorrente serie di onde o impulsi di numero e modello definito... Il merto zionrio illustr l impulso d ond omune ll ttività soio eonomi... Esso h l su legge, esttmente ome gli ltri elementi dell universo. R.N. Elliott, The Wve Priniple, 98

3 Il prensiero di R.N. Elliott Tutti gli pproi tenii l merto dei titoli si sno sul prinipio fondmentle dell ordine e dell form. Tuttvi, l Teori delle Onde si spinge oltre: per Elliott, lo stesso ordine dinmio individuto nell evoluzione dei merti è omune qulsisi ltr mnifestzione delle ttività umne e dell ntur in generle l Teori delle Onde si rtterizz, rispetto qulsisi ltro pproio di merto, per l su ntur frttle

4 Il ilo ompleto impulso-orrezione Movimento impulsivo (,,,, ) Movimento orrettivo (,, ) () () () () () () () ()

5 () Lo sviluppo del ilo di se Movimento impulsivo (,,,, ) Movimento orrettivo (,, ) () () () [] () () () [] e [] = onde (), (), (), (), (), (), (), () = 8 onde,,,,,,,,,,,,,,,, e. = onde () []

6 Cilo ompleto di merto Impulso Correzione () () () () () () () () [] [] 89 8

7 Il grdo delle onde Cilo Grnd Superyle Superyle Cyle Primry Intermedite Minor Minute Minuette Su-Minuette Durt pprossimtiv 00-0 nni 0-70 nni 0-0 nni -0 nni mesi - nni - mesi 0 giorni - mese - giorni ore - giorno

8 Crtteristihe delle onde impulsive L ond può orreggere l ond in misur vriile, senz mi, però, violrne l origine. L ond è spesso l più lung, mi l più ort, tr le tre tionry wves (, e ) di un sequenz inque onde. L ond, nel suo ritrire, non può mi entrre nel territorio di prezzo dell ond ( overlp ).

9 Crtteristihe delle onde impulsive: le estensioni Un rtteristi frequente in un onteggio di inque onde è l estensione di un delle tre onde impulsive (ond, o ). Tlvolt il onteggio omplessivo delle onde può spingersi oltre, rrivndo d individurne estensioni di estensioni.

10 Crtteristihe delle onde impulsive: il filure Il filure ( truntion o trunted fifth ) si h qundo l ond è inpe di oltrepssre il livello finle dell, relizzndo osì l estremo ssoluto di prezzo dell formzione impulsiv

11 Crtteristihe delle onde impulsive: i digonl tringles Il tringolo digonle è un prtiolre tipologi di ond ompost d inque movimenti minori he si muovono ll interno di due trendlines, entrme sendenti (o disendenti), onvergenti nell direzione del trend priniple. Come per gli impulsi, nei tringoli digonli i movimenti impulsivi non vengono mi del tutto ritriti di suessivi movimenti orrettivi, e l terz suwve non è mi l più reve. Diversmente dgli impulsi, nei tringoli digonli l ond qusi sempre muove nel territorio di prezzo dell ond uno ( overlp dell ond ). A seond dell loro posizione, i tringoli digonli si distinguono in Ending Digonl Tringles e Leding Digonl Tringles.

12 Crtteristihe delle onde impulsive: i digonl tringles Gli Ending Digonl Tringles si rtterizzno in relzione ll: posizione oupt: si mnifestno ome ultim ond ll interno di un movimento di grdo mggiore. onformzione delle onde omponenti: isun delle inque suwves si svilupp in tre movimenti originndo l tipi sequenz () () () () ()

13 Crtteristihe delle onde impulsive: i digonl tringles I Leding Digonl Tringles si rtterizzno in relzione ll: posizione oupt: si mnifestno ome prim ond ll interno di un movimento di grdo mggiore. onformzione delle onde omponenti: le inque suwves si sviluppno seondo l trdizionle sequenz () () () () ()

14 Crtteristihe delle onde orrettive Lo sviluppo di un ABC orrettivo non è soggetto l rispetto di norme tsstive he ne limitino l mpiezz, i rpporti tr le onde o l direzione del loro movimento. L uni regol he qulsisi modello orrettivo deve rispettre rigurd il numero delle suwves: d eezione dei tringoli, le orrezioni sono sempre omposte d onde di grdo inferiore (mi d ). Modello Zigzg Flt Tringle Threes Sequenz X--(X-) Tipologie singolo, doppio e triplo lssio, expnded e running ontrting (sendente, disendente e simmetrio) ed expnding (simmetrio inverso) doule e triple

15 Crtteristihe delle onde orrettive Zigzg Regulr flt Expnded flt Running flt Simmetril tringle e d e d e d d e Desending tringle Asending tringle Expnding tringle

16 Crtteristihe delle onde orrettive (X) (X) (W) Doule Zigzg (X) (Y) (W) Regulr flt (X) Zigzg d (Y) (W) Regulr flt Expnded flt (Y) (W) Running flt e (Y) Simmetril tringle

17 Le linee guid dell teori delle onde Estensione Filure Alternnz Uguglinz Trend Chnnel Throw-over Profondità delle orrezioni Volume Personlità Rtio reltionships

18 L mtemti di Fioni Le sequenz di numeri di Fioni è stt individut d Leonrdo Fioni d Pis, ll inizio del 00.,,,,, 8,,,,, 89, L suessione di numeri di Fioni possiede un serie di rtteristihe prtiolri: ) Il rpporto di isun numero on quello he oup l posizione immeditmente suessiv (preedente) tende 0,68 (,68 = /0,68) ) Il rpporto di ogni termine on quello he oup l seond posizione immeditmente suessiv (preedente) tende 0,8 (,68 = /0,8) ) Il rpporto tr isun numero ed il terzo suessivo (preedente) tende 0,6 (,6 = /0,6)

19 L rtio nlysis (,68 ) (,68 ) (0,68 ) (,68 ) (0,68 )

20 L rtio nlysis 0,68 0,8 0,68 0,8 x w y (,68 ) (0,68 )

21 L rtio nlysis 0,8 0,68 0,68 0,8 (0,68 ) (,8 ) 0,8 0,68 w x y 0,68 0,8

22 Il onteggio delle onde: esempi 8 Septemer 8 9 Otoer Novemer CAC0 (FRANCIA) (,6.8,,6.99,,.8,,.80, +6.96) 0 7 Deemer Ferury 9 6 Mrh 9 6 April

23 Il onteggio delle onde: esempi

24 [] A w x Il onteggio delle onde: esempi B y 88 (68% B) 7 (7% A) 089 (8.% ) 80 (8.% +) 77 (6.8% ) C W A B X C 6 (6.8% ) 0 (6.8% +) 9 (C=6.8%A) 00 (Y=6.8%W) 00 (C=A) 9 (6.8% ) A B C 9698 (6.8% ) 99 (00% A) A B C Y [] [] M A M J J A S O N D 00 M A M J J A S O N D 00 M A M J J A S O N D 00 M A M J J A S O N D

25 Il onteggio delle onde: esempi MIBTEL (6,8.00, 6,6.00, 6,.00, 6,60.00, ) B A X A C B B C W A C Y 00 A M J J A S O N D 00 A M J J A S O N D 00 A M J J A S O N D 00 A M J J A S O N D 00 A M J J A S O N D 00 A M J J A S

26 Il onteggio delle onde: esempi DOW JONES (0,8., 0,70.8, 0,.80, 0,8., ) (?)? ()

27 Il onteggio delle onde: esempi DOW JONES (0,8., 0,70.8, 0,.80, 0,8., )?

28 Il onteggio delle onde: esempi

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